2022年山西省期货从业资格高分题型86.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照（ ）确定违约方承担的责任，当事人的约定违反法律、行政法规强制性规定的除外。 A.合同法B.民事诉讼法C.经济法D.当事人在合同中的约定【答案】 D2. 【问题】 国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起（ ）个月内，根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不批准的决定。 A.3B.6C.9D.12【答案】 B3. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，风险控制指标中，净资本不低于净资产的( )。A.70B.100C.120D.150【答

2、案】 A4. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B5. 【问题】 下列不属于期货交易所职责的是( )。A.制定并实施交易规则及其实施细则B.对保证金安全存管实施监控C.发布市场信息D.监管指定交割仓库的期货业务【答案】 B6. 【问题】 对回归方程的显著性检验F检验统计量的值为( )。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A7. 【问题】 假设2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金为（ ）。A.300万元B.400万元C.500

3、万元D.600万元【答案】 B8. 【问题】 期货公司高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，高级管理人员应遵循（）原则。A.谨慎B.稳健C.回避D.诚实【答案】 C9. 【问题】 下列关于期货公司实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的表述中，正确的是（）。A.自开户之日起一定期限内，期货公司应当向中国期货业协会备案B.期货公司应当定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况C.期货公司应当定期向独立董事提交专项报告D.期货公司应当定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况【答案】 D10. 【问题】 5月份，某进口商以67000元吨的价格从国外进口一批铜，同

4、时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元吨的价格成交。 该进口商开始套期保值时的基差为（）元吨。A.300B.-500C.-300D.500【答案】 B11. 【问题】 某期货交易所为了扩大规模，增强其在国内的知名度，准备在外地设立一分所，根据相关法律法规的规定，下列说法中正确的是( )。A.必须经中国证监会批准B.必须经中国证监会备案C.只需向工商行政管理部门登记即可，无须经过中国证监会批准D.只需向工商行政管理部门登记即可，必须经中国证监会备案【答案】 A12. 【问题

5、】 期货交易所上市交易品种，应当经（）批准。A.国务院商务主管部门B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】 D13. 【问题】 期货公司风险监管指标不包括（）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A14. 【问题】 证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（ ）天。A.70B.80C.85D.90【答案】 D15. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每

6、半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A16. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C17. 【问题】 从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情节严重，并造成严重后果的，予以（ ）。

7、A.警告B.公开谴责C.罚款D.批评【答案】 B18. 【问题】 期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所也未代期货公司履行，造成交易对方损失的，（）。A.期货交易所应当承担赔偿责任B.期货公司应当承担赔偿责任C.期货交易所应当承担不超过80的赔偿责任D.期货公司应当承担不超过60的赔偿责任【答案】 A19. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（ ）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B20. 【问题

8、】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），（）应当根据了解的投资者信息，结合问卷评估结果，对投资者的风险承受能力进行评估。A.期货交易所B.中国期货业协会C.经营机构D.中国证监会【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时，应当（ ）。 A.勤勉尽责、独立客观B.投资分析及投资建议要有合理、充足的依据C.严格区分客观事实与主观判断D.对重要事实予以明示【答案】 ABCD2. 【问题】 根据期货公司监督管理办法的规定，期货公司应当向客户全面客观介绍（ ）。A.业务规则B.期货交易的风险C.产

9、品或者服务的特征D.期货交易相关法律法规【答案】 ABCD3. 【问题】 期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由不包括（ ）。A.期货公司内部发生重大人事调整B.期货公司发生亏损C.由于市场原因延误D.期货公司发生合并重组【答案】 ABD4. 【问题】 中国证监会鼓励、支持诚实信用的公民、法人或者其他组织从事证券期货市场活动，实施诚信（ ）。A.约束B.激励C.引导D.合作【答案】 ABC5. 【问题】 当期货价格低于现货价格时，基差为正值，这种市场状态称为（ ）。A.正向市场B.正常市场C.逆转市场D.反向市场【答案】 CD6. 【问题】 套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）

10、。A.组成指数的成分股太多B.短时期内买进卖出太多股票有困难C.准确模拟将使交易成本大大增加D.股市买卖有最小单位的限制【答案】 ABCD7. 【问题】 下列属于会员制期货交易所会员享有的权利的有（ ）。A.使用期货交易所提供的交易设施B.参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权【答案】 ABCD8. 【问题】 如果场内期权组合过于复杂，那么在进行风险对冲的过程中，维护头寸时需要（）。A.较少的人力成本B.较多的人力成本C.较少的资金成本D.较多的资金成本【答案】 BD9. 【问题】 操纵证券、期货市场

11、，违法所得数额在五十万元以上，具有（ ）情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。A.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】 ABC10. 【问题】 净资本与风险资本准备的比例与上月相比变动超过20的，期货公司应当向（ ）提交书面报告。 A.全体董事B.股东会C.期货交易所D.公司住所地

12、中国证监会派出机构【答案】 AD11. 【问题】 在出现涨跌停板情形时，交易所一般将采取（）措施控制风险。A.当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则B.平仓当日新开仓位采用平仓优先的原则C.在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓D.在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制加仓【答案】 AC12. 【问题】 人民法院在保全与会员资格相应的会员交易席位后，应当采取（ ）措施。A.依法裁定不得转让该会员资格B.强令被保全人提供相应担保C.依法停止该会员交易席位的使用D.在执行过程中，依法采取强制措施转让该交易席位【答案】 AD13.

13、【问题】 期货公司应当在5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构书面报告的情形有( )。A.变更公司名称、章程B.作出终止业务等重大决议C.被有权机关立案调查或者采取强制措施D.任免董事、监事、高级管理人员、财务负责人、营业部负责人，或者高级管理人员的分工发生变更【答案】 ABC14. 【问题】 在美国期货市场，商品投资基金行业中的参与者包括（ ）。A.期货佣金商(FCM)B.商品交易顾问(CTA)C.交易经理(TM)D.商品基金经理(CPO)【答案】 ABCD15. 【问题】 在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是（）。A.当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调

14、整交易保证金B.当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高C.随着合约持仓量的增大，交易所将逐步降低该合约交易保证金比例D.交易所对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率【答案】 ABD16. 【问题】 上海证券交易所个股期权合约的合约标的是（ ）。A.大盘蓝筹B.创业板C.新三板D.ETF【答案】 AD17. 【问题】 串换费用由（ ）组成。A.串换价差B.期货升贴水C.提货运输费用D.仓单串换库生产计划调整费用【答案】 ABD18. 【问题】 若某投资者以5000元吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4980元吨，则下列操作

15、合理的有（ ）。A.当该合约市场价格下跌到4960元吨时，下达1份止损单，价格定于4970元吨B.当该合约市场价格上涨到5010元吨时，下达1份止损单，价格定于4920元吨C.当该合约市场价格上涨到5030元吨时，下达1份止损单，价格定于5020元吨D.当该合约市场价格下跌到4980元吨时，立即将该合约卖出【答案】 CD19. 【问题】 纽约商品交易所的交易品种有（ ）。 A.黄金B.白银C.铜D.铝【答案】 ABCD20. 【问题】 刑法第一百八十条第四款规定的行为人“明示、暗示他人从事相关交易活动”，应当综合以下方面进行认定，包括（）A.行为人与他人之间具有亲友关系、利益关联、交易终端关联

16、等关联关系；B.他人从事的相关交易活动明显不具有符合交易习惯、专业判断等正当理由；C.行为人获取未公开信息的初始时间与他人从事相关交易活动的初始时间具有关联性；D.行为人具有获取未公开信息的职务便利；【答案】 ABCD20. 【问题】 某期货公司接受客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规定是

17、（）。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B.使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C.未将客户交易指令下达到期货交易所D.以上都不是【答案】 C21. 【问题】 一段时间后，如果沪深300指数上涨l0，那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A22. 【问题】 期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比，（）。A.前者必须大于后者B.前者必须小于后者C.应基本相当D.应完全一致【答案】 C23. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为

18、双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D24. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（ ）。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关联关系的股东合计持股比例

19、增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B25. 【问题】 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（）。A.从业人员注册、客户服务等信息B.从业人员注册、工作业绩等信息C.从业资格注册、诚信记录等信息D.从业资格注册、考试成绩等信息【答案】 C26. 【问题】 （）是确定股票、债券或其他资产的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。A.战略性资产配置B.战术性资产配置C.指数化投资策略D.主动投资策略【答案】 A27. 【问题】 期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控

20、，进行每日稽核。发现问题应当立即报告（）A.期货公司B.国务院期货监督管理机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】 B28. 【问题】 中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A.第一季度B.第二季度C.第三季度D.第四季度【答案】 A29. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（ ）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两

21、次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B30. 【问题】 甲期货经纪公司在当日交易结算时，发现客户王某交易保证金不足，于是电话通知王某在第二天交易开始前足额追加保证金。王某要求期货公司允许他进行透支交易，并允诺待其资金到位立即追加保证金，公司对此予以拒绝。第二天交易开始后王某没有及时追加保证金，且双方并没有对此在期货合同中明确约定处理措施。此时期货公司应（）。A.对王某持有的全部头寸进行强行平仓B.允许王某继续持仓C.再次通知，劝说王某自行平仓D.对王某持有的没有保证金支持的头寸进行强行平仓【答案】 D31. 【问题】 期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的

22、是（）。A.1/3以上理事联名提议B.中国证监会提议C.理事长提议D.期货交易所章程规定的情形【答案】 C32. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A33. 【问题】 交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受（）的委托为其办理金融期货结算业务A.结算会员B.全面结算会员C.投资者D.非结算会员【答案】 D34. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A

23、.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】 B35. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是( )。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A36. 【问题】 ( )在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。A.9010策略B.备兑看涨期权策略C.保护性看跌期权策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A37. 【问题】 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B38. 【问题】 根据我国法律规定，期货交易的交割，由（）统一组织进行。A.期货交易所B.中国证监会C.期货交易公司D.国务院期货监督管理机构【答案】 A39. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（ ）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 B