2022年全省期货从业资格提升试卷83.docx

《2022年全省期货从业资格提升试卷83.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省期货从业资格提升试卷83.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担方式的说法，正确的是（ ）。 A.根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.应当由期货公司承担责任C.根据朝货公司和客户的约定承担责任D.应当由期货公司和客户承担同等责任【答案】 A2. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（ ）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A3. 【问

2、题】 下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况，可以得出的结论是（）。 A.(1)(2)?B.(1)(3)?C.(2)(4)?D.(3)(4)【答案】 C4. 【问题】 在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是( )。A.存款准备金率B.一年期存贷款利率C.一年期国债收益率D.银行间同业拆借利率【答案】 B5. 【问题】 根据期货交易管理条例，期货公司可以接受（ ）委托为其进行期货交易。A.证券市场禁止进入者B.某民营企业的工作人员C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】 B6. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的

3、自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C7. 【问题】 证券期货经营机构应当根据（ ），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。A.适当性匹配意见B.投资者的不同分类C.投资者的风险承受能力D.产品或者服务的不同风险等级【答案】 D8. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头

4、寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D9. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.4B.7C.9D.11【答案】 C10. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的期货公司应当向（ ）报告。A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A11. 【问题】 经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以（ ）以下罚款。A.1万元B.3万元C.5万元D.10万元【答案】 B12. 【问题】 全面结算会员期货公司为非结算会员结算

5、，应当签订结算协议。结算协议的内容不包括（ ）。 A.保证金标准B.非结算会员结算准备金最高余额C.风险管理措施D.交易指令下达方式及审查或者验证措施【答案】 B13. 【问题】 根据上述回归方程式计算的多重判定系数为09235，其正确的含义是( )。A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1和X2决定的【答案】 A14. 【问题】 该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51

6、【答案】 A15. 【问题】 交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】 A16. 【问题】 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】 A17. 【问题】 某期货公司因严重违法导致保证金出现缺口中国证监会决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲个人投资者的保证金损失了5万元，乙个人投资者的保证金损失了10万元。丙机构投资者的保证金损失了300万元。甲、乙、丙投资者可分别得到(

7、)万元的保障基金补偿。A.5、10、240B.5、8、270C.4、8、240D.5、10、242【答案】 D18. 【问题】 某期货公司拟聘请王某为期货公司的首席风险官，对王某的提名和聘任，下列说法中，错误的是（ ）。A.拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B.公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C.应当根据章程的规定进行提名和聘任D.应当由股东会作出决议【答案】 D19. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构按其风险承受能力至少划分为（ ）。A.六类B.五类C.四类D.三类【答案】 B20. 【问题】 根据下面资料，回答89-90题 A.2556B

8、.4444C.4600D.8000【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于价差交易的说法，正确的有（ ）。A.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利B.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格C.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利D.在价差套利交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易【答案】 ACD2. 【问题】 下列关于国内期货保证金存管银行的表述，正确的有（ ）A.是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理等业务的机构B.是我国期货市场保证金封闭运行的必要环节C.交易所有权对存管银

9、行的期货结算业务进行监督D.是由交易所指定，协助交易所办理期货结算业务的银行【答案】 BCD3. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，应具有从事金融期货结算业务的详细计划，包括( )。A.风险管理制度B.金融期货结算业务管理制度C.部门设置D.岗位责任【答案】 ABCD4. 【问题】 国务院期货监督管理机构依法履行职责的措施有（ ）。 A.对期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证D.查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户【答案】 ABCD5. 【问题】 以下属于期权合约的主要条款及内

10、容的是（ ）。 A.合约规模B.执行价格的相关规定C.最小变动价位D.合约月份E【答案】 ABCD6. 【问题】 下列关于会员制期货交易所的说法，正确的有（ ）。A.会员制期货交易所由全体会员共同出资组建B.会员制期货交易所每个会员都需要缴纳一定的会员资格费作为注册资本C.会员制期货交易所是以全部财产承担有限责任的非营利性法人D.会员制期货交易所的注册资本是向社会公众筹集的【答案】 ABC7. 【问题】 某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，证券甲和证券乙的

11、相关系数为1，证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，( )。A.该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124B.该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%C.该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%【答案】 AD8. 【问题】 中国期货业协会制定的以下期货从业人员自律管理的具体办法，须报中国证监会核准的有（ ）。A.执业行为准则B.后续职业培训C.从业资格考试D.行政处罚和申诉【答案】 ABC9. 【问题】 公司制期货交易所会员应当履行的义务是（ ）。 A.执行会员大会、理事会的决议B.遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策C.

12、遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定D.接受期货交易所监督管理【答案】 BCD10. 【问题】 串换费用由（）组成。A.串换价差B.期货升贴水C.提货运输费用D.仓单串换库生产计划调整费用【答案】 ABD11. 【问题】 期货公司申请金融期货交易结算业务资格，除应当具备申请金融期货结算业务资格的基本条件外，还应具备的条件有（ ）。 A.董事长、总经理和副总经理中，至少2人的期货或者证券从业时间在5年以上，其中至少1人的期货从业时间在5年以上且具有期货从业人员资格、连续担任期货公司董事长或者高级管理人员时间在3年以上B.注册资本不低于人民币1亿元，申请日前2个月的风险监管指标持续

13、符合规定的标准C.申请日前3个会计年度中，至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币8000万元D.控股股东期末净资本不低于人民币5亿元【答案】 ACD12. 【问题】 假设大豆期货合约间理论价差等于其持仓成本，且每月持仓成本为40元/吨。12月10日，次年大豆期货1、5、9月份的期货价格如下表所示，利用这3个合约进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。A.B.C.D.【答案】 BD13. 【问题】 申请金融期货交易全面结算业务资格还应当具备的条件有（ ）。 A.注册资本不低于人民币1亿元B.申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准C.董事长、总经理和副总经理中，至少2人的期货或者

14、证券从业时间在5年以上D.控股股东不适用净资本或者类似指标的，净资产应当不低于人民币8亿元【答案】 AB14. 【问题】 期货交易管理条例的立法宗旨包括( )。A.规范期货交易行为，加强对期货交易的监督管理B.维护期货市场秩序，防范风险C.保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益D.促进期货市场积极稳妥发展【答案】 ABCD15. 【问题】 江恩理论是一种通过对数学、几何学（ ）的综合运用建立的独特分析方法和测市理论。?A.八卦B.宗教C.心理学D.天文学【答案】 BD16. 【问题】 基差走强的常见情形是（）。A.现货价格涨幅超过期货价格涨幅B.现货价格涨幅低于期货价格涨幅C.现货价格跌幅小

15、于期货价格跌幅D.现货价格跌幅大于期货价格跌幅【答案】 AC17. 【问题】 期货公司变更股权须依法批准的，应当符合下列（ ）条件。A.期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持B.期货公司与股东之间不得交叉持股C.股权受让方最低持股应在10以上D.拟变更的股权不得存在被查封. 冻结情形【答案】 BD18. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，期货交易实行的制度有（）。A.限仓制度和套期保值审批制度B.大户持仓报告制度C.当日无负债结算制度D.客户交易编码制度【答案】 ABCD19. 【问题】 货币供应量是（ ）之和。A.单位和居民的手持现金B.居民和单位在银行的贵金属储备C.居民收藏的黄

16、金纪念币D.居民和单位在银行的各项存款【答案】 AD20. 【问题】 关于强行平仓的费用承担，下列说法正确的是（）。A.期货交易所实行强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担B.期货交易所依交易规则强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担C.期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由期货公司自行承担D.期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由客户承担【答案】 BD20. 【问题】 若存在一个仅有两种商品的经济：在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤;在2011年，大豆的价格上升至5.5元/公斤，棉花的价格上升至15元/公斤

17、，若以2000年为基年，则2011年的CPI为( )%。A.130B.146C.184D.195【答案】 B21. 【问题】 由于市场热点的变化，对于证券投资基金而言，基金重仓股可能面临较大的（）。A.流动性风险B.信用风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 A22. 【问题】 全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与其（）相互独立、分别管理。?A.自有资金账户B.非结算会员保证金账户C.个人客户保证金账户D.现金账户【答案】 A23. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本应不低于（ ）人民币。A.3000万元B.5000万元C.1亿元D.2亿元【答案】 C24. 【问题】 根据期货公司风险监

18、管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的是（）。A.中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【答案】 D25. 【问题】 期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由是（ ）。 A.期货公司内部发生重大人事调整B.期货公司发生亏损C.由于市场原因延误D.期货公司发生合并重组【答案】 C26.

19、 【问题】 在我国，计算货币存量的指标中，M，表示( )。A.现金+准货币B.现金+金融债券C.现金+活期存款D.现金【答案】 C27. 【问题】 （）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A.程序化交易B.主动管理投资C.指数化投资D.被动型投资【答案】 C28. 【问题】 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变

20、动是（）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C29. 【问题】 张某是甲期货公司的客户。甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口，申请使用期货投资者保障基金。张某保证金损失15万元。张某可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为（）万元。A.15B.14.5C.14D.10【答案】 B30. 【问题】 期货经营机构应当（）至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】 D31. 【问题】 期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比，（）。A.前者必须大于后者B.前者必须小于后者C.应基本相当D.应

21、完全一致【答案】 C32. 【问题】 期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由( )确定。A.期货交易所根据期货公司风险状况B.期货交易所根据期货公司盈利状况C.中国证监会根据期货公司风险状况D.中国证监会根据期货公司盈利状况【答案】 C33. 【问题】 期货公司法定代表人、经营管理主要负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由，向（）报送。A.期货交易所B.中国期货业协会C.公司住所地的财政部门D.公司住所地中国证监会派出机构【答案】 D34. 【问题】 美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期

22、利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LBOR利率为5.5%，6月期LBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A.收入37.5万B.支付37.5万C.收入50万D.支付50万【答案】 C35. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D36. 【问题】 （）应当依据期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A.中国期货保证金监控中心B.期货交易所C.期货公司D.中国期货业协会【答案】 A37. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，

23、申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，其中净资本不得低于( )亿元。A.5B.10C.12D.20【答案】 C38. 【问题】 5月1日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装，约定3个月后付款。若利用期货市场规避风险，但由于国际市场上暂时没有入民币澳元期货品种，故该服装生产商首先买入入民币美元外汇期货，成交价为014647，同时卖出相当头寸的澳元/美元期货，成交价为093938。即期汇率为：1澳元=64125元入民币，1美元=68260元入民币，1澳元=093942美元。8月1日，即期汇率l澳元=59292元入民币，1美元=67718元入民币。该企业卖出平仓入民币美元期货合约，成交价格为014764；买入平仓澳元/美元期货合约，成交价格为087559。套期保值后总损益为( )元。A.94317.62B.79723.58C.21822.62D.86394.62【答案】 C39. 【问题】 中国期货业协会应当定期向（）报告期货从业人员管理的有关情况。A.期货交易所B.中国证监会派出机构C.期货保证金安全存管监控机构D.中国证监会【答案】 D