上海期货交易所金融工程实验室fvgh.docx

《上海期货交易所金融工程实验室fvgh.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海期货交易所金融工程实验室fvgh.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海期货货交易所所金融工工程实验验室招标书拟制日期期：2022年10月1日版权所有有：上海海期货交交易所声明本招标书书专用于于招标方方上海期期货交易易所为“上海期期货交易易所金融融工程实实验室”项目招招投标。上海期货交易所对本文件及其内容依法享有知识产权。本文件已经发出，取得者视为无条件同意本声明并保证对本文件可能涉及的招标方的商业秘密予以保密，除经招标方书面同意外，取得者不得为参与本次招投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本文件。招标方如如认为本本文件有有澄清或或修改的的必要时时，澄清清或修改改的内容容将以书书面形式式发送给给所有投投标方。招招标方对对本文件件所进行行的有效效澄清和和

2、修改将将构成本本招标书书不可分分割的一一部分，对对所有投投标方均均有约束束力。本招标书书的解释释权属招招标方。术语交易所：上海期期货交易易所在本本标书的的简称。招标方：上海期期货交易易所。应标方：针对本本项目参参与投标标的公司司的简称称。第一部分分 招标标内容1.1 招标目目的上海期货货交易所所拟建设设“上海期期货交易易所金融融工程实实验室”，该实验验室建设设的基础础包括数据据库的建建设以及及软硬件件试验平平台的建建设。我我们寻找找在金融融工程、数数据仓库库、金融融数据分分析等领领域具有有丰富经经验和较较高技术术水平的的项目开开发合作作伙伴。本本招标书的的编写目目的在于于详细描描述上海海期货交

3、交易所对对金融工工程实验验室建设设所涉及及的数据据中心、模模型库、分分析处理理平台、实实验室门门户网站站等软件件系统的的预期目目标、功功能需求求、技术要求求等信息息；阐述述对合作作伙伴在在资质、技技术以及及商务等等方面的的要求，为为应标的的未来合合作伙伴伴在应标书的的编制以以及应标书的的评定等等方面提提供依据据。1.2 项目背背景随着国际际市场一一体化进进程和我我国对外外开放步步伐的加加快，上上海期货货交易所所面临着着来自国国内与国国际与日日俱增的的市场竞竞争压力力。面对对激烈的的竞争压压力，整整合资源源、加强强自身实实力、提提升自我我品牌、提提高核心心竞争力力成为应应对市场场竞争的的共识。为

4、了响应应证监会会领导提提出的夯夯实基础础，深化化改革、重视风风险防范范的指导导方针；配合交交易所领领导提出出的稳健健运行、稳步发发展的“双稳”工作指导导原则；在做深深做精现现有品种种的同时时，促进进有色金金属指数数、期权权等品种种的研究究开发，加加强对市市场风险险的分析析与预警警，完善善市场功功能与特特征的分分析；为为交易所所的品种种开发与与合约设设计、宏宏观经济济与行业业分析、市市场风险险监管等等提供专专业的模模型分析析支持；上海期期货交易易所提出出建设“上海期期货交易易所金融融工程实实验室”。1.3 项目目目标金融工程程实验室室的目标标是建设设一个集集数据整整合、模模型分析析、模拟拟测试与

5、与模拟交易易等功能能于一体体的金融融工程实实验平台台，并在在此基础础上面向向所领导导和业务务部门提提供市场场及行业业分析、波动率率计算、保保证金计计算、市市场流动动性分析析、相关关性分析析、市场场有效性性分析、涨涨跌停板板分析、宏宏观经济济分析等等服务。通通过设计计标准接接口，该该实验平台台能够与交易所所正在规规划的信信息整合合系统实实现无缝缝结合。1.4 项目主主要内容容本次项目目招标不不包括硬硬件设备备，应标标方可以以根据解解决方案案的需求求对硬件件设备的的配置提提出建议议。项目的软软件系统统部分主主要分成成三个部部分进行行建设。一、金融融工程数数据中心心二、金融融工程分分析处理理平台三、

6、衍生生品模拟拟分析及及模拟交交易系统统1.4.1金融融工程数数据中心心 该该部分主主要建设设内容包包括：(1)数数据中心心，(2)实验室室门户，(3) 数据据检索系系统。1.4.1.11 数据据中心数据中心心需要集集成目前前交易所所金融工工程领域域分析研研究所需需的各类类数据，为为数据统统计和分分析提供供高效的的数据存存储、检检索以及及备份服服务。同时，数数据中心心应该能能够通过过如建立数数据映射射关系、数数据迁移移等方法法与交易易所规划划建设的的信息资资源共享享平台相相整合。目前，交交易所金金融工程程领域分分析研究究所使用的的数据和和资料包包括：(1) 期货行情情数据通过路透透系统、彭彭博系

7、统统获取的的国内、国国外主要要期货交交易所各各交易品品种的实实时行情情与日交交易数据据。(2) 现货市场场数据通过路透透、彭博博以及其其他信息息提供商商获取的的国内与与国外相相关现货货市场的的交易数数据。(3) 内部数据据交易所内内部网络络提供的的各上市市品种的的延时行行情以及及各种统统计数据据。(4) 黄金与外外汇市场场实时行行情与日日交易数数据(5) 国内外交交易所上上市的指指数相关关数据(6) 宏观经济济数据按月度、季季度和年年度收集集数据。包包括国内内GDPP、资本本形成总总额、失失业率、进进出口总总额、房房屋销售售同比、财财政收入入、M00、M11、M22、CPPI、PPPI、贸贸易

8、余额额等数据据；国外外各国的的GDPP、CPPI、贸贸易余额额、零售售同比等等数据。(7) 行业数数据铜、铝、锌锌、黄金金、天然然橡胶、燃燃料油、原原油、钢钢材、铅铅、锡、镍镍、绿豆豆、硬小小麦、强强小麦、棉棉花、白白糖、精精对苯二二甲酸、菜菜籽油、豆豆粕、大大豆、玉玉米、豆豆油、线线型低密密度聚乙乙烯、棕棕榈油等等产品的的供应量量、需求求量、进进口量、进进口价格格、出口口量、出出口价格格、库存存数据、世世界总的的生产、消消费量等等数据。1.4.1.22 实验验室门户户网站建设目标标：建设设集成金金融工程程实验室室各业务务系统于于一体的的网站，提提供单一一入口，通通过统一一认证授授权模块块管理

9、用用户及用用户权限限。用户户登录成成功以后后，根据据权限设设置可以以使用金金融工程程分析处处理平台台、风险险集成分分析系统统、数据据检索系系统、模模拟分析析与模拟拟交易系系统等子子系统的的部分或或全部功功能。系统应应该提供供对用户户操作的的日志跟跟踪管理理，提供供用户个个性化页页面定制制等门户户网站的的基本功功能。1.4.1.33 数据据检索系系统金融工程程数据检检索系统统主要为为研究人人员提供供对交易易数据等等结构化化数据的的检索服服务，应应与金融融工程实实验室门门户相集集成，同同时为金金融工程程分析处处理平台台提供数数据检索索接口。1.4.2金融工工程分析析处理平平台包括：(1)金金融工程

10、程模型库库，(22)金融融工程分分析处理理系统，(3)市市场风险险集成分分析评估估系统。1.4.2.11 金融融工程模模型库针对交易易所各业业务部门门对保证证金计算算、涨跌跌停板分分析、相相关性分分析、市市场有效效性分析析、产品品研发等等方面的的需求，将将已研究究的分析析模型包包括：保保证金计计算模型型、波动动率计算算模型、风风险监控控模型等等与SAAS等分分析工具具集成，构构建金融融工程分分析模型型库。建立模型型库管理理系统，提供模型的添加、修改、删除、运行管理等功能。1.4.2.22 金融融工程分分析处理理系统在金融工工程数据据中心和和金融工工程分析析模型库库的基础础上，构构建金融融工程分

11、分析处理理平台，为为研发人人员提供供易学易易用的分分析处理理系统。为为进行市市场价格格风险分分析、流流动性风风险分析析、有效效性风险险分析、宏宏观经济济分析等等提供数数据与模模型分析析服务。1.4.2.33 市场场风险集集成评估估分析系系统在金融工工程分析析处理平平台上，面面向特定定需求，开开发市场场风险集集成评估估分析系系统，重重点针对对价格波波动风险险的控制制体系、市市场流动动性风险险的控制制体系及及市场有有效性三三个方面面对衍生生品的交交易规则则体系进进行评估估验证。1.4.3衍生生品模拟拟系统1.4.3.11 指数数模拟系系统为指数编编制提供供金融工工程数据据与技术术支持，构构建指数数

12、模拟分分析测试试环境。1.4.3.22 期权权模拟系系统为期权的的研究提提供金融融工程数数据与技技术支持持，构建建期权模模拟分析析测试环环境。1.5 项目的的时间计计划从20008年77月开始始，用118个月月完成实实验室主主要平台台的建设设。1.5.1第一一阶段时间：220088年1月月至20008年年12月月主要建设设的项目目包括：1金融融工程数数据中心心建设2金融融工程分分析处理理模型库库3金融融工程分分析处理理平台4指数数分析系系统5数据据检索系系统1.5.2第二二阶段时间：220099年1月月至20009年年12月月主要建设设的项目目包括：1期权权模拟系系统2市场场风险集集成评估估分

13、析系系统3. 指指数模拟拟系统1.6 项目要要求1.6.1项目目要求的的最终提提交文档档(1) 系统需需求规格格说明书书(2) 系统架架构设计计及功能能设计说说明书(3) 数据库库模式结结构设计计说明书书(4) 系统接接口说明明书(5) 系统使使用说明明书及培培训材料料(6) 系统使使用管理理制度1.6.2 项项目要求求的最终终提交软软件 (11) 金金融工程程数据中中心 (22) 金金融工程程实验室室门户网网站 (33) 数数据检索索系统 (44) 金金融工程程模型库库及模型型管理系系统 (55) 市市场风险险集成评评估系统统(6) 期权模模拟系统统(7) 指数模模拟系统统第二部分分投标标2

14、.1 投标资资格 参与本本次招投投标的应应标方须须具有丰丰富的金金融行业业软件系系统开发发经验，在在所从事事的行业业中具有有一定的的知名度度。参与建设设的系统统开发及及系统实实施团队队必须具具备丰富富的开发发实施经经验及成成功案例例。交易所有有权利对对应标方方的资质质、资信信以及所所提供材材料的真真实性等等进行审审查并做做出相关关决定的的权利。本次招投投标过程程中应标标方自行行负担参参与投标标过程中中发生的的相关费费用，无无论投标标成功与与否，交交易所在在任何情情况下均均无义务务和责任任承担该该费用。应标方必必须满足足本标书书中的所所有相关关要求，否否则交易易所有权权拒绝接接收应标标方的投投标

15、书。2.2标标书要求求 为为了使招招投标过过程顺利利进行，我我们制定定本部分分内容，以以为应标标方在制制定应标标书的过过程中提提供指导导。2.2.1 标标书内容容要求应标书应应包含两两个部分分：1. 项项目建设设规划书书项目建建设规划划书是应应标书的的主要部部分，我我们建议议该部分分应该包包括以下下内容。(1) 对期货货行业、上上期所的的了解。(2)对对金融工工程的认认识，以以及对交交易所建建设金融融工程实实验室项项目的认认识。(3) 对应标标部分的的认识。(4) 项目所所采用的的建设方方法。 针对本项项目建设设过程中中所包括括的计划划需求阶阶段、设设计阶段段、实施施阶段、验验收阶段段等，应应

16、标方应应描述清清楚每个个阶段所所采用的的方法、工工具、阶阶段成果果、团队队构成、交交易所需需提供的的配合人人员数量量及资历历要求等等内容。 交易所希希望具有有丰富经经验的项项目团队队来建设设本项目目，因此此，应标标方应详详细描述述项目建建设各阶阶段的团团队构成成，主要要成员的的背景情情况等。 如果合作作伙伴在在项目建建设阶段段有外包包部分，必必须标明明外包的的范围和和时间。(5) 对应标标部分提提出的解解决方案案。 应标方应应认真阅阅读本招招标书中中的内容容，针对对交易所所提出的的目标、内内容，给给出详细细的建设设方案。 解决方案案在满足足目前交交易所金金融工程程实验室室需要的的同时，更更要考

17、虑虑到未来来的需要要，因此此，交易易所要求求应标方方在解决决方案中中给出如如何实现现该目标标的建议议和方法法。 应标方给给出的解解决方案案应该符符合如下下原则：-科学性性，应标标方给出出的解决决方案应应该采用用科学的的最佳实实践方法法论，采采用先进进的开发发手段，有有步骤、有有系统地地进行。-完整性性，解决决方案需需要考虑虑到和其其它相关关系统的的集成，保保证金融融工程实实验室项项目建设设的完整整性。-前瞻性性，解决决方案应应考虑到到交易所所的未来来需求，能能够满足足交易所所未来几几年甚至至更长时时间的相相关业务务需求。 应标方方应针对对解决方方案的需需要，提提出硬件件设备配配备方面面的要求求

18、。(6) 应标方方的情况况介绍。应标方应应该对自自身情况况给予描描述，可可从以下下几个方方面进行行介绍。 应标公司司的基本本情况，包包括公司司注册基基本、组组织结构构、业务务范围、年年营业额额、年度度利润、人人员规模模、专业业资质、行行业排名名、主要要合作伙伙伴等。 应标公司司在金融融领域的的开发设设计能力力，包括括市场占占有情况况、团队队情况、业业务收入入比重等等。 案例介绍绍，重点点选择11至2个个与本项项目相关关的代表表案例进进行介绍绍，要求求说明案案例所在在行业，案案例的目目标、范范围、实实施结果果、应标标公司在在案例中中的职责责等。 参与本项项目建设设的团队队成员介介绍，应应该明确确

19、参与人人员的阶阶段和时时间，没没有交易易所的认认可，不不能随意意变更人人员安排排。1. 报报价文件件(1) 成本报报价 应应标方应应提供详详细的费费用支出出信息。(2) 售后服服务 应应标方应应明确售售后服务务的内容容和方式式，包括括是否收收费，收收费方式式等信息息。2标书书格式要要求(1)投标书书打印稿稿一式六六份(2)MMS WWordd或PDDF格式式的投标标书电子子版一份份(3)投标的的报价文文件一份份，要求求密封并并包含MMS EExceel格式式的电子子版。(4)其它与与投标相相关的支支持性材材料请提提供Woord、PPDF或或PowwerPPoinnt格式式电子文文件。.应标标书

20、递交交相关信信息寄送地址址：上海海市浦东东新区浦浦电路5500号号上海期期货大厦厦35楼楼邮编：22001122联系人:李泽海海，陈洁洁联系电话话：0221-66840001445, 0211-68840114155Emaiil: li.zh, chhen.jsshfee.coom.ccn最后收标标截至时时间：220088年7月2日 177:0002.2.2保密密要求1应标标方应将将应标书书(一式式六份)及报价价文件分分别使用用非透明明文件袋袋密封并并在封签签处加盖盖公章，标标明应标标方名称称、文件件名称、拆拆封最早早时间等等信息。如应标方方未按上上述规定定进行密密封及标标记，交交易所对对其后

21、续续发生的的误投、提提前拆封封等问题题不承担担责任。2招标标书及应应标书是是招投标标双方合合作的前前提，双双方必须须遵守保保密原则则，保证证招标书书和投标标书所含含信息的的保密性性，在没没有获取取对方的的书面许许可前不不得将任任何相关关信息偷偷漏给第第三方。否否则，因因此而产产生的任任何不良良后果由由违约一一方承担担。2.2.3 其它它补充说说明1. 在在遵守中中国相关关法律条条款和程程序的前前提下，在在开展正正式的合合同谈判判和合同同签署前前，交易易所不受受任何约约束。正正式合同同将同时时包括应应标方提提供的项项目建议议书以及及支持材材料、演演示、服服务承诺诺等。2在评评标过程程中，交交易所

22、保保留以下下权利(1) 在综合合考虑技技术可行行性和其其它方案案后，交交易所可可以对提提出的要要求做出出变更，这这些变更更可能会会影响应应标方提提交的应应标书中中的成本本。(2) 交易所所有权对对评标的的时间做做出适当当的调整整，同时时不对任任何应标标方做出出任何承承诺。3交易易所会在在评标完完成后合合适的时时间内将将结果通通知所有有应标方方，此后后，交易易所有权权不与任任何未中中标单位位作进一一步的联联系。4交易易所有权权根据所所获取的的信息对对应标方方进行选选择。5交易易所有权权对应标标方所提提出的建建设方案案或投标标书中的的涉及的的案例要要求给出出进一步步的演示示或提供供证明材材料。6为

23、了了使评标标工作顺顺利进行行，交易易所有权权要求拷拷贝投标标书中所所涉及的的任何相相关资料料。7此次次投标过过程应标标方提交交的所有有应标资资料将归归交易所所所有，其其中所涉涉及的知知识产权权仍按法法律规定定归应标标方所有有。8项目目启动以以后，交交易所保保留对本本文档提提及的所所有内容容进行变变更的权权利，希希望应标标方能够够积极配配合交易易所在项项目建设设方面的的要求。交交易所不不鼓励不不愿在项项目启动动后根据据交易所所要求进进行变更更的公司司参与投投标。第三部分分 投标标与评标标3.1招招标会安安排时间：220088年7月3日 上午午9:000至112:000地点：上上海期货货交易所所6

24、022会议室室3.2 演示要要求应标方进进行介绍绍和演示示时需要要注意以以下几个个方面： 介绍与演演示的时时间控制制在300分钟以以内。 30分钟钟用于评评标委员员会提问问。 应标方应应于演示示开始前前30分分钟安排排好演示示所需设设备和电电子文档档。3.3评评标标准准交易所将将按照以以下标准准对应标标方提供供的信息息及材料料进行评评估。1应标标方的资资质 公司性质质 经营许可可 与交易所所的合作作关系 与交易所所合作的的愿望 年营业额额 年利润 注册资本本 业界地位位2应标标方的能能力 对本项目目的重视视程度 项目成员员的资历历 对交易所所需求的的理解 对资本市市场的熟熟悉程度度 对国际金金

25、融与衍衍生品行行业熟悉悉程度 对国内金金融与衍衍生品行行业熟悉悉程度 对金融工工程领域域发展和和实务的的熟悉程程度 对上海期期货交易易所业务务情况的的熟悉程程度 国外金融融领域系系统开发发成功案案例 国内金融融领域系系统开发发成功案案例3解决决方案 与需求描描述的一一致性 方案所采采用的开开发与设设计手段段的先进进性与可可操作性性 方案的完完整性与与可行性性 方案的可可扩展性性4建设设计划 组织架构构的合理理性与完完整性 项目团队队职责分分工的清清晰度与与合理性性 建设内容容描述的的清晰度度与符合合度 评估验收收标准的的合理性性与完整整性 实施计划划的合理理性与完完整性 质量管理理计划的的合理性性与完整整性 变更管理理计划的的合理性性与完整整性第 18 页 共 18 页