XXXX年南大投资学概论第一次作业10087.docx

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1、题号:1 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:某公司拥有1449,5000,000的的总资产，其其中普通股：100,0000,0000，资本公公积：5,0000,0000。盈余公公积：30,000,0000，股东东权益是13350000000，若在在外发行1000000000股，则每每股账面价值值为（）。A、14.995B、13.55C、10D、10.55正确答案:B题号:2 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:境外发行 、人人民币标明面面值，外币购购买、原来仅仅对境外居民民，2001年年起对境内居居民开放的股股票

2、是（）。A、A股B、B股C、H股D、N股正确答案:B题号:3 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:债券持有者具有有可以按照一一定的条件，将将债券按照一一定的比例转转换为股票的的选择权，该该债权被称为为（）。A、可赎回债债券B、可递延债债权C、可转换债债券D、可换新债债券正确答案:C题号:4 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:（）指的是协议议双方约定在在将来某个确确定时间按照照确定的数额额、利率和期期限进行借贷贷的合约。A、期货合约约B、远期利率率协议C、利率互换换协议D、远期合约约正确答案:B题号:5 题型:单选

3、选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:如果预期在交易易完成后股市市将大幅上涨涨，下列哪一一个交易在股股指期权市场场中最有风险险？A、出售无担担保的看跌期期权B、出售无担担保的看涨期期权C、购买看涨涨期权D、购买看跌跌期权正确答案:B题号:6 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:第一次募集后，可可以继续发行行股票，向社社会公众发售售股票为（）。A、配股B、并股C、拆股D、增发正确答案:D题号:7 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:持有人可在存续续期内指定的的一段时间行行权的期权是是（）。

4、A、欧式期权权B、美式期权权C、两平期权权D、百慕大式式期权正确答案:D题号:8 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:以下哪种债券的的利率随着市市场利率的变变化而调整（）。A、优先股B、国际债券券C、长期国债债D、浮动利率率债券正确答案:D题号:9 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:在到期时间相同同的条件下，息息票率越大，久久期（）。A、越短B、越长C、不变D、无法判断断正确答案:A题号:100 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:债券的到期收益益率与到期日日之间的关系系被

5、称为（）。A、久期B、凸性C、利率期限限结构D、远期利率率正确答案:C题号:111 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:对于美式期权而而言，有效期期越长，期权权价格（）。A、越高B、越低C、不确定D、不变正确答案:A题号:122 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:对于欧式期权而而言，有效期期越长，期权权价格（）。A、越高B、越低C、不确定D、不变正确答案:C题号:133 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:（）基金是向非非特定的对象象募集基金份份额。A、公募B、私募C、股权

6、D、货币市场场正确答案:A题号:144 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:下面哪项不是债债券契约的基基本要素（）。A、面值B、借款人C、到期日D、票率正确答案:B题号:155 题型:单选选题（请在以以下几个选项项中选择唯一一正确答案）本题分数:2内容:外国债券的计价价货币是（）。A、美元B、本国货币币C、外国货币币D、欧元正确答案:B题号:166 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:息票率不是债券券收益率的一一个合适的衡衡量指标。除除非投资者（）。A、以等于证证券的面值的的价格买

7、进证证券B、按时完成成承诺的全部部付款C、投资者按按照债券面值值变现债券D、债券价格格保持不变正确答案:ABBC题号:177 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:按照立即执行期期权给持有人人带来的损益益情况分，期期权可分为（）。A、实值期权权B、虚值期权权C、保本期权权D、两平期权权正确答案:ABBD题号:188 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:根据交易的标的的物，金融市市场被分为（）。A、票据市场场B、证券市场场C、外汇市场场D、黄金市场场正

8、确答案:ABBCD题号:199 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:优先股相对于普普通股缺少的的权利为（）。A、不能参与与公司的经营营管理B、不能分享享公司的升值值C、没有随便便卖出股票的的权利D、没有选举举董事会和监监事会的权利利正确答案:ADD题号:200 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:契约型基金与公公司型基金的的区别（）。A、资金性质质B、投资者地地位C、运营依据据D、融资渠道道E、运营方式式正确答案:ABBCDE题号:211 题型:多

9、选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:以下哪些行为属属于股权变更更（ ）。A、配股B、增发C、拆股D、并股E、董事会改改选正确答案:ABBCD题号:222 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:基金二级市场上上竞价规则是是（）。A、数量有限限B、价格优先先C、时间有限限D、种类优先先正确答案:BCC题号:233 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:可以在到期日前前行权的有（）。A、美式期

10、权权B、欧式期权权C、百慕大式式期权正确答案:BCC题号:244 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:优先股的优先权权体现在（）。A、分得公司司利润的顺序序优于普通股股B、分得公司司利润的顺序序优于债券C、破产清算算顺序优于普普通股D、破产清算算顺序优于债债券正确答案:ACC题号:255 题型:多选选题（请在复复选框中打勾勾，在以下几几个选项中选选择正确答案案，答案可以以是多个）本题分数:4内容:远期合约的缺点点（）。A、非标准化化，无法转让让B、远期合约约在交割前并并不发生任何何资金转移，只只有到期才实实现资金与货货物

11、的交换，导导致风险累积积C、远期合约约能否履行完完全靠交易双双方的信用，缺缺乏第三方担担保D、交易的自自由性比期货货合约低。正确答案:ABBC题号:266 题型:判断断题本题分数:3内容:逐日盯市的目的的是防止隔夜夜负债，将履履约风险控制制在最小的时时间单位内。1、 错2、 对正确答案:2题号:277 题型:判断断题本题分数:3内容:投资是为了获得得可能但并不不确定的未来来值而作出牺牺牲确定的现现值的行为。1、 错2、 对正确答案:2题号:288 题型:判断断题本题分数:3内容:在股权登记日后后的第一个交交易日就是除除息日，不享享受此次分红红。1、 错2、 对正确答案:2题号:299 题型:判

12、断断题本题分数:3内容:开放式基金在申申购、赎回的的时候并不知知道资产的成成交价格。1、 错2、 对正确答案:2题号:300 题型:判断断题本题分数:3内容:零息债券的Maacaulaay久期等于于它们的到期期时间。1、 错2、 对正确答案:2题号:311 题型:判断断题本题分数:3内容:基金申购的价格格等于基金单单位净值和前前端费用之和和。1、 错2、 对正确答案:2题号:322 题型:判断断题本题分数:3内容:可转换债券使其其所有者可以以分享公司股股票的升值。1、 错2、 对正确答案:2题号:333 题型:判断断题本题分数:3内容:基金申购和赎回回的原则是：金额申购、份份额赎回。1、 错2

13、、 对正确答案:2题号:344 题型:判断断题本题分数:3内容:息票率是债券债债券收益率的的一个合适的的衡量指标。1、 错2、 对正确答案:1题号:355 题型:判断断题本题分数:3内容:派式指数和拉氏氏都是按照算算数平法编制制的。1、 错2、 对正确答案:1B、9500C、9709D、102411正确答案:D题号:2题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:某面值为10000元的债券券，投资者以以平价买入且且持有2年，若票面面利率为100%，再投资资收益率为88%，则已实实现（复利）收收益率为（）。A、9.91%B、9.95%C、8.93%D、8.70正确

14、答案:A题号:3题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:（）是指以特定定项目收益作作为偿还债券券本息保证的的一种债券。如如机场、医院院、收费公路路、自营港口口等。A、市政债券B、责任债券C、收益债券D、城投债券正确答案:C题号:4题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:Tobin的QQ值理论说明明，q1，公司司的资产市值值（）重置成成本，故对公公司具有投资资激励作用。A、高于B、低于C、接近于D、等于正确答案:A题号:5题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:在债券组合管理理中，希

15、望构构造一个久期期（）的组合合，由此来避避免利率风险险，即所谓的的免疫性。A、尽量大B、尽量小C、为零D、不确定正确答案:C题号:6题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:在期权有效期内内标的资产产产生收益将使使看涨期权价价格（），而而使看跌期权权价格（）。A、下降、下降降B、下降、上升升C、上升、上升升D、上升、下降降正确答案:B题号:7题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:（）给予投资者者在指定的日日期选择继续续延长或卖回回债券的权利利。A、可赎回债券券B、可递延债权权C、可转换债券券D、可延期债券券正确答案:D

16、题号:8题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:按照是否与实际际信用活动相相关，金融工工具可以分为为（）。A、资本市场工工具和货币市市场工具B、原生金融工工具和衍生金金融工具C、交易性金融融工具和非交交易性金融工工具D、一级市场工工具和二级市市场工具正确答案:B题号:9题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:第一次募集后，可可以继续发行行股票，向原原股东配售为为（）。A、配股B、并股C、拆股D、增发正确答案:A题号:10题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:证券投资基金运运作中的

17、三方方当事人一般般是指基金的的（）A、发起人、管管理人、投资资人B、管理人、托托管人、投资资人C、托管人、发发起人、投资资人D、受益人、管管理人、投资资人正确答案:B题号:11题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:下面哪个因素不不影响普通股股期权的市场场价格()。A、标的股票预预期收益率B、标的股票波波动率C、期权执行价价格和标的股股票市场价格格之间的关系系D、期权到期日日正确答案:A题号:12题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:基金收益分配后后每基金单位位净值不能（）面面值。A、高于B、低于C、等于D、不确定正

18、确答案:B题号:13题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:下面哪项不是属属于股票的基基本分析（）。A、宏观分析B、产业分析C、公司分析D、技术分析正确答案:D题号:14题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:债务与资本总额额的比率是衡衡量（）的指指标。A、流动性B、偿债能力C、获利能力D、杠杆比率正确答案:D题号:15题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:外国债券的计价价货币是（）。A、美元B、本国货币C、外国货币D、欧元正确答案:B题号:16题型:多选题（请请在复选框中中打勾

19、，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:对敲多头组合：同时买进具具有相同（）同同一种股票看看涨期权与看看跌期权。A、执行价格B、到期时间C、红利政策D、发行人正确答案:ABB题号:17题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:按照合约是否可可以提前执行行，期权可以以分为（）A、欧式期权B、美式期权C、两平期权D、看涨期权E、百慕大式期期权正确答案:ABBE题号:18题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:根据交易的标

20、的的物，金融市市场被分为（）。A、票据市场B、证券市场C、外汇市场D、黄金市场正确答案:ABBCD题号:19题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:关于债券的久期期，下列说法法正确的有（）。A、息票债券的的Macauulay久期期小于它们的的到期时间B、在到期时间间相同的条件件下，息票率率越大，久期期越短C、在息票率不不变的条件下下，到期时期期越长，久期期越大D、久期以递减减的速度随到到期时间的增增加而增加E、在其他条件件不变的情况况下，债券的的到期收益率率越小，久期期越大正确答案:ABBCDE题号:20题型:多选题（请请

21、在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:到期收益率能否否实际实现，取取决于（）。A、无违约B、投资者持有有债券到期C、收到利息能能以到期收益益率在投资D、债券可以自自由流通正确答案:ABBC题号:21题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:优先股相对于普普通股缺少的的权利为（）。A、不能参与公公司的经营管管理B、不能分享公公司的升值C、没有随便卖卖出股票的权权利D、没有选举董董事会和监事事会的权利正确答案:ADD题号:22题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个

22、选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:根据是否立即交交割，金融市市场分为（）。A、资本市场B、现货市场C、货币市场D、期货市场正确答案:BDD题号:23题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:按照投资对象分分类，基金可可以分为（）。A、货币市场基基金B、股权基金C、固定收益基基金D、混合基金E、指数基金正确答案:ABBCDE题号:24题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:投资研究的原则则包括（）。A、风险厌恶原原则B、无套利

23、原则则C、比较原则D、最大收益原原则正确答案:ABBC题号:25题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:国际债券一般分分为（）。A、外国债券B、美国债券C、欧洲债券D、龙债券正确答案:ACC题号:26题型:判断题本题分数:33内容:远期合约是由交交易所统一制制定，买卖双双方约定在将将来某个日期期，按成交时时双方既定的的条件交易某某种商品的书书面协议，是是一种标准化化的远期合约约。1、错2、对正确答案:1题号:27题型:判断题本题分数:33内容:超出初始保证金金部分可自由由提取，低于于维持保证金金的立即发出出追加通知，如如资

24、金不能及及时到位，合合约被强制平平仓的损失将将全由投资者者承担。1、错2、对正确答案:2题号:28题型:判断题本题分数:33内容:凸性是根据债券券价格p对收益率y的二阶导数数给出的，所所以凸性就是是久期对利率率的敏感度。1、错2、对正确答案:1题号:29题型:判断题本题分数:33内容:看涨期权的多头头方有权在某某一确定时间间以某一确定定价格购买标标的资产，是是权利也是义义务。1、错2、对正确答案:1题号:30题型:判断题本题分数:33内容:投资是为了获得得可能但并不不确定的未来来值而作出牺牺牲确定的现现值的行为。1、错2、对正确答案:2题号:31题型:判断题本题分数:33内容:逐日盯市的目的的

25、是防止隔夜夜负债，将履履约风险控制制在最小的时时间单位内。1、错2、对正确答案:2题号:32题型:判断题本题分数:33内容:可赎回债券赋予予了债券购买买者在一定条条件下赎回债债券的权利。1、错2、对正确答案:1题号:33题型:判断题本题分数:33内容:零息债券的Maacaulaay久期等于于它们的到期期时间。1、错2、对正确答案:2题号:34题型:判断题本题分数:33内容:某股票的实际市市盈率低估时时，应该卖出出该股票。1、错2、对正确答案:1题号:35题型:判断题本题分数:33内容:股东的破产会对对公司的经营营造成影响。1、错2、对正确答案:1题号:1题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择

26、择唯一正确答答案）本题分数:22内容:2015年初，经经测算某养老老金负债的久久期为7年，该基金金投资两种债债券，其久期期分别为3年和11年，那么么该基金需要要在这两种债债券上分别投投资多少才能能不受20115年利率风风险变化的影影响？A、0.3和00.7B、0.4和00.6C、0.7和00.3D、0.5和00.5学员答案:D本题得分:2题号:2题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:一个还有6个月月到期的远期期，标的资产产的连续红利利收益率为44%，若无风风险年利率为为10%，远期期价格为544元，目前该该标的资产的的价格为500元，求时刻刻s远期的价格

27、格？A、2.36B、-2.366C、51.522D、-51.552学员答案:C本题得分:2题号:4题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:（）指的是协议议双方约定在在将来某个确确定时间按照照确定的数额额、利率和期期限进行借贷贷的合约。A、期货合约B、远期利率协协议C、利率互换协协议D、远期合约学员答案:B本题得分:2题号:5题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:一国政府、金融融机构、工商商企业在国外外债券市场上上以第三国货货币为面值发发行的债券称称为（）。A、国际债券B、外国债券C、欧债债券D、扬基债券学员答案:C本

28、题得分:2题号:6题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:（）是使债券未未来支付的现现金流之现值值与债券价格格相等的折现现率。A、内在收益率率B、票面收益率率C、息票率D、到期收益率率学员答案:D本题得分:2题号:7题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:在其他条件不变变的情况下，债债券的到期收收益率越小，久久期（）。A、越小B、越大C、不变D、无法判断学员答案:B本题得分:2题号:8题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:（）给予投资者者在指定的日日期选择继续续延长或卖回回债券的

29、权利利。A、可赎回债券券B、可递延债权权C、可转换债券券D、可延期债券券学员答案:D本题得分:2题号:9题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:以下哪项代表了了公司会计上上每股股东权权益的公允价价值？（）A、每股面值B、每股账面价价值C、重置价值D、清算价值学员答案:B本题得分:2题号:10题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:对于欧式期权而而言，有效期期越长，期权权价格（）。A、越高B、越低C、不确定D、不变学员答案:C本题得分:2题号:11题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内

30、容:中国企业在纽约约股票交易所所上市的股票票称为（）。A、A股B、B股C、H股D、N股学员答案:D本题得分:2题号:12题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:基金收益分配后后每基金单位位净值不能（）面面值。A、高于B、低于C、等于D、不确定学员答案:B本题得分:2题号:13题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:（）基金是向非非特定的对象象募集基金份份额。A、公募B、私募C、股权D、货币市场学员答案:A本题得分:2题号:14题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:下面哪项不属于于

31、基金收入类类项目（）。A、股票红利B、债券利息C、管理费用D、佣金优惠学员答案:C本题得分:2题号:15题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:以下哪项不是期期货的特点（）。A、标准化交易易单位B、保证金制度度C、逐日盯市D、风险累积学员答案:D本题得分:2题号:16题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:假设市场有效，理理论市盈率等等于实际市盈盈率，则一个个企业若其实实际市盈率等等于贴现率（资资本成本）的的倒数，则意意味着该企业业是（）。A、零增长B、固定增长C、保守的D、进取的学员

32、答案:ACC本题得分:4题号:17题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:债券久期的敏感感性测试不合合理的地方在在于（）。A、久期对利率率的敏感性进进行测量实际际上只考虑了了价格变化与与收益率之间间的线性关系系，而实际上上，市场的实实际情况是非非线性的B、所有现金流流都只采用了了一个折现率率，也即意味味着利率期限限结构是平坦坦的，不符合合现实C、用3个月的的即期利率来来折现30年的债券券显然是不合合理的学员答案:ABBC本题得分:4题号:20题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以

33、是多个个）本题分数:44内容:契约型基金与公公司型基金的的区别（）。A、资金性质B、投资者地位位C、运营依据D、融资渠道E、运营方式学员答案:ABBCDE本题得分:4题号:21题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:能够进行资产证证券化的资产产包括（）。A、住房抵押贷贷款B、应收账款C、消费贷款D、设备租赁贷贷款E、信用卡学员答案:ABBCDE本题得分:4题号:22题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:金融市场的特征征包括（）。A、商品的单一一性和价

34、格的的相对一致性性B、投资收益和和风险远远超超过一半商品品市场C、存在买方和和卖方D、有形市场和和无形市场并并存E、只能通过无无形市场进行行交易学员答案:ABBD本题得分:4题号:25题型:多选题（请请在复选框中中打勾，在以以下几个选项项中选择正确确答案，答案案可以是多个个）本题分数:44内容:衍生证券( )。A、价值取决于于与之相关的的初始证券B、只能用来增增加风险C、与初始证券券无关D、收益和风险险受多种因素素影响E、在今天已经经没有价值了了学员答案:ADD本题得分:4题号:26题型:判断题本题分数:33内容:期货合约实际上上就象一串远远期合约，在在每一天都有有前一天的远远期合约被清清算，

35、然后，换换上一份新的的合约，其交交割价格等于于前一天的清清算价格。1、错2、对学员答案:2本题得分:3题号:27题型:判断题本题分数:33内容:抛补看涨期权的的收益特征是是在付出期权权费的同时，获获得了标的资资产价格上涨涨可能带来的的获利机会。1、错2、对学员答案:1本题得分:3题号:28题型:判断题本题分数:33内容:凸性是根据债券券价格p对收益率y的二阶导数数给出的，所所以凸性就是是久期对利率率的敏感度。1、错2、对学员答案:1本题得分:3题号:29题型:判断题本题分数:33内容:开放式基金和封封闭式基金一一样，都可以以在二级市场场上自由交易易。1、错2、对学员答案:1本题得分:3题号:3

36、0题型:判断题本题分数:33内容:可赎回债券赋予予了债券购买买者在一定条条件下赎回债债券的权利。1、错2、对学员答案:1本题得分:3题号:32题型:判断题本题分数:33内容:基金申购和赎回回的原则是：金额申购、份份额赎回。1、错2、对学员答案:2本题得分:3题号:33题型:判断题本题分数:33内容:某股票的实际市市盈率低估时时，应该卖出出该股票。1、错2、对学员答案:1本题得分:3题号:34题型:判断题本题分数:33内容:期货合约的初始始保证金双方方都要缴纳。1、错2、对学员答案:2本题得分:3题号:35题型:判断题本题分数:33内容:套利是无风险的的，投机是有有风险的。1、错2、对学员答案:

37、2本题得分:3题号:1题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:凸性具有减少久久期近似误差差的性质。利利率变化引起起债券价格实实际上升的幅幅度比久期的的线性估计要要高，而下降降的幅度要小小。因此，在在其他条件相相同时，人们们应该偏好凸凸性（）的债债券。A、大B、小C、不确定定D、随便正确答案:A题号:2题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:某公司预计今年年支付的股息息为2元，同时可可以预计该公公司股息以每每年5%的比例增增长。如果折折现率为100%，那么该该公司股票价价格应该为多多少？A、42 B、45 C、42 D、

38、40正确答案:C题号:3题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:在久期给定的情情况下，凸性性反映了债券券带来的现金金流的集中程程度，现金流流越集中凸性性越小，现金金流越分散则则凸性（）。A、越小B、越大C、不变D、无法判断正确答案:B题号:4题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:境外发行、人人民币标明面面值，外币购购买、原来仅仅对境外居民民，20001年起对境境内居民开放放的股票是（）。A、A股B、B股C、H股D、N股正确答案:B题号:5题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:一

39、国政府、金融融机构、工商商企业在国外外债券市场上上以第三国货货币为面值发发行的债券称称为（）。A、国际债债券B、外国债债券C、欧债债债券D、扬基债债券正确答案:C题号:6题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:在期权有效期内内标的资产产产生收益将使使看涨期权价价格（），而而使看跌期权权价格（）。A、下降、下降B、下降、上升C、上升、上升D、上升、下降正确答案:B题号:7题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:（）的目的是规规避所面临的的风险，而宁宁愿为此付出出一定的代价价。A、套期保保值者B、投机者者C、套利者者D、造

40、市商商正确答案:A题号:8题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:持有人可在存续续期内指定的的一段时间行行权的期权是是（）。AA、欧式期权权B、美式期期权C、两平期期权D、百慕大大式期权正确答案:D题号:9题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:多样化的投资对对象以分散风风险是基金的的什么特点（）A、集合投资B、专家理理财C、风险共共担D、组合投投资正确答案:D题号:10题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容:由著名的大公司司发行的短期期的、无担保保的本票是（）。A、短期国债B、回购协议C、商业票据D、长期国债正确答案:C题号:11题型:单选题（请请在以下几个个选项中选择择唯一正确答答案）本题分数:22内容: