证券投资基金年度模拟试题btvl.docx

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1、2008年证券券投资基金最最新模拟试题题1.积极的债债券组合管理理策略？D？D应急免疫疫和骑乘收益益率曲线 如如果要求债券券组合的最低低价值为2000万元，剩剩余时间为22年，市场利利率8%，则则应急免疫的的触发点为（）。 1:166万元错 2:1000万元错 3:1171.466万元对 4:2333.28万万元错 22.证券投投资基金发展展的趋势与特特点 目前，证证券投资基金金在世界上的的发展表现出出以下趋势与与特点（）。 1:A：快速发展，市场地位和影响不断提高对 2:B：封闭式基金成为主流产品错 3:C：基金行业集中趋势突出对 4:D：个人投资者成为主要资金来源错 3.封闭式基金的发售

2、目前，我国封闭式基金发行价格的构成主要包括（）。 1:基金面值对 2:预期分红错 3:发行费用对 4:发起人利润错 4.资产配置基本步骤 资产组合管理决策的各项步骤中，最重要的是（）。 1:资产配置对 2:分散经营错 3:风险与税收定位错 4:收益生成错 5.证券投资基金市场营销的特点、内容及意义 证券投资基金市场营销与有形产品营销相比其特殊性体现在（）。 1:无形性对 2:专业性对 3:多样性对 4:易消失性对 6.在岸基金和离岸基金 于在岸基金相比较，离岸基金的不同表现在以下方面（）。 1:A：只在本国以外发行基金份额对 2:B：募集资金只投资于第三国证券市场错 3:C：募集资金也可投资于

3、本国证券市场对 4:D：投资风险更大错 7.我国证券投资基金的发展 （）年10月8日，中国证监会颁布了开放式证券投资基金试点办法。 1:A：1997错 2:B：1998错 3:C：2000对 4:D：2001错 8.资产配置的主要类型的含义 积极型股票投资战略的重要标志之一是（）。 1:指数化投资错 2:长期持有错 3:时机抉择对 4:以上都不是错 9.詹森指数 在下列有关詹森指数所描述中,正确的是（）. 1:A:詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度对 2:B:詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过标准差来计算的错 3:C:詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来计算的错

4、4:D:衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额对 10.基金份额持有人大会的决定事项 依照证券投资基金法的规定，下列应当由基金份额持有人大会审议决定的事项有（）。 1:A：基金合同的提前终止对 2:B：确定基金红利分配错 3:C：封闭式基金转为开放式对 4:D：基金扩募对 11.现代投资理论的产生与发展 对威廉?夏普（WilliamSharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。 1:法玛（Fama）错 2:马科维兹（Markowitz）错 3:詹森（Jensen）错 4:罗斯（Ross）对 12.股票投资组合目标 证券X的期望收益率为12%,标准差为2

5、0%.证券Y期望收益率为15%,标准差为27%.如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为（）. 1:A:0.038对 2:B:0.070错 3:C:0.018错 4:D:0.054错 13.定期信息披露 目前，我国封闭式证券投资基金（）。 1:每日错 2:每周对 3:每个月错 4:每个季度错 14.基金投资监督依据及结果处理方式 在我国，1只基金投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的（）。 1:10%错 2:20%对 3:30%错 4:40%错 15.无差异曲线的含义 对一个追求收益而厌恶风险的投资者来说（）。 1:他的偏好无差异曲线可能是一条水平直线对 2:他的偏好无差异曲线可能

6、是一条垂直线对 3:他的偏好无差异曲线可能是一条向右上方倾斜的曲线对 4:他的偏好无差异曲线之间互不相交对 16.股票投投资风格分类类 鉴于小型型股票的流动动性偏低,因因此,从长期期来看,小型型资本股票的的回报率（）大大型资本股票票. 1:A:大于对 2:B:小于错 3:C:等于错 4:D:可能大大于也可能小小于错 117.基金金份额持有人人大会的决定定事项 依照照证券投资资基金法的的规定，提高高基金管理人人报酬应当召召开基金份额额持有人大会会审议，并取取得参加大会会的基金份额额持有人所表表决权的（）以以上通过。 1:A:30%错 2:BB:50%对 3:C:1/33错错 4:D:2/3错 1

7、18.基金金投资的税收收 关于基金金托管人和基基金管理人的的税收，说法法正确的是（）。 1:对企企业管理人、托托管人从事基基金管理活动动取得的收入入，依照税法法的规定征收收营业税对 2:对对基金管理人人、托管人从从事基金管理理活动取得的的收入，在22003年底底前暂不征收收营业税错 3:对对基金管理人人、托管人从从事基金管理理活动取得的的收入，依照照税法的规定征征收所得税对 4:对基金管理理人、托管人人从事基金管管理活动取得得的收入，在在2003年年底前暂不征征收所得税错 19.两种风险险证券组合的的可行集与有有效边界 马马可维兹的投投资组合理论论的主要精神神在于（）。 1:确立立了市场投资资

8、组合与有效效边界的相对对关系错 2:以因因素模型解释释资本资产的的定价错 3:以均均值与方差为为基础进行证证券分析与组组合构造对 4:降降低了建构有有效投资组合合的计算复杂杂性与所费时时间错 220.证监监会的监管 对注册地和主要办公公地不在同一一城市的基金金管理公司，中中国证监会派派出机构分工工原则是（）。 1:A：主要办公场场所所在地派派出机构监管管为主，注册册地派出机构构协助监管对 2:B：注册地地派出机构监监管为主，主主要办公场所所所在地派出出机构协助监监管错 33:C：只只由主要办公公场所所在地地派出机构监监管错 44:D：只只由注册地派派出机构监管管错错 211.三大经经典风险收益

9、益率调整方法法的问题 夏夏普指数、特特瑞诺指数、詹詹森指数与CCAPM模型型之间有如下下（）关系. 1:AA:夏普指数数并非以CAAPM为基础础错错 2:B:詹森森指数并非以以CAPM为为基础错 3:C:特瑞诺指数数并非以CAAPM为基础础错错 4:D:三种种指数均以CCAPM为基基础对 222.其他他1 开放式式基金名称显显示投资方向向的,基金的的非现金资产产应当至少有有（）属于该该基金名称所所显示的投资资内容. 11:A:990%错 2:B:80%对 3:CC:70%错 4:D:60%错错 233.封闭式式基金交易的的规则 在我我国，封闭式式基金的交割割与资金交收收实行（）制度。 1:T+

10、0错 22:T+11对对 3:T+2错 4:T+7错 24.基金销售渠渠道与促销手手段 在英国国，目前基金金销售最主要要的渠道是（）。 1:银行行错错 2:投资顾问问公司对 3:基金金公司直销中中心错 44:保险公公司错 225.基金金绩效衡量的的考虑因素 下列关于收收益、风险、风风险调整收益益指标的说法法,正确的是是（）. 11:A:收收益指标有绝绝对与相比之之,但风险指指标没有绝对对与相对之分分错错 2:B:收益益指标没有绝绝对与相对之之分,但风险险指标有绝对对与相对之分分错错 3:C:风险险调整收益指指标是相对衡衡量指标错 4:DD:收益、风风险、风险调调整收益指标标均有绝对与与相对之分

11、对 26.基金指数数 下列关于于上证基金指指数和深证基基金指数的陈陈述正确的是是（）。 11:以基金金份额总额为为权数对 2:采用用派许指数计计算公式对 3:基基日指数为11000点对 4:选样范围为为所有上市的的封闭式基金金错错 277.恒定混混合策略 与与战术性资产产配置相比，恒恒定混合资产产配置策略假假定（）。 1:资产产的收益情况况没有大的改改变对 22:资产的的收益情况有有大的改变错 3:投资者偏好好没有大的改改变对 44:投资者者的偏好有大大的改变错 28.其他1 目目前,我国开开放式基金的的主要代销机机构是（）. 1:AA:商业银行行对对 2:B:证券券公司错 3:C:保险公司错

12、 4:D:投资顾顾问公司错 29.证券投资基基金信息披露露的原则 目目前对基金信信息披露进行行监管的部门门主要是（）。 1:A：中国证监会会对对 2:B：证券券交易所对 3:CC：证券业协协会错 44:D：中中国人民银行行错错 300.计算题题 关于简单单净值收益率率与时间加权权收益率的关关系的描述正正确的是（）。 1:简单单净值收益率率一定大于时时间加权收益益率错 22:时间加加权收益率一一定大于简单单净值收益率率错错 3:时间加权权收益率比简简单净值收益益率更能准确确反映基金的的真实表现对 4:时间加权收收益率与简单单净值收益率率在大小上没没有必然关系系对对 31.影响债债券收益率的的因素

13、期期限 在其他他条件不变的的情况下，债债券到期期限限越短，市场场利率变动所所导致的价格格波动幅度（）。 1:越大大错错 2:不变错 3:越越小对 44:不一定定错错 322.其他11 我国封闭闭式基金每个个发起人的实实收资本应不不少于（）亿亿人民币. 1:A:1错 22:B:22错错 3:C:3对 4:D:4错 33.消极型股票票投资策略的的分类 使用用指数投资去去管理股票投投资组合,市市场交易成本本低（）. 1:A:有利于管理理者缩小股票票投资组合的的跟踪误差对 2:B:不利于于管理者缩小小股票投资组组合的跟踪误误差错 33:C:有有利于用市值值法构造投资资组合错 4:D:有利于用分分层法构

14、造投投资组合错 34.其他1 基基金持有人费费用包括（）. 1:AA:申购费用用对对 2:B:红利利再投资费用用对对 3:C:转换换费对 44:D:赎赎回费对 35.封闭闭式基金的发发售 目前，我我国封闭式基基金发行时，主主要采用（）的的方式。 11:固定价价格发行对 2:集集合竞价发行行错错 3:撮合价格格发行错 4:折扣扣定价发行错 36.基金托管管费与运作费费 基金运作作费包括（）。 1:审计计费对 22:律师费费对对 3:持有人大大会费用对 4:经经手费错 37.证证监会的监管管 对于基金金管理公司及及其有关当事事人未履行规规定义务的，中中国证监会派派出机构示不不同情况可采采取下列措施

15、施（）。 11:A：口口头谴责并予予以记录对 2:BB：书面谴责责对对 3:C：辖区区内通报批评评对对 4:D：向中中国证监会书书面报告并提提出处理意见见对对 388.成长型型基金、收入入型基金和平平衡基金 成成长型基金的的基本目标为为（）。 11:A：追追求稳定的经经常性收入错 2:B：追求资资本增值对 3:CC：追求超越越市场表现的的投资业绩错 4:D：经常性性收入与资本本增值兼顾错 39.证券投资资基金的特征征 证券投资基金金的基本特征征主要有（）。 1:A：严格监管，高高度透明对 2:BB：专业理财财对对 3:C：组合合投资对 4:D：分散风险对 40.基金当事事人的信息披披露义务 下

16、下列关于基金金当事人信息息披露职责说说法正确的是是（）。 11:基金发发行协调人就就基金发行具具体事宜编制制并公布发行行公告对 2:发行行协调人编编制并公告基基金招募说明明书错 33:基金管管理人编制公公开说明书并并经基金托管管人复核后公公告对 44:基金临临时报告书均均由基金管理理人编制并公公告对 441.股票票投资风格分分类 增长类类股票往往具具有较低的红红利收益率和和较高的盈余余保留率. 对 42.证券投资资基金与股票票、债券、银银行储蓄存款款的区别 股股票、债券和和基金的投资资风险和收益益程度相比较较，股票的收收益不确定，风风险较大；基基金的收益相相对稳定，风风险相对较低低；债券的收收

17、益相对确定定，风险较小小。 对 443.基金金收入来源 现金股息可可以在除息日日直接计入基基金收益。 对 44.证券投资资基金的当事事人及当事人人之间的关系系 基金托管管人的职责之之一是对基金金管理人的投投资运作进行行监督,所以以,除政府监监管机构和基基金持有人以以外,托管人人不接受管理理人的监督. 错错 455.投资者者投资基金的的税收 基金金向个人投资资者分配股息息、红利、利利息时，须再再扣缴10%的个人所得得税。（） 错 46.投资组合合保险策略 如果风险资资产市场由降降转升，则投投资组合保险险策略的结果果劣于买入并并持有策略的的结果 对 47.投投资者投资基基金的税收 目前在我国国，对

18、投资者者（包括个人人和企业）买买卖基金单位位，暂不征收收印花税。 对 48.证券投资资基金估值 基金管理人人的职责之一一是计算、公公告基金资产产净值，因此此，因基金估估值错误给投投资者造成的的损失应由基基金管理人承承担。 错 49.风风险调整收益益的其他方法法 M2测测度与夏普指指数对基金绩绩效表现的排排序可能出现现差异. 错 50.证券投资组组合理论的基基本假设 投投资组合理论论中，风险厌厌恶投资者是是指那些不喜喜欢波动的投投资者，他们们为了获得可可能的高收益益，愿意承担担较高的风险险。 错 551.募集集申请文件 我国证券券投资基金法法规定，依依法设立并取取得基金托管管资格的证券券公司才能

19、出出任基金托管管人。 错 52.证券投资资基金的起源源与发展 证证券投资基金金初创阶段，在在类型上以封封闭式基金为为主。 对 53.基基金投资的税税收 基金管管理人运用基基金买卖股票票按照2的的税率征收印印花税。 对 54.现代投资理理论的产生与与发展 投资资组合管理以以实现投资组组合整体的收收益-风险最最优化为目标标，它非常注注重资产之间间的相互关系系。 对 555.开放放式基金的清清算 基金清清算费用由基基金清算小组组优先从基金金资产中支付付。 对 556.开放放式基金的转转托管、非交交易过户、基基金转换和基基金份额冻结结 基金转换换是否收费主主要取决于基基金契约的规规定。 对 57.封封闭式基金的的折价率 封封闭式基金的的折价率反应应了基金份额额净值与二级级市场价格之之间的关系，当当折价率较高高时是购买封封闭式基金的的好时机。 错58.买买入并持有策策略 买入并并持有资产配配置策略的投投资者通常重重视市场的短短期波动，着着眼于短期投投资。 错 59.开开放式基金的的转托管、非非交易过户、基基金转换和基基金份额冻结结 不同基金金间的转换通通常发生在伞伞型基金内不不同予基金、同同一基金管理理公司管理的的不同开放式式基金这间。 对 60.其他2 期货基金的证券组合主要以本国的证券、金融期货为对象进行投资. 错