开题报告 (36).docx

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1、天津科技大学本科生毕业设计（论文）开题报告学 院 经济与管理学院 专 业 2012金融工程 题 目 系统性金融风险的成因及监管研究 姓 名 张曼婧 指导教师（签名） 年 月 日拟选题目系统性金融风险的成因及监管研究选题依据及研究意义1 选题依据二十世纪70年代以来，随着金融自由化、全球化迅速发展，全球范围内的金融风险水平、传播速度显著上升，由此导致金融危机频繁爆发，尤其是年爆发的美国次级贷款危机迅速演变成全球性金融危机，随后欧洲主权债务危机接踵而至，这一系列危机使得各国学者与决策者得到两条重要教训：一是现代金融系统己经演绎出全新的风险模式系统性风险，不仅其监管更加困难，而且对经济稳定与金融安全

2、的破坏性也更大。毋庸置疑的事实是，系统性金融危机爆发后，无论是危机爆发国，还是与其有经济联系的国家，都遭受了巨大的经济损失。系统性金融危机是系统性金融风险发展到一定程度的严重状态，了解系统性金融风险产生的原因，寻求恰当的系统性金融风险的控制方法，对系统性金融风险的发生做好充分的事前防范工作，是预防系统性金融危机爆发的有效途径。2 研究意义（1）现实意义国内外关于系统性金融风险的研究大多集中在发达国家，或曾经发生过系统性金融风险的国家，虽然对发展中国家及未发生过系统性金融风险的国家具有一定的借鉴意义，但不同国家由于发展状况、经济环境及金融体制差异较大，因此，必须针对我国系统性金融风险的特殊性质进

3、行研究；其次，我国处在经济开放和改革的关键时期，金融的稳定是经济发展的前提条件，因此，深入了解我国系统性金融风险的特点、发生机制、影响因素以及传染途径，及时预防系统性金融风险的发生，对维护我国经济的稳定，保持经济又好又快的发展具有重要的现实意义。（2）理论意义从理论价值来看，界定系统性金融风险的内涵，构建系统性金融风险评估的分析框架，构建指标体系，根据指数测算结果，对系统性金融风险进行分析，能够为系统性金融风险评估监测提供理论基础。从实际应用价值来看，金融的迅速发展以后，金融风险较为明显的系统的蔓延特性和传染性，而随着全球金融危机的频发，尽可能加强对系统性金融风险及其实现机制本身的研究，才能真

4、正从源头上理解金融危机的实现过程，最大程度量化系统性金融风险评估监测，为宏观金融政策制定提供具有参考性的建议和措施。文献综述（对已有相关代表性研究成果的综合介绍与评价）1 国外研究现状国外对系统性金融风险的研究也有不少，主要集中在评估模型方法的改进方面。Illing and Liu（2013）通过设计指标体系，在回顾了有关银行危机、汇率危机、债务危机和股市危机的相关文献的基础上，选取了涵盖银行部门、外汇市场、债券市场和股票市场四个部门共九个变量构建了压力指数，用以监测金融压力和风险。Markus Brunnermeier（2009）考虑到新兴市场国家面临的较大不确定性，而风险正是由于不确定性带

5、来的，因此运用风险价值法（Va R）将或有债务和某一时点流动性等问题结合进行考虑，从而对系统性风险进行评估监测。HyunShin（2015）指出，网络模型法依赖金融机构数据来评估连带外部效应，跟踪一个信用事件或者流动性紧缩在银行体系所导致的反应，可以用来衡量金融机构对于由其他金融机构陷入困境所引起的多米诺骨牌效应的弹性。该方法能够让监管者通过跟踪直接金融关联导致的几轮外溢效应，相应的对系统性与区域性金融风险进行评估监测。2 国内研究现状相对于国外系统性风险的研究，国内这方面的研究相对较少，国内关于系统性金融风险的最早论述是曾国坚和和何五星在1995年银行风险论一书中提出的。杨凯生在2000年所

6、著的银行风险防范和危机化解国际比较研究一书中通过对比发达国家和发展中国家在银行风险防范方面的区别发现，中国银行业在风险管理方面还处在探索阶段，需要借鉴西方发达国家的经验，来逐步完善我国的风险防范体系。陈永新和王强2006年在开放条件下我国系统性金融风险和防范中通过回顾国际金融危机，并结合开放条件下我国系统性金融风险的现状，提出了防范我国目前潜在的金融风险的具体措施。翟金林在2007年的论述则针对银行业系统性风险的防范安全网的相关作用进行了研究。而王微则在2008年对国际银行业系统性风险进行研究后，对系统性风险进行了总结，并得出我国银行业系统性风险较高的结论。包永全在2009年对系统性风险的研究

7、得出的主要银行失败会给其他银行带来负外部性则刚好符合美国监管改革的系统重要性机构的定式。高志勇在2010年在系统性风险和宏观审慎监管给予美国银行业的实证研究中论述了美国银行业的系统性风险情况以作为我国银行业的参照。陈守东和马辉在2009年总结了学术界代表性研究文献所涉及的金融危机预警指标体系，从宏观经济、金融系统、资产泡沫风险和全球经济等四个方面选取了23个指标构建了我国的金融风险监测指标体系。王松奇和王大威2012年在对防范系统性金融危机重要手段的宏观审慎监管进行研究的基础之上对系统重要性金融机构预警防范体系进性了深入的研究。研究内容（包括基本思路、框架、主要研究方式、方法等）1 基本思路本

8、文的基本研究思路是以我国系统性金融风险的防范为研究对象，对系统性金融风险的定义、生成机制、基本特征及风险程度等内容进行必要的介绍，然后重点对我国系统性金融风险的产生原因进行深入分析，最后从监管的角度对防范和控制我国系统性金融风险进行研究，并提出合理的建议和对策。2 研究框架一 绪论（一）研究的背景和意义 （二） 国内外研究现状 （三）本文的研究方法和思路框架 二 系统性金融风险的机理分析 （一） 系统性金融风险生成机制的理论分析1 系统性金融风险的定义及分类 2 系统性金融风险的生成机制 （二）系统性金融风险传染路径的理论分析 1 系统性金融风险的传染机制 2 系统性金融风险传染的潜在路径三

9、系统性金融风险防范的国际经验 （一）构建银行系统性金融风险的金融安全网 （二）限制财务风险暴露程度，提高透明度与严格市场纪律 （三）建立国际标准和准则 （五）建立宏观经济政策的协调机制 四 我国系统性金融风险防范的建议 （一）建立系统性金融风险防范预警指标体系 （二）建立综合金融监管体系 （三）平衡经济发展 总结3 主要研究方式和研究方法有：（1）文献归纳法。本选题涉及风险评估与预警理论、金融稳定性评价理论、行为金融学理论、微观审慎监管理论、宏观审慎监管理论等许多相关领域内的理论研究，因此归纳分析在论文中被大量地应用，通过对国内外研究成果的归纳和演绎，进行了总结性创新，丰富了文章的内容体系，奠

10、定了文章的理论基础。（2）定性分析与定量分析相结合的方法。文章在对金融系统性风险和监管内的内容与方法等进行分析和阐述时不仅用到定性式分析的方法，而且结合数据与图表运用定量分析的方法进行更加具体清晰的分析和论证。（3）理论分析与实证分析相结合，以理论分析为依据，以实证分析为支持。从汇率理论、国际收支理论、国际资本流动理论、货币需求理论、金融风险理论、宏观调控理论等方面，探究货币国际化与系统性风险传导的逻辑联系，明晰风险传导机制的理论依据，再利用国际经验、统计数据进行实证分析，验证理论结果。理论分析和实证分析相互交融，使得问题的分析更加全面、客观、科学。（4）案例分析的方法。为了更加形象的阐述金融

11、危机之后国际各国在监管组织机构设置方面做出的探索，本文在监管框架中的组织实施章节采取案例研究的方法，分别对美、英等国监管机构安排进行了深入的分析和研究，也为我国建设和改革监管组织架构提供了参考与借鉴。主要参阅文献1Graciela Kaminsky.Currency and Banking Crisis:The Warnings of DistressJ.IMF Working Paper 1999. 2 Sachs J. A.Ttornell and A. Velasco, Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995

12、J.Brooking Papers on Economic Activity,1996(1):147-215. 3Kumar, Manmohan, Uma Moorthy, and William Perraudin, Predicting Emerging Market Currency CrashesJ.IMF Working Paper 02/07(Washington :International Monetary Fund).2002. 14高铁梅.计量经济分析方法与建模 EVIEWS 应用及实例M,清华大学出版社,2006年. 15张强、张瑞怀.证券风险转嫁为银行风险的形成路径与防

13、范策略J ,财经理论与实践,2006 年 3 月，VOL.27，No.14o，P16-19. 16张志英.金融风险传导机理研究M ,中国市场出版社,2009 年. 17白暴力、梁泳梅，当前世界金融-经济危机的原因与后果J，经济学动态，2008(12)，P49-55. 18查尔斯卫金德尔伯格(著)，朱隽，叶翔(译)，疯狂、惊恐和崩溃金融危机史(第四版) M，中国金融出版社，2007 年. 19陈华、岳西泉、伍志文，国有银行脆弱性测度及其成因实证分析，江苏广播电视大学学报，2004 年 10 月，第 15 卷第 5 期，P59-64。 20陈松林.金融风险监测与预警研究J.经济科学，1997，(3

14、):28-36. 21陈守东，杨莹，马辉.中国金融风险预警研究田.数量经济技术经济研究，2006，(7):36-48. 22陈雨露，马勇，现代金融体系下的中国金融业湿经营:路径、风险与监管体系M，中国人民大学出版社，2009 年月. 23陈雨露，庞红，蒲延杰，美国次贷危机对全球经济的影响J，中国金融，2008(7)，P67-69. 24董满章，中国银行业系统性风险防范研究，南京农业大学博士学位论文，2005 年. 25董京波，次贷危机背景下国际金融监管制度的新发展及启示，经济问题，2009(11)，P116-118.其它说明指导教师是否同意开题签名:年 月 日教研室教学负责人签署签名:年 月 日说明：1、开题报告工作从第七学期学生确定毕业设计（论文）题目后开始，在教师指导下，学生通过调研、收资后，于第八学期第四周前完成。2、纸张填写不够可另加附页。