（最新版）银行业风险管理（中级）考试真题预测考卷含答案解析.docx

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1、（最新版）银行业风险管理（中级）考 试真题预测考卷含答案解析1.贷款重组应当注意的事项包括（）。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组本钱与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】：A|B|C|E【解析】：贷款重组应当注意的事项包括：是否属于可重组的对象或产品，通 常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；为何 进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；是否值得 重组，重组的本钱与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客 户必须进行细致科学的本钱收益分析；

2、对抵押品、质押物或保证人 一般应重新进行评估。【解析】：银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影 响。用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久 期，VA表示总资产，VL表示总负债，那么：久期缺口=资产加权平均 久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期= DA （VL/VA） DLo 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度 就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。13.下面关于授信集中度管理的说法，正确的选项是（）0A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不 得超过10%B. 一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该

3、商业银行资本 净额的15%C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的 15%D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业 融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级 资本的50%E.商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品 占比过高产生的风险【答案】：A|B|D|E【解析】：C项，商业银行与内部人和股东关联交易管理方法指出，商业银 行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的10%；对一 个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业 银行资本净额的15%；对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资 本净额的

4、50% o.关于我国三种资产证券化业务形式的说法正确的选项是（）。A.信贷资产证券化的监管主体为证监会，资产支持票据的监管主体是 交易商协会B.企业资产证券化和资产支持票据均采取注册制进行审核C.信贷资产证券化的投资者包括金融机构、企业年金等D.信贷资产证券化和资产支持票据均在银行间市场进行交易E.企业资产证券化的基础资产包括债券类、收益权类、不动产类【答案】：C|D|E【解析】：A项，信贷资产证券化的监管主体为人民银行和银保监会；企业资产 证券化的监管主体为证监会；资产支持票据的监管主体是交易商协 会。B项，信贷资产证券化采取备案制或注册制进行审核；企业资产 证券化采取备案制进行审核；资产支

5、持票据采取注册制进行审核。14 .以下属于商业银行核心一级资本的有（）oA.优先股B.资本公积C.损失准备缺口D.盈余公积E.实收资本或普通股【答案】：B|D|E【解析】：核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般 风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入局部。A项，优先股属 于其他一级资本；C项，商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除贷款损失准备缺口。16.商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）oA.损失的时间价值B.未收回的本金C.未收回的利息D.机会本钱E.清收费用【答案】：A|B|C|E【解析】：违约损失率估计应基于经济损失，包括由

6、于债务人违约造成的较大的 直接和间接的损失或本钱，以及违约债项回收金额的时间价值、银行 自身处置和清收能力对贷款回收的影响。其中，直接损失或本钱是指 能够归结到某笔具体债项的损失或本钱，包括本金和利息损失、抵押 品清收本钱或法律诉讼费用等。间接损失或本钱是指因管理或清收违 约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或本钱，应采用合 理方式分摊间接损失或本钱。17 .关于头寸拆分，以下说法中错误的选项是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，表达了同一头寸对应不同 风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来

7、看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按 多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】：B【解析】：B项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计 量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本，表达了同一头寸对应不 同风险类别的潜在损失对应的资本。18 .银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主 要是为了（）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款归还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.提高银行对法人客户的指导能力E.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源【答案】：A|B|C|E【解析】：担保有助于维护债权

8、人和其他当事人的合法权益，提高贷款归还的可 能性，降低商业银行资金损失的风险，为商业银行提供一个可以影响 或控制的潜在还款来源。19.违约损失率的计算公式是（）。A. LGD = 1 一回收率B.LGD = 1一回收率0C.LGD = 1一回收率3D.LGD = 1一回收率4【答案】：A【解析】： 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险 暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD =1一回收率）。20.以下关于商业银行风险的说法，正确的有（）oA.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行

9、的国别风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售局部 持有的债券，这反映了银行的监管风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这 反映了银行的监管风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易本钱上升，这反映了银 行的操作风险【答案】：D|E【解析】：A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映 了银行的流动性风险。21.以下关于商业银行资本管理方法（试行）的表述中，错误的有（）oA.要求我国商业银行一级资本充足率不低于10.5%B.对于核心一级资本充足率，我国监管要求高于巴塞尔协议III的监管 标准C.假设国内银行被认定为全球系统重要性

10、银行，所适用的附加资本要求 不得低于巴塞尔委员会的统一规定D.将商业银行资本充足率监管要求分为最低资本要求，储藏资本要求 和逆周期资本要求E.要求我国商业银行核心一级资本充足率不低于8%【答案】：A|D|E【解析】：AE两项，商业银行资本管理方法（试行）要求一级资本充足率不 得低于6%,核心一级资本充足率不得低于5%,资本充足率不得低于 8%； D项，商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储藏资 本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支 柱资本要求。22.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括()oA.行业风险因素B.管理层风险因素C.区域风险因素D.企业

11、产品销售风险因素E.宏观经济因素【答案】:A|C|E【解析】：商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险主要包括：宏观经济 因素、行业风险和区域风险。23.以下对市场风险内部模型法资本计量公式K = Max (VaRt-1, me XVaRavg) +Max (sVaRt1, msXsVaRavg)的表述正确的有()。A. sVaRt1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值 (sVaRavg)乘以ms, ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风

12、险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me, me最小为3【答案】：A|D【解析】：B项，VaRt 1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项, 压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：根据内部模型计量 的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1)；最近60个交易日压力 风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms, ms最小为3。E项，一般风险 价值(VaR)为以下两项中的较大值：根据内部模型计量的上一交 易日的风险价值(VaRt-1)；最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以me, me最小为3。24.X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦

13、X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务 持续运行。针对以上案例分析，以下描述正确的有()。A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服务最终责任人依然是X银行2.根据巴塞尔协议m,普通商业银行的总资本充足率不得低于（）07%A. 8%10.5%B. 11.5%【答案】：C【解析】：根据巴塞尔协议in,通常情况下普通商业银行的普通股充足率应到达 7%,总资本充足率不得低于10.5%。3.关于久期分析，以下说法正确的选项是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期

14、收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性c. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险E.业务外包本身也可能存在风险【答案】：A|B|C|E【解析】：D项，银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业 务不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐 患，因此业务外包不能从根本上规避操作风险。25 .商业银行对同时符合以下哪些条件的微型和小型企业债权的风险 权重为75%?()A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例 不高于0.5%C.符合国家相关部门规定的

15、微型和小型企业认定标准D,单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】：B|C|E【解析】：商业银行资本管理方法（试行）第六十四条规定，商业银行对同 时符合以下条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%：企业符 合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；商业银行对单家 企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；商业银行对单家 企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高 于 0.5%。26 .系统性金融风险的主要特征包括（）oA.复杂性B.突发性C.交叉传染性快D.负外部性强E.可分散性【答案】：A|B|C|D【解析】：与单个金融机构风险

16、或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方 面的特征：复杂性；突发性；交叉传染性快，涉及范围广； 负外部性强。27.我国商业银行的账面资本包括（）oA.实收资本B.盈余公积C.未分配利润D.资本公积E.可转换债券【答案】：A|B|C|D【解析】：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者 权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分 配利润、投资重估储藏、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资 产减去总负债后的剩余局部。账面资本是银行资本金的静态反映，反 映了银行实际拥有的资本水平。28.一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多, 即每个因素所

17、起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，那么小微 企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）oA.正态分布B.二项分布C. 0-1分布D.泊松分布【答案】：A【解析】：在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作 用。实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。例如, 可以用正态分布来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。一般 来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的 作用相对不太大，各个因素之间近乎独立，那么这个指标可以近似看作 服从正态分布。29.商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】：B【解

18、析】：B项，商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高 级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型 风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本 的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过 监管机构的审核与批准。30.监管当局提出在最低资本要求基础上的储藏资本要求，目的是 ()oA.确保银行业资本要求要考虑银行运营所面临的宏观金融环境B.增强银行吸收损失的能力C.降低资本监管的顺周期性D.保证危机时期银行资本充足率仍能到达最低标准E.确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失【答案】：B|C|D|E【解析】：监管当局提

19、出在最低资本要求基础上的储藏资本要求，旨在确保银行 在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行 吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机 时期银行资本充足率仍能到达最低标准。A项，逆周期资本旨在确保 银行业资本要求要考虑银行运营所面临的宏观金融环境。31.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期 战略目标，以下事件可能引发商业银行声誉风险的有（）oA.内控缺失导致违规案件层出不穷B.违反用工法C.缺乏经营特色D.金融产品/服务存在严重缺陷E.缺乏社会责任感【答案】：A|B|C|D|E【解析】：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现

20、其金融产品/ 服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的平安性和稳定性）， 或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感， 那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对 商业银行声誉造成的实质性损害。32.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管 理。A.利率风险B.商品价格风险C.汇率风险D.操作风险【答案】：C【解析】： 根据现行的国际和国内监管规那么，黄金价格波动被纳入商业银行的汇 率风险范畴。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职 能（充当外汇资产），尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定 地充当国际货币，但在实践中，黄金仍然是

21、各国外汇储藏资产的一种 重要组成形式。33.单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成 因素。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权合约头寸D.期权敞口头寸E.其他敞口头寸【答案】:A|B|D|E【解析】：单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。34.以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信【答案】：

22、A【解析】：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零 售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。35.以下各项属于风险转移措施的是（）。A.资产出售B.银团贷款C.针对不同客户贷款D.针对不同客户收取不同利率【答案】：A【解析】：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将 风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。BC两项均属于风险分 散措施；D项属于风险补偿措施。36.内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）oA.表内净额结算B.表外净额结算C.回购交易净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算【答案】：A|C|D|E【

23、解析】：内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易 净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采【答案】：B【解析】：缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析那么 计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括： 如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久 期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因 利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能 很好地反映期权性风险；对于利率的大幅变动(大于1%),由于头 寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就 不再准确，需要

24、进行更为复杂的技术调整。4.商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的 ()oA.准确性B.可靠性C.复杂性D.稳定性E.审慎性用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。37.以下未表达商业银行风险管理职能独立性的是（）oA.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】：C【解析】：C项，对于控制职能的员工（如风险、合规及内部审计），薪酬制定 应独立于其所

25、监督的业务条线之外，绩效指标也应主要基于他们自身 目标的实现，防止影响他们的独立性。38 .以下各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的选项是（）。A.风险分析一信用信息的收集和传递一风险处置一后评价B.风险分析一后评价一信用信息的收集和传递一风险处置C.信用信息的收集和传递一风险分析一风险处置一后评价D.信用信息的收集和传递一后评价一风险分析-风险处置【答案】：C【解析】：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动 态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级依次完成信用信 息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价的预警程序。39 .风险因素与风险管理复杂程度的关系

26、是（）。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，那么会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】：B【解析】：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随 着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所 产生的边际收益呈递减趋势。40.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风 险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】：C【解析】：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量， 也称风险资本

27、，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的 资本。41.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】：A【解析】：名义价值是指金融资产根据历史本钱所反映的账面价值。在市场风险 管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值 一般不具有实质性意义。42.直接表达商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的

28、整体或重大风险【答案】：B【解析】：建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业 银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接表达了商业银 行的风险管理水平和研究/开发能力。43.良好的风险报告路径应采取（）0A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】：D【解析】：良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结 构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的 管理和监督。44.()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交 易头寸的价值。

29、A.盯市B.情景分析C.模拟D.盯模【答案】：D【解析】：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数 理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值 基础，推算出或计算出交易头寸的价值。45.以下关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的选项是()。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】：A【解析】：A项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资 产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。46.商业银行通常将（）看作是对其经济价值

30、最大的威胁。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.操作风险【答案】：C【解析】： 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益 相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是 对其经济价值最大的威胁。47.关于久期公式dP/dy= DXP/(l + y),以下各项理解正确的选项是()oA.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动【答案】：A【解析】：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动， 其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久 期公

31、式中的D为麦考利久期，修正久期为D/ (1+y)，y表示市场利 率。48 .系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于()压力情 景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】：C【解析】：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响： 内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所平安事件，客户、 产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、 交割和流程管理事件等。信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵 导致的直接和间接损失。49 .我国商业银行个人信贷产品可以划分为（）oA.个人住房按揭贷款和个人零售贷款B.个人信用贷款和个人消费贷款C.个

32、人零售贷款和个人信用贷款D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款【答案】：A【解析】：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人 零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车 消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。 50.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一 法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库 存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体 特征等【答案】：B【解析】：【答案】：A|D|E

33、【解析】：内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为 硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。内部评级体系的验 证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。5.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下 列各模型不属于信用评分模型的是（）。A.死亡率模型B. Logit 模型C.线性概率模型D.线性区分模型【答案】：A【解析】：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit 模型和线性区分模型。在信用风险管理领域，通常市场上和理论上比 对单一法人客户的非财务状况分析包括：管理层风险分析，行业风险 分析，生产与经营风险

34、分析，宏观经济、社会及自然环境分析。A项 属于管理层风险分析；CD两项均属于生产与经营风险分析；B项属 于对单一法人客户财务状况分析中的财务比率分析。51.新发生不良贷款的外部原因包括（）。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预【答案】：B|C|D|E【解析】：新发生不良贷款的外部原因包括：企业经营管理不善或破产倒闭； 企业逃废银行债务；企业违法违规；地方政府行政干预等。内 部原因包括：违反贷款“三查”制度；违反贷款授权授信规定； 银行员工违法等。52.假设某商业银行存在负债敏感型缺口，那么市场利率上升会导致银 行的净利息

35、收入（）。A.上升B.下降C.不变D.无法判断【答案】：B【解析】：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负 缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息 收入下降。53.以下关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的选项是（）。I .方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑II .蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反响A. I 和IIIb. in 和 wi 和 nD.只有I【答案】：A【解析

36、】：I项，方差-协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了 风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线 性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无 法用方差-协方差法来准确计量。III项，蒙特卡洛模拟法对于基础风 险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。54 .以下各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。A.托收承付B.保理C.保证D.信用证【答案】：C【解析】：对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式：抵押、质押、保证、留置 和定金。ABD三项属于商业银行提供的结算方式。55 .以下关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。A.各家银行所采用的

37、验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】：D【解析】：A项，银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基 准测试、返回检验等不同的验证方法；B项，内部评级体系的验证应 评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性；C项，验 证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部 评级体系是否符合监管要求的重要方式。56 .由于许多集团客户内部的关联关系比拟复杂，因此在对其授信时 应注意（）oA.分别制定标准，实施个体控制B.掌握充分信息，防止过度授信C.尽量多用保证，争取少用抵押D

38、.统一识别标准，实施总量控制E.主办银行牵头，协调信贷业务【答案】：B|D|E【解析】：集团客户内部的关联关系比拟复杂，在对其进行授信限额管理时应重 点做到以下几点：统一识别标准，实施总量控制；掌握充分信息, 防止过度授信；主办银行牵头，协调信贷业务。57 .商业银行资本的作用主要有（）oA.吸收损失B.承当风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行资本的作用主要表达在以下几个方面：为银行提供融资；吸 收和消化损失；限制业务过度扩张和承当风险，增强银行系统的稳 定性；维持市场信心。58 .设随机变量XN (3, 22),且P (Xa

39、) =P (Xa) =P (Xa),可得P (Xa) =0.5,即a处在正态分布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布关于U =3轴对称，所以a = 3。 59.以下不属于商业银行市场风险控制措施的是()oA.利用经济资本配置限制高风险业务B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额【答案】：B【解析】： 市场风险控制方法包括限额管理、风险对冲等。限额管理是对商业银 行市场风险进行有效控制的一项重要手段，主要包括交易组合定义、 限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限 额管理等；风险对冲的工具主要是金融衍生

40、产品。通过配置合理的经 济资本也可以防某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可以 承受的范围，限制高风险业务。B项，自我评估法是操作风险控制措 施。60.中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（）。A.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现金支取【答案】：A|B|D|E【解析】：除了一般性的流动性与流动性风险的特点外，中国商业银行的流动性 波动及流动性风险也具有自身独有的特点。中国商业银行体系的流动 性在宏观影响因素、货币政策传导上具有自身独有的特点。宏观经济 因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。较常用的违约概率模型包括Risk Calc模型、

41、KMV的Credit Monitor模 型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。A项，死亡率模型属 于违约概率模型。6.商业银行的以下风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】：A【解析】：国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制 度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。7 .以下不属于商业银行内部控制要素的是（）oA.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】：C【解析】：内部控制主要包括五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、内部 监督、信息与沟通。8 .我国商业银行的

42、核心一级资本不包括（）oA.实收资本B.盈余公积C. 一般风险准备D.次级债券【答案】：D【解析】： 核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资 本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。 核心一级资本主要包括以下六个工程：实收资本或普通股、资本公积、 盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入局部。9.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征 （）oA.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷前管理难度大【答案】：A|B|C|D【解析】：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用

43、风险具有以下明显特征： 内部关联交易频繁；连环担保十分普遍；真实财务状况难以掌 握；系统性风险较高；风险识别和贷后管理难度大。10 .根据商业银行资本管理方法（试行），以下关于商业银行第二 支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本 规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程 序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成局部D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】：D【解析】：D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，如银行经营情 况、风险状况和外部环境发生重大变化，

44、要及时进行调整和更新。11 .在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一 个基于企业资产价值的（）。A.看跌期权B.看涨期权C.期权费D.初始股权投资【答案】：B【解析】：B项，KMV fltl Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率 模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷 关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借 款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就 是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投 资可以看作期权费。12.以下关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的选项是（）oA.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】：C