银行业法律法规与综合能力考试习题集及考题解析 (2).docx

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1、银行业法律法规与综合能力考试习题集及考题解析1 .依据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的是（）oA.风险暴露类指标 B.风险迁徙类指标 C.风险水平类指标 D.风险识别类指标 E.风险抵补类指标【答案】：B|C|E【解析】：依据商业银行风险监管核心指标（试行），风险监管核心指标分为 以下三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类 指标。2 .对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】：D【解析】：重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要

2、和最常见的利率风险 形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言） 或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。13.以下各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）oA.某借款企业申请破产，由此将延期归还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天 未还D.某房贷借款人无法全额归还借款，且抵押品房屋无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减【答案】：A|B|D|E【解析】：根据商业银行资本管理方法（试行），当以下一项或多项事件发生 时，债务人即被视为违约：债务人对银行的实质性信贷债务逾期 9

3、0天以上，假设债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限 额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期；银行认定，除非采取 变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额归还对银行的债 务。ABDE四项均为银行将债务人认定为“可能无法全额归还对银行 的债务”的情况。14.风险为本的监管模式的特点包括（）。A.计划性强B.目标明确C.提高效率D.节省资源E.操作复杂【答案】：A|B|C|D【解析】：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模 式。15多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致 银行危机的最主要原因。A.银行业务创新缺乏B.银行资产规模盲目扩张C.市场

4、过度竞争D.监管不到位【答案】：B【解析】：银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的开展冲动。由于银行本身 并不承当全部风险本钱，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆 向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。国内外教训反复证明， 银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原凶。我国商业银行 长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”, 导致商业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。16.假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论，以下哪种操作 降低该组合风险的效果最差？（）A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资 产组合YB.卖出50%资产组合A

5、,用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5 的资产组合ZC.卖出50%资产组合A,持有现金D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+ 0.8 的资产组合X【答案】：D【解析】：如果资产组合中各资产存在相关性，那么风险分散的效果会随着各资产 间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数 为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 17.根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括（）。A.区域准入B.机构准入C.高级管理人员准入D.业务准入E.行业准入【答案】：B|C|D【解析】：根据国务院银行业监督管理机构的监管规那么，银行机构的市场准入包

6、括三个方面：机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其 分支机构的设立；业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业 务范围和开办新业务；高级管理人员准入，指对银行机构高级管理 人员任职资格的核准或认可。18 .在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具本钱效益 的选择，其发挥的重要作用有（）。A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更 紧密B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和 重复劳动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识

7、别，可根据每个机构的风险特点设计、检 查和监管方案【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项以外，采用风险为本的监管发挥的重要作用还有：通 过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估能更 好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险， 具有前瞻性。19 .信息披露通常通过（）等形式向社会公众披露公司及与公司相关 的信息。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.财务报表E.临时报告【答案】：A|B|C|E【解析】：信息披露通常是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报 告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会 公众进行披露的行

8、为。20 .多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直 接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素 冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A. Credit Metrics 模型Credit Portfolio View 模型B. Credit Risk+模型Credit Monitor 模型【解析】：A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出 在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最 大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷 款组合违约率进行分析；D项,Cr

9、edit Monitor模型属于客户评级模型, 不属于信用风险组合模型。21.以下关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的选项是（）oA.久期缺口为正时，如果市场利率下降，那么商业银行的流动性减弱B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，那么商业银行的流动性减弱 C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】：D【解析】：A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，那么资产与负债的价 值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动 性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，那么资产与 负债的价值都

10、会减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度 小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银 行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。22 .对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（）。A.不同开展时期的现金流特征B.正常经营活动的现金流量是否能够及时归还贷款C.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以归还贷款本 息D.在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得 所需的现金流量以归还贷款本息E.正常经营活动的现金流量是否能够足额归还贷款【答案】：A|C|D【解析】： 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的 现金流量以归还贷款

11、本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足 够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以归还贷款利息。此 外，由于企业开展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行 现金流量分析时需要考虑不同开展时期的现金流特性。BE两项属于 短期贷款应该考虑的内容。23 .留置担保的范围包括（）oA.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.留置物保管费用E.实现留置权的费用【答案】：A|B|C|D|E【解析】：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同 约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该 财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置担保的范围A.实现不良贷

12、款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】：A【解析】：不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷 款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现 不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。3.以下关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的选项是（）0A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均 应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施， 由商业银行承当未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施

13、负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证 明文件包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留 置权的费用。24 .巴塞尔协议in有关市场风险监管新规的内容，说法正确的选项是（）。A.首次明确了详细的账簿划分标准B.要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理C.重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管 要求D.首次提出剩余风险资本附加要求E.内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失【答案】:A|B|C|D【解析】：E项，巴塞尔协议HI内部模型法资本计量以预期尾部损失（ES）替代 风险价值（VaR）指标，提出全新的市

14、场风险内部模型法管理流程和 计量方法。25 .大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一 级资本净额（）的风险暴露。A. 1.5%2.5%B. 3%12.5%【答案】：B【解析】：强化大额风险暴露管理是有效防控客户集中度风险的重点工作之一。 风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露， 包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。大额风险暴露是指商 业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险 暴露。26.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。A.分布结构B.利率结构C.币种结构D.产品结构E.期限结构【答案】:A|C|E【解析】

15、：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和 负债的稳定性，并在两者之间寻求最正确的风险-收益平衡点，应该重 点关注资产负债期限结构、资产负债币种结构以及资产负债分布结构 的匹配。27.假设商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可 能性分别为0.02%和0.04%,那么根据监管要求，在该银行信用风险内 部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A. 0.03%, 0.03%0.02%, 0.04%B. 0.02%, 0.03%0.03%, 0.04%【答案】：D【解析】:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率 一般被具体定义为借款人内

16、部评级1年期违约概率与0.03%中的较高 者，设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业 银行在检验小概率事件时所面临的困难。28.商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A.加强对风险的监测B.制定长期固定的战略规划C.制定战略风险的应急方案D.制定以风险为导向的战略规划【答案】：D【解析】：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期 进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因 素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失 和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实 际情况和未来的开展潜力

17、基础之上，反映商业银行的经营特色；最后, 战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理 层面和微观执行层面。29.银行的存贷款业务应归入（）账簿。A.基本B.银行C.交易D.封闭【答案】：B【解析】：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大 类。交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他工程的风险而持有 的金融工具和商品头寸。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行 账簿。30 .为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、

18、分散化【答案】：A【解析】：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源 （负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构， 以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险。即 商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。31 .声誉危机管理规划的主要内容包括（）。A.危机现场处理B.提高日常解决问题的能力C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.预先制定战略性的危机管理规划【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，声誉危机管理规划的主要内容还包括：模拟训 练和演习；提高发言人的沟通技能。32 .关于商业银行内部评级体系的验

19、证，以下说法错误的选项是（）oA.银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测 试、返回检验等不同的验证方法B,验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的 设计和实施部门统一C.验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、 可靠性D.银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时, 相关验证活动应尽快实施【解析】：B项，验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验 证工作的设计和实施部门。33 .在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）oA.市场对商业银行的盈利预期B.影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业

20、时间、服务收 费等方面的调整）C.商业银行改革/重组的本钱/收益D.监管机构责令整改的不利信息/事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】:A|B|C|D【解析】：商业银行通常需要作出预先评估的风险事件包括：市场对商业银行 的盈利预期；商业银行改革/重组的本钱/收益；监管机构责令整 改的不利信息/事件；影响客户或公众的政策性变化等（如营业场 所、营业时间、服务收费等方面的调整）。34 .根据商业银行资本管理方法（试行），我国商业银行监管资本 包括（）。A.补充资本B.二级资本C.其他一级资本D.核心一级资本E.附属资本【答案】：B|C|D【解析】：根据商业银行资本管理方法（试行），监管资本包括一级

21、资本和二 级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。35.银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】：A【解析】：压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力 测试，判断银行的风险状况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超 出，银行需采取行动降低风险水平。36.目前，一般银行的杠杆率国际标准最低为,最高为。 ()2%； 2.75%A. 3%； 4.75%3%； 4%B. 2%； 3.75%【答案】：B【解析】：巴塞尔委员会于2017年发布的巴塞尔HI最终方案，对全球系统重 要性银行提出了更高

22、的杠杆率要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统【答案】：D【解析】：D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上 的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客 户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登 记。4.根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应 当自行估计（）等风险因素。A.违约概率B.违约频率C.违约损失率D.有效期限E.违约风险暴露【答案】：A|C|D|E 重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%, 一般银行的杠杆率国际标准最低为3%,最高为4.75%。37.某银行资产负债表如下

23、表所示。由于银行的资产负债管理人员事 先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相 当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）o表某银行资产负债表A.交易性外汇敞口B.非交易性外汇敞口C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】：B【解析】：非交易性外汇敞口是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生 的，也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换 成记账货币时，因汇率变动产生的风险。题中，相当于3亿美元的欧 元贷款与5亿美元定期存款之间币种不匹配，存在非交易性外汇敞 口。38 .专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承当融 资担保责任。A. 810B. 1

24、114【答案】：B【解析】：一类特殊的保证人是专业化的融资担保公司，其可在余额不超过净资 产10倍（小微企业和农户融资担保业务在保余额占比50%以上且户 数占比80%以上为15倍）之内承当融资担保责任。39 .原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）o4%A. 3%5%B. 6%【答案】：A【解析】：杠杆率衡量总资产规模可能带来的风险，原银监会根据巴塞尔协议ni 的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率= （一级资本一一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额。商业银 行杠杆率管理方法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低 于4%0.以下各项中，关于我国对资本

25、充足率要求的说法不正确的选项是（）。A.监管部门将对资本充足率的监管分为四个层次，其中，第四个层次 是最低资本要求B.根据商业银行资本管理方法（试行），我国商业银行资本信息披 露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=（总资本一对应资本扣减项）/（信用风险加权资产 + 12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求）X100%D.一级资本充足率=（一级资本一对应资本扣减项）/ （信用风险加 权资产+ 12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求）X100%【答案】：A【解析】：A项，商业银行资本管理方法（试行）明确提出了四个层次的监管 资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储藏资本要求

26、 和逆周期资本要求；第三个层次是系统重要性银行附加资本要求；第 四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特 定资本要求，即第二支柱资本要求。41.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是 存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关 系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外 债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团 公司本部）的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位

27、的授信限额【答案】：B【解析】：B项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。42.纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括（）。A.该项金融工具不可赎回B.该项金融工具不属于发行方的债务C.对发行方资产或收入具有剩余索取权D.发行方的年销售额不超过3亿元人民币E,持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益【答案】：A|B|C|E【解析】：股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。纳入股权风 险暴露的金融工具应同时满足如下条件：持有该项金融工具获取收 益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益。该项 金融工具不可赎回，不属于发行方的债务

28、。对发行方资产或收入具 有剩余索取权。43.以下关于远期和期货产品的说法，正确的选项是（）。A.远期合约是指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定 数量的标的物的金融市场业务交易产品B.远期合约和期货合约通常在交易所内进行交易C.期货合约是非标准化合约D.远期合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融 产品E.在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动 风险【答案】：A|D|E【解析】：B项，远期合约通常在场外市场进行交易，期货合约通常在交易所内 进行交易；C项，期货合约是具有标准期限、标准单位的标准化合约。 44.对商业银行声誉风险进行有效管理的最正确做法

29、是（）。A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体【答案】：B【解析】：商业银行声誉风险管理指引要求商业银行声誉风险管理应当全面 覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，催促商业银行规范 声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有 效监管，保护广大存款人和消费者的利益。45.()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比拟，以检 验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行 调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测

30、试D.返回检验【答案】：D62.以下不属于用来主动对冲风险的金融产品是（）oA.期货B.外汇掉期C.期权D.国债逆回购【答案】：D【解析】：根据不同交易策略，采用远期、掉期、期权等金融产品开展主动的风 险对冲管理，以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。用来主 动对冲风险的金融产品包括远期/期货、掉期、期权等，其中，常见 的掉期产品包括外汇掉期、利率掉期和交叉货币掉期。46.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（）oA.采取必要的管理措施B.密切关注C.尽量防止或高度重视D.接受风险【答案】：C【解析】：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负 责审

31、核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各 种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序 并制定具有针对性的战略实施方案，如下表所示。表战略风险评估及实施方案.在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述, 最不恰当的是（）oA.对不擅长且不愿意承当风险的业务可提高风险容忍度和经济资本 配置B,经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承当风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】：A【解析】：A项，对于不擅长且不愿承当风险的业务，商业

32、银行对其配置非常有 限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该 业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。47 .() 一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.资产管理B.商业保险C.经济资本配置D.个人信用评分系统【解析】:根据商业银行资本管理方法(试行)，内部评级法分为初级法和高 级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险 暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。 5.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充， 因为()。A. VaR值只在99%的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测

33、试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】：D【解析】：市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。 VaR模型缺陷主要表现在两方面：VaR不能反映极端情况下非正常 市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷； 在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压【解析】:购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操 作风险的重要工具。A项，资产管理是流动性风险控制的重要工具； C项，经济资本配置是战略风险管理的重要工具；D项，个人信用评 分系统是有效管理个人客户信用

34、风险的重要工具。49.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值 (VaR)为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。那么该银行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的损失超过 780万元。A. 2.53.5B. 23【答案】：A【解析】： 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股 票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组 合造成的潜在最大损失。此题题干说明，在未来250个交易日内损失 超过780万元的可能性不会超过1%,即2.5天。50.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400, 英镑多头250,法郎

35、空头120,美元空头480。那么用累计总敞口头寸 法计算的总外汇敞口头寸为（）o200A. 8001000B. 1400【答案】：D【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞 口头寸法计算的总外汇敞口头寸= 150+ 400 +250+ 120+ 480 = 1400 o51.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。A.区域经济整体下滑B.区域内的产业开展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低【答案】：A|B|C|D|E【解析】：区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶

36、化 以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等，其风险 预警主要包括:政策法规发生重大变化;区域经营环境出现恶化; 区域商业银行分支机构出现问题。BC两项属于政策法规发生重大 变化的情况；ADE三项属于区域经营环境出现恶化的情况。52.2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损 失沉重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问 题。据此以下关于操作风险的表述错误的选项是（）oA.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理 部门D.必

37、须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】：A【解析】：金融工具和信息系统的复杂性提高了潜在的操作风险。53.()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】：A56.对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】：C【解析】：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设 定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。54.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余 是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,那么该 笔贷款的预期损

38、失是（）万元。A. 87.2C. 4.8D. 3.2【答案】：D【解析】：预期损失（EL）=违约概率（PD） X违约风险暴露（EAD） X违约损 失率（LGD）。那么该题中，预期损失= 1%X （2000-1200） X40% = 3.2 （万元）。55.国际收支逆差与国际储藏之比超过（），说明风险较大。A. 80%100%B. 120%150%【答案】：D【解析】：国际收支逆差与国际储藏之比反映以一国国际储藏弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%,超过这一限度说明风险较大。56.以下不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）oA.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B.客户通过代理收

39、付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务中贪污或截留代理业务手续费【答案】：A【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以 及外部事件所造成损失的风险。A项属于商业银行代理业务中面临的 市场风险。57.根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收 率要比经济扩张时期的回收率低（）oA.小B,卑C. V2D.第【答案】：B【解析】：根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要 比经济扩张时期的回收率低 加；而且，经济体系中的总体违约率代 表经济的周期性变化与回收率呈负相关。58.根据巴塞尔协议H,法律风险是一种特殊类型的（）o

40、A.声誉风险B.国别风险C.操作风险D.流动性风险【答案】：C【解析】： 根据巴塞尔协议n,法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不 限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔 偿所导致的风险敞口。59.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）oA.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务【答案】：B|C|D|E【解析】：现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除BCDE四项外，还 包括：离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；外

41、部人员 采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金, 进行洗钱活动等。60.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。A.哲学B.公司治理原那么C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】：A|D|E【解析】：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲 学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大 员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴 路。6 .银行体系的流动性主要表达为商业银行整体在中央银行的（）oA.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答

42、案】：D【解析】：银行体系的流动性主要表达为商业银行整体在中央银行的超额备付 金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、 节假日因素等。7 .商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重 要作用。A.经济资本配置.贷款定价C.计提准备金D.限额管理E.经风险调整的绩效考核【答案】:A|B|C|D|E【解析】：商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政 策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核 心应用范围包括：信贷政策的制定；授信审批；限额设定； 风险监控；风险报告。其高级应用范围包括：风险偏好的设定； 经济资本的建模与管理；贷

43、款定价；损失准备计提；绩效衡 量和考核；推动风险管理基础建设。8 .()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】：D【解析】：在商业银行风险管理方面，高级管理层负责组织实施经董事会审核通 过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事 项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活 动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风 险管理和风险承当水平进行报告并接受监督。9 .以下关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的选项是（）0A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行

44、 政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有 关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定 的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照 法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成局部【答案】：B【解析】：B项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种 有关活动的法律规范，其效力低于法律。10 .Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比拟广泛的信用 风险组合模型之一，关于该模型，以下说法正确的有（）oA. Cred

45、it Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比拟适用于投机类型的借款人【答案】：C|D|E【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充， 因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观 经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率 那么还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概 率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比拟适用于投机类型的 借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。11.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重 为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,那么该投资组合的收 益率为（）o6.6%A. 2.4%3.2%B. 4.2%【答案】：A【解析】：资产组合的预期收益率为：Rp = WlRl + W2R2 = 8%X 0.3 + 6% X 0.7 = 6.6%。12.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率 上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的