个人理财和风险管理说课讲解.doc

《个人理财和风险管理说课讲解.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人理财和风险管理说课讲解.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。个人理财和风险管理-个人理财和风险管理（07年整理且通过考试的学生，覆盖率60%）银行业从业资格专业课程考试串讲笔记风险管理科目：一、风险管理总体说明1、试题难度较高，题型结构与考试辅导习题集一致，分单选、多选和判断，共120题，60单选，40多选，20判断2、出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大，侧重理解和辨析，非记忆类型。出题方式不是直接套用教材内容，而是理解和应用，出题内容并非完全出自教材。3、有部分计算题，计算题出题量约在10题左右。二、风险管理部分考点：1、p2，风险概念的理解，风险与损失；2

2、、p3，风险管理对商业银行经营的作用和意义：“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商业银行奉献承担能力的两个因素-资本金规模和风险管理水平”；3、p11-14，信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的风系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有丰营利性，容易引发市场风险和信用风险”4、p14，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险5、p19,风险补偿的举例；6、p20,资本的5方面作用；7、p22，资本充足率反向计算：已知信用风险监管

3、资本和已达最低资本充足率线，计算市场风险监管资本不应突破的最高额；8、p29，运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系，计算某投资品收益分布区间；9、p37，关于泰勒展开式的理解，利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述；10、p42-43，商业银行治理原则和做法，什么是我国独有和特色的作法；11、p45，关于风险文化理解，“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最重要和最高层次的因素”12、p47，商业银行管理战略，具体举例如何实施（排序）；13、p49，风险管理最高层次机构-董事会；14、p52,风险管理部主要职责，主要区别有无权参

4、与具体业务部门或金融产品的风险规避；15、p53，风险管理所需的5大专业技能；16、p58，关于风险计量模型理解，是否越复杂越精确；17、p73，针对不同类型贷款和处于不同阶段客户，现金流状况的区别；18、p73，单一客户的非财务因素分析主要内容；19、p75-78,单一客户的担保分析，考了连带责任与一般保证，留置；20、p81,纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现；21、p83，集团法人客户的5大信用风险特征；22、p84，个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约，。”23、p87，“假按揭”的表现24、p88-90，贷款组合信用风险识别，给出一系列组合和情形，判断组合风险最小

5、的一组；25、p90，区域风险预警表现26、p93，违约概率、违约率和不良率的辨析，考后两者；27、p98,信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析；28、p100，企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系；29、p109,违约分线暴露表外转换计算；30、p111，违约损失率的现金流计算方法，简单计算题；31、p120-121，压力测试的理解与辨析，压力测试是否就意味高水平的风险管理？32、p130-132，风险监测主要指标：经营绩效类指标；资产质量类指标；审慎经营类指标。动态指标与静态指标；33、p136，行业财务风险因素，多选题包含和不包含哪些；34、p142，什么

6、是风险报告，风险报告的职责、风险报告的路径，风险报告的分类，多选题35、p145，银监会商业银行不良资产监控和考核暂行办法主要包含内容的理解，多选题36、p148-149，集团授信限额管理应注意几点；37、p150-151,组合限额管理，授信集中度限额和总体组合限额，最常用的组合限额维度；38、p152,关于达到授信限额时候管理的辨析，是否允许提交新授信申请；39、p155，授权管理应遵循的原则，多选题；40、p156，授信审批或信贷决策的一般应遵循的原则；41、p159-160，经济资本计量与配置，计算题，基于边际非预期损失占比的经济资本配置；42、p160，资产证券化的作用和会计理解，“出

7、表卖断”；43、p167-168,各种利率风险含义，基准风险举例；44、p169,关于汇率风险的理解，列举的例子中何种交易具有汇率风险；45、p172,利用利率平价理论计算远期结算或结汇利率；46、p177，交易账户和银行账户划分的目的，了解其作为准确计量市场风险监管资本的基础作用；47、p183，公允价值与市场价值的辨析；48、p186，总敞口头寸的3种计算方法，计算题；49、p186,久期的概念及理解应用；50、p188和p190，收益率曲线，不同收益率曲线的投资应用；51、p194关于市场风险内部模型的优缺点理解；52、p199，关于蒙特卡罗模拟的理解，模拟越多越精确？；53、p201,

8、关于压力测试目的和主要采用的主要方法；54、p205，市场风险报告的路径和频度，国际银行业最佳实践，多选题；55、p206,市场风险经济资本的计算与配置，运用var和varc计算经济资产配置；市场风险监管资本与VAR之间的关系；56、p210，给出税后利润和非预期损失、极端损失数据，经济资本要求比例及经济资本要求收益率，计算EVA；57、p214，失职违规，辨析过失与故意；58、p217，产品设计缺陷表现在那些方面；59、p218，违反系统安全规定，具体表现在那些方面，多选题；60、p224，巴塞尔委员会对采用高级计量法提出的要求；61、p227，关于操作风险可控性的理解，在例子里选择那些是可

9、控的，那些是不可控的；62、p234，损失数据收集的主要内容；63、p236,风险评估方法的自我评估法的原理，作用、工具和流程；64、p245-246，操作风险控制要点65、p246，什么是代理业务，代理业务操作风险控制要点；66、p249，在所给的例子里理解什么是可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险；67、p249-251，风险缓释的3种主要方法68、p255-256，在给出的例题中选择那些可以作为关键风险指标；69、p264,保持良好流动性对商业银行运营的作用；70、p265，资产流动性和负债流动性的理解；71、p268，理解币种结构，其中的举例；72、p

10、273，缺口分析理解，商业银行流动性需求决定因素；73、p274，久期分析与流动性之间的关系，给出久期正缺口，选择利率下降时对流动性影响；74、p276,流动性风险预警信号；75、p281，流动性应急计划的具体做法；76、p303，战略规划实施程序，战略层面到宏观、微观操作层面；战略风险管理工具-经济资本配置个人理财科目：一、个人理财总体说明1、试题难度不是很高，题型结构分单选、多选和判断，共120题，60单选，40多选，20判断2、题目侧重理解和辨析，也有部分记忆类型。3、有部分计算题，计算题出题量约在10题左右。4、商业银行个人理财业务管理暂行办法和商业银行个人理财业务风险管理指引考点较多

11、，需要仔细学习；另外，职业道德方面也有一些题。这些题都不用太用理解，能记忆就能得分。5、有四五道题不在教材的范围内。二、个人理财部分考点1、P3-7，个人理财业务的概念和分类，每类的具体概念，尤其是理财计划几项分类2、P17表1-2，通胀对与个人理财策略3、P23表1-4，利率与个人理财策略4、P32，货币市场的特征5、P45，债券的特征6、P47，开放式基金的特点7、P63，按交易方式，金融衍生工具的分类8、P67，远期利率合约如何表示9、P70，金融期权的要素10、P71，直接标价法下，本币和外币的换算11、P83，到期收益率的计算12、P88，证券投资基金管理费包括哪些；计算证券投资基金

12、的收益（书上没有）13、P94，例题2的计算14、P101，财产保险的分类15、P109，房地产投资的特点16、P111，各类理财产品的风险排序17、P114，信托产品的风险包括哪些18、P116，各类理财产品的收益理解19、P119，哪些理财产品流动性较强20、P125，愿意承担风险的人生阶段21、P159，例题2的计算22、P169，个人资产负债表分析，各项目变动对资产和负债的影响23、P177，个人现金流量表分析，对流入流出项目能区分24、P184，个人财务比率分析25、P198，理财顾问服务的特点26、P199，客户信息分类27、P200，客户信息收集方法28、P207，客户的风险特征

13、29、P218，如何衡量投保人对保险人是否存在可保利益30、P227，例题2的计算31、P229，利用退休时需要准备的退休资金的公式进行计算32、P237，发现客户的三种方法33、P242，打破自我设防僵局的技巧34、P244，客户信任的三个层次35、P279，客观公正的体现36、P284，中国银行业从业人员职业操守，重要的准则：专业胜任、岗位职责、信息保密、了解客户、公平对待、风险提示、信息披露、协助执行、兼职、配合现场检查、配合非现场监管、禁止贿赂及不当便利。主要是给出例子，判断属于哪项。37、P307，商业银行法规定，银行不得从事的业务38、P312，银行业监督管理法调整的对象39、P370，第22、23条40、P372，外部营销业务开展原则41、P376，第19、20、22、24、25条42、P384，第2条43、P394，第4条44、P403，第九章需要仔细看，考点很多，很细。-