计量经济学考试试卷.doc

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1、计量经济学考试试卷 (A) 计量经济学注意事项：1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4. 满分100分，考试时间为120分钟。姓名 学号 专业 班级 题 号一二三四五六七总 分统分人得 分得 分评分人一、单选题（共20分,每小题1分）1. 假设样本回归函数为： 下列哪些性质不成立（ ）A. B. C.D.样本回归直线过点（） 2. 下列说法错误的是（ ）A.B. C.D. 3. 线性回归分析中,一条好的拟合直线是（ ），以此为准则确定X和Y的线性关系。A、使

2、达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值4. 下列关于判定系数（可决系数）说法正确的是（ ）A. B.增加新的解释变量个数会减少的数值。C. 的数值越接近于1，表示Y中的变异性能被估计的回归方程解释的部分越多。D. 是评价模型优劣的唯一标准。5.计量经济模型中，一旦出现异方差，如果仍然采用OLS估计模型参数，则：（ ）A. OLS 估计量将是一个有偏估计量 B.t 检验和F检验失效C. OLS 估计量仍然是一致估计量 D.OLS估计量将不再具有线性性6异方差性的诊断可以采用（ ）A park 检验法 B.DW检验法 C.方差膨胀因子判别法 D.LM乘数检验法7. 在研究宏

3、观经济模型时，所使用的连续观察值如国内生产总值、就业、货币供给等，很可能出现（ ）。A. 异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.解释变量和随机误差项高度相关8.下面关于虚拟变量和Chow检验说法错误的是（ ）A 在验证模型是否发生突变方面，Chow检验和引入虚拟变量是殊途同归。B Chow检验可以验证突变时候是否能够发生。C Chow检验的原假设是：H0=, j=1,kD 当使用Chow检验时，两个样本容量n1 和 n2 ，当n2，小于K+1时，Chow检验将无法进行下去。 9.假如定性变量“职称”含有讲师、副教、教授几个类别。当用“职称”作为解释变量时，应该向模型引入几个虚拟变量（ ）

4、A.一个 B.两个 C.三个 D四个10. 以下为Klein与1950年建立的用于分析美国在两次世界大战之间经济发展的宏观经济模型，其中包括3个随机方程、3个恒等方程，具体如下：其中，Ct 为私人消费；I t为净投资；W1t为私营部门投资；Yt为税后收入；Pt为利润；Kt为资本存量；W2t为公共部门投资；Tt 为税收；t为日历年时间，代表技术进步、劳动生产率提高等因素；Gt为政府支出。模型中的内生变量是：( )A. Ct I t W1t W2t Tt Kt B. Ct I t W1t W2t Pt Kt C. Ct I t W2t Yt Pt Kt D. Ct I t W1t Yt Pt Kt

5、11.下面哪个是异方差的修正方法（ ）A. WLS B. OLS C. 2SLS D.GLS12.Granger因果检验的输出结果如下： Null hypothesisF-Statistic ProbablityX does not Granger Cause Y10.87740.00282Y does not Granger Cause X16.05890.00046下面说法正确的是：（ ）A. X是Y变化的葛兰杰因 Y不是X变化的葛兰杰因 B. X不是Y变化的葛兰杰因 Y是X变化的葛兰杰因 C. X不是Y变化的葛兰杰因 Y不是X变化的葛兰杰因D. 变量X和Y之间是双向因果关系13. 有时候

6、经济变量之间是以幂函数的形式表示的，例如 Y=,模型中参数的含义是（ ） A. Y关于X的斜率 B.Y关于X的弹性 C.对于X增加1%，Y的改变的单位 D. 对于X增加1个单位，Y变化的百分比14. 下列关于联立方程模型的识别条件说法错误的是（ ）A. 模型识别的阶条件只是模型识别的必要条件 B.阶条件保证模型是否可以识别C. 模型识别的秩条件是模型识别的充要条件 D.秩条件保证模型是否可以识别15. 已知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A. 0.81 B. 0.90 C. 0.66 D. 0.3216.广义差分法用于处理（ C ）。 .

7、多重共线性 .异方差 C. 序列相关 D. 联立方程模型17.在对联立方程进行模型估计时，间接最小二乘估计量具有（ B ）的统计性质。A.小样本是无偏的 B. 小样本是有偏的 C.小样本是一致的 D 大样本也不一致18. 对模型Yi=0+1X1i+2X2i+i进行总体显著性F检验，检验的零假设是( )A. 1=2=0 B. 1=0 C. 2=0 D. 0=0或1=019. 当模型同时存在存在异方差与自相关性时，（ ）是最佳线性无偏估计。A. WLS B.OLS C. GLS D.前三者均不是20. 下面哪种估计方法不属于联立方程模型的估计方法（ ）A. WLS B.IV C.2SLS D.IL

8、S得 分评分人二、多选题（共20分,每小题2分）1采用计量经济学分析经济问题主要采用的步骤有（ ） A .通过理论分析建立理论假设 B. 在理论假设的基础上构建计量经济模型 C .收集样本数据 D. 估计计量经济学模型的参数 E .模型检验2. 下列哪些模型是线性回归模型 ( )A. BC. D.E. F3. 如果模型中忽略了某个重要的解释变量，模型将可能出现( )A. 序列相关 B. 异方差 C. 多重共线性D. 显著性检验失效 E. 参数估计将会有偏4. F统计量可以同用于那些检验（ ）A. DW检验 B. 模型的显著性检验 C.GRANGER因果关系检验D.Goldfeld-Quant

9、检验E. LM检验 5.下列哪些属于多重共线性的诊断方法( )A. 很大，t 较小。B. 进行多个变量间的相关性检验。C.增加或减少解释变量，考察参数估计值的变化情况。D.方差膨胀因子攀比E. 考察参数OLS估计值的符号和大小是否符合经济理论和实际。 6.在一个三元线性回归模型中，下列有关回归系数估计值的显著性检验说法正确的是（ ）A. t检验是单个回归系数的显著性检验B. t 检验的符号和回归系数符号同向C. 原假设是：H0=0=1=2=3=0D. t统计量的自由度为n2E. 在计量经济学中，常用双侧检验。 7 . 一个3阶的方差协方差矩阵（）则（ ）是正确的说法。 A . 该计量经济模型不

10、存在异方差 B.该计量经济模型不存在自相关C . 该计量经济模型存在异方差 D. 该计量经济模型存在自相关E . 以上说法都不对8. 下列非线性模型，哪些可以线性化（ ）A.B. C. D. E. 9.下面有关工具变量法说法正确的有（ ）A. 工具变量法用于降低解释变量与随机变量之间的相关程度。B. 在联立方程模型中，工具变量与所代替的内生变量之间高度相关。C. 工具变量与结构方程中其他解释变量之间的多重共线性程度高。D. 在同一个结构方程中的多个工具变量之间的多重共线性程度高。E. 工具变量的选取要结合具体情况，有时可以选取外生变量或内生变量的拟合值来作为工具变量。10. 下面有关DW检验说

11、法正确的是（ ）A. 可以检验任何形式的自相关。B. 模型不能有被解释变量的滞后项C. 只能检验一阶序列相关D. 模型必须包括截距项E. 样本容量足够大得 分评分人三、简答题（共12分，共3题，每题4分）1.多重共线性的检验方法有哪些？2.为什么模型有时需要引入虚拟变量？3.怎样理解联立方程模型中的结构模型和简化模型？得 分评分人四、证明题（ 共10分 ）1.在一元线性回归模型中，试证明TSS=RSS+ESS。得 分评分人五、案例分析题（共16分）1. 在1988年的一篇论文中，Josef Brada 和 Ronald Graves 建立了一个有关苏联国防支出的有趣模型。作者确信苏联国防支出是

12、美国国防支出和苏联GNP的函数，但不太肯定是否是两国之间核弹头比例的函数。作者采用双对数的函数形式，估计了很多备选的设定形式，其中包括以下两种（括号中为标准误）： （1） (0.074) (0.065) (0.032) N=25(年度，19601984) =0.979 DW=0.49 （2） （0.073） （0.038） N=25(年度，19601984) =0.977 DW=0.43式中，SDHt为第t年美国高估的苏联国防支出（以1970年卢布不变价计算，单位：100万卢布）；USDt为第t年美国的国防支出（以1980年美元不变价计算，单位：100万美元）；SYt为第t年苏联的国民生产总值

13、GNP（以1970年卢布不变价计算，单位100万卢布）；SPt为第t年苏联拥有的核弹头数量与美国拥有的核弹头数量之比。（1）作者预期两个方程中所有斜率系数都为正。在5%显著性水平上检验这些假设。（5分）附表： t分布百分位数表 a(显著性水平)f （自由度）0.10 0.05 0.025211.321.722.08221.321.722.07231.321.712.07241.321.712.06251.321.712.06（2）请判断SP是否为不相关变量，并解释你的理由。（2分）（3） 检验方程的正一阶序列相关性。很可能存在序列相关会使你重新考虑问题B的答案吗？解释你的理由。（6分） 附表：

14、DW检验临界值表： T K=2 K=3 25dL dUdL dU1.21 1.551.12 1.66 （4）如果我们以GLS估计回归方程（1），得到下面方程。这一结果会使你重新考虑问题b的答案吗？解释理由。（3分） （0.067） （0.214） （0.027）N=25(年度，19601984) =0.994 =0.96得 分评分人六、计算题（共22分）2、假设联立方程模型为：其中：Ct 为消费；Yt为收入 ； It为投资 ； EXt 为出口； Gt 为政府支出 IMt进口（1） 判断上述模型中那些方程是随机方程、那些方程是非随机方程？（2分）（2） 判断那些变量是内生变量，那些变量是前定变量？（4分）（3） 试用阶条件和秩条件确定各个方程的识别状态，并判断整个模型的识别状态？（10分）（4） 简要叙述适合该模型的参数估计方法。（ 6分）9