第六章时间序列模型参数的统计推断.pptx

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1、第六章时间序列模型参数的统计推断1现在学习的是第1页，共98页2时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 现在学习的是第2页，共98页3时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第3页，共98页4时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第4页，共98页5时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 有时，自协方差系数的参数估计还可以用有时，自协方差系数的参数估计还可以用 现在学习的是第5页

2、，共98页6时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第6页，共98页7时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第7页，共98页8时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第8页，共98页9时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第9页，共98页10时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数

3、的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第10页，共98页11时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第11页，共98页12现在学习的是第12页，共98页13时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的自协方差系数的参数参数估计估计 现在学习的是第13页，共98页14时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型参数的矩估计模型参数的矩估计 现在学习的是第14页，共98页15时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型参数的矩估计模

4、型参数的矩估计 现在学习的是第15页，共98页16时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第16页，共98页17时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第17页，共98页18时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第18页，共98页19时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回

5、归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第19页，共98页20时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第20页，共98页21时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第21页，共98页22时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第22页，共98页23时间序列模型参数

6、的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第23页，共98页24时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归自回归AR(p)模型模型参数参数的的Yule-Walker估计估计 现在学习的是第24页，共98页25时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性估计的统计特性:现在学习的是第25页，共98页26时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性估计的统计特性

7、:现在学习的是第26页，共98页27时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性估计的统计特性:现在学习的是第27页，共98页28时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性估计的统计特性:现在学习的是第28页，共98页29时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性估计的统计特性:现在学习的是第29页，共98页30时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 移动平均移动平均M

8、A(q)模型参数的矩估计模型参数的矩估计 现在学习的是第30页，共98页31时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 移动平均移动平均MA(q)模型参数的矩估计模型参数的矩估计 利用利用现在学习的是第31页，共98页32时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 移动平均移动平均MA(q)模型参数的矩估计模型参数的矩估计 现在学习的是第32页，共98页33时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型参数的矩估计模型参数的矩估计 现在学习的是第33页，共98页34时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型参数

9、的矩估计模型参数的矩估计 现在学习的是第34页，共98页35时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型参数的矩估计模型参数的矩估计 现在学习的是第35页，共98页36时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型参数的矩估计模型参数的矩估计 其中其中现在学习的是第36页，共98页37时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型参数的矩估计模型参数的矩估计 现在学习的是第37页，共98页38时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计极大似然估计 现在学习的是第38页，共98页3

10、9时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计极大似然估计 现在学习的是第39页，共98页40时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计极大似然估计 现在学习的是第40页，共98页41时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第41页，共98页42时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第42页，共98页43时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估

11、计 现在学习的是第43页，共98页44时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第44页，共98页45时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第45页，共98页46时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第46页，共98页47时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第47页，共98页48时间序列模型参数的

12、统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第48页，共98页49时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 则相应的对数似然函数为现在学习的是第49页，共98页50时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 也可以写为矩阵形式其中现在学习的是第50页，共98页51时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第51页，共98页52时间序列模型参数的统计推断时间

13、序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第52页，共98页53时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第53页，共98页54时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 这时可以得到显示解称为参数的条件极大似然估计条件极大似然估计。现在学习的是第54页，共98页55时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第55页，共98页56时间序列模型参数的统计推

14、断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第56页，共98页57时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第57页，共98页58时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第58页，共98页59时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第59页，共98页60时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估

15、计模型的极大似然估计 对数似然函数为 现在学习的是第60页，共98页61时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第61页，共98页62时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第62页，共98页63时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 AR(p)模型的极大似然估计模型的极大似然估计 现在学习的是第63页，共98页64时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计 现在学习的

16、是第64页，共98页65时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计 则现在学习的是第65页，共98页66时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计 现在学习的是第66页，共98页67时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计 现在学习的是第67页，共98页68时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计 得到 现在学习的是第68页，共9

17、8页69时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计 现在学习的是第69页，共98页70时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计，现在学习的是第70页，共98页71时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计，满足现在学习的是第71页，共98页72时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计，现在学习的是第72页，共98页73时间序列模型

18、参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计，现在学习的是第73页，共98页74时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计，现在学习的是第74页，共98页75时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计，现在学习的是第75页，共98页76时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计，现在学习的是第76页，共98页77时间序列模型参数的统计推断时间序列模

19、型参数的统计推断 ARMA(p,q)序列的极大似然估计序列的极大似然估计，现在学习的是第77页，共98页78时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型模型参数参数的最小二乘估计的最小二乘估计，现在学习的是第78页，共98页79时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型模型参数参数的最小二乘估计的最小二乘估计，现在学习的是第79页，共98页80时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型模型参数参数的最小二乘估计的最小二乘估计，现在学习的是第80页，共98页81时间序列模型参数的统计推断时间序列模

20、型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型模型参数参数的最小二乘估计的最小二乘估计，现在学习的是第81页，共98页82时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第82页，共98页83时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第83页，共98页84时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第84页，共98页85时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断

21、检验模型的诊断检验现在学习的是第85页，共98页86时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第86页，共98页87时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第87页，共98页88时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第88页，共98页89时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第89页，共98页90时间序列模型

22、参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第90页，共98页91时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第91页，共98页92时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的诊断检验模型的诊断检验现在学习的是第92页，共98页93时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的优化模型的优化现在学习的是第93页，共98页94时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的优化模型的优化现在学习的是第94页，共98页95时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的优化模型的优化现在学习的是第95页，共98页96时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的优化模型的优化现在学习的是第96页，共98页97时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的优化模型的优化现在学习的是第97页，共98页98时间序列模型参数的统计推断时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p,q)模型的优化模型的优化现在学习的是第98页，共98页