序列自相关检验及修正讲稿.ppt

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1、序列自相关检验及修正第一页，讲稿共十九页哦序列相关性：模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设。产生原因：1、经济变量固有的惯性2、模型设定的偏误3、数据的“编造”序列相关性的后果：1、参数估计量非有效2、变量的显著性检验失去意义3、模型的预测失效序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正第二页，讲稿共十九页哦 下面我们使用中国商品进口M与国内生产总值GDP的关系数据进行分析。序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正第三页，讲稿共十九页哦一、首先进行OLS的估计，其结果见图一：序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正第四页，讲稿共十九页哦二、进行序列相关性的检验1、序列相关检验（残差图），点Vi

2、ew Actual,Fitted,Residual Residual Graph得到 图二：序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正第五页，讲稿共十九页哦二、D.W.检验在5%的显著性水平下，n=24,k=2,查表得出d1=1.27，du=1.45，D.W.=0.628du=1.43,已不存在自相关。序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正第十六页，讲稿共十九页哦2、科克伦-奥科特迭代法 将组m gdp打开，点ProcMake Equations在specification中输入的变量：m gdp ar(1)ar(2)c，点确定得到结果（见图七）序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正第十七页，讲稿共十九页哦序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正第十八页，讲稿共十九页哦 2阶广义差分的估计结果为：Mt=169.32+0.020GDPt+1.108AR(1)-0.801AR(2)D.W.=1.85du=1.66,表明经广义差分变换后的模型已不存在序列相关性。序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正第十九页，讲稿共十九页哦