2022年山西省期货从业资格提升题型43.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据下面资料，回答82-84题 A.76616.00B.76857.00C.76002.00D.76024.00【答案】 A2. 【问题】 根据期货交易所管理办法，可以为非结算会员办理结算业务的是（ ）。A.全面结算会员和交易结算会员B.交易结算会员和特别结算会员C.特别结算会员和交易会员D.全面结算会员和特别结算会员【答案】 D3. 【问题】 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为

2、4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入5手国债期货D.买入10手国债期货【答案】 C4. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例)。A.-51B.-42C.-25

3、D.-9【答案】 D5. 【问题】 首席风险官应当保守期货公司的（）。A.重大投资计划B.风险事项资料C.工作资料D.商业秘密和客户信息【答案】 D6. 【问题】 期货业协会工作人员不按规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予（ ）处分。 A.刑事B.纪律C.民事D.行政【答案】 B7. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（ ）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D8. 【问题】 根据下面资料，回答88-89题 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B9. 【问题】 期货公司申请停业

4、，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（）。A.吊销期货公司营业执照B.强制转让期货公司股权C.变更期货公司业务范围D.注销期货公司期货业务许可证【答案】 D10. 【问题】 首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构可以依照（）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法B.期货交易管理条例C.期货公司管理办法D.期货公司风险监管指标管理试行办法【答案】 A11. 【问题】 根据下面资料，回答92-95题 A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C12. 【问题】

5、 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A13. 【问题】 原材料库存风险管理的实质是（）。A.确保生产需要B.尽量做到零库存C.管理因原材料价格波动的不确定性而造成的库存风险D.建立虚拟库存【答案】 C14. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会自受理申请材料之日起( )个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.3B.5C.10D.20【答案

6、】 D15. 【问题】 李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（ ）。A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销从业资格，3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】 C16. 【问题】 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场

7、波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C17. 【问题】 某期货公司从事经纪业务，接受客户甲的委托，以该期货公司的名义为客户进行期货交易，则交易结果由（）承担。A.甲客户B.该期货公司C.甲和期货公司D.都不承担【答案】 A18. 【问题】 根据下面资料，回答85-88题 A.4250B.750C.4350D.850【答案】 B19. 【问题】 客户在期货公司中违约的，期货公司先以（）承担违约责任。A.该客户的保证金B.期货公司的自有资金C.期货公司的风险准备金D.期货交易公司的储备金【答案】 A20.

8、 【问题】 根据下面资料，回答85-88题 A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 理事会由下列（）组成。A.会员理事B.非会员理事C.理事长D.副理事长【答案】 AB2. 【问题】 结算担保金包括（ ）。A.基础结算担保金B.变动结算担保金C.违约结算担保金D.透支结算担保金【答案】 AB3. 【问题】 证券公司可以

9、接受下列（ ）期货公司的委托从事中间介绍业务。A.与本公司受同一机构参股的期货公司B.与本公司受同一机构控股的期货公司C.本公司控股的期货公司D.本公司全资拥有的期货公司【答案】 BCD4. 【问题】 期货公司开展期货投资咨询业务时。不得（）。A.向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险B.以虚假信息. 市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务C.以个人名义收取服务报酬D.泄露客户商业秘密【答案】 ABCD5. 【问题】 全面结算会员期货公司依法可以划转非结算会员保证金的情形有（ ）。A.依据非结算会员的要求支付可用资金B.收取非结算会员应当交存的保证金C.收取非结算会员应当支

10、付的手续费. 税款及其他费用D.双方约定且不违反法律. 行政法规规定的其他情形【答案】 ABCD6. 【问题】 量化交易中，量化策略思想大致来源于（）等方面。A.经典理论B.逻辑推理C.经验总结D.统计分析【答案】 ABC7. 【问题】 申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的中国证券监督管理委员会派出机构提出申请，提交申请材料包括（ ） A.任职资格申请表B.期货从业人员资格证书C.2名推荐人的书面推荐意见D.身份、学历、学位证明【答案】 ABD8. 【问题】 人民法院在保全与会员资格相应的会员交易席位后，应当采取（ ）措施。A.依法裁定不得转让该会员资格B.强令被保

11、全人提供相应担保C.依法停止该会员交易席位的使用D.在执行过程中，依法采取强制措施转让该交易席位【答案】 AD9. 【问题】 期货公司的交易保证金不足，期货交易所履行了通知义务，期货公司未及时追加保证金。当期货公司要求保留持仓并经书面协商一致时，下列说法中正确的是（ ）。 A.保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担B.保留持仓期间造成的损失，由期货交易所承担C.穿仓造成的损失，由期货公司承担D.穿仓造成的损失，由期货交易所承担【答案】 AD10. 【问题】 期货公司变更股权有下列情形的，应当经中国证监会批准（ ）A.单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到50%B.变更控股股东、第一大股东C

12、.单个股东的持股比例增加到5%以上，且涉及境外股东的D.有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上，且涉及境外股东的【答案】 BCD11. 【问题】 某证券公司委派甲为某期货公司介绍客户，甲找到了其好朋友乙，甲的下列行为符合法律规定的是( )。A.甲向乙明示其与期货公司的介绍业务委托关系B.甲向乙明确解释期货交易的方式、流程C.甲为了促使介绍业务成功，向乙保证投资该期货肯定赚钱D.甲隐瞒了期货交易的风险 【答案】 AB12. 【问题】 证券公司应当按照（ ）的原则，确保有效防范和隔离介绍业务与其他业务的风险。A.自律B.合规C.内部控制D.审慎经营【答案】 BD13. 【问题】 期货交易所实施

13、下列（ ）行为，应当事前向中国证监会批准和报告。A.制定或者修改章程、交易规则B.上市、中止、取消或者恢复交易品种C.上市、修改或者终止合约D.制定或者修改交易规则的实施细则【答案】 ABCD14. 【问题】 形成反向市场的原因包括（ ）。A.近期市场需求疲软，现货价格大幅度下降B.预计市场未来供给将大幅度增加，期货价格大幅度下降C.近期市场需求迫切，现货价格大幅度上升D.预计市场未来供给将大幅度减少，期货价格大幅度上升【答案】 BC15. 【问题】 会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括（）。A.遵守国家法律、法规、规章和政策B.遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定C.按规定缴纳各种

14、费用D.接受期货交易所业务监管【答案】 ABCD16. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法规定的，中国证券监督管A.责令改正B.监管谈话C.出具警示函D.注销期货从业人员资格【答案】 ABC17. 【问题】 中国金融期货交易所5年期国债期货的交易代码不正确的有（ ）。A.IFB.IEC.TFD.TE【答案】 ABD18. 【问题】 对期货市场价格产生影响的因素包括（ ）。A.经济周期因素B.货币因素C.投机和心理因素D.自然因素【答案】 ABCD19. 【问题】 下列选项中，期货公司及其从业人员应当遵守的业务规则有（ ）。A.保守客户的商业秘密B.定期为客户提供研究分析报告或者资讯

15、信息的研究分析C.维护客户合法权益D.以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务【答案】 ACD20. 【问题】 界定流动性风险的关键在于（）。A.时间B.数量C.价格D.损益【答案】 AC20. 【问题】 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，限制被调查事件当事人的时间原则上不得超过（）个交易日；案情复杂的，可以延长至（）个交易日。A.10；30B.15；30C.10；20D.15；40【答案】 B21. 【问题】 现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由（ ）。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期

16、货公司补偿【答案】 B22. 【问题】 根据下面资料，回答89-90题 A.145.6B.155.6C.160.6D.165.6【答案】 B23. 【问题】 某期货公司的期未报表显示，其净资本为15000万元。监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元,但按照企业会计准则的规定，期末须确定的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期未净资本实际为（）A.15400万元B.15200万元C.14400万元D.14800万元【答案】 B24. 【问题】 会员制期货交易所的权力机构是（）。A.会员大会B.董事会C.股东大会D.理事会【答案】 A25. 【问题】 期货交易

17、所总经理每届任期( )年。A.5B.4C.3D.2【答案】 C26. 【问题】 根据期货交易所管理办法 ，公司制期货交易所采用的组织形式是 （）.A.有限责任公司B.国有独资公司C.有限合伙企业D.股份有限公司【答案】 D27. 【问题】 在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职（ ）年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。A.3B.5C.8D.10【答案】 C28. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于（）年A.20B.10C.5D.15【答案

18、】 A29. 【问题】 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。A.2.99B.3.63C.4.06D.3.76【答案】 D30. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D31. 【问题】 期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起（）个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。A.2B.3C.5D.7【答案】 C32. 【问题】

19、在整个利息体系中起主导作用的利率是（ ）。A.存款准备金B.同业拆借利率C.基准利率D.法定存款准备金【答案】 C33. 【问题】 根据下面资料，回答75-76题 A.6.63B.2.89C.3.32D.5.78【答案】 A34. 【问题】 甲公司持有某期货公司7%的股权，乙公司持有该期货公司3%的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。 A.该转让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为应当经中国证监会批准C.该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D.该转让行为应当向中国证监会报告【答案】 C35. 【问题】 B是衡量

20、证券（）的指标。A.相对风险B.收益C.总风险D.相对收益【答案】 A36. 【问题】 甲是某期货公司客户。某日结算时，甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例低于期份公司收取的保证金比例，期货公司像甲追加保证金通知。次日甲未追加保证金，期货公司末对其持仓进行强行平仓。下列表述中正确的是（）,A.如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失.期货公司应当承担主要赔偿责任B.期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓C.期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易D.期货公司次日可以按照明货经纪合同约定对甲进行强行平仓【答案】 D37. 【问题】 期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的

21、，( )可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。A.期货投资者保证基金管理机构B.中国证监会会同财政部C.中国证监会D.财政部【答案】 C38. 【问题】 假如某国债现券的DV01是00555，某国债期货合约的CTD券的DV01是00447，CTD券的转换因子是102，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子期货合约的DV01)A.0.8215B.1.2664C.1.0000D.0.7896【答案】 B39. 【问题】 下列关于某期货公司经营管理其分支机构的表述中，错误的是( )。A.分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围B.期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理C.期货公司可以与他人合资经营管理分支机构D.期货公司应当对分支结构实行集中统一管理【答案】 C