2022年山西省期货从业资格通关题79.docx

《2022年山西省期货从业资格通关题79.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山西省期货从业资格通关题79.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）第十六条，经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。A.3个工作日B.7个工作日C.10个工作日D.15个工作日【答案】 A2. 【问题】 基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384;对于显著性水平=0.05，*的T检验的P值为0.000，F检验的P值

2、为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时，针对置信度为95%.预测区间为(8142.45，A.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为9165.66B.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为14128.79C.YO落入预测区间（8142.45。10188.87）的概率为95%D.YO未落入预测区间（8142.45，10188.87）的概率为95%【答案】 A3. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起（ ）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.10

3、【答案】 C4. 【问题】 期货公司会员单位在为客户开户时，下列做法错误的是（ ）。A.将金融期货投资者适当性制度贯穿于开户流程管理的各个环节B.不为不符合投资者适当性标准的投资者申请金融期货交易编码C.随机选择客户D.建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度【答案】 C5. 【问题】 期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A.5B.1C.2D.3【答案】 C6. 【问题】 王某是甲期货公司的客户。某日，王某收到甲期货公司的通知，告诉李某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，王某未加以理睬。根据此情况，甲期货公司应当相应（）。A.

4、调减注册资本B.增加净资本C.调减净资本D.增加流动负债【答案】 C7. 【问题】 期货公司应当按照（）的有关规定计算风险监管指标。A.中国证监会B.期货交易所C.企业会计准则D.期货业协会【答案】 A8. 【问题】 （）是指以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约。A.利率期货合约B.商品期货合约C.外汇期货合约D.金融期货合约【答案】 D9. 【问题】 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同

5、的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】 A10. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行）， 期货公司应当（） 提名并聘任首席风险官。A.根据公司章程的规定B.由董事长C.由总经理D.由监事会【答案】 A11. 【问题】

6、 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【答案】 A12. 【问题】 某期货公司拟从事金融期货经纪业务，在申请业务资格前两个月，公司应当着重考虑的实质性因素是（ ）。A.公司的风险监管指标是否持续符合规定标准B.公司的交易规模C.公司的客户数量D.公司的发展规划【答案】 A13. 【问题】 从业人员违反有关规定向投资者承诺或者保证收益，且情节严重的，协会将（）。A.公开谴责B.暂停其从业资格6个月至12个月C.撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请D.撤销其从业资格

7、并在3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请【答案】 D14. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（ ）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B15. 【问题】 甲是A期货公司的客户，经常委托小李下单。某日，甲要出差一个月，临走时委托小李将其9月份的合约在下跌10时卖出，并和小李签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，小李判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了10手9月份合约。不料，买入后该合约一直下跌，小李只好按市价卖出止损，但还是亏损了5万元。甲从外地出差回来，不承

8、认亏损，要求小李赔偿损失。则下列说法正确的是（）。A.小李违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.小李侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求而定【答案】 D16. 【问题】 经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以（ ）以下罚款。A.1万元B.3万元C.5万元D.10万元【答案】 B17. 【问题】 期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的

9、损失，（）A.客户承担主要责任B.客户不承担责任C.期货公司承担主要赔偿责任D.期货公司不承担赔偿责任【答案】 C18. 【问题】 法设立期货交易场所，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。 A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.5万元以上10万元以下D.5万元以上15万元以下【答案】 B19. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元、根据期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例（）。A.符合风险监管指标规定标准要求，并低于风险监管指标的预警标准B.符合风险监管指标规定标准要

10、求，并高于风险监管指标的预警标准C.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限制整改D.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务【答案】 A20. 【问题】 根据期货交易管理条例，依法负责对期货保证金安全实施监控的是（）.A.期货保证金安全存管监控机构B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据中国期货业协会纪律惩戒程序，期货业协会作出的立案通知、纪律惩戒意见告知书、纪律惩戒决定、审议决定等文书，可以通过（ ）等多种方式送达。 A.邮寄B

11、.协会网站公告C.电子邮件D.委托相关会员单位协助【答案】 ABCD2. 【问题】 下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（ ）。?A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B.盈亏比小于1，胜率必须高于50%，策略才有价值C.盈亏比大于1，胜率必须高于50%，策略才有价值D.盈亏比大于3，胜率只需高于25%，策略就有价值【答案】 BD3. 【问题】 下列关于“当日无负债结算制度”特点的描述中，正确的是()。A.对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份的合约分别进行结算B.在对交易盈亏进行结算时，仅对平仓头寸的盈亏进行结算C.对交易头寸所占用的保证金进行逐月结算D.当日无负债结算制度是

12、通过期货交易分级结算体系实施的【答案】 AD4. 【问题】 期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度包括（ ） A.保证金制度B.当日无负债结算制度C.涨跌停板制度D.持仓限额和大户持仓报告制度【答案】 ABCD5. 【问题】 下列情形中，中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是（ ）。 A.申请人依法解散B.申请人撤回申请材料C.拟任人死亡或者丧失行为能力D.申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释【答案】 ABCD6. 【问题】 参加期货从业人员资格考试的，应当符合的条件有（ ）。 A.年满18周岁B.具有完全民事行为能力C.具有高中以上文化程度D.中国

13、证券监督管理委员会规定的其他条件【答案】 ABCD7. 【问题】 全面结算会员期货公司应当建立金融期货结算业务（ ）。 A.信息公开制度B.风险分散制度C.风险隔离机制D.保密制度【答案】 CD8. 【问题】 以下构成跨期套利的是（ ）。A.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货B.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货C.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货D.卖出大连商品交易所5月豆油期货，同时买入大连商品交易所6月豆油期货【答案】 BD9. 【问题】 甲是某期货公司的客户，某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例是5，期

14、货公司对甲收取的保证金比例是7。按照有关公司法解释的规定，下列情形构成透支交易的是（）。A.甲保证金水平为4，期货公司允许甲继续持仓B.甲保证金水平为4，期货公司允许甲开仓交易C.甲保证金水平为6，期货公司允许甲继续持仓D.甲保证金水平为6，期货公司允许甲开仓交易【答案】 AB10. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事会行使的职权的有（ ）。A.召开会员大会，并向会员大会报告工作B.拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案，提交会员大会决定C.决定会员的接纳和退出D.选举和更换会员理事【答案】 ABC11. 【问题】 期货公司应当在传递交易指令前对客户账户（）进行验证。A.资金B.持仓C.

15、委托D.指令【答案】 AB12. 【问题】 在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（ ）。A.国民生产总值B.消费者物价指数C.零售业销售额D.耐用品订单【答案】 BCD13. 【问题】 在大连商品交易所上市的期货品种包括（ ）。A.线材B.聚氯乙烯C.精对苯二甲酸D.线型低密度聚乙烯【答案】 BD14. 【问题】 下列关于持仓量变化的描述，正确的有（）。A.成交双方买方为平仓，卖方为开仓，持仓量减少B.成交双方买方为开仓，卖方为平仓，持仓量减少C.成交双方均为平仓操作，持仓量减少D.成交双方均为建仓操作，持仓量增加【答案】 CD15. 【问题】 下列关于基差的说

16、法中，正确的是（ ）。A.基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差B.不同的交易者所关注的基差不同C.基差的大小会受到时间差价的影响D.基差变大称为“走弱”【答案】 ABC16. 【问题】 目前郑州商品交易所的上市品种包括（）等。A.黄金B.菜粕C.菜籽D.豆粕【答案】 BC17. 【问题】 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的（ ）人员属于期货从业人员管理办法所称期货从业人员。A.管理B.专业C.服务D.安保【答案】 AB18. 【问题】 期货公司变更股权须依法批准的，应当符合下列（ ）条件。A.期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持B

17、.期货公司与股东之间不得交叉持股C.股权受让方最低持股应在10以上D.拟变更的股权不得存在被查封. 冻结情形【答案】 BD19. 【问题】 下列说法正确的有（ ）。 A.期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持3个月的，风险预警期结束B.期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持1个月的，风险预警期结束C.经过整改，风险监管指标符合规定标准的，期货公司应中国证券监督管理委员会报告，中国证券监督管理委员会应当进行验收D.经过整改，风险监管指标符合规定标准的，期货公司应当向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构报告，中国证券监督管理委员会派出机构应当进行验收【答案】 AD20. 【问题】 下列

18、关于夏普比率的说法，正确的是（ ）。A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高B.夏普比率由收益率和其标准差决定C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高D.夏普比率由无风险利率来决定【答案】 AB20. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)，经营机构可以制作( )，以了解投资者风险承受能力情况。A.期货产品或服务风险等级评估表B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】 D21. 【问题】 期货交易所风险准备金应当按照（）来提取。A.手续费收入的20的比例B.成交金额的30的比例

19、C.手续费收入的30的比例D.成交金额的20的比例【答案】 A22. 【问题】 根据下面资料，回答89-90题 A.2556B.4444C.4600D.8000【答案】 B23. 【问题】 一个红利证的主要条款如表75所示，A.95B.100C.105D.120【答案】 C24. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格由（）依法核准。A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C.期货公司营业部所在地的期货交易所D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 A25. 【问题】 投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益；同时在市场

20、发生有利变化时，组合的价值（）。A.随之上升B.保持在最低收益C.保持不变D.不确定【答案】 A26. 【问题】 （ ）应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册信息。 A.期货交易所B.中国证监会各派出机构C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】 D27. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为375元，或为25元。假设无风险利率为8，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52【答案】 C28. 【问题】 客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对（） 的确认

21、。A.该日之前所有持仓和交易结算结果B.该日之前部分持仓C.该日之前部分交易结算结果D.该日之后所有持仓和交易结算结果【答案】 A29. 【问题】 下列关于金融期货交易结算制度的表述中，错误的是（）。A.全面结算会员期货公司应当建立当日无负债结算制度B.全面结算会员期货公司应当确保交易结算报告真实、准确和完整C.全面结算会员期货公司可以根据自己客户的特殊情况，设计结算科目的内容、格式、处理方式等D.期货交易所对全面结算会员期货公司结算后，全面结算会员期货公司应当根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算【答案】 C30. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（）。A.应根据

22、无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A31. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（ ）。A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.6000万元【答案】 B32. 【问题】 证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的（ ）。A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】 B33. 【问题】 产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】 D34. 【问题】 期货从业人员应当服从（ ）的监督与管理。 A.中国证监会B.中国期

23、货业协会C.证券交易所D.期货公司【答案】 A35. 【问题】 根据规定，期货公司净资本与净资产的比例不得低于（ ）。 A.20%B.30%C.40%D.60%【答案】 A36. 【问题】 期货从业人员受到中国期货业协会的纪律惩戒后，享有( )权利。A.上诉B.抗辩C.申诉D.申请行政复议【答案】 C37. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会自受理申请材料之日起( )个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.3B.5C.10D.20【答案】 D38. 【问题】 申请设立期货公司的，具有期货从业人员资格的人员不少于（）。A.10人B.15人C.20人D.30人【答案】 B39. 【问题】 甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下列各项中不属于应当提交的材料的是( )。A.申请书B.章程和交易规则草案C.期货交易所的经营计划D.理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况【答案】 D