计量经济学试题库和答案(11页).doc

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1、-计量经济学试题库和答案-第 11 页计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分）1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。A 统计学 B 数学 C 经济学 D 数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。A 1930年世界计量经济学会成立B 1933年计量经济学会刊出版C 1969年诺贝尔经济学奖设立 D 1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（D ）。A 控制变量 B 解释变量 C 被解释变量 D 前定变量4横截面数据是指（A ）。A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指

2、标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。A 时期数据 B 混合数据 C 时间序列数据 D 横截面数据6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ ）。A 内生变量 B 外生变量 C 滞后变量 D 前定变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。A 微观计量经济模型 B 宏观计量经济模型 C 理论计量经济模型 D 应用计量经济模型8经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。A 控

3、制变量 B 政策变量 C 内生变量 D 外生变量9下面属于横截面数据的是（ ）。A 19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B 19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（ ）。A 设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B 设定模型估计参数检验模型应用模型C 个体设计总体估计估计模型应用模型D 确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。A 虚拟变量 B 控制变量 C 政策变量 D 滞后变量1

4、2（ ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A 外生变量 B 内生变量 C 前定变量 D 滞后变量13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据14计量经济模型的基本应用领域有（ ）。A 结构分析、经济预测、政策评价 B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、 D 季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。A 函数关系与相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（ ）。A 变量间的非

5、独立关系 B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量（ ）。A 都是随机变量 B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机的或非随机都可以32相关系数r 的取值范围是（ ）。A r -1 B r 1 C 0r 1 D 1r 133判定系数R 2的取值范围是（ ）。A R2-1 B R21 C 0R21 D 1R2134某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即2越大，则（ ）。A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大35如果X 和Y 在

6、统计上独立，则相关系数等于（ ）。A 1 B 1 C 0 D 36根据决定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 21时，有（ ）。A F 1 B F -1 C F 0 D F 42按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。A 与随机误差项不相关 B 与残差项不相关 C 与被解释变量不相关 D 与回归值不相关43根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ ）。A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=044下面说法正确的是（ ）。A. 内生变量是非随机变量 B. 前定变量是随机变量 C. 外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量45在具体的模型中，被认

7、为是具有一定概率分布的随机变量是（ ）。A. 内生变量 B. 外生变量 C. 虚拟变量D. 前定变量46回归分析中定义的（ ）。A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47计量经济模型中的被解释变量一定是（ ）。A 控制变量 B 政策变量C 内生变量 D 外生变量51. 模型ln y =ln b 0+b 1ln x +u 中，b 1的实际含义是（ ）A. x 关于y 的弹性 B. y 关于x 的弹性 C. x 关于y 的边际倾向 D. y 关于x 的边际倾向

8、52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（ ）A. 异方差性 B. 序列相关 C. 多重共线性 D. 高拟合优度55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。A. 只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B 、C 都不对57. 下列说法中正确的是：（ ）A 如果模型的R2 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 如果模型的R2 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58. 半对数模型

9、Y =0+1ln X +中，参数1的含义是（ ）。A X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 BY 关于X 的边际变化C X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 DY 关于X 的弹性59. 半对数模型ln Y =0+1X +中，参数1的含义是（ ）。A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 B.Y关于X 的弹性C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D.Y关于X 的边际变化60. 双对数模型ln Y =0+1ln X +中，参数1的含义是（ ）。A.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 B.Y关于X 的边际变化C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的

10、相对变化率 D.Y关于X 的弹性62. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）A. 一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法63.White 检验方法主要用于检验（ ）A. 异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性64.Glejser 检验方法主要用于检验（ ）A. 异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性66. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ ）A. 加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（

11、）A. 重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C. 重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用72DW 检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（ ）。A DW 0 B0 CDW 1 D175当DW 4时，说明（ ）。A 不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW 2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ ）。A 不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的

12、一阶自 D无法确定77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法83同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 84当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ ） A线性 B无偏性 C有效性 D一致性 85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（ ）。 A大于 B小于 C大于5 D小于5 86模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ ）。 A增大 B减小 C有偏 D非有效 8

13、8如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（ ）。 A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性 89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )。 A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。 A变大 B变小 C无法估计 D无穷大 91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ ）。 A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合 C模型的拟合程度不能判断 D可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数y i =c 0+c 1x i +i 中，消费支出不仅

14、与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）A.1个 B.2个 C.3个 D.4个93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 （ ）A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型95假设回归模型为y i =+x i +i ，其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的普通最小

15、二乘估计量( )A. 无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致96假定正确回归模型为y i =+1x 1i +2x 2i +i ，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则1的普通最小二乘法估计量( )A. 无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致99虚拟变量( )A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素C. 只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素100分段线性回归模型的几何图形是( )。A. 平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素

16、要引入虚拟变量数目为A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1102设某商品需求模型为y t =b 0+b 1x t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）。A 异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性 103. 对于模型y t =b 0+b 1x t +u t ，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ ）。A. 序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性106对于分布滞后模型，时间序列资料

17、的序列相关问题，就转化为（ ）。A 异方差问题 B 多重共线性问题 C多余解释变量 D 随机解释变量108对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) 。A普通最小二乘法 B间接最小二乘法 C二阶段最小二乘法 D工具变量法 109koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) 。A无偏且一致 B有偏但一致 C无偏但不一致 D有偏且不一致 115如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）。A 恰好识别 B 过度识别 C 不可识别 D 可以识别116下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ）。A 简化式方程的解释变量都是前定变量 B 简化式参数反映解释变量对被解释的变量的

18、总影响C 简化式参数是结构式参数的线性函数 D 简化式模型的经济含义不明确117对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) 。A 间接最小二乘法和系统估计法 B 单方程估计法和系统估计法C 单方程估计法和二阶段最小二乘法 D 工具变量法和间接最小二乘法118在结构式模型中，其解释变量( ) 。A 都是前定变量 B 都是内生变量 C 可以内生变量也可以是前定变量 D 都是外生变量119如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ ）。A 二阶段最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 加权最小二乘法 120当模型中第i 个方程是不可识别的，则该模型是( )

19、。A 可识别的 B 不可识别的 C过度识别 D 恰好识别121结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A 外生变量 B 滞后变量C 内生变量 D 外生变量和内生变量124联立方程模型中不属于随机方程的是（ ）。A 行为方程 B 技术方程 C 制度方程 D 恒等式125结构式方程中的系数称为（ ）。A 短期影响乘数 B 长期影响乘数 C 结构式参数 D 简化式参数 126简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（ ）。A 直接影响 B 间接影响 C 前两者之和 D 前两者之差127对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下

20、，间接最小二乘估计量具备（ ）。A 精确性 B 无偏性 C 真实性 D 一致性二、多项选择题（每小题2分）1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ）。A 统计学 B 数理经济学 C 经济统计学 D 数学 E 经济学2从内容角度看，计量经济学可分为（ ）。A 理论计量经济学 B 狭义计量经济学 C 应用计量经济学D 广义计量经济学 E 金融计量经济学3从学科角度看，计量经济学可分为（ ）。A 理论计量经济学 B 狭义计量经济学 C 应用计量经济学D 广义计量经济学 E 金融计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为（ ）。A 解释变量 B 被解释变量 C 内生变量D 外生变量 E 控

21、制变量5从变量的性质看，经济变量可分为（ ）。A 解释变量 B 被解释变量 C 内生变量D 外生变量 E 控制变量6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ）。A 对象及范围可比 B 时间可比 C 口径可比D 计算方法可比 E 内容可比7一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ ）。A 变量 B 参数 C 随机误差项D 方程式 E 虚拟变量8与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（ ）。A 确定性 B 经验性 C 随机性D 动态性 E 灵活性9一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ ）。A 内生变量 B 外生变量 C 控制变量D 政策变量 E 滞后变量10计量经济模型的应用在于（

22、）。A 结构分析 B 经济预测 C 政策评价D 检验和发展经济理论 E 设定和检验模型11下列哪些变量属于前定变量( ) 。A 内生变量 B 随机变量 C 滞后变量 D 外生变量 E 工具变量12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( ) 。A 折旧率 B 税率 C利息率 D 凭经验估计的参数 E 运用统计方法估计得到的参数13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有( ) 。A 内生变量 B 控制变量 C 政策变量 D 滞后变量 E 外生变量14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( ) 。A 无偏性 B 有效性 C 一致性 D 确定性 E 线性特性1

23、5指出下列哪些现象是相关关系（ ）。A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额与销售量、销售价格C 物价水平与商品需求量 D 小麦高产与施肥量E 学习成绩总分与各门课程分数20回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。A 相关系数法 B 方差分析法 C 最小二乘估计法 D 极大似然法 E 矩估计法21用OLS 法估计模型Y i 0+1X i u i 的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ ）。A E(ui )=0 B Var(ui )=2 C Cov(ui ,u j )=0 D u i 服从正态分布E X 为非随机变量，与随机误差项u i 不相关。22假设线性回归模型满足全部基本假设

24、，则其参数的估计量具备（ ）。A 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性 E 有效性25反映回归直线拟合优度的指标有（ ）。A 相关系数 B 回归系数 C 样本决定系数 D 回归方程的标准差 E 剩余变差（或残差平方和）33. 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ）A. 直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法D. 广义最小二乘法 E.加权最小二乘法36. 剩余变差是指（ ）。A. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差B. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差C. 被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D. 被解释变量的总变差与回归平方和之差 E. 被解释变

25、量的实际值与回归值的离差平方和37. 回归变差（或回归平方和）是指（ ）。A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差40. 下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ ）A. 用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B. 用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C. 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E. 以30年的时序数据建立某种商品的市场供

26、需模型41. 在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ）A. 线性 B.无偏性 C.最小方差性 D. 精确性 E.有效性42. 异方差性将导致（ ）。A. 普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估计量非有效C. 普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效 E. 建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽43. 下列哪些方法可用于异方差性的检验（ ）。A. DW检验 B.方差膨胀因子检验法 C. 判定系数增量贡献法 D. 样本分段比较法 E. 残差回归检验法44. 当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ ）。A. 线性

27、B. 无偏性 C. 有效性 D. 一致性 E. 精确性45. 下列说法正确的有（ ）。A. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B. 当异方差出现时，常用的t 和F 检验失效C. 异方差情况下，通常的OLS 估计一定高估了估计量的标准差D. 如果OLS 回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势46DW 检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ）。A 高阶线性自回归形式的序列相关B 一阶非线性自回归的序列相关C 移动平均形式的序列相关D 正的一阶线性自回归形式的序列相关E 负的一阶线性自回归形式的

28、序列相关47以dl 表示统计量DW 的下限分布，du 表示统计量DW 的上限分布，则DW 检验的不确定区域是（ ）。A du DW 4-du B4-du DW 4-dl Cdl DW du D4-dl DW 4 E 0DW dl48DW 检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ ）。A 模型包含有随机解释变量 B样本容量太小 C非一阶自回归模型D 含有滞后的被解释变量 E包含有虚拟变量的模型49针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（ ）。A 加权最小二乘法 B 一阶差分法 C残差回归法 D 广义差分法 EDurbin 两步法50如果模型y t =b0+b1x t +ut

29、 存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（ ）。A 线性 B无偏性 C 有效性 D 真实性 E 精确性52下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（ ）。A 资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B 消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C 本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D 商品价格地区消费风俗同时作为解释变量的需求函数E 每亩施肥量每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型53当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ）。A 各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B 部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C 估计量的精度将大幅度下降D 估

30、计对于样本容量的变动将十分敏感E 模型的随机误差项也将序列相关54下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ ）。A 相关系数 B DW 值 C 方差膨胀因子 D 特征值 E 自相关系数55多重共线性产生的原因主要有（ ）。A 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B经济变量之间往往存在着密切的关联C 在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D 在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E以上都正确56多重共线性的解决方法主要有（ ）。A 保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量 B利用先验信息改变参数的约束形式C 变换模型的形式 D综合使用时序数据与截面数据 E逐步

31、回归法以及增加样本容量57关于多重共线性，判断错误的有（ ）。A 解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B 所有的t 检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C 有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D 存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析58模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（ ）。A 参数无法估计 B只能估计参数的线性组合C 模型的判定系数为0 D模型的判定系数为159下列判断正确的有（ ）。A 在严重多重共线性下，OLS 估计量仍是最佳线性无偏估计量。B 多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。C 虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影

32、响，但可据此模型进行预测。D 如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。60在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( ) 。A. 与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关C. 与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关61关于虚拟变量，下列表述正确的有 （ ）A 是质的因素的数量化 B取值为l 和0C 代表质的因素 D在有些情况下可代表数量因素 E代表数量因素62虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ ）A 0表示存在某种属性 B0表示不存在某种属性

33、 C1表示存在某种属性D 1表示不存在某种属性 E0和1代表的内容可以随意设定63在截距变动模型y i =0+1D +x i +i 中，模型系数（ ）A 0是基础类型截距项 B1是基础类型截距项C 0称为公共截距系数 D1称为公共截距系数 E1-0为差别截距系数64虚拟变量的特殊应用有（ ）A 调整季节波动 B检验模型结构的稳定性 C分段回归80. 建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（ ）。A. 线性 B.完整性 C.准确性 D.可比性 E.一致性三、名词解释（每小题3分）1经济变量 2解释变量3被解释变量4内生变量 5外生变量 6滞后变量7前定变量 8控制变量9计量经济模型10函数关

34、系 11相关关系 12最小二乘法13高斯马尔可夫定理 14总变量（总离差平方和）15回归变差（回归平方和） 16剩余变差（残差平方和）17估计标准误差 18样本决定系数 19点预测 20拟合优度21残差 22显著性检验23. 回归变差 24. 剩余变差 25. 多重决定系数26. 调整后的决定系数27. 偏相关系数 28. 异方差性 29. 格德菲尔特-匡特检验 30. 怀特检验 31. 戈里瑟检验和帕克检验32. 序列相关性 33. 虚假序列相关 34. 差分法 35. 广义差分法 36.自回归模型 37. 广义最小二乘法38.DW 检验 39. 科克伦-奥克特跌代法40.Durbin 两步

35、法41. 相关系数 42. 多重共线性 43. 方差膨胀因子 44虚拟变量 45模型设定误差 46工具变量 47工具变量法 48变参数模型 49分段线性回归模型50分布滞后模型 51有限分布滞后模型52无限分布滞后模型 53几何分布滞后模型54联立方程模型 55结构式模型 56简化式模型 57结构式参数 58简化式参数 59识别 60不可识别 61识别的阶条件 62识别的秩条件63间接最小二乘法四、简答题（每小题5分）1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2计量经济模型有哪些应用？3简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5计量经济学

36、应用的数据是怎样进行分类的？ 6在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。9试述回归分析与相关分析的联系和区别。10在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11简述BLUE 的含义。12对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13. 给定二元回归模型：y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，请叙述模型的古典假定。14. 在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优

37、度？15. 修正的决定系数R2及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？19. 什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。20. 产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？22. 异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24. 样本分段法（即戈德菲尔特匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25简述DW 检验的局限性。 26序列相关性的后果。 27简述序列相关性的几种检验方法。28广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？ 29解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30差分法的基本思想是

38、什么？ 31差分法和广义差分法主要区别是什么？32请简述什么是虚假序列相关。 33序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？34DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？38不完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？ 39从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？40什么是方差膨胀因子检验法？ 41模型中引入虚拟变量的作用是什么？42虚拟变量引入的原则是什么？ 43虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45模型设定误差的类型有那些？47设定误差产生的主要原因是什么？48在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？欢迎您的光临，Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢！你的意见是我进步的动力，希望您提出您宝贵的意见！让我们共同学习共同进步！学无止境.更上一层楼。