保险运营统计分析.pptx

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1、2021/9/111第七章第七章 保险运营统计分析保险运营统计分析保险精算的基本理论保费的计算方法和应用保险责任准备金的计算和影响分析现金偿付能力分析统计分析方法在保险公司运营其他环节的应用2021/9/112教学重点教学重点l保险计算的基本理论l保费的计算方法思想l保险责任准备金的含义及计算方法l现金偿付能力的含义及主要测算技术l出险率的含义2021/9/113第一节 保险精算的基本理论l利息理论：保险运营的基本理论l年金现值和年金终值l生命表2021/9/114一.利息理论l累积函数l单利与复利l现值、贴现率和折现率2021/9/115累积函数la(t)=A(t)/A(0)la(t)=1+

2、I(t)/A(0)lIt=a(t)-a(t-1)/a(t-1)l例子（参见P312）2021/9/116二.年金现值和年金终值l年金现值：指一系列等额付款在收付期初的值。l年金终值：指一系列等额付款在收付期末的终值之和。2021/9/117三.生命表llx存活到确切整数年龄x岁的人数ldx 在xx+1岁死亡的人数lqx x岁的死亡概率2021/9/118lpx x岁的生存概率lLx x岁的人平均生存人年数lTx x岁的人群未来累计生存人年数lX岁人群的平均余寿2021/9/119第二节 保费的计算方法和应用l保费计算方法的发展过程l净保费附加法l现金流量定价法2021/9/1110一.保费计算

3、方法的发展过程l最早的定价方法是净保费附加法；随着险种的增加，附加费越来越难以确定，在对未来预测的基础上形成了现金流量定价法。2021/9/1111二.净保费附加法l保费=净保费+附加费l净保费是为保证正常的损失赔付所收取的保费金额l附加费是经营费用和适当利润之和，一般为净保费的一个比例，如10%2021/9/1112三.现金流量定价法l指导思想：在定价时预测某一险种未来资金的流入与流出，并据此反映该产品逐年赢利变化情况l收入：保费收入、投资收入l支出：各项费用、保险赔付、退保及到期给付、责任准备金的增加值2021/9/1113净保费附加法与现金流量定价法的比较l研究对象比较l分析因素比较l对

4、利润的影响比较2021/9/1114第三节 保险责任准备金的计算和影响分析l保险责任准备金的含义l保险责任准备金的计算方法l责任准备金对利润的影响分析2021/9/1115一.保险责任准备金的含义l保险责任准备金是以保险契约为依据，为将来发生的给付而提存的基金。它是保险公司对被保险人的负债。2021/9/1116二.保险责任准备金的计算方法l净保费法l修正的净保费法l总保费法lUS GAAP2021/9/1117三.责任准备金对利润的影响分析2021/9/1118第四节 现金偿付能力的分析l现金偿付能力的含义l测算现金偿付能力的主要技术（1）现金流量分析（2）情景测试2021/9/1119一.现金偿付能力的含义l现金偿付能力是指保险公司拥有足够的资产在公司停止运营时保证投保人所有合同规定的责任和他们在合同以外合理的预期回报。2021/9/1120二.情景集分析方法l现金偿付能力的情景测算主要是针对利息率的。l情景集就是一组利息率曲线的集合。l情景集分析法：转换概率法和连续比率法2021/9/1121第五节 统计分析方法在保险公司运营其他环节的应用l出险率：指某一风险发生的概率，是保险公司定价、责任准备金计算及其他重要环节的基础。l数据修匀l假设的设定l运营指标分析