第四章正态随机过程精选文档.ppt

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1、第四章正态随机过程本讲稿第一页，共十二页4.1 4.1 正态随机过程正态随机过程任意任意n n维分布都服从正态分布维分布都服从正态分布一维分布一维分布本讲稿第二页，共十二页n n维分布维分布本讲稿第三页，共十二页平稳正态随机过程平稳正态随机过程广义平稳必广义平稳必定严格平稳定严格平稳4.1.2 4.1.2 正态随机过程的性质正态随机过程的性质性质性质1 1 正态随机过程的统计特性完全由它的的均值函数和正态随机过程的统计特性完全由它的的均值函数和协方差函数决定。协方差函数决定。性质性质2 2 广义平稳的正态随机过程也一定是严格平稳的广义平稳的正态随机过程也一定是严格平稳的本讲稿第四页，共十二页性

2、质性质3 3 正态随机过程状态的不相关等价于独立正态随机过程状态的不相关等价于独立不相关即意味着本讲稿第五页，共十二页性质性质4 4 正态随机过程与确定信号之和是正态随机过程正态随机过程与确定信号之和是正态随机过程性质性质5 5正态随机过程通过线性系统的输出是正态随机过程通过线性系统的输出是 正态随机过程正态随机过程 本讲稿第六页，共十二页白噪声通过线性系统，输出服从正态分布白噪声通过线性系统，输出服从正态分布宽带噪声通过窄带系统，输出近似服从正态分布宽带噪声通过窄带系统，输出近似服从正态分布4.1.3 4.1.3 随机过程的正态化随机过程的正态化本讲稿第七页，共十二页4.1.4 4.1.4 正态随机过程举例正态随机过程举例例例4.1 4.1 设平稳正态随机过程的均值为零，自相关函数为设平稳正态随机过程的均值为零，自相关函数为 求求 的三维概率密度的三维概率密度本讲稿第八页，共十二页本讲稿第九页，共十二页本讲稿第十页，共十二页例例4.2 4.2 正态随机信号通过线性系统正态随机信号通过线性系统H()X(t)Y(t)输入是一个零均值正态随机过程输入是一个零均值正态随机过程输出的均值为零输出的均值为零输出的方差输出的方差输出的功率谱输出的功率谱输出的自相关函数输出的自相关函数本讲稿第十一页，共十二页本讲稿第十二页，共十二页