2015年浙江省期货从业期货投机与套利交易：跨期套利模拟试题.docx

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1、2015年浙江省期货从业期货投机与套利交易：跨期套利模拟试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、下列哪一项不属于影响期权价格的基本因素?A：标的物价格B：执行价格C：无风险利率D：货币总量 2、在_的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。A基差从-20元/吨变为-30元/吨B基差从20元/吨变为30元/吨C基差从-40元/吨变为-30元/吨D基差从40元/吨变为30元/吨3、以下几个单位中最容易获得农产品的供求信息的机构是A：国家税务局B：农业信息部中心C：国家卫生局D：国家林业局 4、下列关于最小变动价位，正确的说法有_。A较小的最小变

2、动价位有利于市场流动性的增加B最小变动价位过大，会减少交易量C最小变动价位过大，会影响市场的活跃D最小变动价位过小，会使交易复杂化5、下列属于短期利率期货品种的有_。A欧洲美元BEURIBORCT-notesDT-bonds 6、_风险管理的目标是维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。A期货交易所B期货公司C客户D期货行业协会 7、期货公司拟任命本公司员。工李某为公司副总经理，根据规定，李某必须取得（）核准的任职资格，否则不得担任该项职务。A中国期货业协会B中国证券监督管理委员会C国家外汇管理局D期货交易所 8、交易手续费是期货交易所按_收取的费用。A成交合约金额的一定比例B成交合约手数C合

3、约价值D成交价格 9、某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是。A：买入70吨11月份到期的大豆期货合约B：卖出70吨11月份到期的大豆期货合约C：买入70吨4月份到期的大豆期货合约D：卖出70吨4月份到期的大豆期货合约 10、不属于申请独立董事的任职资格应当具备的条件的是。A：具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称B：具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位C：通过中国证监会认可的资质测试D：具有

4、大学专科以上学历11、全球金属期货的发源地和目前最大的金属期货交易中心是_。A纽约商业交易所B伦敦金属交易所C东京工业品交易所D芝加哥商业交易所 12、_是指某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差。A正负差B异同平均数C基差D慢速平滑移动平均线 13、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方的合法权益。A公开、公平、公信B公平、公信、公正C公正、公信、公开D公开、公平、公正14、_作为期货交易必须支付的费用理应得到补偿，成为期货价格的因素之一。A佣金B交易手续费C保证金D保证金所占用资金而应付的利息 15、投资者申请套期保值头寸的，

5、应由期货经纪会员对其提交材料审核后报（）审批。A中国期货业协会B期货交易所C中国证监会D期货交易所会员大会 16、申请设立期货公司时，具有期货从业人员资格的人数不少于（）人。A3B5C10D15 17、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为15500元/吨，买入价格为15510元/吨，前一成交价为15490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为_元/吨。A：15505B：15490C：15500D：15510 18、基差为正且数值增大，属于。A：反向市场基差走弱B：正向市场基差走弱C：正向市场基差走强D：反向市场基差走强 19、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确_的责任。A高级管理人员B

6、业务部门负责人C开户经办人D客户 20、在我国，_对合约交易量采取单边计算，而其他期货交易所采取双边计算。A郑州商品交易所B大连商品交易所C上海期货交易所D中国金融期货交易所 21、期货中介机构为期货投资者服务，它连接_，在期货市场中发挥着重要作用。A期货投资者B期货交易所C期货结算组织D期货经纪人 22、在公司制期货交易所中组织实施公司年度经营计划和投资方案，由负责。A：股东大会B：董事会C：经理D：监事会23、2007年7月份，大豆市场上基差为-50元/吨。某生产商由于担心9月份收获出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作。8月份，有一经销商愿意购买大豆现货，双方协定以低于9月份

7、大豆期货合约价格10元/吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定由9月份任何一天的大连商品交易所的大豆期货合约价格为基准期货价格。则下列说法不正确的是_。A生产商卖出大豆时，基差一定为-10元/吨B生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损C不论经销商选择的基准期货价格为多少，生产商的盈亏状况都相同D若大豆价格不跌反涨，则生产商将蒙受净亏损 24、某公司在6月20日预计将于9月10日收到1 000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。 6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值

8、交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有_。A该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B该公司在期货市场上获利14 750美元C该公司所得的利息收入为143 750美元D该公司实际收益率为5.74%25、期货公司管理办法规定，客户既未对交易结算报告的内容确认，也未在期货经纪合同约定的时间内提出异议的，_。A客户不得开新仓B提为客户对交易结算报告内容有异议C期货公司应催促客户尽快确认D视为客户对交易结算报告内容的确认二、多项选择题（共25题，每题2分，每

9、题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列哪几项属于国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见中关于建设期货经纪公司提出的纲领?A：根据审慎监管原则，健全期货经纪公司的市场准入制度B：督促期货经纪公司完善治理结构，规范其股东行为，强化董事会和经理人员的诚信义务C：改革期货客户交易结算资金管理制度，研究健全客户交易结算资金存管机制D：期货经纪公司要完善内控机制，加强对分支机构的集中统一管理 2、下列属于中国期货业协会职责的是。A：教育和组织会员及期货从业人员遵守期货法律法规和政策，制定行业自律性规则，建立健全期

10、货业诚信评价制度，进行诚信监督B：负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作，负责组织期货从业资格考试及有关专业资格胜任能力考试、期货公司高级管理人员资质C：监督、检查会员和期货从业人员的执业行为，受理对会员和期货从业人员的举报、投诉并进行调查处理，对违反本章程及自律规则的会员和期货从业人员给予纪律惩戒D：制定期货业行为准则、业务规范，参与开展行业资信评级，参与拟订与期货相关的行业和技术标准。3、对于未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会应采取（）措施。A责令改正B给予警告C单处或者并处3万元以下罚款D在证监会网站公示 4、全球最主要的利率期货交易所包括_。A芝加哥期货交易所B欧洲期

11、货交易所C泛欧交易所D纽约商业交易所5、期货交易中的相关款项，必须以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付的有A：亏损B：费用C：利息D：税金 6、下列因素能影响国内消费量的有_。A消费者购买力的变化B人口的增长C人们消费结构的变化D政府的就业政策 7、期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。A向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果B拒绝配合中国证监会依法履行监管职责，造成严重后果C一年内累计两次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话D对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任 8、当基差从“10

12、cents under”变为“9 cents under”时，_。A市场处于正向市场B基差为负C基差走弱D此情况对卖出套期保值者有利 9、期货公司申请金融期货交易结算业务资格的，应当具备的条件有_。A取得金融期货经纪业务资格B注册资本不低于5000万元C结算和风险管理部门负责人必须具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门负责人1年以上经历D公司董事长、总经理和副总经理中至少3人的期货或证券从业时间在5年以上 10、下列关于期货市场发展的说法。正确的有_。A伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表B20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生C芝加哥期货交易所是世界上最

13、具影响力的能源产品交易所D金融期货中，利率期货率先出现11、目前，我国没有实行分级结算制度的期货交易所有_。A大连商品交易所B郑州商品交易所C上海期货交易所D中国金融期货交易所 12、投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币_万元，期货公司会员才可为投资者向交易所申请开立交易编码。A20B30C40D50 13、我国期货交易所总经理具有的权力不包括_。A决定期货交易所员工的工资和奖惩B决定期货交易所的变更事项C审议批准财务预算和决算方案D决定专门委员会的设置14、会员制期货交易所理事会的职权包括（）。A拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案B审议期货交易所合并、分立、解散和清算

14、的方案C审议期货交易所风险准备金使用情况D决定期货交易所变更名称、住所或者营业场所 15、李某为某民营期货公司的期货从业人员，2008年初接受客户王某的委托为其从事期货经纪业务。2008年3月至5月期间，李某分三次接受王某的业务回扣共计人民币50000元，但并未上交。关于李某的行为下列说法不正确的是（）。A李某构成受贿罪B李某构成公司企业人员受贿罪C李某构成侵占罪D李某不构成犯罪，应受行政处罚 16、下列关于结算担保金的表述，正确的有_。A全面结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金B交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金C全面结算会员期货公司不得向非结算

15、会员收取结算担保金D全面结算会员期货公司可以向非结算会员收取结算担保金 17、下列关于期货公司首席风险官的表述，正确的有_。A首席风险官对期货公司的风险管理进行监督、检查B首席风险官对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督、检查C期货公司可以根据公司风险管理的需要决定设立首席风险官岗位D首席风险官向期货公司董事会负责 18、下列选项中，关于我国期货交易代码，说法正确的有（）。A线型低密度聚乙烯期货合约的交易代码为UB精对苯二甲酸期货合约的交易代码为TC黄大豆2号合约的交易代码为BD天然橡胶合约的交易代码为RU 19、影响期权价格的因素有_。A标的物的价格及执行价格B标的物价格波动率C距到期日

16、的剩余时间D无风险利率 20、经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司有下列情形之一的，可以暂停缴纳期货投资者保障基金A：期货投资者保障基金总额达到10亿元人民币B：保障基金总额达到8亿元人民币C：遭受重大突发市场风D：遭受不可抗力 21、下列人员不得从事期货交易A：证券市场禁止进入者B：期货公司工作人员的配偶C：无民事行为能力人D：限制民事行为能力人 22、在正向市场中，下列描述正确的有_。A期货的价格高于现货的价格B现货的价格高于期货的价格C在不考虑其他因素影响的情况下，商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数D正向市场一般在供求状况比较反常的情况下出现23、任何单位或者个人不得有如下_行为。A编造、传播有关期货交易的虚假信息B恶意串通、联手买卖或者以其他方式操纵期货交易价格C违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易D买卖期货 24、投资者金融类资产包括_。A银行存款B期货权益C黄金D理财产品(计划)25、的内容和格式由中国期货业协会制定A：期货交易效益说明书B：期货公司劳动合同C：期货交易风险说明书D：期货经纪合同指引