《经济计量试题库》word版.doc

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1、第一章 导论一、单项选择题1、计量经济学是_的一个分支学科。 CA统计学 B数学 C经济学 D数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是_。BA 1930年世界计量经济学会成立 B 1933年计量经济学会刊出版C 1969年诺贝尔经济学奖设立 D 1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为_。DA控制变量 B解释变量C被解释变量 D前定变量4、横截面数据是指_。AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、

2、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是_。CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是_。BA 内生变量B 外生变量C 滞后变量D 前定变量7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是_。AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型8、经济计量模型的被解释变量一定是_。CA 控制变量B 政策变量C 内生变量D 外生变量9、下面属于横截面数据的是_。DA19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B199

3、12003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是_。AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为_。DA.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量12、_是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。BA.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.

4、滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为_。BA.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据二、多项选择题1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科_。ADEA统计学B数理经济学C经济统计学D数学E经济学2、从内容角度看，计量经济学可分为_。ACA理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学3、从学科角度看，计量经济学可分为_。BDA理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学4、从变量的因果关系看，经济变量可分为_。ABA解释变量B被解释变量C内生变量D外生变量E控制变量5、从变量的性质看，经济

5、变量可分为_。CDA解释变量B被解释变量C内生变量D外生变量E控制变量6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ）。A对象及范围可比 B时间可比 C口径可比D计算方法可比 E内容可比7、一个计量经济模型由以下哪些部分构成_。ABCDA变量 B参数 C随机误差项 D方程式 E虚拟变量8、与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点_。BCDA确定性 B经验性 C随机性 D动态性 E灵活性9、一个计量经济模型中，可作为解释变量的有_。ABCDEA 内生变量 B 外生变量 C 控制变量 D 政策变量E 滞后变量10、计量经济模型的应用在于_。ABCDA 结构分析B 经济预测C 政策评价D 检

6、验和发展经济理论E 设定和检验模型11.下列哪些变量属于前定变量( )。CDA.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 E.工具变量 12.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( ) A.折旧率 B.税率 C.利息率D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数 13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（）A内生变量 B控制变量C政策变量 D滞后变量E外生变量14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）A无偏性 B有效性C一致性 D确定性E线性特性三、名词解释经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。解释变量：解释变量也称

7、自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。它对因变量的变动作出解释，表现为议程所描述的因果关系中的“因”。被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。内生变量：内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率颁的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。外生变量：外生变量是由模型统计之外的因素决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，但影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。滞后变量：滞后变量是滞后内生变量和滞后外生变量的合

8、称，前期的内生变量称为滞后内生变量；前期的外生变量称为滞后外生变量。前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。控制变量：控制变量是为满足描绘和深入研究经济活动的需要，在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，它一般属于外生变量。计量经济模型：计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。四、简答题1、简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。经济学着重经济现象的

9、定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。2、计量经济模型有哪些应用。答：结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度

10、。经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：一般分为5个步骤：根据经济理论建立计量经济模型；样本数据的收集；估计参数；模型的检验；计量经济模型的应用。7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。答：经济意义检验；统计准则检验；计量经济学准则检验；模型预测检验第2章 一元线性回归模型一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类_。AA函数关系与相关关

11、系 B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指_。DA变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系3、进行相关分析时的两个变量_。AA都是随机变量 B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以4、表示x和y之间真实线性关系的是_。CA B C D 5、参数的估计量具备有效性是指_。BA B C D 6、对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则_。BA B C D 7、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是_。D A B C D 8、对于，以表示估

12、计标准误差，r表示相关系数，则有_。DA B C D 9、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明_。 A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元D10、在总体回归直线中，表示_。BA当X增加一个单位时，Y增加个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C当Y增加一个单位时，X增加个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加个单位11、对回归模型进行检验时，通常假定 服从_。CA B C D 12、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最

13、小二乘法估计参数的准则是使_。13、设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立_。D14、用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_。D15、以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足_。A16、用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于_。DAt0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)17、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为_。A0.64B0.8C0.4D0.32 B18、

14、相关系数r的取值范围是_。DAr-1Br1C0r1D1r119、判定系数R2的取值范围是_。CA R2-1B R21C0R21D1R2120、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则_。AA预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大22、如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于_。CA 1 B 1 C 0 D 23、根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有_。DA F1 B F-1 C F0 D F24、在CD生产函数中，_。AA.和是弹性 B.A和是弹性C.A和是弹性 D.A是弹性25、回归模型中，关于检验

15、所用的统计量，下列说法正确的是_。DA 服从 B 服从 C 服从 D 服从26、在二元线性回归模型中，表示_。AA 当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C 当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D 当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。27、在双对数模型中，的含义是_。DA Y关于X的增长量 B Y关于X的增长速度C Y关于X的边际倾向 D Y关于X的弹性26、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加_。CA 2 B 0.2 C 0.75 D 7.528、按经典假设

16、，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且_。AA 与随机误差项不相关 B 与残差项不相关C 与被解释变量不相关 D 与回归值不相关29、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有_。 CA.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 30、下面说法正确的是_。 DA.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 31、在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是_。AA.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 32、回归分析中定义的_。BA.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为

17、随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 33、计量经济模型中的被解释变量一定是_。CA控制变量 B政策变量C内生变量 D外生变量二、多项选择题1、指出下列哪些现象是相关关系_。ACDA家庭消费支出与收入 B商品销售额与销售量、销售价格C物价水平与商品需求量 D小麦高产与施肥量E学习成绩总分与各门课程分数2、一元线性回归模型的经典假设包括_。ABCDEA B C D E 3、以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足_。ABE4、表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列

18、哪些是正确的_。AC5、表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的_。BE6、回归分析中估计回归参数的方法主要有_。CDEA相关系数法 B方差分析法C最小二乘估计法 D极大似然法E矩估计法7、用OLS法估计模型的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求_。ABCDEA B C D 服从正态分布 EX为非随机变量，与随机误差项不相关。8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备_。CDEA可靠性 B合理性C线性D无偏性E有效性9、普通最小二乘估计的直线具有以下特性_。ABDEA 通过样本均值点 B C D E 10、由回归直线估计出

19、来的值_。ADEA是一组估计值B是一组平均值C是一个几何级数D可能等于实际值YE与实际值Y的离差之和等于零11、反映回归直线拟合优度的指标有_。A相关系数B回归系数C样本决定系数D回归方程的标准差E剩余变差（或残差平方和）12、对于样本回归直线，回归变差可以表示为_。ABCDEA B C D E 13对于样本回归直线，为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有_。ABCDEA B C D E 14、下列相关系数的算式中，正确的有_。ABCDEA B C D E 15、判定系数R2可表示为_。BCEA B C D E 16、线性回归模型的变通最小二乘估计的残差满足_。ACDEA B C D E

20、 17、调整后的判定系数的正确表达式有_。BCDA B C D E 18、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为_。BCA B C D E 三、名词解释 函数关系与相关关系 线性回归模型 总体回归模型与样本回归模型 最小二乘法 高斯马尔可夫定理 总变量（总离差平方和） 回归变差（回归平方和） 剩余变差（残差平方和）估计标准误差 样本决定系数 相关系数 显著性检验 t检验 经济预测 点预测 区间预测拟合优度 残差四、简答1、在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；模型关系认定不准确造成的误差；变量的测量误差；随机因素。这些因素都被归并在

21、随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。2、古典线性回归模型的基本假定是什么？答：零均值假定。即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即。同方差假定。误差项的方差与t无关，为一个常数。无自相关假定。即不同的误差项相互独立。解释变量与随机误差项不相关假定。正态性假定，即假定误差项服从均值为0，方差为的正态分布。3、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答：主要区别：描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依

22、据样本观测资料建立的。模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。4、试述回归分析与相关分析的联系和区别。答：两者的联系：相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续；相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。两者的区别：回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。对两个变量x与y而言，相关分析中：；但在回归分析中，和却是两个完全不同的回归方程。回归分析对资料的要求是：被解释变量y是随机变量，

23、解释变量x是非随机变量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。5、在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？答：线性，是指参数估计量和分别为观测值和随机误差项的线性函数或线性组合。无偏性，指参数估计量和的均值（期望值）分别等于总体参数和。有效性（最小方差性或最优性），指在所有的线性无偏估计量中，最小二乘估计量和的方差最小。6、简述BLUE的含义。答：在古典假定条件下，OLS估计量和是参数和的最佳线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是著名的高斯马尔可夫定理。7、对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？

24、答：多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。五、综合题1、下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均汇率（日元/美元）Y:汽

25、车出口数量（万辆）问题：（1）画出X与Y关系的散点图。（2）计算X与Y的相关系数。其中，（3）若采用直线回归方程拟和出的模型为 t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。解答：（1）散点图如下：（2）=0.9321（3）截距项81.72表示当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升3.65万辆。2、已知一模型的最小二乘的回归结果如下：标准差（45.2） （1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府债券价格（百

26、美元），X：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是而不是Yi；（3）在此模型中是否漏了误差项ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（4）常数项101.4表示在X取0时Y的水平，本例中它没有实际意义；系数（4.78）表明利率X每上升一个百分点，引起政府债券价格Y降低478美元。3、估计消费函数模型得 t值 （13.1）（18.7）n=19 R2=0.81其中，C：消费（元）Y：收入（元） 已知，。问：（1）利用t值检验参数的显著性（0.05）；（2）确

27、定参数的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。答：（1）提出原假设H0：，H1：统计量t18.7，临界值，由于18.72.1098，故拒绝原假设H0：，即认为参数是显著的。（2）由于，故。（3）回归模型R2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81，回归直线拟合观测点较为理想。4、已知估计回归模型得且，求判定系数和相关系数。答：判定系数：=0.8688相关系数：5、有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系年份物价上涨率（%）失业率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.

28、119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）设横轴是U，纵轴是，画出散点图。（2）对下面的菲力普斯曲线进行OLS估计。已知（3）计算决定系数。答：（1）散点图如下：（2）7、根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：试估计Y对X的回归直线。8、表2-4中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：表2-4总成本Y与产量X的数据Y8044517061X1246118（1）估计这个行业的线性总成本函数：（2）的经济含义是什么？（3）估计产量为10时的总成本。9、有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如

29、表25。表2510户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料X20303340151326383543Y7981154810910（1）建立消费Y对收入X的回归直线。（2）说明回归直线的代表性及解释能力。（3）在95%的置信度下检验参数的显著性。（4）在95%的置信度下，预测当X45（百元）时，消费（Y）的置信区间。10、已知相关系数r0.6，估计标准误差，样本容量n=62。求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。11、在相关和回归分析中，已知下列资料：（1）计算Y对绵回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。12、已知：n=6,。（1）计算相关系数；（2）

30、建立Y对的回归直线；（3）在5%的显著性水平上检验回归方程的显著性。13、根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算：（1）估计销售额对价格的回归直线；（2）销售额的价格弹性是多少？14、假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如表26。表26某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4（1）作出散点图，然后估计货币供给量Y对国民收

31、入X的回归方程，并把回归直线画在散点图上。（2）如何解释回归系数的含义。（3）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？15、假定有如下的回归结果 其中，Y表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。（2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？（4）根据需求的价格弹性定义： ，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？解答：（1）这是一个时间序列回归。（图略）（2）

32、截距2.6911表示咖啡零售价在每磅0美元时，美国平均咖啡消费量为每天每人2.6911杯，这个没有明显的经济意义；斜率0.4795表示咖啡零售价格与消费量负相关，表明咖啡价格每上升1美元，平均每天每人消费量减少0.4795杯。（3）不能。原因在于要了解全美国所有人的咖啡消费情况几乎是不可能的。（4）不能。在同一条需求曲线上不同点的价格弹性不同，若要求价格弹性，须给出具体的X值及与之对应的Y值。16、下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：（李子奈书P18），假定满足所有经典线性回归模型的假设，求（1），的估计值及其标准差；（2）决定系数；（3）对，分别建立95的置信区间。利用置信区间法，你可

33、以接受零假设：吗？44第3章 多元线性回归模型一、单项选择题1.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）A. （消费）=500+0.8（收入）B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（价格）C. （商品供给）=20+0.75（价格）D. （产出量）=0.65（劳动）（资本）3.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ C ）A. B.

34、 C. D. 4.模型中，的实际含义是（ B ）A.关于的弹性 B. 关于的弹性C. 关于的边际倾向D. 关于的边际倾向5、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（C）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度6.线性回归模型 中，检验时，所用的统计量 服从( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)7. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系( D ) A. B. C. D. 8关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ）。A.只有随机因素 B.只有系统因素C

35、.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对9在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ C ）A nk+1 B nk+1 C n30 或n3（k+1） D n3010、下列说法中正确的是：（ D ）A 如果模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 如果模型的 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量11.半对数模型中，参数的含义是（ C ）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变

36、化DY关于X的弹性12.半对数模型中，参数的含义是（ A ）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性 C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化13.双对数模型中，参数的含义是（ D ）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性二、多项选择题1.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ? ）A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法2.在模型中（ ABCD ）A. 与是非线性

37、的 B. 与是非线性的C. 与是线性的 D. 与是线性的E. 与是线性的3.对模型进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（ BCD ）A. B. C. D. E. 4. 剩余变差是指（ ACDE ）A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分 D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和5.回归变差（或回归平方和）是指（ BCD ）A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C. 被解释变量的总变差与剩余变差

38、之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 3.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（）。A.BC D. E.7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间（）。A. B. C.只能大于零 D.可能为负值三、名词解释 偏回归系数；回归变差、剩余变差；多重决定系数、调整后的决定系数、偏相关系数名词解释答案1.偏回归系数：2.回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分，表示x对y的线性影响。3.剩余变差：简称RSS，是未被回归直线解释的部分，是由解释变量以外的因

39、素造成的影响。4.多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值，也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示。5.调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，其公式为：。6.偏相关系数:在Y、X1、X2三个变量中，当X1 既定时（即不受X1的影响），表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做。四、简答 1.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。解答：（1）随机误差项的期望为零，即。（2）不同的随机误差项之间相互独立，即。（3）随机误差项的方差与t无关，为一个常数，即。即同方差假设。（4）随机误差项与解释变量不相关，即。通常假定为非随机变量，这个假设自动成立。（5）随机误差项为服从正态分布的随机变量，即。（6）解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性。2.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使