风险管理经贸大学教程金融也要用.ppt

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1、第二章第二章 风险管理的步骤风险管理的步骤o风险的识别o风险的衡量o选择风险管理方法1.风险控制方法2.风险融资的方法o评估与评价10/28/2022第一节、风险识别第一节、风险识别(Risk Identification)发现风险发现风险 事故原因和潜在风险分析10/28/2022简介一、风险识别是风险管理的第一步也是最困难的环节二、风险识别是一个连续的过程三、风险识别的任务：1.发现风险，2.分析风险四、风险识别的目的：1.便于衡量风险 2.便于选择最适当的风险管理对策10/28/2022 发现风险发现风险o实地调查法 优点：直观 缺点：o表格调查法 风险分析表 保险单对照表 资产/损失分

2、析表o分析法 组织图分析法 财务状况分析法 流程图分析法 投入产出分析法10/28/2022 其他方法1.专家调查法 2.兰德公司的特尔菲法3.分解分析法 4.幕景分析法 使用时要注意使用时要注意方法的选择 企业的性质 企业的规模 方法的用途揭示企业的全部危险必须采用多种方法识别危险是一个连续不断的过程 风险认识的深入 风险的变化 资料的积累注意外界公布的资料，收集的资料分类保存10/28/2022事故原因和潜在风险分析分析方法威胁分析表 事故分析与风险逻辑树 风险清单 失误树分析 10/28/2022 一.风险清单 风险清单 逐一列出企业面临的危险o本单位所有的全部资产(有形 无形)，人员o

3、企业经营所需的其他设施o企业活动所处的物质自然，社会，经济，法律，政治环境o发生损失事故的危险源o影响损失程度的因素10/28/2022二.威胁分析表o 危险清单的作用可以事前识别风险,但可能遗漏未识别得出的危险，进一步在危险清单的基础上，对某一企业特定经营的活动构成威胁的风险事故，编成一览表。10/28/2022 某棉麻仓库威胁分析 威胁 原因 结果 措施 估损 霉 烂地面潮湿仓容不足堆垛漏雨仓库漏雨翻不及时底层大部分霉烂部分霉烂上部霉烂地层霉烂局部霉烂改善通风条件转移出仓加强出仓修理加强管理 20%10%15%10/15%5%火灾 失窃10/28/2022三.事故分析与风险逻辑树o事故分析

4、 对可能引起生产问题的事故进行研究，并探究其原因和结果的一种方法o风险逻辑树 把某种风险及其被引起的致损事件和引起致损事件的风险因素10/28/2022四.失误树分析 失误树分析示意图解表示的用以调查损失事故发生前的种种失误事件，或对各种引起事故的原因进行分解。具体分析哪些是可能引起风险的发生。10/28/2022o风险管理人员要有丰富的想象力和勤快的双腿。o风险管理人员必须与各部门进行合作，并建立稳定的信息渠道10/28/2022第二节 衡量风险q风险衡量的目的确定风险的相对严重程度为选择最佳风险管理技术提供依据q衡量的内容潜在的损失频率潜在的损失频率潜在的损失幅度潜在的损失幅度10/28/

5、2022主要内容:o损失资料库的建立损失资料库的建立 1.1.损失频率损失频率 2.2.损失幅度损失幅度o风险评价方法10/28/2022损失资料库的建立损失资料库的建立o资料的收集o数据的整理o损失资料的统计图10/28/2022损失频率(loss frequency)o考虑因素1.风险单位数 2.损失形态 3.风险事故o常用概率经验概率组合概率 概率在风险管理中是指损失发生的可概率在风险管理中是指损失发生的可能性大小能性大小o常用概率分配正态分布二项分布泊松分布 10/28/2022q常用损失频率分类不可能发生（Almost Nil)可能但未曾发生（Slight)发生数次（Moderate

6、)经常发生（Definite)10/28/2022损失幅度(loss severity)o最大可能损失最大可能损失(Maximum possible loss):(Maximum possible loss):估计在最不利的情况下可能遭受的最大损估计在最不利的情况下可能遭受的最大损失额失额o最大可信损失最大可信损失(Maximum probable loss):(Maximum probable loss):估计在通常情况下可能遭受的最大损失额。估计在通常情况下可能遭受的最大损失额。或被认为是或被认为是特定的风险标的在一定时期内特定的风险标的在一定时期内由单一风险事故引起的在正常情况下可能由单

7、一风险事故引起的在正常情况下可能遭受的最大损失遭受的最大损失o年度预期损失年度预期损失10/28/2022损失频率和损失程度成反比 低 高 损失程度高 低 损失频率 10/28/2022风险评价方法o检查表综合评价方法 根据检查表，把检查对象按一定标准给出一定分数，再按每一检查项目的实际情况评定分数，根据总分评价风险的程度o道氏指数法o权衡风险方法o成本效益分析法10/28/2022复习思考题o名词解释 最大可能损失 最大可信损失o思考题1.列举三种识别风险的方法，分析对比其优缺点2.试对学生自身的风险进行识别。3.结合现实简述风险衡量在风险管理中的作用4.风险评价应注意的问题是什么？5.你如何看待风险衡量和评价中的资料真实性问题？10/28/2022参考资料风险管理第三、四章 许谨良 中国金融出版社风险管理与保险第二部分 小阿瑟.威廉斯 经济科学出版社当代风险管理与保险教程 第三章保险学 荆涛 第三章10/28/2022