《计量经济学》期末考试试卷B.doc

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1、 山东轻工业学院 08/09学年第二学期计量经济学期末考试试卷 （B卷） （本试卷共 7 页）适用班级： 经管学院07级所有学生题号一二三四总分得分 得分阅卷人一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写在下面相应的答题框中。错选、多选或未选均无分。题号12345678910答案1. 在多元回归中，调整后的判定系数 与判定系数 的关系有（）A C D关系不能确定2.根据判定系数 与F统计量的关系可知，当 1时有（）AF1 BF0CF1 D F3.DW检验法适用于检验（）A异方差性 B序列相关C多重共线性 D设定误差

2、 4. 如果一个二元回归模型的OLS结果为R2=0.98，X1的t值0.00001,X2的t值0.，则可能存在（）问题。A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）A异方差性 B序列相关 C多重共线性 D拟合优度低6.容易产生自相关的数据是（ ） A横截面数据 B时间序列数据 C年度数据 D混合数据7. 线性回归模型：中，检验时，所用的统计量为：（ ） A B C D8. 对于线性回归模型：，检验随机误差项是否存在自相关的统计量是：（ ） A B C D9. 若回归模型中的随机误差

3、项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（ ） A普通最小二乘法 B加权最小二乘法 C广义差分法 D工具变量法10. 在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为,则当时，可认为随机误差项（ ） A一阶正相关 B一阶负相关 C不存在序列相关 D不能判定存在序列相关与否得分阅卷人二、分析简答题（40分）1. 试述用杜宾瓦特森d检验法检验一阶自相关的过程及前提条件？如果模型：中检验出存在一阶自相关，并得到自相关系数的估计值，你如何估计参数？（16分）2. 某人用计量经济学研究消费和收入的关系，请写出其应用计量经济学研究该问题的详细步骤。（16分）3. 试述不完全多重共线性的后果。

4、（8分）得分阅卷人三、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）1. 依据美国19701983年的数据，得到下面的回归结果： 其中是国民生产总值（单位是亿美元），是货币供给（单位是百万美元），未知。（1）上述模型中的数据属于那种统计数据类型？（2分）（2）求出（2分）（3）假定1984年为552亿美元，预测该年平均？（3分）（4）货币学家认为：货币供给对有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分）2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答：（1）自相关的含义是什么？（2分）（2）异方差的含义是什么？（2分）（3）若

5、异方差形式为且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以两变量模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分） 得分阅卷人 四、综合题（本大题共20分）我们根据中国人均消费CT与人均GDP 19782000的数据进行消费函数的一元回归，结果如下：Dependent Variable: CTMethod: Least SquaresDate: 11/28/06 Time: 14:26Sample: 1978 2000Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C201.118914.884020.0000G

6、DP0.0.0.0000R-squaredMean dependent var905.3304Adjusted R-squared0.S.D. dependent var380.6334S.E. of regression33.26450Akaike info criterion9.Sum squared resid23237.06Schwarz criterion10.02854Log likelihood-112.1927F-statistic2859.544Durbin-Watson stat0.Prob(F-statistic)0.（1） 写出用Eviews得出上面结果的步骤。（6分）（2） 计算表中空白处的值。（6分）（3） 对模型进行总体显著性检验（=0.05）。（4分）（4） 对总体参数1进行显著性检验（=0.05）。（4分）