商业银行经营管理学试卷C.doc

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1、学院 专业 考号 姓名线订装线 南华大学20112012学年度第二学期 商业银行经营管理学 课程试卷 （A卷）考试日期：2012年5月 考试类别：考试 考试时间：120分钟题号一二三总分得分得分阅卷人一、不定项选择题：（每小题2分，共40分。多选、少选均不得分） 1、新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（ ）A、市场风险 B、利率风险 C、信用风险 D、操作风险2、一笔25年期5万美圆的抵押贷款在12%的固定利率下,所需月度还款额为（ ）A、526.61 B、623.44 C、456.85 D、732.463、下列哪些属于银行资本来源的外部融资方式（ ）A、发行股票 B、股东投资 C、

2、出售资产和出租设施 D、债转股4、信贷员查看申请贷款企业的报表中的资本化比率是指:A、总负债/总资产 B、总负债/销售净额 C、长期债务/长期负债总额与净值 D、股东权益/长期负债总额5、利率敏感型缺口管理的目标是使利润免受利率波动影响。使其指标（ ）保持稳定 。A、净利润率 B、资产利润率 C、每股收益 D、净利息收益率6、如果平衡调整后的久期缺口大于0，当利率下降时，银行净资产会如何变化呢（ ）A、增加 B、减少 C、不变 D、无法判断7、现金资产管理的原则为（ ）A、总量适度 B、适时调节 C、安全原则 D、收益最大8、风险贷款和证券的市场利率组成包括（ ）A、无风险实际利率 B. 风险

3、溢价 C. 违约溢价 D. 期限溢价9、流动性资产必须具备以下哪些特征（ ）A、具有良好的市场，能很快转换为现金。 B、具有合理稳定的价格C、必须能够反向操作，使出售者能够恢复其原有的投资（本金）D、遭受损失的风险很小10、假设管理层预测今年的股东权益收益率为10%，并计划向股东支付净收益的50%，在不降低目前的总资本资产比的前提下，该银行内部资本增长率（ICGR）的最快增长速度是多少？（ ）A、100% B、50% C、10% D、5%11、商业银行信用创造能力要受到下列哪些因素的影响（ ）A、原始存款规模的大小 B、贷款的需求程度 C、商业银行的备付金率D、中央银行存款准备金率的高低12、

4、已知某中期国债久期为4.26，若收益率从10.73%上升到12%, 则国库券价格变动为:A、4.89% B、-4.89% C、5.41% D、-5.41%13、在我国，下列哪些属于可重新定价负债（ ）A、回购协议 B、短期储蓄存款 C、活期存款帐户 D、股权资本14、下列哪些属于贷款收入（ ）A、贷款利息 B、承诺费 C、补偿存款 D、贷款资本收益15、某银行第一期股利为每股5美元，并且预期银行股利每年以6%的速度增长，反映银行股东风险适当的贴现率为10%。那么银行的市场价值估价为（ ）A、125 B、100 C、75 D、5016、某银行的资产负债表和损益表显示如下数据：净利润为万，税前净营

5、业利润为万，总营业收入为万，总资产为万，总股本为万，则其ROE为多少（ ）A、7.69% B、3.22% C、16.71% D、13.7%17、按照贷款的五级分类法，不良贷款包括（ ）A、关注贷款 B、次级贷款 C、可疑贷款 D、损失贷款18、反映企业短期偿债能力的指标有（ ）A、流动比率 B、资产负债比率 C、所有者权益比率 D、利息保障倍数得分阅卷人19、商业银行从事衍生品交易的目的为（ ）A、为客户提供保值的手段 B、满足银行自身风险管理的要求C、获取一定收益 D、投机20、我国规定商业承兑汇票的期限最长不超过（ ）A、6个月 B、9个月 C、1个月 D、3个月得分阅卷人二、简答题（第1

6、、2题各4分，第3、4题各6分共20分）1、企业信用分析的6C原则是什么？ 2、简述一下商业银行证券投资的目的有哪些？3、衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。4、试比较分析单一银行制与总分行制的优缺点。得分阅卷人三、计算题（第1、2题各8分，第3、4题各12分，共40分）1、假设银行向客户发放一笔5年期的100万贷款。客户支付给银行的年利息率是10（即每年100美元）。贷款本息偿还方式为利息分年等额支付，本金到期一次性偿还。试计算这笔贷款的久期是多久？ 2、某银行可通过6%的存款利率吸引40万元新存款，银行预测若利率为7%，可筹集存款60万元。如果银行投资资产的边际收益率为10%，在此条件

7、下，计算该银行的边际成本率和边际利润为多少？3、假设一家州注册银行的联邦储备体系的会员银行总资本是6000美元，总资产是10万美元，资产负债表项目和表外项目如下，判断该银行是否符合巴塞尔协议的资本标准？ 资产负债表项目（资产） 现金 $5000美国国库券 20000国内银行存款 5000以1-4家庭住宅产权的一级留置权为担保的贷款 5000私人公司贷款 65000表内总资产 $ 表外项目用以支持美国市政发行的一级以外债券的备用信用证 $10000对私人公司有法律约束的长期贷款承诺 20000表外项目加总 $30000得分阅卷人4、假定某银行敏感性资产与负债如下 （单位：百万元）资产金额负债金额一、库存现金250一、活期存款320二、短期证券（60天以内）250二、货币市场存款（60天以内）280三、长期证券（60天以上）300三、储蓄存款其中：60天以内60天以上1180500680四、浮动利率贷款550四、同业拆入（60天以内）230五、固定利率贷款其中：60天以内60天以上700260440六、其他资产（固定资产）180五、股本220合计2230合计2230请根据以上资料计算该行60天的敏感性缺口。如市场利率上升，分析其利率风险状况。