商业银行操作风险管理课件优秀PPT.ppt
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1、商业银行操作风险管理 声声 明明本讲座涉及全部内容,均为本人个人本讲座涉及全部内容,均为本人个人观点,不代表任何第三方或机构,特观点,不代表任何第三方或机构,特此声明。此声明。3教化:教化:1998.08-1999.12 加拿大艾伯特高校访问探讨加拿大艾伯特高校访问探讨1990.02-1993.05 西安交大管理博士西安交大管理博士1983.09-1989.12 西安交大计算机软件学士西安交大计算机软件学士工作工作:2005.07 现在现在 加拿大皇家银行总行加拿大皇家银行总行2000.01 2005.10 中国工商银行总行副总经理中国工商银行总行副总经理/四川分行行长助理、党委委四川分行行长
2、助理、党委委员员1999.01-1999.12 加拿大皇家银行总行学习工作加拿大皇家银行总行学习工作1993.06-1998.07 中国工商银行支配部中国工商银行支配部1991.10-1993.04 中国国务院发展探讨中心访问探讨中国国务院发展探讨中心访问探讨个人主要简历1.操作风险:一个新的风险管理前沿操作风险:一个新的风险管理前沿2.操作风险管理:巴塞尔新资本协议框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议框架3.国际活跃银行的实践国际活跃银行的实践4.我国银行操作风险管理我国银行操作风险管理主要内容 近年来,银行面临的操作风险暴露不断增加,出于监管压力和内部管理的双方面缘由,操作风险正在成为一个新
3、的风险管理前沿领域。巴塞尔新资本协议对操作风险提出明确的监管资本要求。一些重大的风险事务,引起了人们对操作风险的重视。20世纪90年头以来发生的一些金融机构风险事务给银行带来巨额损失。新技术革命的发展尤其是信息技术在金融领域的广泛应用,大大提高了银行金融服务的效率,但同时加大了商业银行操作风险。信用风险和市场风险管理技术的快速发展,在缓释信用风险和市场风险的同时,加大了操作风险。金融全球化的快速发展,跨国界金融交易和服务面临不同的社会、政治和法律制度,增加了银行的操作风险暴露。操作风险:一个新的风险管理前沿操作风险:一个新的风险管理前沿巴林银行巴林银行1995,交易员未经授权及隐匿的期权和期货
4、交易损失,交易员未经授权及隐匿的期权和期货交易损失13亿美元,导致百年银行亿美元,导致百年银行倒闭倒闭国民西敏寺银行国民西敏寺银行一个新的计算机系统问题导致严峻的系统崩溃,使一个新的计算机系统问题导致严峻的系统崩溃,使400个支行和个支行和300个个ATMs不不得不马上关闭得不马上关闭德意志银行德意志银行由于在转换成欧元时的疏忽,由于在转换成欧元时的疏忽,55000个客户在德国的证券帐户被透支个客户在德国的证券帐户被透支瑞士银行集团(瑞士银行集团(UBS)由于在结构性权益衍生品的定价错误导致了由于在结构性权益衍生品的定价错误导致了1亿亿2千万瑞士法郎的损失千万瑞士法郎的损失大和银行大和银行19
5、95年,资金交易的前台、中台没有分别,后台伪造文件等缘由,在长大年,资金交易的前台、中台没有分别,后台伪造文件等缘由,在长大11年年的资金交易中,有的资金交易中,有3万笔交易没有经过授权,由此导致的损失万笔交易没有经过授权,由此导致的损失11亿美元亿美元操作风险:一个新的风险管理前沿操作风险:一个新的风险管理前沿国外操作风险损失事务Operational Risk,Inc探讨显示,自20世纪80年头以来,金融机构因操作性风险遭遇的损失超过了2000亿美元普华永道1999年对12家顶级银行调查显示,1992-98平均每年的操作风险损失在50亿美元以上操作风险:一个新的风险管理前沿操作风险:一个新
6、的风险管理前沿国外操作风险损失事务操作风险:一个新的风险管理前沿操作风险:一个新的风险管理前沿20052005年以来新闻曝光的部分案件:年以来新闻曝光的部分案件:中国银行黑龙江分行河松街支行,涉案的存款金额中国银行黑龙江分行河松街支行,涉案的存款金额1010亿亿元元中国建设银行长春分行铁路支行内外勾结,骗取中国建设银行长春分行铁路支行内外勾结,骗取3030多家单位共多家单位共3 3亿亿元存款元存款建设银行吉林省分行国际业务部原负责人王兴泉涉嫌挪用资金建设银行吉林省分行国际业务部原负责人王兴泉涉嫌挪用资金 800800万美元万美元中国农业银行内蒙包头分行爆出骗取银行贷款等违法中国农业银行内蒙包头
7、分行爆出骗取银行贷款等违法中国银行北京分行爆出虚假按揭案,涉案金额中国银行北京分行爆出虚假按揭案,涉案金额6.456.45亿亿元元涉案金额近涉案金额近2,000,000,0002,000,000,000元元!国内操作风险损失事务操作风险:一个新的风险管理前沿操作风险:一个新的风险管理前沿国内操作风险损失事务1.操作风险:一个新的风险管理前沿操作风险:一个新的风险管理前沿2.操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架3.国际活跃银行的实践国际活跃银行的实践4.我国银行操作风险管理我国银行操作风险管理主要内容操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资
8、本协议的框架最低资本要求最低资本要求每家银行应依据其风险特征评估其内部资本足够状况监管当局应对内部评估状况进行检查建议银行持有高于监管要求的资本通过不断加大透亮度和公众披露来推动市场纪律由于新协议允许银行运用内部计量方法计算资本要求,公开的信息披露则特别重要监管检查监管检查市场纪律市场纪律给出计算操作风险资本要求的连续的计算方法:基本指标法(The Basic Indicator Approach)标准法(The Standardised Approach)高级计量法(Advanced Measurement Approaches)第一支柱第一支柱第二支柱第二支柱第三支柱第三支柱操作风险管理:
9、巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。内部程序内部程序人员人员系统系统外部事件外部事件不包括策略风险和声誉风险“银行可以采取自己的操作风险定义”(操作风险文件做法,2003)根据需要适当改变操作风险定义避免风险的重复计算操作风险的定义操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架有两种定义方式列举缘由列举效果BIS定义的问题实行了列举缘由的方式,简洁使人产生歧意。实践中无法依据该定义来开发管理框架。金融机构自己定义好的定义方式应当是将缘由与效果说清晰Basel委员会允许各银行运用自
10、己的定义操作风险的定义操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架Internal fraud 内部欺诈 External fraud 外部欺诈 Employt practices&workplace safety 就业政策和工作场所平安性 Clients,products&business practices 客户,产品及业务操作 Damage to physical assets 实体资产损坏 Business disruption and system failure 业务中断和系统失败 Execution,delivery and process manag
11、ement 执行,交割及流程管理 操作风险 损失类型操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架Corporate finance 公司金融 Trading and sales 交易和销售 Retail banking 零售银行业务 Payment and settlement 支付和结算 Agency services 代理服务 Commercial banking 商业银行业务 Asset management 资产管理 Retail brokerage 零售经纪 操作风险 产品线划分操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风
12、险计量模型操作风险计量模型操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架高级计量法(AMA):巴塞尔新资本协议考虑到操作风险计量技术的发展,赐予银行在计量模型选择上较大的敏捷性,激励国际活跃银行开发和运用风险敏感性高的高级计量方法(advanced measurement approa
13、ches)。主要包括内部衡量法、损失分布法、平衡记分卡等。银行接受高级计量法必需满足监管当局对风险管理、内部限制和损失数据积累等方面一系列的严格标准。操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理原则操作风险管理原则 巴塞尔委员会在2003年颁布了操作风险管理和监管的稳健做法,该“做法”从营造适宜的风险管理环境,风险管理的识别、评估、监测缓释、限制,监管者的作用以及信息披露的作用四个方面确立了与建立操作风险管理框架有关的10条原则。操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理原则操作风险管理原则原原则则1 1:董董事
14、事会会应应了了解解本本行行的的主主要要操操作作风风险险所所在在,把把它它作作为为一一种种必必需需管管理理的的主主要要风风险险类类别别,核核准准并并定定期期审审核核本本行行的的操操作作风风险险管管理理系系统统。该该系系统统应应对对存存在在于于本本行行各各类类业业务务中中的的操操作作风风险险进进行行界界定定,并并制订识别、评估、监测与限制、缓释操作风险所应依据的原则。制订识别、评估、监测与限制、缓释操作风险所应依据的原则。原原则则2 2:董董事事会会要要确确保保本本行行的的操操作作风风险险管管理理系系统统受受到到内内审审部部门门全全面面、有有效效的的监监督督。内内审审部部门门必必需需拥拥有一支独立
15、运作、训练有素、业务精良的内审队伍。内审部门不应干脆负责操作风险的管理。有一支独立运作、训练有素、业务精良的内审队伍。内审部门不应干脆负责操作风险的管理。原原则则3 3:高高级级管管理理层层应应负负责责执执行行经经董董事事会会批批准准的的操操作作风风险险管管理理系系统统。该该系系统统应应在在银银行行内内各各部部门门得得以以持持续续的的贯贯彻彻执执行行,并并且且各各级级员员工工也也应应了了解解自自己己在在操操作作风风险险管管理理中中的的责责任任。高高级级管管理理层层还还应应负负责责制制订相关政策、程序和步骤,以管理存在于银行重要产品、活动、程序和系统中的操作风险。订相关政策、程序和步骤,以管理存
16、在于银行重要产品、活动、程序和系统中的操作风险。原原则则4 4:银银行行应应当当识识别别和和评评估估全全部部重重要要产产品品、活活动动、程程序序和和系系统统中中固固有有的的操操作作风风险险。银银行行还还应应当当确确保保在在引引进进或或实实行行新新产产品品、活活动动、程程序序和和系系统统之之前前,对对其其中中固固有有的的操操作作风风险险已已经经经经过过了了足足够够的的评评估估步骤。步骤。原原则则5 5:银银行行应应当当制制定定一一套套程程序序来来定定期期监监测测操操作作风风险险状状况况和和重重大大损损失失风风险险。对对主主动动支支持持操操作作风风险险管管理的高级管理层和董事会,应当定期报告有关信
17、息。理的高级管理层和董事会,应当定期报告有关信息。操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理原则操作风险管理原则原原则则6 6:银银行行应应当当制制定定限限制制和和缓缓释释重重大大操操作作风风险险的的政政策策、程程序序和和步步骤骤。银银行行应应当当定定期期检检查查其其风风险险限限度度和和限限制制战战略略,并并且且依依据据其其全全面面的的风风险险喜喜好好和和状状况况,通通过过运运用用合合适适的的战战略略,相相应应地地调调整整其其操操作作风风险状况。险状况。原原则则7 7:银银行行应应当当制制定定应应急急和和连连续续营营业业方方案案,以以确确保保在在严严峻
18、峻的的业业务务中中断断事事务务中中连连续续经经营营并并限限制制住住损损失。失。原原则则8 8:银银行行监监管管者者应应当当要要求求全全部部的的银银行行,不不管管其其大大小小,制制定定有有效效的的制制度度来来识识别别、评评估估、监监测测和和限限制、缓释重大操作风险,并且作为全面风险管理方法的一部分。制、缓释重大操作风险,并且作为全面风险管理方法的一部分。原原则则9 9:监监管管者者应应当当干干脆脆或或间间接接地地对对银银行行有有关关操操作作风风险险的的政政策策、程程序序和和做做法法进进行行定定期期的的独独立立评评估估。监管者应当确保有适当的机制保证他们知悉银行的进展状况。监管者应当确保有适当的机
19、制保证他们知悉银行的进展状况。原则原则1010:银行应当进行足够的信息披露,允许市场参与者评估银行的操作风险管理方法。:银行应当进行足够的信息披露,允许市场参与者评估银行的操作风险管理方法。主要内容1.操作风险:一个新的风险管理前沿操作风险:一个新的风险管理前沿2.操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架操作风险管理:巴塞尔新资本协议的框架3.国际活跃银行的实践国际活跃银行的实践4.我国银行操作风险管理我国银行操作风险管理国际活跃银行的实践国际活跃银行的实践界定操作风险界定操作风险鉴于巴塞尔协议代表着国际银行业监管的发展趋势,巴塞尔协议关于操作风险的定义对各国商业银行界定操作风险有着重要的影响。但
20、巴塞尔协议关于操作风险的定义是从监管者角度动身的,主要考虑监管须要,不能完全满足商业银行风险管理的实际。各国际商业银行一般在巴塞尔协议操作风险定义的基础上给出本行的操作风险界定。下面是几家国际性商业银行关于操作风险的定义。花旗集团:操作风险是由于内部流程、人员或系统不完善或失败以及外部事务而造成损失的风险。包括同业务操作和市场行为相关联的声誉和授权风险。美洲银行:操作风险是由于涉及人员、过程、技术、外部事务、执行、法律、合规与监管(compliance and regulatory matters)、声誉等事务造成损失的可能性。渣打银行:操作风险是源于技术、流程、基础设施、人事等方面的失误所造
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