计量经济学参考答案（12套）.doc

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1、广东商学院试题参考答案及评分标准A卷2007-2008学年第一学期课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码052503011、0525030112、0525030113-一、单项选择题10小题，每题2分，共20分15BBDBD610.ADCCA二、揣摸题10小题，每题1分，共10分，对的打“，错的打“15610.三、简答题3小题，每题10分，共30分1.古典线性回归模型的假定有哪些?并对其中两个停顿批判。答：假定1扰动项的期望或均值为零。即E(ui)=0。该假定阐明：平均地看，随机扰动项对Yi不任何阻碍，也的确是说，正值与负值相互抵消。假定2同方差假定，每个ui的方差为一常数2，即va

2、r(ui)=2。该假定可庞杂地理解为，与给定X相对应的每个Y的条件分布同方差；也即，每个Y值以一样的方差,分布在其均值周围。假定不是这种状况，那么称为异方差，即var(ui)=i2常数。假定3无自相关假定，两个偏向项之间不相关。即cov(ui,uj)=0ij。这里，cov表示协方差，i跟j表示任意的两个偏向项。假定I=j，那么上式就给出了的方差的表达式。无自相关假定阐明偏向项ui是随机的。假定4阐明变量(X)与扰动偏向项不相关。但是，假定X是非随机的，即其值为结实命值，那么该假定自动称心。假定5扰动项ui遵从均值为零，方差为2的正态分布，即uiN(0,2)。谁人假定的实践基础是中心极限度理。中

3、心极限度理的内容是：独破同分布随机变量，随着变量个数的无限增加，其跟的分布近似遵从正态分布。假定6阐明变量之间不存在线性相关关系。即两个阐明变量之间无的确的线性关系，假定6阐清楚解释变量X1与X2之间不存在完好的线性关系，称为非共线性或非多重共线性。一般地，非完好共线性是指变量X1不克不迭表示为另一变量X2的完好线性函数。在存在完好共线性的状况下，不克不迭估计偏回归系数b1跟b2的值；换句话说，不克不迭估计阐明变量X1跟X2各自对应变量Y的阻碍。虽然在理论中，特不少有完好共线性的状况，但是高度完好共线性或近似完好共线性的状况仍然特不多的。2.什么缘故要停顿同方差变卦？写出其过程，并证明之。答：

4、停顿同方差变卦是为了处理异方差，写出其过程如下：我们考虑一元总体回归函数Yi=b0+b1Xi+ui假定偏向i2是曾经清楚的，也的确是说，每个不雅观看值的偏向是曾经清楚的。对模型作如下“变卦：Yi/i=b0/i+b1Xi/i+ui/i这里将回归等式的单方都除以“曾经清楚的i。i是方差i2的平方根。令vi=ui/i我们将vi称作是“变卦后的偏向项。vi称心同方差吗？假定是，那么变卦后的回归方程就不存在异方差征询题了。假定古典线性回归模型中的其他假定均能称心，那么方程中各参数的OLS估计量将是最优线性无偏估计量，我们就可以按常规的方法停顿统计分析了。证明偏向项vi同方差性并不艰辛。按照方程有：E(v

5、i2)=E(ui2/i2)=E(ui2)/i2=i2/i2=1显然它是一个常量。简言之，变卦后的偏向项vi是同方差的。因此，变卦后的模型不存在异方差征询题，我们可以用常规的OLS方法加以估计。3.联破方程模型中的变量可以分为几多类？其含义各是什么？答：对于联破方程模型系统而言，将变量分为内生变量跟外生变量两大年夜类，外生变量与滞后内生变量又被统称为先决变量。内生变量是存在某种概率分布的随机变量，它是由模型系统决定的，同时也对模型系统1发作阻碍，内生变量一般全然上经济变量。外生变量一般是判定性变量，或者是存在临界概率分布的随机变量。外生变量阻碍系统，但本身不受系统的阻碍。外生变量一般是经济变量、

6、条件变量、政策变量、虚变量。四、分析变卦题前1小题15分，后1小题25分，共40分1.解：(1)把回归分析结果讲上演来5分回归分析结果的报告格式为：LOG(XF)=-0.0427+0.9364LOG(GDP)(0.0332)(0.0045)或(-1.28)(210.26)2SE0.0298DW1.6825F=44210.44在上述方程中，Y跟X分不为被阐明变量跟阐明变量，b0跟b1为回归系数，第一组括号内的数表示估计的回归系数的标准差，第二组括号内的数表示在零假定：每个回归系数的真实值为零下，估计的t值的T值。R2为判定系数，SE为回归标准差，DW为DW检验值，F为F检验值。(2)停顿经济、拟

7、合优度、参数分明性、方程分明性跟经济计量等检验5分检验要紧是停顿经济、拟合优度、参数分明性跟方程分明性、自相关的DW等检验，回兼并不意味存在因果关系，阐明变量是否与应变量存在因果关系，必须按拍照关实践来判定。关系判定之后，我们来验证估计的模型是否有经济含义，以及用模型估计的结果是否与经济实践符合，这称为经济检验。经济检验要紧涉及到参数的符合跟大小，即看估计的参数是否符合经济实践。统计检验值阐明拟合优度的判定系数R2检验跟参数分明性t检验跟跟方程分明性F检验均可以通过。经济计量检验阐明DW值濒临2，不存在自相关：濒临0，存在正自相关。(3)阐明系数经济含义5分系数经济含义，多元对数线性回归模型，

8、b1是Y对X1的弹性其他保持波动，即在其他为常量时，X1每变卦1%，Y变卦的百分比。由于现在其他为常量，因此我们称此弹性为偏弹性。类似地，b2是Y对X2的偏弹性其他保持波动。简而言之，在多元对数线性模型中，每一个偏歪率系数度量了在其他变量保持波动的条件下，应变量对某一阐明变量的偏弹性。2.解：(1)把回归分析结果讲上演来5分回归分析结果的报告格式为：XF=121.79+0.5181GDP+AR(1)=0.6907(83.88)(0.0152)(0.2588)或(1.45)(34.00)(2.67)R20.9990SE67.44DW1.5773F=9968.05在上述方程中，Y跟X分不为被阐明变

9、量跟阐明变量，b0跟b1为回归系数，第一组括号内的数表示估计的回归系数的标准差，第二组括号内的数表示在零假定：每个回归系数的真实值为零下，估计的t值的T值。R2为判定系数，SE为回归标准差，DW为DW检验值，F为F检验值。(2)停顿经济、拟合优度、参数分明性、方程分明性跟经济计量等检验5分检验要紧是停顿经济、拟合优度、参数分明性跟方程分明性等检验，回兼并不意味存在因果关系，解释变量是否与应变量存在因果关系，必须按拍照关实践来判定。关系判定之后，我们来验证估计的模型是否有经济含义，以及用模型估计的结果是否与经济实践符合，这称为经济检验。经济检验要紧涉及到参数的符合跟大小，即看估计的参数是否符合经

10、济实践。统计检验值阐明拟合优度的判定系数R2检验跟参数分明性t检验跟跟方程分明性F检验均可以通过。经济计量检验阐明DW值濒临2，不存在自相关：接近0，存在正自相关。(3)原模型的DW值为0.8776，还可以如斯掉掉落自相关系数的值，打算其值=1-(1/2)DW=0.56125分(4)写出上述停顿的广义差分变卦，阐明变卦后的模型不存在自相关10分2R0.9995对于线性回归模型：XFt=b0+b1GDPt+ut曾经清楚u为一阶自回归方法：ut=0.4707ut-1+vt10.47071其中，v称心OLS假定，同时是曾经清楚的。为了使变卦后模型的偏向项不存在自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期

11、，写为：XFt-1=b0+b1GDPt-1+ut-1方程的单方同时乘以0.4707，掉掉落：0.5612XFt-1=0.5612b0+0.5612b1GDPt-1+0.5612ut-1现在将两方程相减，掉掉落：(XFt0.5612XFt-1)=b0(10.5612)+b1(GDPt0.5612GDPt-1)+vt将方程写成：XFt*=b0*+b1GDPt*+vt其中，XFt*=(XFt0.5612XFt-1)，GDPt*=(GDPt0.5612GDPt-1)，b0*=b0(10.5612)。由于方程中的偏向项vt称心标准OLS假定，方程的确是一种变卦方法，使得变卦后的模型无序列相关。广东商学院

12、试题参考答案及评分标准B卷2007-2008学年第一学期课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码052503011、0525030112、0525030113-一、单项选择题10小题，每题2分，共20分15AACDB610.CCADB二、揣摸题10小题，每题1分，共10分，对的打“，错的打“15610.三、简答题3小题，每题10分，共30分1.最小二乘法估计量的统计性质有哪些？各性质的含义是什么？答：(1)线性：即b0跟b1是随机变量Y的线性函数。22(3)最小方差性：即b0的方差小于其他任何一个b0的线性无偏估计量的方差；b1的方差小于其他任何一个b1的线性无偏估计量的方差。2.什么

13、缘故要停顿广义差分变卦？写出其过程。答：停顿广义差分变卦是为了处理自相关，写出其过程如下：以一元模型为例：Yt=b0+b1Xt+ut假定偏向项遵从AR(1)过程：ut=ut-1+vt11其中，v称心OLS假定，同时是曾经清楚的。为了弄明晰怎么样使变卦后模型的偏向项不存在自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为：Yt-1=b0+b1Xt-1+ut-1方程的单方同时乘以，掉掉落：Yt-1=b0+b1Xt-1+ut-1现在将两方程相减，掉掉落：(YtYt-1)=b0(1)+b1(XtXt-1)+vt由于方程中的偏向项vt称心标准OLS假定，方程的确是一种变卦方法，使得变卦后的模型无序列相关。假

14、定我们将方程写成：Yt*=b0*+b1Xt*+vt其中，Yt*=(YtYt-1)，Xt*=(XtXt-1)，b0*=b0(1)。3.联破方程模型中的方程可以分为几多类？其含义各是什么？答：联破方程模型中，结构模型中的每一个方程全然上结构方程，简化模型中每个方程称为简化方程，结构方程的方程典范有：举动方程描画经济系统中变量之间的举动关系，要紧是因果关系，比如用收入作为消费的阐明变量树破的方程；技能方程描画由技能决定的变量之间的关系，比如用总产值作为净产值的阐明3(2)无偏性：E(b0)=b0，E(b1)=b1，E(s)=2。因此，平均地看，b0跟b1将与事实上在值b0跟b1相不合，s将与真实的2

15、相不合。变量树破的方程；制度方程描画由制度决定的变量之间的关系，比如用出口总额作为关税收入的阐明变量树破的方程。平衡方程是由变量所代表的目的之间的平衡关系决定的，比如政府破费等于破费总额减去居夷易近破费。四、分析变卦题前1小题15分，后1小题25分，共40分1.解：(1)把回归分析结果讲上演来5分回归分析结果的报告格式为：XF=76.7249+0.5305GDP(21.15)(0.0042)或(3.63)(126.60)R20.9986SE76.52DW0.8776F=16026.54在上述方程中，Y跟X分不为被阐明变量跟阐明变量，b0跟b1为回归系数，第一组括号内的数表示估计的回归系数的标准

16、差，第二组括号内的数表示在零假定：每个回归系数的真实值为零下，估计的t值的T值。R2为判定系数，SE为回归标准差，DW为DW检验值，F为F检验值。(2)停顿经济、拟合优度、参数分明性、方程分明性跟经济计量等检验5分检验要紧是停顿经济、拟合优度、参数分明性跟方程分明性、自相关的DW等检验，回兼并不意味存在因果关系，阐明变量是否与应变量存在因果关系，必须按拍照关实践来判定。关系判定之后，我们来验证估计的模型是否有经济含义，以及用模型估计的结果是否与经济实践符合，这称为经济检验。经济检验要紧涉及到参数的符合跟大小，即看估计的参数是否符合经济实践。统计检验值阐明拟合优度的判定系数R2检验跟参数分明性t

17、检验跟跟方程分明性F检验均可以通过。经济计量检验阐明DW值濒临2，不存在自相关：濒临0，存在正自相关。(3)阐明系数经济含义5分系数经济含义，b1度量了在其他保持波动的状况下，X1每变卦一单位，Y的均值E(Y)的修改量。异常的，b2度量了在其他保持波动的状况下，X2每变卦一单位，Y的均值E(Y)的修改量。2.解：(1)把回归分析结果讲上演来5分回归分析结果的报告格式为：Y=0.8035X(0.0197)或(40.74)R20.9499SE1231.73在上述方程中，Y跟X分不为被阐明变量跟阐明变量，b0跟b1为回归系数，第一组括号内的数表示估计的回归系数的标准差，第二组括号内的数表示在零假定：

18、每个回归系数的真实值为零下，估计的t值的T值。R2为判定系数，SE为回归标准差，DW为DW检验值，F为F检验值。(2)停顿经济、拟合优度、参数分明性、方程分明性等检验5分检验要紧是停顿经济、拟合优度、参数分明性跟方程分明性等检验，回兼并不意味存在因果关系，解释变量是否与应变量存在因果关系，必须按拍照关实践来判定。关系判定之后，我们来验证估计的模型是否有经济含义，以及用模型估计的结果是否与经济实践符合，这称为经济检验。经济检验要紧涉及到参数的符合跟大小，即看估计的参数是否符合经济实践。统计检验值阐明拟合优度的判定系数R2检验跟参数分明性t检验跟跟方程分明性F检验均可以通过。(3)停顿异方差的格里

19、瑟检验最优表达式为|ei|=0.00454Xi3/2那么异方差表达式i2=(0.000454Xi3/2)25分(4)停顿同方差变卦，证明变卦后的模型不存在异方差10分曾经清楚破费模型：yt=a1xt+ut其中：yt破费收入；xt人均可安排收入；E(ut)=0；Var(ut)=s2f(xt)2(其中s2为常数4模型单方同时除以f(xt)停顿变卦，得：ytf(xt)=a0f(xt)+a1xtf(xt)+utf(xt)=a0f(xt)+a1xtf(xt)+vt其中：ut=utf(xt)，可以证明偏向项ut是同方差的。证明如下：曾经清楚：ut=utf(xt)22f(xt)22ut2f(xt)2)=s2

20、按照曾经清楚条件s2为常数，证得变卦后的偏向项是同方差的。广东商学院试题参考答案及评分标准A卷2007-2008学年第二学期课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码05国贸1、2、3、4、5班，05国商1、2班，05统计1、2班，05经济1、2班-一、单项选择题10小题，每题2分，共20分15BADCD610.ADBDA二、揣摸题10小题，每题1分，共10分，对的打“，错的打“15610.三、简答题3小题，每题10分，共30分1.什么是货色变量法？并说出选择货色变量的标准。答：所谓货色变量法，的确是在停顿参数估计的过程中选择适当的货色变量，替换回归模型中同随机扰动项存在相关性的阐明变量

21、。货色变量的选择标准为：1与所替换的阐明变量高度相关；2与随机扰动项不相关；3与不的阐明变量不相关，以免出现多重共线性。2.什么缘故要停顿同方差变卦？写出其过程，并证明之。答：停顿同方差变卦是为了处理异方差，写出其过程如下：我们考虑一元总体回归函数Yi=b0+b1Xi+ui假定偏向i2是曾经清楚的，也的确是说，每个不雅观看值的偏向是曾经清楚的。对模型作如下“变卦：Yi/i=b0/i+b1Xi/i+ui/i这里将回归等式的单方都除以“曾经清楚的i。i是方差i2的平方根。令vi=ui/i我们将vi称作是“变卦后的偏向项。vi称心同方差吗？假定是，那么变卦后的回归方程就不存在异方差征询题了。假定古典

22、线性回归模型中的其他假定均能称心，那么方程中各参数的OLS估计量将是最优线性无偏估计量，我们就可以按常规的方法停顿统计分析了。证明偏向项vi同方差性并不艰辛。按照方程有：E(vi2)=E(ui2/i2)=E(ui2)/i2=i2/i2=1显然它是一个常量。简言之，变卦后的偏向项vi是同方差的。因此，变卦后的模型不存在异方差征询题，我们可以用常规的OLS方法加以估计。3.简述逐步回归法的全然步伐。答：先用被阐明变量对每一个阐明变量做庞杂回归，然后以对被阐明变量贡献最大年夜的阐明变量所对应的回2F检验，且不的回归系数的t检验在统计上依然分明的，那么可考虑在模型中保管该变量；假定新变量的引22回归系数通只是t检验，那么阐明出现了严格的多重共线性。通过对各个引入新变量模型多方面的综合比较，ut=ut，E(ut)=E(归方程为基础，再逐个引入其他的阐明变量。谁人过程会出现3种状况：假定新变量的引入改进了R跟入未能改进R跟F检验，且对不的回归系数估计值的t检验也未带来什么阻碍，那么认为该变量是多余的；假定新变量的引入未能改进R跟F检验，且分明地阻碍了不的回归系数估计值的数值或标志，致使某些