计量经济学期末试题（B卷）.doc

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1、广东财经大年夜学试题纸B2014-2015学年第二学期时辰：120分钟课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码12统计1；12经济1、2、3班；12财政1、2班；12税务1、2、3班；12税务注税1班共3页-一、单项选择题10小题，每题2分，共20分1.对直线Yi=1+2Xi+i停顿OLS估计得出来的Y值称心：。A.(Yi-Yi)022D.(Yi-Yi)最小2.下面哪一个确信是差错的。A.Y=20+0.3X,C.Y=15-2.3X,r=0.91r=-0.78B.Y=-35+0.2X,D.Y=-67+0.76X,r=0.85r=-0.893.在双对数模型lnYi=lnb0+b1lnXi+

2、ui中，b1的含义是。AY关于X的增加量CY关于X的边缘倾向BY关于X的添减速度DY关于X的弹性4.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当办法是A.加权最小二乘法B.货色变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息5.按照一个n=30的样本估计yt=b0+b1xt+et后打算得DW1.4，曾经明白在5%的置信度下，dl=1.35、du=1.49，那么认为原模型。A存在正的一阶自相关C不存在一阶自相关B存在负的一阶自相关D无法揣摸是否存在一阶自相关。6.关于模型Y=b0+b1X+u，为了考虑“地区因素北方、北方，引入2个虚拟变量形成截距变卦模型，那么会发作A.序列的完好相关C.完好多重共线性。B.

3、序列的不完好相关D.不完好多重共线性7.曾经明白样本回归模型残差的一阶自相关系数濒临1，那么DW统计量近似等于A.0B.1C.2D.4。8.在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为。A.Yi=b0+b1Xi+miC.Yi=b0+b1XiB.Yi=E(YiXi)+miD.E(YiXi)=b0+b1Xi9.在分布滞后模型Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+L+ut中，短期阻碍乘数为。1B.(Yi-Yi)=0C.(Yi-Yi)最小Ab11-aBb1Cb01-aDb010.关于无限分布滞后模型Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Dt-2+L+bkXt-k+mt，在肯定条件下，参数i可近

4、似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示，那么多项式的阶数m必须称心。A.mkD.mk二、揣摸题10小题，每题1分，共10分1.用普通OLS拟合的样本回归线肯定会通过样本均值点。(2.可决系数需要修正的缘故是由于阐明变量数目过多。()3.异方差性理论指的是被阐明变量所有不雅观察值旋绕其样本均值的分散程度差异。()4.多重共线性征询题是随机扰动项违背古典假定引起的。5.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区不。()6.模型的拟合优度不是揣摸模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意思，可以牺牲一点拟合优度。()7.货色变量必须与模型的随机倾向项相关。()8.出现异方差或自相关时，参数的OLS估计仍然是无

5、偏的。()9.在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型开门见山使用于理论的计量经济分析。10.变量间的两两高度相关肯定表示高度多重共线性，但反过来不用定。三、简答题2小题，每题10分，共20分1.什么缘故要对估计出的模型停顿检验？2.滞后变量模型有哪几多种类型？分布滞后模型使用OLS办法存在哪些征询题？四、分析变卦题第1题16分，第2、3题各17分，共50分。所有结果保管四位小数。1.按照某地区对农产品的破费Y跟住夷易近收入X的时辰序列资料，使用最小二乘估计模型结果如下：Yt=27.9123+0.3524Xtse(1.8690)(0.0055)R2=0.9966,DW=0.68

6、00,F=4122.531按照以上资料，完成以下征询题：1在n=16，分明性程度=0.05的条件下，查D-W表得临界值分不为dl=1.106，du=1.371，试揣摸模型中是否存在自相关；4分2假定模型只存在一阶自相关，求出自相关系数，并使用广义差分法变卦写出无自相关的广义差分模型。12分2.关于人均存款与人均收入之间的关系式St=+Yt+t，使用美国36年的年度数据，得到如下估计模型括号内为标准差：2St=384.105+0.067Yt(151.105)(0.011)R2=0.5381的经济意思是什么？4分2跟的标志是什么？理论的标志与你的揣摸不合吗？什么缘故？5分223.曾经明白按照我国城

7、镇住夷易近家庭19551985年人均收入跟人均储藏的数据资料，可以树破并估计出如下A、B两种储藏模型括号内为t值：A：St=-33.4+0.17XtB：S?t=-61.7+0.256Xt+55.7D-0.252DXt(-2.9)(4.1)(-2.8)(8.1)(3.9)(-9.2)R20.833，DW0.398R2=0.967，DW1.67式中，St为人均储藏，Xt为人均收入，且以1955年的物价程度为100，从St跟Xt中扣除了?1?0t1979t?1979，试回答以下征询题：1你将选择哪一个模型？什么缘故？5分2以加法办法跟乘法办法引入模型的虚拟变量有什么差异的含义？假定D与DXt的阻碍是

8、分明的，那么代表了什么含义？6分3写出该储藏模型的等价办法，分析其经济含义6分33假定Vart=Yt，停顿适当的变卦消除异方差。8分物价下跌因素，t代表年份，D=?广东财经大年夜学试题参考答案及评分标准B卷2014-2015学年第二学期时辰：120分钟课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码12统计1；12经济1、2、3班；12财政1、2班；12税务1、2、3班；12税务注税1班-一、单项选择题10小题，每题2分，共20分1-5CDDAD6-10.CACDA二、揣摸题10小题，每题1分，共10分，对的打“，错的打“1-56-10.三、简答题2小题，每题10分，共20分1.什么缘故要对估

9、计出的模型停顿检验？答：1设定模型时，可以由于对经济现象的法那么性见解不充分，所按照的经济实践对所研究的货色也许不克不迭做出精确的阐明。或虽然经济实践精确，我们所按照的样本有范畴性，导致模型估计结果出现倾向。2可以用于估计模型的数据信息不可靠，或样本量太小，不存在充分的代表性。3所设定的模型、所采用的估计办法跟统计数据可以有违背经济计量模型假定的征询题，会得犯差错的结论。2.滞后变量模型有哪几多种类型？分布滞后模型使用OLS办法存在哪些征询题？答：滞后变量模型有分布滞后模型跟自回归模型两大年夜类，其中：分布滞后模型有无限日的分布滞后模型跟无限日的分布滞后模型；自回归模型又有柯克模型、自适应预期

10、模型跟部分调整模型5分。分布滞后模型使用OLS法存在以下征询题：关于无限日的分布滞后模型，由于样本不雅观察值的无限性，使得无法开门见山对其停顿估计；关于无限日的分布滞后模型，使用OLS办法会遇到：不先验准那么判定滞后期长度，对最大年夜滞后期的确定屡屡带有客不雅观随意性；假定滞后期较长，由于样本容量无限，当滞后变量数目增加时，确信使得自由度增加，将短少充分的自由度停顿估计跟检验；同名变量滞后值之间可以存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性5分。四、分析变卦题第1题16分，第2、3题各17分，共50分。所有结果保管四位小数。1、解：1按照DW检验的揣摸办法，D.W.0.68落入了区间0，1.

11、106，因此可以揣摸该回归存在正自相关。4分2由r=1-D.W./2，因此r0.66。3分一元回归模型Yt=b0+b1Xt+mt的广义差分过程如下：随机扰动项遵从AR(1)过程：ut=rut-1+vt3分4其中，vt称心OLS假定。将回归方程中的变量滞后一期，写为：Yt-1=b0+b1Xt-1+mt-1方程的单方同时乘以r，掉掉落：rYt-1=rb0+rb1Xt-1+rmt-1现在将两方程相减，掉掉落：2分Yt-rYt-1=(1-r)b0+b1(Xt-rXt-1)+mt-rmt-12分由于方程中的倾向项vt称心标准OLS假定，这里，vt=mt-rmt-1因此，变卦后的模型无序列相关，使用r0.

12、66就可以对广义差分模型停顿OLS估计。2分2、解：1为收入的边缘储藏倾向，表示人均收入每增加1元人均储藏预期平均变卦量，即为0.067元。42由于收入为0时，仍会有收入，可预期收入为0时的平均储藏为负，因此的标志应为负；储藏会随着收入的增加而增加，因此预期的标志为正。理论的回归模型中，的符号为正，与预期不符；的标志为正与预期的不合，缘故可以是模型设定差错形成的。53用Yt除模型单方：StYt=a1YtYtYtYm由于Var(mt*)=Var(mtYt)=Var(mt)Yt2=s2，因此异方差已消除。83.解：1将选择B模型，由于B的阐明变量都通过了分明性检验，且拟合优度较模型A高，DW值濒临

13、2，模型不存在一阶自相关，而模型A拟合优度较B低，且DW值特不小，存在一阶自相关。5分2加法办法的感染是修改了模型的截距程度；乘法办法的感染在于修改模型的歪率，用于两个模型间的比较、因素间的交互阻碍分析跟提高模型的描画精度；D与DXt的阻碍分明阐明制度因素对储藏模型的截距跟歪率的阻碍根本上分明的，即储藏模型的截距跟歪率在1979年前后有分明差异。6分3等价办法：St=-6.0+0.004XtSt=-61.7+0.256Xt1979年平常D11979年以后D0可以看出，储藏模型的截距跟歪率在1979年前后有分明差异：1979年之前，我国城镇住夷易近的边缘储藏倾向仅为0.004，即收入增加一元储藏平均增加4厘；而在1979一1985年时代，城镇住夷易近的边缘储藏倾向高达0.256。6分+bt+t，即St*=aYt*+b+mt*