计量经济学期末试题（A卷）.doc

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1、广东财经大年夜学试题纸A2015-2016学年第二学期课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码13级国贸1、2、3、4，统计1、2，共3页-检验时辰120分钟-一、单项选择题10小题，每题2分，共20分1.回归分析的目的是：()A.研究阐明变量对被阐明变量的依靠关系；B.研究阐明变量对被阐明变量的相关关系；C.研究被阐明变量对阐明变量的依靠关系；D.以上都过错。2.总体回归线是指：()A.阐明变量X取给定值时，被阐明变量Y的样本均值的轨迹；B.样本不雅观察值拟合的最好的曲线；C.使残差平方跟最小的曲线；D.阐明变量X取给定值时，被阐明变量Y的条件均值或期望值的轨迹。3.回归系数b2通过

2、了t检验，表示A.b2?0B.b2?0C.b2?0，b2=0D.b2=0，b2?04.运用OLS估计某一模型，假定发生异方差，那么以下哪个不是异方差的后果A.OLS估计量有偏B.OLS估计量非有效C.t检验失效D.猜想失效5.以下哪项不是检验序列自相关的方法A.残差时辰序列图B.DW检验C.怀特White-test检验D.布劳殊-戈弗雷检验BG检验6.对于自适应预期模型，采用什么方法估计参数比较适合A.OLS；B.加权最小二乘法；C.货色变量法；D.广义差分法7.设集团破费函数Yi=b1+b2Xi+ui中，破费收入Y不仅与收入X有关，同时与破费者的性不、年岁构成有关，年岁构成可以分为老、中、青

3、三个层次，假定边缘破费倾向波动，该破费函数引入虚拟变量的个数为()A.1个B.2个C.3个D.4个8.以下哪个模型的一阶自相关征询题可用DW检验()A有限多项式分布滞后模型；B自适应预期模型；C库伊克变卦模型；D局部调解模型9.下面哪项不是多重共线性的检验方法的是A.辅助回归检验法B.庞杂相关系数揣摸法C.直不雅观揣摸法D.帕克检验Park-test10.下面哪项不是分布滞后模型估计的艰辛A.滞后长度难以判定B.自相关征询题C.多重共线性征询题D.短少充分的自由度二、揣摸题10小题，每题1分，共10分，对的打“，错的打“1.2.3.4.当增加一个阐明变量时，新变量的引入未能清楚改进R跟F检验，

4、且清楚阻碍了不的回归参数的估计值或标志，那么回归方程可以存在严格的多重共线性。线性性是指OLS参数估计量是阐明变量不雅观察值X的线性组合。2经济计量学是以数学为条件，运用数理统计方法与打算技能，按照理论不雅观察资料来研究带有随机阻碍的经济数量关系跟法那么的一门学科。5.6.无偏性的确是参数OLS估计量b1的均值E(b1)=b1。假定判定系数R2越趋近于1，那么回归直线拟合越好。1修正的判定系数R可以大年夜于判定系数R2，也可以小于判定系数R2。7.8.9.最小二乘准那么的确是对模型Yi=b0+b1Xi+ui判定b0跟b1使残差跟ei抵达最小。柯依克Koyck变卦可以把有限分布滞后模型变成自回归

5、模型。增大年夜样本容量有可以减弱多重共线性，因为多重共线性存在样本特色。10.在残差et跟滞后一期残差et-1的散点图上，假定，残差et在连续几多个时期中，逐次值频繁的修改标志，即图形呈锯齿状，那么残差et存在负自相关。三、简答题3小题，每题10分，共30分1.树破与运用计量经济学模型的要紧步伐有哪些？2.DW检验法的条件早提是什么？3.简述逐步回归法的全然步伐。四、分析变卦题共40分1.5分因果关系分析PairwiseGrangerCausalityTestsDate:12/11/15Time:15:45Sample:19882013Lags:2NullHypothesis:CZdoesno

6、tGrangerCauseCSCSdoesnotGrangerCauseCZObs26F-Statistic31.1079318.12943Probability0.003160.01532按照上述输出后果，对CS跟CZ停顿Granger因果关系分析并确认两者之间的关系(清楚性水平为0.05)2.20分收集1978-2001年的破费额XF亿元，国际破费总值GDP亿元资料，树破破费函数，Eviews后果如下：DependentVariable:LOG(XF)Method:LeastSquaresDate:12/12/11Time:22:13Sample:19782001Includedobser

7、vations:24CoefficientStd.Errort-StatisticProb.CLOG(GDP)R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statistic-0.0426620.9364170.9995030.9984800.0298460.01959751.2706844210.440.0332470.084454MeandependentvarS.D.dependentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionHannan-Quinncrit

8、er.Durbin-Watsonstatt1=t2=0.21280.00006.8296201.308850-4.105890-4.007719-4.0798451.682476Prob(F-statistic)0.000000恳求：(1)把表中缺失落的数据补上；2分(2)把回归分析后果讲上演来；6分(3)停顿经济意思、统计学意思跟经济计量学意思检验；7分(4)阐明系数经济含义。5分3.(15分)按照广东省数据，把财政收入(CZ)作为因变量，财政收入CS作为阐明变量停顿一元回归2分析后，失落失落回归残差平方的对数对log(CS)的回归结果如下：DependentVariable:LOG(RES

9、ID2)Method:LeastSquaresDate:12/12/15Time:21:27Sample:19782003Includedobservations:26VariableLOG(CS)CCoefficient1.5220242.347621Std.Error0.2487430.22052t-Statistic6.11886210.645842Prob.0.00140.0005R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresid0.3467310.31639815.4751177310.458Meandependentv

10、arS.D.dependentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterion26.2484428.034657.8245537.593271恳求：(1)写出异方差表达式i2=？5分(2)停顿同方差变卦，证明变卦后的模型不存在异方差。10分3广东广东财经大年夜学试题参考答案及评分标准A卷2015-2016学年第1学期课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码13国贸1、2、3、4，统计1、2-一、单项选择题10小题，每题2分，共20分15CDAAC610.CCADB二、揣摸题10小题，每题1分，共10分，对的打“，错的打“15610.三、简答题3小题，每题10

11、分，共30分1.树破与运用计量经济学模型的要紧步伐有哪些？答：步伐如下：1设定实践模型，包括选择模型所包括的变量，判定变量之间的数学关系跟制订模型中待估参数的数值范围；2收集样本数据，要考虑样本数据的残缺性、准确性、可比性跟不合性；3估计模型参数；检验模型，包括经济意思检验、统计检验、计量经济学检验；4猜想运用。2.DW检验法的条件早提是什么？答：阐明变量X为非随机的；随机倾向项为一阶自回归方法；线性模型的阐明变量中不包括滞后的被阐明变量；只有用于有常数项的回归模型；数据序列无缺失落项。回答了前四个既可得总分值。3.简述逐步回归法的全然步伐？答：起首将每一个阐明变量分过错被阐明变量停顿回归，从

12、中选择经济意思清楚、统计上最清楚的阐明变量的模型作为基础模型，然后逐步引入其他阐明变量；在逐步回归过程中，假定新引入的阐明变量使原有的阐明变量的估计值发生清楚变卦，以致修改其标志，或者使原有阐明变量的t统计量清楚变小，那么阐明新引入的阐明变量与原有阐明变量之间存在严格的多重共线性；通过对各个引入新变量的模型多方面的综2计上不清楚的阐明变量，使最后保管在模型中的阐明变量既是要紧的，又不存在严格的多重共线性。四、分析变卦题3题，共40分1.5分解：“(1)第一个零假定是CZ不是CS的Granger缘故，其F统计量的P值为0.00316，小于清楚性水平0.05，拒绝零假定，因而CZ是CS的Grang

13、er缘故。2第二个零假定是CS不是CZ的Granger缘故，其F统计量的P值为0.01532，小于清楚性水平0.05，拒绝零假定，因而CS是CZ的Granger缘故。因而，CZ与CS是双向因果关系。2.20分解：(1)t1=-1.283183,t2=11.087894；2分(2)回归分析后果的报告格式为：6分LOG(XF)=-0.042662+0.936417LOG(GDP)(0.033247)(0.004454)或(-1.283183)(11.087894)R20.999503DW1.682476F=44210.44(3)检验要紧是停顿经济、拟合优度、参数清楚性跟方程清楚性、自相关的DW等检

14、验，回兼并不意味存在因果关系，阐明变量是否与应变量存在因果关系，必须按拍照关实践来判定。关系判定之后，我们来验证估计的模型是否有经济含义，以及用模型估计的后果是否与经济实践符合，这称为经济检验。经济检验要紧涉及到参数的符合跟大小，即看估计的参数是否符合经济实践。统计检验值阐明拟合优度的判定系数R2检验跟参数清楚性t检验跟跟方程清楚性F检验均可以通过。经济计量检验阐明DW值濒临2，不存在自相关：濒临0，存在正自相关。7分(4)阐明系数经济含义:国际破费总值GDP每增加1%，破费额XF约平均增加0.94%。5分4合比较，保管使R改进最大年夜且不阻碍原有变量统计清楚性的模型，从而剔除由经济实践判定的

15、、但在统3.15分解：(1)停顿异方差的帕克检验最优表达式为5分222(2)停顿同方差变卦，证明变卦后的模型不存在异方差10分曾经明白：CZt=b0+b1CSt+ut其中：CZt财政收入；CSt财政收入；E(ut)=0；Var(ut)=s2f(CSt)(其中s2为常数，其中f(CSt)=(CSi)1.522024模型单方同时除以f(CSt)停顿变卦，得：CZtf(CSt=b0f(CSt)+b1CZtf(CSt)+utf(CSt)=b0f(CSt)+b1CZtf(CSt)+vt其中：ut=utf(CSt)，可以证明倾向项ut是同方差的。证明如下：曾经明白：ut=utf(CSt)22f(CSt)2ut2f(CSt)=s2按照曾经明白条件s2为常数，证得变卦后的倾向项是同方差的。Ln(e2i)=ln+b1ln(CSi)=2.347621+1.522024ln(CSi)那么异方差表达式i=(CSi)b1=e2.347621(CSi)1.522024，ut=ut，E(ut)=E(