上证所Level-2行情接口开发.ppt

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1、上证所Level-2行情接口开发 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望主要内容主要内容Level-2产品介绍Level-2系统接入Level-2数据解码一、Level-2产品介绍Level-1行情的不足Level-1行情Show2003.dbf不足之处 内容信息量少，市场深度反映不够Show2003只有29个有效字段实时信息产品单一 Show2003 为仅有的实时行情产品按同一模式显示不同的交易品种显示债券、基金信息时出现“市盈率”字段名 技术5秒钟一次

2、的快照，文件交换方式，发布延时明显信息内容可扩展性差dbf文件是固定字段，只能通过增加数据库字段方式来增加信息内容从Level-1到Level-2商业模式：“免费”-收费发布路径：券商-信息商行情深度：五档-十挡，新增委托明细和全部成交信息行情频率：5秒-3秒数据格式：dbf-FIX/STEP-FAST交换方式：文件-文本数据流-二进制数据流行情延时：3秒-28毫秒-20毫秒Level-2内容ReferenceData(UA101)Transaction(UA3101)MarketData(UA3102,UA3113)OrderQueue(UA3111)行情展示OrderQueue(UA311

3、1)MarketData(UA3102)Transaction(UA3111)二、Level-2系统接入SSEtoVendorConnection1.VDE(Vendor Data Engine)2.VSS(Vendor Supplies System)VDEtoVSSConnectionDailyProcedure三、Level-2FAST数据解码Level-2 FAST的介绍F FIX IX A Adapted for dapted for StStreaming(FAST)reaming(FAST)为解决FIX协议传输市场数据存在冗余度高，带宽需求大的问题,芝加哥商品交易所于2003年1

4、1月17日向FPL提交了一个隐示标记(Implicit tags)方案 FPL于2004年12月27日宣布成立市场数据优化工作组(MDOWG,Market Data Optimization Working Group).2005年5月开始MDOWG根据一系列POC的结果，开始进行协议标准制定2006年初完成FAST（FIX Adapted for STreaming）V1.02006年12月完成FAST V1.1Level-2 FAST的介绍中国证券市场的特点1.2亿交易帐户较高的换手率，上海证券交易所日交易金额峰值超过3000亿，成交笔数超过4000万市场数据的发展趋势和挑战产品越来越多、

5、挂牌证券数量越来越大更多的价格档位、更多的市场深度更少的延时Level-2 FAST的介绍STEP协议的优缺点基于FIX，已成为事实上的证券数据标准语法简单，定义灵活，易扩展数据相对冗余STEP.1.0.0STEP.1.0.09r青岛啤酒48600600448.520 381000 20030703-09：35：28 1182510157 STEP的冗余平均每条消息长度为467字节,FAST编码后为127字节平均每条消息长度为160字节,FAST编码后为25字节Level-2 FAST的介绍FAST的技术优势高压缩比(70-80%)低资源消耗算法简单,效率高,每秒百万级别消息的处理能力FAST

6、系统测试结果u带宽利用率与带宽利用率与STEP系统对比测试结果比较系统对比测试结果比较 测试结果：测试结果：FAST版本最大值为0.679Mbps；平均值为0.162MbpsSTEP版本最大值为2.23Mbps；平均值为0.668MbpsFAST版本平均值为版本平均值为STEP版本的版本的24.2%FAST关键技术FieldEncoding隐式标签（ImplicitTag）(模版Template)提供消息层面的优化操作符（Operator）消息层面和tag层面的优化TransferEncoding二进制数据流PresenceMap(PMAP)StopBitEncodedEntities Fie

7、ld EncodingImplicit TagImplicittag将FIX的tag=value格式进行分离，变成消息模板和消息内容。消息模板在双方通信之前就确定，实际只需要传输消息内容Field Encoding常用数据类型Data Data type type DescriptDescription ion strinstring g String data type int32int32integer data typeint64int64long data typesequesequencencerepeating groupField EncodingFieldEncodingOpe

8、ratorEntryDescriptionConstantConstantvalueDefaultDefaultvalueifnotspecifiedCopyCopypreviousvalueifnotspecifiedIncrementIncrementpreviousvalueifnotspecifiedDeltaDeltavaluefrompreviousvalueTailTailvaluefrompreviousvalueField Encoding OperatorConstantValue用途：主要用于表示模板中的固定数据constantvaluevalueinstreamoutp

9、utvalue“VALUE”N/A“VALUE”Field Encoding OperatorDefaultValue用途：主要用于表示默认值defaultvaluevalueinstreamoutputvalue“VALUE”N/A“VALUE”“VALUE”“HELLO”“HELLO”Field Encoding OperatorCopyValue用途：主要用于表达相邻数据相同的情况previousvaluevalueinstreamoutputvalue“VALUE”N/A“VALUE”“VALUE”“HELLO”“HELLO”Field Encoding OperatorIncreme

10、ntValue用途：主要用于表示前后数据有规律的递增的情况previousvaluevalueinstreamoutputvalue5N/A651010FieldEncodingField Encoding-Template定义和语法，包括：Field（MessageStructure）FieldEncodingOperatorDataType如何表示：XML语言Field Encoding-TemplateXML格式的模板示例StructureDataTypesFieldOperatorsTransfer Encoding对FIX数据实现二进制Byte/Bit Level优化根据模板生成数据

11、流，并且同步进行压缩的协议本身具有通用性，是一个与具体的应用无关的协议。Transfer Encodingstream:=message*|block*block:=BlockSize message+message:=segmentsegment:=PresenceMap TemplateIdentifier?(field|segment)*field:=integer|string|delta|ScaledNumber|ByteVectorinteger:=UnsignedInteger|SignedIntegerstring:=ASCIIString|UnicodeStringdelta

12、:=IntegerDelta|ScaledNumberDelta|ASCIIStringDelta|ByteVectorDeltaTransfer Encoding-Stop Bit最高比特位0：下一个字节属于同一个实体1：下一个字节不属于同一个实体编码举例：Transfer Encoding-PresenceMap在每一条消息的开头处增加标志串(BYTE数组)每一个Bit标示后面的各个field存在与否，1存在，0不存在不用传送的field不用进行编码，减少了数据量Transfer Encoding-PresenceMapPresence Map Bit in RequiredOperato

13、rMandatoryOptionalNoneNoNodefaultYesYesconstantNoYes*copyYesYesincrementYesYesPresenceMapandNULLNULL一般用来指示这一field没有出现（absent）OperatorPresenceOccupy使用NULLNoneMandatorynoOptionalnoyesconstantMandatorynoOptionalyesDefault,copy,MandatoryyesincrementOptionalyesyesDataTypeExampleuInt32ExampleOptionalNumbe

14、r如何解析Level-2FAST的消息VSS1Initial2ReadTemplates3ConnectVDE4Logon5ReceiveData6Decode7业务处理8数据存储和转发FAST的实现过程的实现过程UA3101的解码实例的解码实例PMAP 5F E0 1011111 1110000010111111100000TID占位占位=118 9d 11000 10011101 110000011101310135 不占位不占位UA310110121 占位占位=010011 占位占位=1 8110000001 00000001110115 占位占位=1 8610000110 000001

15、106UA3101的解码实例的解码实例48 占位占位=1 36 30 31 37 36 B6 60176610013 占位占位=1 04 34 4A 83 100 0110100 1001010 0000011 9250051 925005010014 占位占位=129 83 101001 0000011 525152505.25010015 占位占位=11E 42 A1 11110 1000010 0100001 500001 500000 500.00010016 占位占位=1 00 7D 15 5D A1 1111101 0010101 1011101 0100001 262500001 262500000 2625.0000035=UA3101|10011=1|10115=6|48=601766|10013=9250050|10014=5.250|10015=500.000|10016=2625.000|谢谢