2022年易方达深证交易型开放式指数基金年第季度报告.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告易方达深证 100 交易型开放式指数基金一、重要提示2022 年第 1 季度报告本基金治理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任；本基金的托管人中国银行股份依据本基金合同的规定,已于 2022 年 4 月 11日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；基金治理人承诺以老实信用、 勤奋尽责的原就治理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利；基金的过往

2、业绩并不代表其将来表现；前应认真阅读本基金的招募说明书；投资有风险, 投资者在作出投资决策本报告期为 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止；本报告中的财务资料未经审计；二、基金产品概况1、基金简称：深 100ETF 2、基金运作方式：交易型开放式3、基金合同生效日：2006 年 3 月 24 日4、报告期末基金份额总额：1,316,166,634 份5、投资目标：6、投资策略：紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化 本基金主要实行完全复制法,即完全依据标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 依据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整；但在因特殊

3、情形导致无法获得足够数量的股票 时,基金治理人将采纳优化方法运算最优化投资组 合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组 合,追求尽可能贴近目标指数的表现；7、业绩比较基准：深证 100 价格指数第 1 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告8、风险收益特点：本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金；本基金为指数型 基金,主要采纳完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相像的风险收益特点；

4、9、基金治理人：易方达基金治理10、基金托管人：中国银行股份三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标单位：元-4 注：深 100ETF已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算,折算比例为 0.94948342 ；基金复原后份额累计净值 =份额累计净值 基金份额折算比例,该净值可反映投资者自认购期以 1.00 元购买深 100ETF 份额后的实际份额净值变动情形；所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准- - 长率标准差

5、准收益率收益率标准差过去 3 个-23.82% 2.94% -23.74% 3% -0.08% 0.01% 月3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情形,并与同期业绩比较基准的变动比较深 100ETF累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势比照图2006 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 31 日第 2 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告500.00% 450.00% 400.00% 350.00% 300.00% 250.00%

6、 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%2006-3-242006-9-242007-3-242007-9-242022-3-24深100ETF业绩比较基准注： 1、基金合同中关于基金投资比例的商定：本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情形下, 本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95%；本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资；2、本基金于2022 年 1 月 1 日免去马骏先生基金经理职务,但基金原有投资目标、投资范畴、投资策略和选股标准等完全没有发生变化；3、本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净

7、值增长率为 较基准收益率为 310.62 ；四、基金治理人报告1、 基金经理情形303.30 ,同期业绩比林飞先生,男, 1975 年 3 月生,经济学博士；曾任融通基金治理基金经理助 理； 2006 年 3 月进入易方达基金治理工作,曾任易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理助理, 本报告期内任易方达深证 金经理和易方达 50 指数证券投资基金基金经理；2、 报告期内本基金遵规守信情形说明第 3 页 共 9 页100 交易型开放式指数基金基名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式

8、指数基金季度报告本报告期内, 本基金治理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着老实信用、 勤奋尽责的原就治理和运用基金资产,在掌握风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益；合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为；3、报告期内的业绩表现和投资策略1行情回忆及运作分析在本报告期内, 基金运作08 年 1 季度无疑是 05 年牛市启动以来市场经受的压力最大的一个季度,随着物价指数进一步创出新高和外围经济环境的恶化,国内经济面临着这轮快速增长过程中的新的挑战, 而资金供求失衡和投资供应快速增

9、加进一步放大了这种不 确定性, 06 年以来市场基本面和资金面形成的正反馈以这种方式和速度终止确实超过从前的预期；上证指数季度跌幅34%,是 92 年以来的最大季度跌幅,市场估值中枢在快速下降之后回到 07 年初左右的水平；本基金是以指数化投资为主要投资策略的纯被动基金, 通过掌握股票投资权重与深证 100 指数成份股自然权重偏离, 力求实现对深证 100 指数的精确跟踪； 一季度基金偏离指标始终掌握在基金合同规定的范畴之内； 作为以被动复制基准指数为主的深证 100ETF基金,一季度基金净值不行防止地跟随市场显现了较大幅度的下跌；2本基金业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为4.122 元,

10、本报告期份额净值增长率为-23.82%,同期基准指数增长率为 -23.74%,日跟踪偏离度的均值为 0.0096%,日跟踪误差为 0.013%,年化跟踪误差3市场展望和投资策略0.2%,在基金掌握的目标范畴之内；展望下一阶段的证券市场, 各种不确定因素仍将在肯定时间范畴内连续,包含外围经济波动, 国内物价水平上升, 国内经济增速放缓, 进一步紧缩政策预期,市场进一步扩容, 短期资金流淌引起大幅波动的可能性仍旧存在,但个人坚信基本面仍旧是主导市场中长期趋势的主要因素,经过这轮结构调整后, 将来中国经济在新的平台上稳固快速增长的动力依旧存在,而市场经过这轮普遍调整之后,第 4 页 共 9 页名师归

11、纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告在中长期的投资价值更加明显的同时,以基本面为主线的结构性因素将成为主导市场下一阶段变化的重要影响因素, 信任以各行业内优势企业为主要投资范畴的ETF产品仍将逐步受益于这样一个过程；作为被动投资的基金产品, 深证 100ETF将连续坚持既定的指数化投资策略, 以严格掌握基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化；期望深证 100ETF为投资者进一步共享中国经济的将来长期成长供应更好的投资时机；五、投资组合报告1、本报

12、告期末基金资产组合情形项目名称金额元- 占基金资产总值比例股票 5,420,466,705.42 99.79% 债券- 权证 7,646,354.04 - - 资产支持证券- - 银行存款和结算备付金合计0.14% 应收证券清算款 2,118,229.25 4% 其他资产 1,560,675.01 0.03% 总计 5,431,791,963.72 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合行业类别市值 元 - 占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业- B 采掘业- 4.24% C 制造业53.57% C0 食品、饮料7.78% C1 纺织、服装、皮毛1.21% C2 木材、家具-

13、 C3 造纸、印刷0.99% C4 石油、化学、塑胶、塑6.12% 料C5 电子 1.22% C6 金属、非金属 18.66% C7 机械、设备、外表 13.26% C8 医药、生物制品 3.81% C99 其他制造业 0.51% 第 5 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告2.60% D 电力、煤气及水的生产和供应业0.67% E 建筑业F 交通运输、仓储业2.62% G 信息技术业3.99% H 批发和零售贸易4.91% I 金融、保险业5.22% J 房

14、地产业16.84% K 社会服务业2.96% L 传播与文化产业0.44% M 综合类1.84% 合计99.91% 3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细序股票代码股票名称数量市值 元 占基金资产净号值比例1 000002 万科 A 26,102,399 12.32% 2 002024 苏宁电器4,332,280 4.41% 3 000001 深进展 A 7,776,786 4.04% 4 000858 五粮液6,375,690 2.84% 5 000792 盐湖钾肥1,733,199 2.73% 6 000063 中兴通讯2,370,835 2.57% 7 00052

15、7 美的电器4,052,171 2.37% 8 000568 泸州老窖1,979,870 2.26% 9 000069 华侨城 A 2,813,190 2.12% 10 000898 鞍钢股份5,673,929 2.03% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合本报告期末本基金未持有债券；5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细本报告期末本基金未持有债券；6、报告附注1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未显现被监管部门立案调查的情形,报告编制日前一年内未受到公开声讨或惩罚；2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库；第 6 页 共 9 页名师归纳总结 -

16、- - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告3其他资产：名称 金额元存出保证金应收股利 - 应收利息待摊费用 - 其他应收款 - 合计4报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细本报告期末本基金未持有可转换债券；5报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的全部权证明细本报告期末本基金未持有权证；6报告期内获得的权证明细本报告期内本基金未获得权证；7报告期末持有资产支持证券的情形本报告期末本基金未持有资产支持证券；六、公正交易专项说明1、公正交易制度的执行情形公司主要通过建立有纪律、 标准化的投资

17、争论和决策流程来确保公正对待不同投资组合,切实防范利益输送；公司树立了争论导向的投资文化,强调投资应以争论作为依据, 不断建立完善系统、科学的争论方法和流程,并认真地推行实施；公司规定了严格的投资权限治理制度、投资备选库治理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范畴内、依据投资决策委员会的决议或指导看法进行投资操作, 超出其权限范畴的投资须报投资总监或投资决策委员会审批；同时,基金经理只能投资公司股票备选库中的股票,金额比例超出肯定范畴的仍须是核心备选库中的股票, 而股票备选库及核心备选库的建立保护主要由争论部负责,并需要经过投资争论联席会的集体争论和表决通过,第 7 页 共 9 页这

18、样就可对基金经理形名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告成相对的制约； 此外,全部的投资指令必需通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员要对投资指令的合规性、 有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行, 如发觉任何反常交易仍应准时反馈报告,由此形成对投资合规有效性的又一重把关；在此基础上, 监察部仍将通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、 争论、交易等全流程的独立的监察 稽核,督促落实上述制度措施,促进投资运作的标准性；与此同时

19、,公司仍特殊重视交易执行环节的公正交易措施,以“ 时间优先、价格优先” 作为执行指令的基本原就,以确保公正对待各投资组合；本报告期内,上述公正交易制度总体执行情形良好；2、本基金与其他投资风格相像的投资组合之间的业绩比较 无 3、关于反常交易情形的说明 本报告期内,未发觉本基金有可能导致不公正交易和利益输送的反常交易；七、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额本报告期间基金总申购份额本报告期间基金总赎回份额本报告期末基金份额总额八、备查文件目录1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件；2. 易方达深证 100交易型开放式指数基金基金合同 ；3. 易方达深证 100交易型开放式指数基金托管协议 ；4. 基金治理人业务资格批件和营业执照；5. 基金托管人业务资格批件和营业执照；存放地点：基金治理人或基金托管人处；查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件；第 8 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告易方达基金治理2022 年 4 月 19 日第 9 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页