2022年易方达科讯股票型证券投资基金年第季度报告.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日基金治理人：易方达基金治理 基金托管人：交通银行股份 报告送出日期：2022 年 10 月 23 日1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 1 重要提示基金治理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完整

2、性承担个别及连带责任；基金托管人交通银行股份依据本基金合同规定,于2022 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；基金治理人承诺以老实信用、 勤奋尽责的原就治理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利；基金的过往业绩并不代表其将来表现；前应认真阅读本基金的招募说明书；投资有风险, 投资者在作出投资决策本报告中财务资料未经审计； 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止； 2 基金产品概况基金简称：易方达科讯交易代码：110029 基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007

3、年 12 月 18 日报告期末基金份额总额：投资目标：依据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值；投资策略：本基金综合运用多种投资策略,把握多种投资时机；股票投资策略方面,一般情形下以优势企业策略和成长策略为主,辅以行业周期策略、肯定价值策略、突发大事 /收购兼并策略以及新兴技术策略； 在特定的市场情形下,后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时,也可成为主策2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告略；业绩比较

4、基准：沪 深 300 指 数收 益率 80%+中 债 总指数 收 益 率 20% 风险收益特点：本基金是主动股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金；基金治理人：易方达基金治理基金托管人：交通银行股份 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期2022 年 07 月 01 日-2022 年 9 月 30 日7,647,443,28 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费

5、用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较基率标准差基准收益准收益率标率率准差过去三个月-9.17% 1.75% -14.86% 2.37% 5.69% -0.62% 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达科讯股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比照图2007 年 12 月 18 日至 2022 年 9 月 30 日3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精

6、选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告注：1本基金合同生效日期为2007 年 12 月 18 日,截至本报告期末,转型后基金合同生效未满一年；2易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的商定：1 股票资产占基金资产的60%95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会答应基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；2本基金持有一家上市公司的股票,不得

7、超过基金资产净值的 10%,本基金与由本基金治理人治理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%；3在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不展期；4在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%；5权证投资比例遵照关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知证监基金字 2005138 号及相关规定执行；6资产支持证券投资比例遵照关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知证监基金字 200693 号及相关规定执行；7 流通受限证券投资遵照关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知证监基金字 2006141 号

8、及相关规定执行；8法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制；法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告限制规定；因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金治理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同商定的投资比例规定的,基金治理人应当在 另有规定的从其规定；10 个交易日内进行调整；法律法规3本基金在本报告期遵守上述投资比例的规定进行证券投资；4易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金

9、份额净值增长率为-27.91%,同期业绩比较基准收益率为-42.73%； 4 治理人报告基金经理或基金经理小组简介职务任本基金的基金经理期限证券从业说明任职日期离任日期年限本基金的侯清濯基 金 经2006-01-01 - 7 年硕士讨论生, 历任易方达理、易方基金治理行业讨论员、 基达平稳增金经理助理；长基金的基金经理报告期内本基金运作遵规守信情形说明本报告期内, 本基金治理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着老实信用、勤奋尽责的原就治理和运用基金资产,在掌握风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大

10、利益；在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为；4.3 公正交易专项说明.1 公正交易制度的执行情形公司主要通过建立有纪律、 标准化的投资讨论和决策流程来确保公正对待不同投资组合,切实防范利益输送；公司规定了严格的投资权限治理制度、投资备选库治理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公正交易措施,以“ 时间优先、 价格优先”作为执行指令的基本原就, 对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公正交易模块,以尽可能确保公正对待各投资组合；5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达

11、科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告本报告期内,公正交易制度总体执行情形良好；.2 本投资组合与其他投资风格相像的投资组合之间的业绩比较 无 .3 反常交易行为的专项说明 本报告期内,未发觉本基金有可能导致不公正交易和利益输送的反常交易；4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、行情回忆及运作分析2022 年三季度可谓多事之秋,中国A 股市场的表现在起起落落之间不经意与国际和国内大环境都有着很好的契合；7 月举国上下都翘首期盼奥运之际,A股市场也在经受了半年的暴跌之后,于 2700 点左右平稳地运行了一个月；8 月中国第一次胜利地举办了奥运会,向世界展现了中国的国力和

12、5 千年的文化传承,但奥运后国际“ 金融风暴” 逐步演化为“ 金融海啸” ,A 股市场又进行了一轮习惯性的杀跌,而在三季度末,以金融板块为龙头拉动了一轮小反弹；出于对国内经济形势和国际金融环境的不确定性的担忧,本基金在报告期内坚决实行相对谨慎的资产配置策略,股票仓位基本维护在60邻近,尽可能持有估值低、 流淌性好、将来成长确定性高的股票,同时加大了固定收益资产的配置比例,力争构建一个防备性的组合,以对抗市场下跌的风险；2、基金业绩表现 2022 年 9 月 30 日,易方达科讯股票型证券投资基金份额净值为 0.6388元,本报告期份额净值增长率为-9.17%,业绩比较基准的收益率为-14.86

13、%；3、对宏观经济展望在国际国内多重不利因素的作用下,对于去年同期和上半年都将有明显的回落；可以预见, 三季度各种经济增速指标相 不排除在经济指标公布后, 资本市场可能会对经济进展趋势做出过度悲观的判定；同时,美国的“ 次贷危机” 逐步演化为“ 金融风暴” 后更进一步升级为“ 金融海啸”,欧美主要证券交易市场在未来几个月内都可能会显现连续的猛烈波动,外围市场的波动不行防止的会对国内投资者的信心产生影响；在经受了连续三个季度的快速下跌之后,将来A 股市场指数下跌空间已经特别有限,投资收益的差异将更多表达在配置结构方面；虽然四季度我国 A 股6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,

14、共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告市场面临着国内、 国际双重不利因素, 本基金仍旧对我国资本市场的将来布满信 心；我国相对封闭的银行体系虽然始终被认为在效率等方面存在不足,但目前看 来相对欧美国家,我国的银行体系在“ 金融海啸” 后可能成为全球最健康、最有 活力的银行体系； 除了银行体系外, 本基金仍坚决地信任我国在制造业领域已经 积存起来较明显的比较优势； 银行和制造业有可能是我国在这场全球性的“ 金融 海啸” 过后经济快速进展的基础,也将是将来本基金配置的重点； 5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组

15、合情形序号权益投资项目金额元占基金总资产的比例%1 其中：股票 2 固定收益投资 其中：债券3 资产支持证券- - 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 5 其中：买断式回购的买入返售- - 金融资产银行存款和结算备付金合计6 其他资产7 合计5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值元- 占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业- B 采掘业- - C 制造业C0 食品、饮料C1 纺织、服装、皮毛C2 木材、家具C3 造纸、印刷C4 石油、化学、塑胶、塑料C5 电子- - C6 金属、非金属- - C7 机械、设备、外表C8 医药、生物制品7 名师归纳总结 - -

16、 - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业E 建筑业F 交通运输、仓储业G 信息技术业H 批发和零售贸易I 金融、保险业J 房地产业K 社会服务业L 传播与文化产业M 综合类合计报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量股公允价值元占基金资产净值比例1 601398 工商银行118,800,099 2 000402 金融街32,000,536 3 600028 中国石化25,000,

17、015 4 600519 贵州茅台1,993,926 5 601939 建设银行55,011,271 6 600000 浦发银行15,000,000 7 600036 招商银行12,298,717 8 000951 中国重汽10,150,069 9 601857 中国石油15,000,110 10 601988 中国银行46,147,330 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债 券 品 种公允价值元- 占基金资产净值- 比例1 国家债券2 央行票据- - 3 金融债券4 其中：政策性金融债- - 企业债券5 企业短期融资券- - 6 可转债7 其他- - 8 合计5.5 报告期末

18、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量张公允价值 元 占基金资产净值比例8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告1 0801041 08 央行票据 41 4,500,000 2 0801044 08 央行票据 44 3,500,000 3 0801017 08 央行票据 17 2,700,000 4 0801098 08 央行票据 98 2,500,000 5 0801084 08 央行票据 84 2,200,000

19、本基金本报告期末未持有资产支持证券；报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证；5.8 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期未显现被监管部门立案调查的情 况,报告编制日前一年内未受到公开声讨或惩罚；本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库；其他资产构成序号存出保证金名称金额元- 1 2 应收证券清算款3 应收股利4 应收利息5 应收申购款6 其他应收款7 待摊费用- 8 其他- 9 合计报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券；报告期末前十名股票中存在流通受限情形的说明本

20、基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情形； 6 开放式基金份额变动单位：份 报告期期初基金份额总额9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达科讯股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额份额削减以 “ -” 填列- 报告期期末基金份额总额： 7 备查文件目录7.1 备查文件目录 1.中国证监会关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批 复证监基金字 2007330 号；2.易方达科讯股票型证券投资基金基金合同；3.易方达科讯股票型证券投资基金托管协议；4.易方达基金治理开放式基金业务规章 ；5.中国证监会关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期 的批复证监基金字 200111 号文；6.基金治理人业务资格批件和营业执照；7.基金托管人业务资格批件和营业执照；7.2 存放地点 基金治理人、基金托管人处；7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件；易方达基金治理 二八年十月二十三日10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页