计量经济学课件第1章.ppt

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1、计量经济学课件第计量经济学课件第1章章一、计量经济学一、计量经济学 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrica 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的年代以来非经典（现代）计量经济学的发展发展 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈

2、。但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是但本身并非是充分条件。三者结合起

3、来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。力量，这种结合便构成了计量经济学。”二、计量经济学模型二、计量经济学模型 模型模型 数学模型数学模型 经济数学模型经济数学模型 计量经济学模型计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析 数数量分析量分析三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微

4、观计量经济学和宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。序列分析方法等。狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。在数学上主要应用回归分析方法。本课程本课

5、程中的计量经济学模型，就是狭义计量经中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。济学意义上的经济数学模型。理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模

6、型的估计方法与检验方法，法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用了广泛的数学知识。应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。际问题的处理。本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一）一般指般指20世纪世纪70年代以前发展

7、并广泛应用的计量年代以前发展并广泛应用的计量经济学。经济学。R.FrishR.Frish创立创立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成成为其理论与应用的集大成者者经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面特征是：在理论方法方面特征是：模型类型模型类型随机模型；随机模型；模型导向模型导向理论导向；理论导向；模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果分线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；形式和参数；数据类型数据

8、类型以时间序列数据或者截面数据为以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；变量；估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。方法或者最大似然方法估计模型。经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征是：应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分析、实证分析、经验分析、归纳；归纳；应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、经结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；济预测、理论检验与发展；应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领

9、域，例如生传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。经济等。非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以来发年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。为现代计量经济学。非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。态计量经济学等。非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经的内容体系：模型类型非经

10、典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。方法非经典的计量经济学问题。1.2 1.2 建立计量经济学模型的步骤和建立计量经济学模型的步骤和要点要点 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型的检验模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立一、理论模型的建立

11、确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检统计检验等方法。验等方法。例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。确定模型的数学形

12、式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、关系关系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品价格食品价格)+ln(其它商品价格其它商品价格)+其中其中、的符号、大小、的符号、大小、关系关系二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 虚变量离

13、散数据虚变量离散数据 联合应用联合应用 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种四、模型的检验四、模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收人均收入入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格

14、其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验包括拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括异方差性检验包括异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 共线性检

15、验共线性检验 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实际对样本外一点进行实际预测预测五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素 理论理论数据数据方法方法1.3 1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 一、结构分析一、结构分析二、经济预测二、经济预测三、政策评价三、政策评价四、理论检验与发展四、理论检验与发展一、结构分析一、结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。相互关系

16、的研究。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。分析与比较静力分析。计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。等。应用举例应用举例二、经济预测二、经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规

17、律为主要技术手段。经济活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。失效。模型理论方法的发展以适应预测的需要。模型理论方法的发展以适应预测的需要。三、政策评价三、政策评价政策评价的重要性。政策评价的重要性。经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。四、理论检验与发展四、理论检验与发展实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。才能为人们所接受。计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。方法。对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。