2022年金融计量学李子奈版第三,四章课后习题.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第三章课后习题11题通过上面的数据,可以得出Y=626.509-9.791X1+0.029X 2 2= e /（n-k-1）=2116.847 /7=302.407 2 = 0.902218 0.874281 R R =（2）F 检验F 检验值 =32.2940F.0052,7=9.55 模型的线性关系在 95%的置信水平显著成立；T 检验t0.0257=2.365 0的检验值为 15.61 2.365；| 2的检验值为 4.902 2.365 1|的检验值为 3.062 大于 2.365 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共

2、 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 所以变量在 95%的置信水平下通过显著性检验；95%的置信区间为下表：（3）由于单价 X1=35 收入 X2=20000 可以得出 Y=863.824 第四章课后习题名师归纳总结 第 8 题1）第 2 页,共 8 页（- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 可以得出 : Y= 272.364 + 0.755125 X 2异方差检验利用怀特检验名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 原模型存在异方差性；（3）由前问可知,存在异方差性

3、,对模型做 WLS回来：由此可知,修正后的估量模型参数常数项为302.457 ,1 为 0.751046 ；模型为Y= 302.448 + 0.750147 X 第 9 题设定为 lnYt= 0+ 1lnXt+ 时,对其进行 OLS可得出下表：名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 进行 D.W检验Durbin-Watson statistic = 0,383404,经查表知,在小于5%的显著性水平下,n=28的 DW临界值下限d L1 .33,所以,模型存在1 阶序列相关性LM 检验名师归纳总结 - - - - - -

4、-第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - LMF = 32,395687, with p-value = PF1,25 32,3957 = 6,3e-006,存在序列相关性（2）利用广义最小二乘法修正估量原模型由此可知,经过广义最小二乘法估量的模型已经不存在1 阶序列相关性；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - （3）X、Y做一阶差分,即得X*XtX-t 1和Y*YtYt1作 OLS回来tt进行 D.W.检验,可得在小于 5%的显著性水平下, n=27 的 DW临界值下限 DL=1.32,模型存在正自相关性；第 10 题名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 由拟合优度 =96%,但两者的 t 检验在 5%的显著性水平下不显著；同时依据经济检验, 其符号跟经济理论不符合； 所以,估量的模型与理论不符合；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页