2022年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷-.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 【6 周年】 20XX 年银行从业考试风险治理全真模拟试卷 1 总分： 100 分及格： 60 分考试时间： 120 分一、单项题 共 90 题,每道题05 分,共 45 分 以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目的要求,请挑选相应选项,不选、错选均不得分；1（）是假设资产组合将来收益变化与过去是一样的,利用各组成资产收益率的历史数据运算现有组合收益率的可能分布,直接依据VaR 的定义来运算风险价值；2关于风险监管方法的表述,下面选项中不正确选项（）；3依据巴塞尔委员会对 VAR 内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为（）个营业日

2、；4（）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的才能；5市场风险的计量方式不包括（）；6典型的组合信用模型通常采纳（产的相关性；）法通过对可能的情形进行模拟来运算组合中多种资名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7以下指标中属于流淌性监管指标的是（）；8在债项评级中,违约缺失率的估量公式为贷款缺失违约风险暴露,以下相关表述正确的是（）；9（）是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情形的发生概率,争论多种因素同时作用时可能产生的影响；10银行的存贷款业务应归（）账户；11以下关于企业现金流量分析的表述,不正确选

3、项（）；12某企业 20XX 年销售收入10 亿元人民币,销售净利率为l4%,20XX 年初全部者权益为名师归纳总结 39 亿元人民币, 20XX 年末全部者权益为45 亿元人民币,就该企业20XX 年净资产收益率第 2 页,共 30 页为（）；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 13（）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一；14随机变量x的概率分布表如下： 就随机变量 x 的期望值是（）15操作风险评估和掌握的内部环境因素不包括（）；16经济学家依据规律思维,结合计量经济学技术,设计了国家风险的计量模型,其中包括（）；17以下属于战略

4、风险识别宏观层面内容的是（）；18以下关于金融风险造成的缺失的说法,错误选项（）；19即期外汇交易的作用不包括（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 20客户信用评级中,违约概率的估量包括（）两个层面；21以下关于经济合作与进展组织OECD 的公司治理观点的说法,不正确选项（）；22银行必需对外部数据协作采纳（）,求出严峻风险大事下的风险暴露；23法律风险和合规风险之间的关系是（）；24（）是指由于银行操作上的失误,违反有关法规, 资产质量低下, 不能支付到期债务,不能向公众供应高质量的金融服务以及治理不善等,响；

5、从而使银行在声誉上可能造成的不良影25银行从资产负债治理时代向风险治理时代过渡的标志是（）；）；26从肯定差额的角度来看,信用价差衍生产品中的信用价差是指（名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 27巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一赐予（）的风险权重；28组合贷款层面的行业风险属于（）；29以下关于风险的说法,不正确选项（）；30Credit Risk+ 模型认为, 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率听从（）分布；31在我国商业银行非现场监

6、管的指标中,利率缺口比率的运算公式为（）；32假设模型得到的CAP 曲线中, 实际模型与随机模型、抱负模型围成的图形面积分别为0 名师归纳总结 3 和 01,就该 CAP 曲线对应的AR 值等于（）；第 5 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 33依据巴塞尔委员会的规定,以下关于银行各产品线及其对应的（）34我国商业银行风险治理中最重要的内容是（）；/3 值的说法,正确选项35在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、仍款来源因素、保证因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是（）；36在计量信用风险的方法中,巴塞尔新资本协

7、议中标准法的缺点不包括（）37（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏锐,往往被看做是核心存款的重要组成部分；38（）、风险数据模糊、不行靠、不完整,长期可比性差,尾部显得更肥,有可能产生巨大缺失；39以下关于商业银行通过业务外包以治理其操作风险的说法,不正确选项（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 40以下关于期权时间价值的懂得,不正确选项（）；41投资或者购买与治理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险治理策略是（）；42商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值；43以下关于

8、表外项目的处理的说法,不正确选项（）；44用 VAR 运算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）；45（）是指金融资产依据历史成本所反映的账面价值；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 46以下关于操作风险的说法,不正确选项（）；47色塞尔资本协议规定,商业银行核心资本充分率的指标不得低于（）；48已知某商业银行的总资产为100 亿,总负债为80 亿,资产加权平均久期为55,负债加权平均久期为 4,那么该商业银行的久期缺口等于（）；49因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生缺失的风险是（）风险

9、；50以下哪种存款往往被看做是核心存款的重要组成部分（）；51以下关于财务比率的表述,正确选项（）；52银行的经营环境时刻都处在变化当中,或者说银行的外部环境存在很大的不确定性,但是不同银行受到的影响是不同的,这取决于银行经营对外部环境的依靠程度以及银行经营模名师归纳总结 式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性；一家银行的经营活动和盈利模式越依靠于外第 8 页,共 30 页部环境,银行潜在的战略风险就越（）；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 53我们把使得远期合约价值（）的交割价格称为远期价格；54在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采纳（）

10、；55以下关于总敞口头寸的说法,不正确选项（）；56（）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素；57商业银行财务报表附注特殊规定对上市银行的（的规定；）三项内容的披露做了特别具体58巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原就是有效银行监管的（）；59我国商业银行的风险预警体系中,红色预警法是一种（）；60对于操作风险,商业银行可以实行的风险加权资产运算方法不包括（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 61当金融市场中短期流淌性不足的情形下,收益率曲线可能会出现怎样的一种外形（）；62以下关于市场准人的说法,不正确选项（

11、）；63（）是比较 VAR 模型的估量结果与实际损益情形,以评估VAR 模型的有效性；64以下行业财务风险分析指标中,越低越好的是（）；65以下关于商业银行风险治理模式经受的四个进展阶段的说法,不正确选项（）；66前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误,特殊是资金调拨与证券结算系统发生故障时,现金流量便受到直接影响,这属于（）对流淌性的影响；67以下不属于风险转移方式的是（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 68以下关于声誉风险治理的说法,不正确选项（）；69以下哪一项不属于行业环境风险因素（）；70内部审

12、计的主要内容不包括（）；71 从巴塞尔委员会的定义来看,商业银行的流淌性风险来源于（）两个方面的原因；由于这两个方面的缘由都会引发商业银行对于流淌性的需求；72商业银行经营治理的“ 三性原就” 不包括（）；73在国家风险中, （）是债务人由于国家经济缘由引起的风险；74担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 75在 Credit Monitor 中,股东初始股权投资被视作期权的（）；76在信贷资产证券化过程中,（）不属于信用增级的常用类型；77以下关于商业银行流淌性监管核心指标

13、的说法,不正确选项（）；78风险治理评级是对银行风险治理系统,即（性进行评判并定级的过程；）的政策、程序、技术等的完整性、有效79在以下行为中, （）是由于银行内部流程而引发的操作风险；80某企业 20XX 年销售收入为 6 亿元,销售成本为 3 亿元, 20XX 年末应收账款为 14 亿元, 20XX 年末应收账款为10 亿元,就该企业20XX 年应收账款周转天数为（）天；81在风险度量中,关于VAR,内容不正确选项（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 82以下情形中,表现流淌性风险与市场风险关系的是（）；8

14、3市场风险要素价格至少每（）更新一次数据, 当发生重大价格变化时需要立刻更新；84利用死亡率模型运算违约概率,其数据来源是基于（）；85银行从资产负债治理时代向全面风险治理时代过渡的标志是（）；86在金融资产交易中,交易双方在公正交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（）；87以下关于情形分析的说法,不正确选项（）名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 88资产流淌性强的特点是（）；89某企业 20XX 年净利润为05 亿元人民币, 20XX 年末总资产为lo 亿元人民币, 20XX年末总资产为l5 亿元人民

15、币,该企业20XX 年的总资产收益率为（）；）；90在我国商业银行非现场监管的指标中,利率缺口比率的运算公式为（二、多项题 共 40 题,每道题1 分,共 40 分以下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目的要求,请挑选相应选项,多项、少选、错选均不得分；1巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,关于这八大类风险的说法,正确的有（）；2巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括（）；3流淌性比例中流淌性资产包括（）；4在代理业务中,可能引发操作风险的行为包括（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - -

16、 - - - 5盈利才能比率用来衡量治理层将销售收入转换成实际利润的效率,表达治理层掌握费用并获得投资收益的才能,主要有（）；）；6对于表内资产风险权重赐予权重为0 的有（7风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险缺失的才能,其中包括（）；8操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面（）；9为量化操作风险,邓肯 威尔逊开发出了“ 因果关系模型” 方法,运用 VAR 技术对操作风险进行计量；该方法包括哪些步骤.（）10授信权限治理原就包括（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 11以下关于远期和期货的说法,正确的有（

17、）；12商业银行使用有关要素评估操作风险时,应当符合什么标准（）；13巴塞尔委员会在核心原就中,要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查,其达到的目的包括（）；14商业银行风险治理部门的主要职责有（）；15巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级/评分的验证提出了很多要求,包括（）；16中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 17常用的信用衍生工具包括（）；18以下关于期货交易价格发觉功能的说法,正确的有（）；19商业银行员工由于学问

18、技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括（）；20以下关于久期缺口的说法,正确的有（）；21操作风险对于内部缺失数据收集要遵循（）原就；22以下属于可以质押的权益有（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 23以下关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述,正确的有（）；24由于很多集团客户之间的关联关系比较复杂,因此在对其授信时应留意（）；25以下关于资本作用的说法,正确的有（）；26风险计量模型的监督检查的内容包括（）；27商业银行对交易账户进行市值重估,通常采纳的方法有（）；28中国银监会评估国有商

19、业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 29商业银行在对客户进行信用限额治理的过程中,赐予客户的授信额度包括（）；30在声誉风险评估中,通常需要做出预先评估的风险大事包括（）；31关于国家风险主权评级的以下说法,正确的有（）；32利用历史模拟法运算VaR 的缺陷在于（）；33以下关于行业财务风险分析指标的说法,正确的有（）；34市场风险内部模型的优点包括（）；名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - -

20、 - - 35缺口分析的局限性包括（）；36影响违约缺失率的主要因素包括（）37利率互换的主要作用是（）；38期货市场的基本经济功能包括（）；39商业银行附属资本包括（）；40通常所说的资本是指（）；三、判定题 共 15 题,每道题1 分,共 15 分请对以下各题的描述做出判定,正确选A,错误选 B；名师归纳总结 1随着外部审计的不断完善和壮大,将会逐步取代商业银行的内部审计的功能；（）第 20 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2随着外部审计的不断完善和壮大,将会逐步取代商业银行的内部审计的功能；（）3流淌性偏好理论可以很好地说明反向

21、收益率曲线；（）4基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度；（）5资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期缺失；（）6风险治理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构；（）7欧式期权的买方在期权到期目前,不得要求期权的卖方履行期权合约；（）8经济资本能够补偿银行的预期缺失和非预期缺失；（）9申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3 年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3 年的客户,提交自成立以来各年度的报表；（）（）10实践说明,单一法人客户的各项周转率越高,盈利才能和偿债才能必定就越好；11在同一个国家范畴内的经济金融活

22、动不存在国家风险；（）12与市场风险相比,信用风险的观看数据虽然少,但是比较简洁猎取；（）13商业银行风险治理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险治理过程中所产生的操作数据； （）（）14风险就是指缺失的大小；15操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部大事所引发的四类风险；（）名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 答案和解析一、单项题 共 90 题,每道题05 分,共 45 分 以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目的要求,请挑选相应选项,不选、错选均不得分；1 :A 2 :C 非现场监管可

23、以定期或者不定期；3 :A 4 :A 此题考核的是负债流淌性的定义；5 :D C 中的“ 必需” 过于肯定；压力测试是对小概率突发大事发生的缺失进行估算；市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值方法；6 :C 记忆题； 一般来说组合信用模型采纳解析法和蒙特卡罗模拟法,此题所述的概念是“ 模拟” ；7 :D 8 :C 此题考查违约缺失率的相关学问点；细节问题较多, 考生要多看, 对常常出题的地方加深一下记忆； 如此题所列, 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目案露总和；客户没有违约的时候,也存在违约风险暴露；估量违约缺失率的缺失是经济缺失；9 :C B 是单因素

24、分析,A、 D 都是一种敏锐分析；可以想象,“ 情形” 总是由很多条件构成的,但是“ 敏锐” 往往只针对某一种事物；10 :B 银行资产分类划分为银行账户和交易账户；交易账户记录金融工具和商品头寸；存贷款业务是银行基本业务,归为银行账户；11 :C 对企业的短期贷款第一应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够准时而且足额偿仍贷款； 其他正确选项提到的学问点,也要留意；从开发期到成长期到成熟期,现金流量是从负值到正值稳固增长的过程；12 :C 净资产收益率 =净利润 期初全部者权益合计 +期末全部者权益合计 21 100%,净利润 =销售收入 销售净利率；13 :D 我们知道市场风险是由四

25、种市场价格变动引起的,这四种价格是商品价格、股票价格、 利率、汇率, A、B、 C 都是其中某项价格变动引起的风险种类,只有 D 不是；14 :A 随机变量的期望收益就是每种情形所对应的概率乘以收益率然后加总；X= KP=1 20%+4 40%+10 40=58；15 :D 题干中指明是“ 内部环境因素” 了,所以外部掌握体系就排除在外；16 :D 无17 :B 战略风险治理层面从三个层面人手：1战略层面董事会和高管层；2 宏观层面所有业务领域； 3微观层面实际处理风险的人员；作岗位 ；宏观层面是指业务领域；18 :C AD 是战略层面 总行 ,C 是微观层面 工名师归纳总结 - - - -

26、- - -第 22 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 无19 :C “ 套期保值” 利用的就是时间跨度,这是远期或者期货做的事情,即期交易没有这个功能；即期外汇交易的作用就包括ABD 所述的三个方面；20 :A 客户评级,评的就是借款人,而不是债项；债项评级,是反映违约缺失率的,所以可以排除B、C；D 违约频率与违约概率完全不同,违约频率是一个事后的概念,不能用于违约概率 的估量；两个层面就是单一借款人和某一信用等级全部借款人的违约概率；21 :A 治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对治理人员的有效监督；22 :C 由于那些可能危及商业银行安全的低频率

27、,高缺失大事是很稀有的,所以必需利用相关的外 部数据来解决多数银行评估操作风险时因内部数据有限,样本过少而导致的统计结果失真的 问题；情形分析主要依靠有体会的业务经理和风险治理专家的学问水平进行定性分析,使用 外部数据必需协作采纳专家的情形分析；23 :C 24 :C 声誉风险与其他风险定义不同之处在于,对银行声誉造成不良影响是该风险的结果；25 :B 巴塞尔资本协议标志着银行从资产负债治理时代向风险治理时代的过渡；26 :A 27 :A 28 :A 29 :A 我们再次强调,系统风险与非系统风险是常常遇到的出题点；归纳系统风险与非系统风险常常遇到的出题点：1市场风险具有明显的系统性风险特点；

28、2 4风险转移 信用风险是常常面临的是非系统风险；3风险分散只能解决非系统风险问题；可以转移系统风险和非系统风险；30 :C 31 :B 无32 :C 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 牢记 AR 公式和那张 CAP 曲线图； AR=A A+B ,A=0 3, B=01；A 是实际模型与随机模型围成的图形面积,B 是实际模型与抱负模型围成的图形面积；A 占的面积越大, 说明模型越抱负； 33 :D A 应为 18%,B 应为 15%,C 应为 18%；归纳：将商业银行的全部业务划分为8 类产品线, 对每一类产品线

29、规定不同的操作风险资本要求系数,这是“ 标准法” 的原理；下面归纳下各产品线的因子,因子为 18%：公司金融、交易和销售、支付和清算；因子为 15%：商业银行业务、代理服务；因子为 12%：零售银行业务、资产治理、零售经纪； 因子的大小次序与银行业务的风险大小是相对应的；因子为18%的业务涉及具体最多的资金；因子为 12%的业务相对风险要小一些；34 :A 35 :B 这种需要记住首字母缩写的系统名称,只要记住最常用的最熟识的单词然后套用就可以了；36 :D 从表述上看,提高敏锐性是优点,而不是缺点；括 A 、B、 C 三个选项内容；37 :A 巴塞尔新资本协议中标准法的缺点就包结合现实, B

30、、C、D 都是大额存款机构,他们对于信用和利率都很敏锐,由于本金巨大,利率的小变动都会引起利息的大变化；而个人存款就不会在乎利息的微小变动了；38 :B 这是操作风险数据的缺陷；39 :B 最终责任在业务外包的情形下并没有转移出去；40 :D 41 :B 期权是否执行取决于期权是否具有内在价值；风险对冲的特点就是负相关,正负才能相克,达到对冲成效；42 :C 交易账户采纳市场价格,市场价格每天都在不停地变化,要保持每日至少重估一次的频率；43 :D 两部分,一部分是按市价运算出的重置资本,44 :B 另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得；在巴塞尔委员会的规定中,数字 3 的显现率很高；考生

31、可以在复习的过程中,留意归纳；45 :A 区分这几种价值的含义；名义价值就是账面上的价值,都是历史成本反映出来的价值；46 :D 操作风险是在人员、流程、 系统等操作风险方面显现问题而引发的风险,这些风险因素普遍存在于银行业务各个角落；操作风险一旦发生了就会给银行带来缺失,假如没有发生, 那么银行就只是在正常的运转,不能像市场风险一样可能会给银行带来收益,操作风险不能为银行带来盈利；风险没有独立的,操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险；47 :A 48 :C 久期缺口 =资产加权平均久期-总负债 总资产 负债加权平均久期；49 :A 无50 :A 个人存款往往被看做是核心存款的重要组成部分；

32、51 :A 名师归纳总结 第 24 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 52 :A 外部环境依靠性越高,战略风险就越高；53 :D 依据无风险套利原理,远期合约价值为零时制订的交割价格为远期价格；54 :A 由于在违约模型中,是假定各种贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的；考生记忆这个学问点时可以这样认为；贷款只有违约或者不违约,彼此之间是独立的；55 :B 此题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念,考生要比较记忆：累计总敞口头寸 =全部外币的多头 +空头；净总敞口头寸 =全部外币多头一空头；短边法运算的总敞口头寸 =净多头头寸之和与净空头

33、头寸之和之中的较大值；56 :D 贷款定价,价格成本是主要因素,相比之下,D 项就不是明确考虑的因素了；A 属于资金成本中的债务成本, B 属于风险成本, C 属于资本成本； 这三项都是贷款定价的主要因素；57 :B 在做此类所给选项差别不大的题目时,要学会用比较的思维处理问题；在该题中,“ 呆滞”比“ 呆账” 严峻, “ 长期” 比“ 总额” 要严峻；短期贷款和呆账贷款只需依据性质分类披露；而中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款要依据肯定格式来披露；58 :A 59 :C 红色预警法是一种定性和定量相结合的分析法；60 :C 无61 :B 62 :C 业务准入是指依据审慎性标准,批准银行机构的业务

34、范畴和开办新的业务品种；63 :A 此题简洁错选 D,考生要比较记忆；64 :A 关于系数,我们要求考生有这样一个观念：系数越大,相关性越大,受制约越多,风险就越大；所以,此题中 A 的行业盈亏系数,即使不确定这是怎么推导出来的,知道了系数的一般性质后,就可以做出挑选了；另外,我们可以排除其他选项,对一个行业来说,产销率越高,说明供不应求,前景良好；利润率越高,获利才能强；资本积存率高,应对风险的才能就强； 65 :B 负债治理应当是由被动负债变为主动负债,这种规律方面的错误也是常常遇到的出题点；66 :C 67 :D 无68 :A A 要讲的是在声誉风险治理体系建立时要重点强调的内容,努力建

35、设学习型组织就是治理体名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 系的一部分；另外,B 是声誉风险的特点,C 是声誉风险的治理方法,D 是声誉危机治理规划的好处； 69 :D 70 :D 无71 :D 此题考查商业银行流淌性风险的相关学问；单从所给选项可以出答案,A 不会造成流淌性风险； B 与风险无关； C 给出的缘由过于具体简洁；流淌性风险是指商业银行无力为负债的减 少和 /或资产的增加供应融资而造成缺失或破产的风险；从概念中就可以得知流淌性风险来 源于负债的资产两方面的缘由；72 :B 这三性原就是常识,需要考生记忆

36、；73 :C 74 :C 75 :A 76 :D 字面上懂得,信用增级肯定是使银行的资产状况改良变好；A 、B、C 都有这样功能,但是D 交互式现金支付对减小风险却没有实质作用；77 :D 应为依据本币和外币分别运算；78 :B 这个次序也是我们教材中每章节支配的次序；熟识教材,可以很快作答；79 :B 紧扣内部流程来套各选项,A、C 属于外部大事；D 属于内部欺诈；80 :B 应收账款周转天数 =360 应收账款周转率,应收账款周转率 =销售收入期初应收账款 +期末应收账款 2；81 :B 两个参数：持有期和置信水平,由定义可判定 VAR 的两个参数；82 :B 此题中,四个选项的表述都没有

37、问题,但此题考查的是表现流淌性风险与市场风险的关系,因此重点就是要表达出市场风险方面的因素如何作用于银行的流淌性；与市场风险有关的因素是各种价格的变动,包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格；与这四种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险；不良贷款及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情形, 属于信用风险的相关指标,是由信用风险引起流淌性风险；交易系统与结算系统的故障与价格变动无关, 实际上属于操作风险问题引起流淌性风险；负面信息第一影响银行信誉,这是信誉风险引起流淌性风险；利率波动属于市场风险；83 :C 市场风险要素价格的历史观测期至少为一年；至少每三个月更新一次数据；84 :A 8

38、5 :C 全面风险治理时代是在 20 世纪 80 岁月之后, 1988 年巴塞尔资本协议的出台标志着国际银行业的全面风险治理原就体系基本形成；巴塞尔新资本协议是在 20XX 年公布的；86 :C 87 :C 在风险治理科目中,关于风险, 最常遇到的几个错误说法就是“ 排除不确定性”,“ 完全防止”等；这种过于肯定的提法是不现实的,因此,考生在做挑选或者判定题的时候,遇到这种说法就要着重关注下,很可能就是出错选项；88 :B 此题考核的是资产流淌性的特点；89 :B 总资产收益率 =净利润 平均总资产；90 :B 无名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 30 页精选学习资料

39、- - - - - - - - - 二、多项题 共 40 题,每道题1 分,共 40 分以下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目的要求,请挑选相应选项,多项、少选、错选均不得分；1 :B, D, E A 中与归仍贷款有关,应为信用风险；C 中应为流淌性风险；B、D、E 都是正确的,也都 有各自典型的风险特点；此题考查各种风险定义及表现形式,考生要懂得记忆；2 :A, B, C, D, E ABCDE 3 :A, B, C, E 除了上述四种之外,另外仍有： 库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款 包括正常类贷款和关注类贷款、在国外二级市场上随时可抛售的合格

40、债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产剔出其中的不良资产；4 :A, B, C, D, E 5 :A, B, D 我们提到过, 盈利才能指标都是有利润这个因素的；资产负债率是杠杆比率,用来衡量企业全部者利用自有资金获得融资的才能；总资产周转率是效率比率,表达治理层掌握费用并获得投资收益的才能；6 :A, C, D, E 记忆题；对于表内资产风险权重赐予权重为 0 的就此题所提到的 ACDE 四项内容, B 是权重 50；商业银行之间原始期限 4 个月以上的债券风险权重 20； 7 :B, D, E A 是风险迁徙类指标；C 是流淌性监管指标；8 :A, B, C, D E 属于内部流程；9 :A, B, C, D, E 】因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和缺失大事进行历史统计,