第十二章--商业银行流动性风险管理优秀PPT.ppt

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1、第一节 商业银行流淌性 管理理论 一、资产管理理论 资产管理理论的核心是商业银行将经营管理的重点放在资产方面，通过资产结构的适当支配，来保持资产的流淌性。由于经济环境的变更和银行业务经营的发展，资产管理理论经验了商业贷款理论、资产转换理论和预期收入理论几个不同的发展阶段。2*商业贷款理论是18世纪英国和19世纪美国的商业银行所遵循的一种确定银行资金安排方向的理论。其主要观点为：？*英国著名的经济学家亚当斯密在其代表作国民财宝的性质和缘由的探讨中最早对商业性贷款理论进行了表述。3（一）商业贷款理论（一）商业贷款理论*对商业银行业务发展的影响？（二）资产转换理论（二）资产转换理论*资产转换理论最早

2、由美国的莫尔顿于1918年在政治经济学杂志上发表的“商业银行及资本形成”一文中提出的，其主要内容是？4*评价资产转换理论。*资产转换理论对商业银行业务发展的影响？（三）预期收入理论（三）预期收入理论 预期收入理论最早是美国的普鲁克诺于1949年在定期放款与银行流淌性理论一书中提出的。其主要观点是？5*评价预期收入理论。*该理论对商业银行业务发展有何作用？二、负债管理理论 6(一一)负债管理理论的基本内容负债管理理论的基本内容 所谓负债管理理论是主见商业银行将其经营管理的重点放在负债方面，通过找寻新的资金来源，来实现经营方针的要求。负债管理理论也是一种关于银行流淌性的理论。*对商业银行业务发展有

3、何影响？（二）负债管理理论产生的背景（二）负债管理理论产生的背景 (1)经济发展的推动。(2)金融竞争的作用。(3)金融环境的影响。7（三）负债管理理论的意义与缺陷（三）负债管理理论的意义与缺陷 意义：首先，进一步深化了对银行流淌性的相识；其次，为银行扩大资金来源和运用规模创建了条件。局限性：第一，增加有关费用方面的成本风险。其次，会增加银行经营的风险。8 三、资产负债管理理论(一一)资产负债管理理论的基本内容资产负债管理理论的基本内容 所谓资产负债管理理论，是指商业银行在经营管理的过程中，将资产管理与负债管理结合为一个统一体，既要恰当支配资产结构，又要找寻新的资金来源，使资产和负债统一协调，

4、在加强流淌性管理的同时，增加商业银行的盈利实力。其主要观点是？9(二二)资产负债管理理论的产生背景资产负债管理理论的产生背景（1）七十年头未、八十年头初，西方金融市场利率大幅度上升，从而使银行负债的成本提高，影响银行盈利；（2）六十年头起先负债经营的结果，使银行自有资本的比重越来越小，短期资金的比重越来越大，银行的平安性和流淌性受到威逼；（3）八十年头初西方国家对存款利率管制的放松，导致银行存款利率的上升，银行吸取资金成本的提高，就要求商业银行合理支配资产和负债结构，获得较高盈利。（三）资产负债管理理论的意义（三）资产负债管理理论的意义1、总量平衡原则 资产负债总量平衡主要表现在以下几个层次：

5、（1）负债总量的平衡；（2）资产总量平衡；（3）资产负债总量的平衡。2、偿还期对称原则3、目标替代原则 （四）资产负债管理理论的原则（四）资产负债管理理论的原则 平均流淌率=资产到期日负债到期日10其次节 流淌性风险概述一、流淌性风险的概念 流淌性风险是指商业银行没有足够的现金以保证业务须要而给银行带来损失的可能性。或者说，是商业银行不能满足客户提现和告贷的须要，而使商业银行遭遇损失的可能性。11二、流淌性危机实例美国大陆伊利诺银行的流淌性危机 缘由过程救助措施启示12三、流淌性需求 理论上讲，银行保持流淌性的途径有二：一是银行在资产负债表中“存储”流淌性；另一途径是干脆在金融市场上“购买”流

6、淌性。何谓存储流淌性？何谓购买流淌性？银行的流淌性需求由资金来源和资金运用所确定，而流淌性风险则是由于将来的资金需求和资金来源的不确定性所引起的。13四、流淌性衡量 足够的流淌性能够为银行争取时间，解决已出现或将要出现的问题。流淌性危机对银行的打击不仅是经营亏损，而且会严峻影响银行的信誉，关系到银行的存亡。银行应当清晰地了解自己的流淌性状况，适时解决可能出现的流淌性风险。但是，怎样衡量流淌性不仅是实践中的一项难题，在理论上也尚无定论。14第三节 商业银行流淌性 管理策略一、资产流淌性管理策略 最早满足银行流淌性需求的方法是资产流淌性管理。最一般的形式是要求以持有流淌性强的资产的形式保有流淌性，

7、主要是现金和可流通证券。15流淌性资产必需具备三个特征：1、流淌性资产必需有良好的市场，能够很快地转换为现金；2、必需有合理稳定的价格，不论在多短时间内出售这种资产或出售规模有多大，市场总能有足够的容量吸取而不引起价格的明显下跌；3、它必需能够反向操作，使出售者能够复原其原有的投资(本金)，且遭遇损失的风险很小。银行最具流淌性的资产有短期国库券、国家债券、政府机构证券、在其他银行的存款、市政债券、银行承兑汇票等。16二、负债流淌性管理策略 主动借入资金 商业银行通过借入资金来满足流淌性需求有很多优点：（）须要时借入资金；而不必总在资产中保存确定数量的流淌性资产，提高了银行的潜在收益。（）借入资

8、金可以使银行保持其资产规模和构成的稳定性。与此相反，卖出资产换取流淌性资金会使其总资产存量下降，从而缩小银行规模。（）负债管理有其自身的限制杠杆借入资金的利率。弊端呢？17三、平衡流淌性管理策略(或资产负债管理)由于负债流淌性管理中的高风险与资产流淌性管理中的高成本，大多数银行在其流淌性管理中实行折衷原则接受平衡流淌性管理：一部分流淌性需求由自身资产来满足；另一部分预料的流淌性需求则由与相关银行和其他资金供应者事先达成的信用支配来弥补；突发性的现金需求通常通过马上借款来满足；期限远一些的流淌性资金可由支配好的中短期贷款解决；在须要提高其流淌性时，有价证券也可转换成现金。18在平衡流淌性管理策略

9、中，较常用的方法是流淌性缺口管理。（1）零缺口零缺口（2）正缺口）正缺口（3）负缺口）负缺口流淌性资产非流淌性资产易变性负债稳定性负债易负非流资流资稳负19流淌性缺口管理的基本原理流淌性缺口为零时，意味着？流淌性缺口为正时，意味着？商业银行应如何调整？流淌性缺口为负时，意味着？商业银行应如何调整？四、流淌性管理者的指导原则20第四节 我国国有商业银行流淌性风险管理一、国有商业银行流淌性风险的现状分析 我国国有商业银行潜在流淌性风险表现在：(一)流淌性缺口客观存在(二)资本杠杆比率偏高(三)流淌性资产比例偏低(四)资产形式单一，变现实力弱(五)信贷资产质量低，流淌性差(六)流淌性负债比例上升，潜在风险加大 211、发挥系统调控功能，建立流淌性风险的内控机制 2、搞好预料和分析，建立健全流淌性风险预警机制 3、尽快补充银行资本金，提高资本足够率 4、调整资产结构，增加资产流淌性 5、提高资产质量，降低流淌性风险 6、加快金融创新步伐，提高防范流淌性风险的实力 二、国有商业银行流淌性风险的限制对策 22