2022年计量经济学简答题四.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 计量经济学简答题四第一章 绪论（一）基本学问类题型 1-1 什么是计量经济学？1-2 简述当代计量经济学进展的动向；1-3 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区分？1-4为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之 关系；1-5为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和位置 是什么？1-6计量经济学的争论的对象和内容是什么？计量经济学模型争论的经济关系 有哪两个基本特点？1-7试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤；1-8建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9计量经济学模型主要

2、有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10试分别举出五个时间序列数据和横截面数据并说明时间序列数据和横截面 数据有和异同？1-11试说明单方程模型和联立方程模型的概念并举例说明两者之间的联系与区 别；1-12模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13常用的样本数据有哪些？1-14计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的缘由；1-15估量量和估量值有何区分？哪些类型的关系式不存在估量问题？1-16经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-20模型参数对模型有什么意义？习题参考第一章 绪论1-1答：计量经济学是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的 数量关系为内容

3、的分支学科是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科；1-2答：计量经济学自 20 岁月末、30 岁月初形成以来无论在技术方法仍是在应 用方面进展都非常快速特殊是经过 50 岁月的进展阶段和 60 岁月的扩张阶段使其在经济学科占据重要的位置主要表现在：在西方大多数高校和学院中计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；从 19692003 年诺贝尔经济学奖的 XX位获奖者中有 XX位是与争论和应用计量经济学有关；闻名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说： “ 其次次世界大战后的经济学是计量经济学的时代” ；计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到进展；计名师归纳总结 量

4、经济学方法从主要用于经济猜测转向经济理论假设和政策假设的检验；计量第 1 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域如货币、工资、就业、福利、国际 贸易等；计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准人们更喜爱建立一 些简洁的模型从总量上、趋势上说明经济现象；1-3答：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系用随机性的 数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的 理论关系用确定性的数学方程加以描述；1-4答：1-5答：从计量经济学的定义看它是定量化的经济学；其次从计量经济学在

5、西 方国家经济学科中居于最重要的位置看也是如此特殊是从诺贝尔经济学奖设立 之日起已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和进展作出奉献而获得诺贝 尔经济学奖； 计量经济学与数理统计学有严格的区分它仅限于经济领域；从建立 与应用计量经济学模型的全过程看不论是理论模型的设定仍是样本数据的收集 都必需以对经济理论、 对所争论的经济现象有透彻的熟识为基础；综上所述计量 经济学的确是一门经济学科；1-6答：计量经济学的争论对象是经济现象是争论经济现象中的具体数量规律（或者说计量经济学是利用数学方法依据统计测定的经济数据对反映经济现象 本质的经济数量关系进行争论） ；计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方

6、法论即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用即应用计量经济学； 无论是理论计量经济学仍是应用计量经济学都包括理论、方法和数据三种要素；计量经济学模型争论的经济关系有两个基本特点：1-7答：一是随机关系；二是因果关系；1-8答：计量经济学方法就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系；所 以第一步要依据经济理论分析所争论的经济现象找出经济现象之间的因果关系 及相互间的联系把问题作为被说明变量把影响问题的主要因素作为说明变量把 非主要因素归入随机项； 其次步要依据它们之间的行为关系挑选适当的数学形式描述这些变量之间的关系一般是用一组数学上彼此独立、互不冲突、 完整有解的方程组表示； 在建立理论模

7、型的时要求理论模型在参数估量、模型检验的过程中不断得到修正以便得到一个较好的、能够说明过去的、 反映客观经济规律的数学模型；此外仍可以通过散电图或模拟的方法挑选一个拟合成效较好的数学模型；1-9答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：结构分析即争论一个 或几个经济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生 何种的影响； 其原理是弹性分析、 乘数分析与比较静力分析； 经济猜测即用其 进行中短期经济的因果猜测； 其原理是模拟历史从已经发生的经济活动中找出变 化规律；政策评判即利用计量经济模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响是对不同政策执行情形的“ 模拟仿真”；检验与进展

8、经济理论即利用计量经济模型和实际统计资料实证分析某个理论假说的 正确与否；其原理是假如依据某种经济理论建立的计量经济模型可以很好地拟合名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 实际观看数据就意味着该理论是符合客观事实的否就就说明该理论不能说明客 观事实；1-10答：时间序列数据的例子如：改革开放以来 25 年中的 GD、居民人均消费 支出、人均可支配收入、 零售物价指数、 固定资产投资等； 横截面数据的例子如：2003 年各省的 GD、该年各工业部门的销售额、该年不同收入的城镇居民消费支 这两类数据 出、该年不同城镇居民的

9、可支配收入、该年各省的固定资产投资等；都是反映经济规律的经济现象的数量信息不同点：时间序列数据是含义、 口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单的相同统计指标组成的数据列；1-11答：假如模型系统只包含一个方程即只争论单一的经济活动过程揭示其因素之间的单向因果关系就称该模型为单方程模型；假如模型系统涉及到多个经济关系而需要构造一个方程组就称该模型为联立方程模型；二者之间有着亲密联系如：单方程模型是联立方程模型的组成素而联立方程模型又是由如干个单方程模 型有机组合而成； 二者又有区分如： 单方程模型都是随机方程而联立方程模型中 既有随机方程也

10、又恒等方程；1-12答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的猜测检验； 在经济意义检验中需要检验模型是否符合经济意义检验求得的 参数估量值的符号与大小是否与依据人们的体会和经济理论所拟订的期望值相 符合；在统计检验中需要检验模型参数估量值的牢靠性即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中需要检验模型的计量经济学性质包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、 说明变量的多重共线性检验等；模型的猜测检验主要检验模型参数估量量的稳固性以及对样本容量变化时的灵敏度以确定所建立的模 型是否可以用于样本观测值以外的范畴；1-13答：常用的样本数据包括：时间序列数据、横截面数

11、据、虚变量数据和面 板数据；1-14答：由于客观经济现象的复杂性以至于人们目前仍难以完全地透彻地明白 它的全貌；对于某一种经济现象而言往往受到很多因素的影响而人们在熟识这种 经济现象的时候只能从影响它的很多因素中挑选一种或如干种来说明；这样就会 有很多因素未被选上这些未被选上的因素必定也会影响所争论的经济现象；因此 由被选因素构成的数学模型与由全部因素构成的数学模型去描述同一经济现象必定会有出入；为 使模型更加准确地说明客观经济现象所以有必要引入随机误差项；随机误差项形成的缘由： 在说明变量中被忽视的因素；变量观测值的观测误差； 模型的关系误差或设定误差；其他随机因素的影响；1-15答：1-1

12、6答：经济数据是通过对经济变量进行观测和统计得到的它们反映经济活动 相关方面的水平和情形； 从计量经济学的角度看经济数据是计量经济分析的材料 或者说发觉经济规律的信息载体对经济规律的实证争论起非常关键的作用；为此 要求经济数据须具备完整性、精确性、可比性和一样性；1-171-18名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1-191-20其次章 经典单方程计量经济学模型：一线性回来模型 一、内容提要 解答：（1）收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响生育率的重要的因素在上述简洁回来模型中它们被包含在了随机扰动项之中；

13、有些因素可能与增长率水平相关如收入水平与训练水平往往呈正相关、年龄大小与训练水平呈负相关等；（2）当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的训练水平 educ 相关时上述回来模型不能够揭示训练对生育率在其他条件不变下的影响由于这时显现解释变量与随机扰动项相关的情形基本假设 4 不满意；三、习题（一）基本学问类题型2-1说明以下概念：1 总体回来函数2 样本回来函数3 随机的总体回来函数4 线性回来模型5 随机误差项（ ui）和残差项（ ei）6 条件期望7 非条件期望8 回来系数或回来参数9 回来系数的估量量10 最小平方法11 最大似然法12 估量量的标准差13 总离差平方和14 回来平方

14、和15 残差平方和16 协方差17 拟合优度检验18 t 检验19 F 检验2-2判定正误并说明理由：名师归纳总结 1随机误差项 ui 和残差项 ei 是一回事第 4 页,共 28 页2总体回来函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值3线性回来模型意味着变量是线性的- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 4 在线性回来模型中说明变量是缘由被说明变量是结果5 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事2-3回答以下问题：1 线性回来模型有哪些基本假设？违反基本假设的计量经济学模型是否就不可估量？2 总体方差与参数估量误差的区分与联系；3 随机误差项 ui 和残差项

15、 ei 的区分与联系；4 依据最小二乘原理所估量的模型已经使得拟合误差达到最小为什么仍要讨论模型的拟合优度问题？5 6 78为什么用打算系数R2评判拟合优度而不用残差平方和作为评判标准？R2检验与 F 检验的区分与联系；回来分析与相关分析的区分与联系；最小二乘法和最大似然法的基本原理各是什么？说明它们有何区分？9 为什么要进行说明变量的显著性检验？10 是否任何两个变量之间的关系都可以用两变量线性回来模型进行分析？四、习题参考2-1答：下的 的分布的总体均值与有函数关系；总体回来函数是指在给定样本回来函数指对应于某个给定的的 值的一个样本而建立的回来函数； 随机的总体回来函数指含有随机误差项的

16、总体回来函数形如：线性回来模型指对参数为线性的回来即只以它的 1 次方显现对可以是或不是线性的；随机误差项也称误差项是一个随机变量针对总体回来函数而言；残差项是一随机变量针对样本回来函数而言；条件期望又称条件均值指 回来系数（或回来参数）指取特定 值时的 的期望值；、 等未知但却是固定的参数；回来系数的估量量指用、 等表示的用已知样本所提的信息去估量出来的量；估量量的标准差指度量一个变量变化大小的标准；总离差平方和用 TSS表示用以度量被说明变量的总变动；回来平方和用 ESS表示用以度量由说明变量变化引起的被说明变量的变化；残差平方和用 RSS表示用以度量实际值与拟合值之间的差异是由除说明变量

17、以外的其他因素引起的；协方差用 Cov（XY）表示是用来度量X、Y二个变量同时变化的统计量；2-2答：错；错；错；错；错； （理由见本章其他习题）名师归纳总结 2-3答：第 5 页,共 28 页线性回来模型的基本假设 （实际是针对一般最小二乘法的基本假设）是：说明变量是确定性变量而且说明变量之间互不相关；随机误差项具有0 均值和同方差；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 随机误差项在不同样本点之间是独立的不存在序列相关；随机误差项与说明变量之间不相关； 随机误差项听从 0 均值、同方差的正态分布； 违反基本假设的计量 经济学模型仍是可以估量的只是不能使用

18、一般最小二乘法进行估量；判定系数 含义为由说明变量引起的被说明变量的变化占被说明变量总变化的 比重用来判定回来直线拟合的优劣；该值越大说明拟合得越好；不是；经典单方程计量经济学模型：特地问题 第五章三、习题（一）基本学问类题型 5-1说明以下概念：1 2 34 5 67虚拟变量 虚拟因变量模型 滞后变量 滞后效应 分布滞后模型 自回来模型 h 检验5-2在建立计量经济模型时什么时候、为什么要引入虚拟变量？5-3举例说明虚拟变量在模型中的作用；5-4什么是“ 虚拟变量陷阱” ？（二）基本证明与问答类题型5-5对包含常数项的季节变量模型运用最小二乘法时假如模型中引入 虚拟变量其估量结4 个季节果会

19、显现什么问题？5-6滞后外生变量模型和滞后内生变量模型的概念是什么？5-7滞后变量模型有哪几种类型？外生变量分布滞后模型使用 OLS方法存在哪 些问题？5-8产生模型设定偏误的主要缘由是什么？模型设定偏误的后果以及检验方法 有哪些？5-9试在消费函数 中（以加法形式）引入虚拟变量用以反映季节因素（淡、旺 季）和收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响并写出各类消费函数的具 体形式；5-11如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度？5-12被说明变量对于一个或者多个说明变量反应滞后的缘由是什么？给出一些 分布滞后模型的例子；5-13简述约化建模理论与传统建模理论的联系与区分；变量的外生性概念在约

20、 化建模理论与传统建模理论中有何不同？名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5-14局部调整方法用于多回来模型会显现什么问题？5-15在计量经济模型定式中说明变量设定误差有几类？各有什么特点？5-16在实际建模中如何保证约化过程的有效性？人们有时将约化建模理论称为“ TTT方法论” 意思是“ 检验、检验、再检验” 谈谈你对此的看法；5-17说明使用代理变量的条件；5-18表达用阿尔蒙多项式法估量外生变量有限分布滞后模型的方法步骤对多项式的次数有哪些限制为什么？个类别为什么不能设个虚拟变量？5-19假如一个定性变量含有（

21、三）基本运算类题型四、习题解答5-1说明以下概念：在建立模型时有一些影响经济变量的因素无法定量描述如：职业、性别对收入的影响训练程度、 季节等需要用定性变量度量； 为了在模型中反映这类因素的影响并提高模型的精度需要将这类变量“ 量化” 依据这类变量的属性类型构造仅取“ 0” 或“1” 的人工变量通常称这类变量为“ 虚拟变量”；也称“ 虚拟被说明变量模型”指被说明变量也用虚拟变量表示如：就业与否受年龄、身体状况、学历、性别、收入等很多因素影响但最终的结果只有两个要么就业要么失业；这类模型一般被用来争论某一决策和结果的可能性；在现实经济运行中某些经济变量不仅受同期各种因素的影响而且也受到过去某些时

22、期的各种因素的影响甚至受到自身的过去值的影响如：居民的消费需求不仅受本期收入的影响仍受到上期收入的影响通常把这种过去时期的、具有滞后作用的变量称为“ 滞后变量”；对于说明变量的任何变化被说明变量必定会做出反映而这些反映往往是要经过一段时间之后才会表现出来称这种现象为滞后效应；模型中没有滞后被说明变量本期被说明变量 仅与说明变量的当期值 及其如干期的滞后值 等有关这样的模型就是分布滞后模型； 其普遍形式为（以一为例）：自回来模型指被说明变量 的滞后变量 作为说明变量的模型由于是被说明变量的滞后期变量对被说明变量现期的回来即自己回来自己而得名；h 检验是 Durbin于 1970 年提出是针对自回

23、来模型中含有滞后变量 作为说明变量时检验随机扰动项是否具有自相关的DW 检验已不在适用的情形下提出的这种识用于大样本情形下检验自回来模型有无一阶自相关的方法称为 h 检验法；该法定义统计量为：回来模型中的参数满意肯定的限制条件再依据该限制条件间接利用 OLS 法回归样本获得回来参数的最优值的方法称为有限最小二乘法；5-2答：在现实经济生活中除了诸如：利润、成本、收入、等具有数量特点、影响某个经济问题的变量外仍有一类变量如：季节、民族、自然灾难、战争、政名师归纳总结 府制定的某项经济政策等也会影响某些经济问题且可能是重要的影响因素如：讨第 7 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资

24、料 - - - - - - - - - 论改革前后的经济进展的对比争论像空调、冷饮等季节性产品的销售争论女性化妆品的销售等问题时不行防止的要考虑后一类变量；这后一类变量所反映的并不是数量而是某种性质或属性我们前面所争论的回来模型是一种定量模型所以在引入这类反映性质或属性的变量时需要先将其定量化；在计量经济学中我们把这些反映性质或属性的变量叫“ 虚拟变量”；规定具备某种属性时把虚拟变量赋值为“1” 反之为“0”；5-5答：对包含常数项的季节变量模型运用 OLS法时假如模型中引入 4 个季节虚拟变量会造成完全多重共线性就参数估量量不存在；其次即便是一般共线性使用 OLS法参数估量量非有效； 参数估

25、量量经济含义不合理； 变量的显著性检验失去意义；模型的猜测功能失效；5-6答：假如滞后变量模型中只包括了说明变量的如干滞后变量形如下式：这种模型称为分布滞后模型或外生滞后变量模型；假如滞后变量模型中不仅包括说明变量仍包括了被说明变量的如干滞后变量的模型形如下式：这种模型称为自回来模型或内生滞后变量模型；5-7答：滞后变量模型有分布滞后模型和自回来模型两大类其中：分布滞后模 型有无限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型；自回来模型又有柯克模型、自适应预期模型和部分调整模型；外生变量分布滞后模型使用 OLS法存在以下问题：对于无限期的分布滞后模型由于样本观测值的有限性使得无法直接对其进行估量；对

26、于有限期的分布滞后模型使用 OLS方法会遇到：没有先验准就确定滞后期长度对最大滞后期的确定往往带有 主观随便性；假如滞后期较长由于样本容量有限当滞后变量数目增加时必定使得自由度削减将缺乏足够的自由度进行估量和检验；高度线性相关即模型存在高度的多重共线性；同名变量滞后值之间可能存在5-8答：产生模型设定偏误的缘由主要有：模型制定者不熟识相应的理论学问；对经济问题本身熟识不够或不熟识前人的相关工作；模型制定者手头没有相关变量的数据；说明变量无法测量或数据本身的测量误差；模型设定偏误的后果有：假如遗漏了重要的说明变量会造成OLS估量量在小样本下有偏、 在大样本下非一样；对常数项的估量是有偏的； 对随

27、机扰动项的方差估量是有偏的；假如包含了无关的说明变量使得 OLS估量量不具有最小方差性； 假如挑选了错误的函数形式就会造成估量的参数具有完全不同的经济意义估量结果也不同；对模型设定偏误的检验方法有：检验是否含有无关变量可以使用t 检验与 F检验完成；检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误可以使用残差图示法、Ramsey提出的 RESET检验、 Hausman检验来完成；5-12答：被说明变量对于一个或者多个说明变量反应滞后的缘由是：心理因素使得其行为方式滞后于经济形势的变化；技术性缘由使得当年的产出在某种程度上依靠于过去如干期内投资形成的固定资产；制度性缘由使得人们对某些外部变化不能立刻做

28、出反应；下面给出几个分布滞后模型的例子：名师归纳总结 消费支出为先期个人可支配收入DI 的函数：第 8 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 耐用品存量调整模型：5-13答：约化建模理论与传统建模理论的联系：“ 从一般到简洁” 的建模思想Hendry 的约化建模理论提出了约化建模理论与传统建模理论的区分：Hendry 的约化建模理论提出了“ 从一般到简洁” 的建模思想而传统建模理论的主导思想是“ 从简洁到复杂” 的建模思想；5-19答：假如一个定性变量含有个类别一般只能设个虚拟变量以防止多重共线性；第三章、经典单方程计量经济学模型：多线性回

29、来模型三、习题（一）基本学问类题型 3-1说明以下概念：1 2 3 4 5 6 7 8 9多线性回来 虚变量 正规方程组 无偏性 一样性 参数估量量的置信区间 被说明变量猜测值的置信区间 受约束回来 无约束回来10 参数稳固性检验3-3多线性回来模型与一线性回来模型有哪些区分？3-4为什么说最小二乘估量量是最优的线性无偏估量量？多线性回来最小二乘 估量的正规方程组能解出唯独的参数估量的条件是什么？3-5多线性回来模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估量量的无偏 性和有效性的过程中哪些基本假设起了作用？3-6请说明区间估量的含义；（二）基本证明与问答类题型 四、习题参考（一）基本学问类题型

30、 3-1说明以下概念（1）在现实经济活动中往往存在一个被说明变量受到多个说明变量的影响的现 象表现为在线性回来模型中有多个说明变量这样的模型被称为多线性回来模型多指多个说明变量；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - （2）形如 的关于参数估量值的线性代数方程组称为正规方程组；3-2答：变量非线性、系数线性；变量、系数均线性；变量、系数均线性；变 量线性、系数非线性；变量、系数均为非线性；变量、系数均为非线性；变量、系数均为线性；3-3答：多线性回来模型与一线性回来模型的区分表现在如下几方面：一是解 释变量的个数不同；

31、二是模型的经典假设不同多线性回来模型比一线性回来模型多了“ 说明变量之间不存在线性相关关系”估量式的表达更复杂；的假定； 三是多线性回来模型的参数3-4在多线性回来模型中参数的最小二乘估量量具备线性、无偏性、最小方差 性同时多线性回来模型满意经典假定所以此时的最小二乘估量量是最优的线性 无偏估量量又称 BLUE估量量；对于多线性回来最小二乘估量的正规方程组 3-5答：多线性回来模型的基本假定有：零均值假定、 随机项独立同方差假定、说明变量的非随机性假定、 说明变量之间不存在线性相关关系假定、随机误差项 听从均值为 0 方差为 的正态分布假定；在证明最小二乘估量量的无偏性中利用了说明变量与随机误

32、差项不相关的假定；方差假定；在有效性的证明中利用了随机项独立同3-6答：区间估量是指争论用未知参数的点估量值（从一组样本观测值算得的）作为近似值的精确程度和误差范畴；第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型；（1）依据经济理论和直觉 ,请计回来系数的符号是什么 察符号与你的直觉相符吗？不包括常量 为什么？观（2）在 10%的显著性水平下请进行变量的t-检验与方程的F-检验； T 检验与 F检验结果有相冲突的现象吗？（3）你认为估量值是（ 1）有偏的；（2）无效的或（ 3）不一样的吗？具体阐述 理由；解答：（1）在其他变量不变的情形下一城市的人口越多或房屋数量越多就对用水的需的个人可

33、能用水较多因此求越高；所以可期望 house 和 o 的符号为正；收入较高cy 的预期符号为正但它可能是不显著的；假如水价上涨就用户会节省用水所以可预期 rice 的系数为负；明显假如降雨量较大就草地和其他花园或耕地的用水需求就会下降所以可以期望 的模型看除了 cy 之外全部符号都与预期相符；rain 的系数符号为负；从估量（2）t-统计量检验单个变量的显著性 F-统计值检验变量是否是联合显著的；这里 t-检验的自由度为 15-5-1=9 在 10%的显著性水平下的临界值为 1.833；可见全部参数估量值的 t 值的肯定值都小于该值所以即使在 不是显著的；10%的水平下这些变量也名师归纳总结

34、这里 F-统计值的分子自由度为5 分母自由度为 9；10%显著性水平下 F 分布的临第 10 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 界值为 2.61；可见运算的 F 值大于该临界值说明回来系数是联合显著的；T 检验与 F 检验结果的冲突可能是由于多重共线性造成的；house、o、cy 都是高 度相关的这将使它们的 t-值降低且表现为不显著； rice 和 rain 不显著另有缘由；依据体会假如一个变量的值在样本期间没有很大的变化就它对被说明变量的影响就不能够很好地被度量； 可以预期水价与年降雨量在各年中一般没有太大的变化所以它们的影响很难度

35、量；（3）多重共线性往往表现的是说明变量间的样本观看现象在不存在完全共线性 的情形下近似共线并不意味着基本假定的任何转变所以 OLS估量量的无偏性、 一致性和有效性仍旧成立刻仍是BLUE估量量；但共线性往往导致参数估量值的方差大于不存在多重共线性的情形；三、习题（一）基本学问类题型4-1说明以下概念：（1）异方差性（2）序列相关性（3）多重共线性（4）偏回来系数（5）完全多重共线性（6）不完全多重共线性（7）随机说明变量（8）差分法（9）广义最小二乘法（10）D.W.检验 2判定以下各题对错并简洁说明理由：1 在存在异方差情形下一般最小二乘法（OLS）估量量是有偏的和无效的；2 假如存在异方差

36、通常使用的 t 检验和 F检验是无效的；3 在存在异方差情形下常用的 OLS法总是高估了估量量的标准差；4 假如从 OLS回来中估量的残差出现系统模式就意味着数据中存在着异方差；5 当存在序列相关时 OLS估量量是有偏的并且也是无效的；6 排除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数 必需等于 1；7 两个模型一个是一阶差分形式一个是水平形式这两个模型的 R2 值是不行以 直接比较的；8 回来模型中误差项 存在异方差时 OLS估量不再是有效的；9 回来模型中误差项 存在序列相关时 OLS估计不再是无偏的；4-3简述异方差对以下各项有何影响： （ 1）OLS 估量量及其方差；（2）置信区 间；（3）

37、显著性 t 检验和 F 检验的使用；名师归纳总结 4-4在存在 AR（1）自相关的情形下什么估量方法能够产生BLUE估量量？简述第 11 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 这个方法的具体步骤；四、习题解答4-1答：异方差性指对于不同的样本值随机扰动项的方差不再是常数而是互不相同的；序列相关性指对于不同的样本值随机扰动项之间不再是完全相互独立而是存 在某种相关性；（3）多重共线性指两个或多个说明变量之间不再彼此独立而是显现了相关性；偏回来系数指： 在三变量线性回来模型中当其中一个说明变量为常量时另一个 说明变量对被说明变量均值的影响；完全

38、多重共线性指： 在有多个说明变量模型中其中一个变量可以表示为其他多个变量的完全线性函数即其中至少有一个与等式右边线性组合的相关系数为1 就这种情形被称为完全多重共线性；释变量的影响；在此情形下不能估量说明变量各自对被解不完全多重共线性指： 在实际经济活动中多个说明变量之间存在多重共线性问 题但 与等式右边线性组合的相关系数不为 1；随机说明变量指： 在现实经济现象中说明变量是不行控的即说明变量的观测值 具有随机性并且与模型的随机误差项有相关关系这样的说明变量称为随机说明 变量；差分法是一类克服序列相关性的有效方法；模型分为一阶差分法和广义差分法；它是将原计量经济模型变换为差分广义最小二乘法（

39、GLS）即最具有普遍意义的最小二乘法；D.W.检验：全称杜宾瓦森检验适用于一阶自相关的检验；该法构造一个统计 量：运算该统计量的值依据样本容量和说明变量数目查 D.W.分布表得到临界值和然后依据判定准就考察运算得到的D.W.值以判定模型的自相关状态；4-2答：错；当存在异方差情形下OLS法估量量是无偏的但不具有有效性；对；假如存在异方差通常使用的t 检验和 F 检验是无效的； 错；实际情形可能是高估也可能是低估；对；通过将残差对其相应的观看值描图明白变量与残差之间是否存在可以观看 到的系统模式就可以判定数据中是否存在异方差；错；当存在序列相关时OLS法估量量是无偏的但不具有有效性；对；即假设误

40、差项之间是完全正序列相关的这样广义差分方程就转化为一阶差分 方程；对；对；错；仍是无偏的；4-3答：由于异方差的存在使得： OLS估量量仍是线性无偏但不再具有最小方差即不再有效；相应 的置信区间和 t 检验、 F检验都是不行靠的；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4-4答：在存在AR自相关的情形下使用广义最小二乘法能够产生BLUE估量量；具体步骤简述如下：4-5答：在存在 AR的情形下估量自相关参数有下述几种方法：4-6答：存在；不存在；不存在；存在；存在；第七章 单方程计量经济学应用模型三、习题7-1说明以下概

41、念：1 2 3 45 6 78 9CD 生产函数 CES生产函数 VES生产函数 要素替代弹性要素的产出弹性 技术进步需求函数需求的弹性需求的收入弹性10 需求的交叉弹性 11 效用函数 12 消费函数 13 投资函数 14 货币需求函数7-2为什么要争论计量经济分析的应用？体会经济理论与实际建模之间的关系；7-3试写出需求函数的常见形式并对影响需求的主要因素进行分析；7-4以投入要素之间替代性质的描述和对技术要素的描述为线索对已有的生产 函数模型进行综述并从中体会经济争论的方法论；7-5在挑选模型类型、变量和函数形式时各应考虑哪些因素？7-6说明 ELES模型中各个组成部分及整个模型的经济含

42、义试依据中国统计年鉴提的城乡居民消费支出和收入的横截面统计资料建立 需求分析；ELES模型并进行消费7-7简述 CD 生产函数和 CES生产函数的特点以及各自的估量方法娴熟应用 CD、CES生产函数模型及其改进型；7-8技术进步有哪些类型？如何利用生产函数进行纵向技术进步分析和横向技 术进步比较争论？7-9消费函数与需求函数的争论内容有何不同？熟识消费者行为理论的几种基 本假说及由其导出的消费函数模型能够说明各种消费函数的理论模型并推导出 模型的一般形式；7-10弹性分析的意义和在经济分析中的作用是什么？7-11总投资由哪两部分组成？投资函数主要用于争论什么问题？名师归纳总结 - - - -

43、- - -第 13 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7-12投资的加速模型有哪些形式？说明各自的原理及模型的推导过程；7-13懂得确定型统计边界生产函数及其 COLS估量；7-14在估量生产函数模型时为什么样本数据的可比性显得特殊重要和突出？7-15懂得需求弹性和需求函数的齐次性条件；如何应用它们检验需求函数模型 参数估量量？四、习题参考7-11CD 生产函数： 其中 A 为效率系数是广义技术进步水平的反映参数、分 别是资本与劳动的产出弹性； （ >0 ）2CES生产函数：不变替代弹性生产函数 其中 A 为效率系数 和 为安排系数满 足 + 1 为替代参数 m 为规模酬劳参数；（ >0 并且满意 + =1当 时表明争论对象是规模酬劳不变（递减、递增）的）3VES生产函数：变替代弹性生产函