2023年青海省期货从业资格外汇期货模拟试题.docx

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1、2023年青海省期货从业资格：外汇期货模拟试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、剩余期限长的欧式期权的_也许低于剩余期限短的。A时间价值B权利金C内涵价值D时间价值和权利金 2、以下关于期货的结算说法，错误的是（）。A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户天天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出 C期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段天天

2、的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处在赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处在亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差3、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令改正，没收业务收入，单处或者并处（）罚款。A1万元以下B3万元以下C10万元以下D10万元以上20万元以下 4、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为

3、其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，他们询问了相关律师，律师的以下建议对的的是_。A双方约定的内容不得违反法律、行政法规的规定B双方应当在协议中约定保证金的标准C非结算会员准备金最高余额D不得对争议解决方式进行约定5、期货交易特殊性中的“高门槛”指的是_A：投入的资金要多B：获得的收益大C：杠杆率高D：对投资者的风控能力、心里素质规定高 6、期货投机交易的方法涉及_。A买低卖高B卖高买低C平均买低D平均卖高 7、按投机者每笔交易的持仓时间，投机者可分为_。A一般交易者B当天交易者C“抢帽子”交易者D套利交易者 8、假如买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的

4、交易量，那么这个期货市场就是_。A有广度的B窄的C缺少深度的D有深度的 9、对期货投资基金监管所要达成的目的涉及_。A提高期货投资基金效率B维护期货市场的正常秩序C保障投资者的权益D实现公平竞争 10、按照一般性资金管理规定，在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的_以内。A5%10%B10%15%C15%20%D20%25%11、下列关于期货投机和套期保值区别的说法，错误的是。A：从交易对象来看，期货投机交易重要是以期货市场为对象，运用期货合约的价格频繁波动进行买空卖空的交易活动。投机者一般不做现货交易，几乎不进行实物交割；而套期保值交易则是以现货和期货两个市场为对象B：从交

5、易目的来看，期货投机交易是以较少资金获取较大利润为目的，不希望占用过多资金或支付较大费用；而套期保值交易通常是在进行现货交易的同时，做相关合约的期货交易，其目的是运用期货价为现货市场规避风险C：从交易方式来看，套期保值交易重要是运用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益；而投机交易则是在现货市场与期货市场上同时运作，以期达成两个市场的赢利与亏损基本平衡D：从交易风险来看，投机交易是以投机者自愿承担价格波动风险为前提进行期货投机交易，风险的大小与投机者收益的多少有着内在的联系，投机者通常为了获得较高的收益，在交易时要承担很大的风险；而套期保值者则是价格风险转移者，其交易目的就是为了转

6、移或规避市场价格风险 12、结算机构的职能涉及_。A设计期货合约B结算期货交易盈亏C担保交易履行D控制市场风险 13、依据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定，高级管理人员涉及（）。A总经理、副总经理B财务负责人C首席风险官D营业部负责人14、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A身份证复印件并加盖推荐公司公章B学历证书复印件并加盖推荐公司公章C3名推荐人的书面推荐意见D资质测试合格证明 15、目前，国内各期货交易所每日收市后都将各品种重要合约当天交易量排名_会员的名单及持仓量予以公布。A：至多前

7、20名B：至少前20名C：至多前25名D：至少前25名 16、期货公司申请金融期货交易结算业务资格，申请日前3个会计年度中，应当至少1年赚钱且每季度末客户权益总额平均不低于人民币（）。A3000万元B5000万元C8000万元D1亿元 17、有权指定交割仓库的是_。A国务院期货监督管理机构B国务院期货监督管理机构派出机构C中国期货业协会D期货交易所 18、通过对_的管理、控制，结算中心就把市场风险较为有效地控制在了可接受的范围内。CA：价格波动幅度B：客户保证金C：会员保证金D：期货投机交易 19、某投资者以0.2美元/蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元/蒲式耳，期权到

8、期日的玉米期货合约价格为3.50美元/蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是_。A不执行期权，收益为0B不执行期权，亏损为0.2美元/蒲式耳C执行期权，收益为0.3美元/蒲式耳D执行期权，收益为0.1美元/蒲式耳 20、中国证监会认定存在较高风险的期货公司应当_向期货投资者保障基金管理机构提供财务监管报表。A每日B每月C每季D每年 21、以_为代表的期货投资基金的监管模式，是通过制定一整套专门的基金管理法规对市场进行监管。A英国B新加坡C美国D日本 22、以下关于Rho指标的说法，对的的有A：Rho期权价格的变化/期权标的物价格的变化B：对于深度实值期权来说，Rho值接近于0C：一般来说，

9、实值期权的Rho值平值期权的Rho值虚值期权的Pho值D：Rho期权价格的变化/标的物价格波动率变化23、下列关于期货交易保证金的说法，对的的有（）。A保证金水平一般以合约价值的一定比例来表达B在正常情况下，交易保证金率通常为5%10%C交易保证金率的高低直接关系到期货交易杠杆效应的大小D减少交易保证金率可以提高投机者参与的积极性 24、甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪协议。某日，乙向甲下达了一份交易指令，该交易指令数量和买卖方向明确，但没有成交价格，则甲（）。A应当视为按市价交易B可以视为按市价交易C因指令不明，无法执行该指令D可以拒绝执行25、按照物价上涨的幅度和趋势，可以将通货膨胀分

10、为A：温和性的通货膨胀和恶性的通货膨胀B：温和性的通货膨胀和剧烈性的通货膨胀C：良性的通货膨胀和恶性的通货膨胀D：快速通货膨胀和缓慢的通货膨胀二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、在我国上海期货交易所交易的期货合约有_。A铜期货合约B天然橡胶期货合约C铝期货合约D燃料油期货合约 2、下列（）情形属于透支交易。A期货交易所在期货公司没有保证金的情况下，允许期货公司开仓交易B期货交易所在期货公司保证金局限性的情况下，允许期货公司继续持仓C期货公司在客户没有保证金的情况下，允许客户开仓

11、交易D期货公司在客户保证金局限性的情况下，允许客户继续持仓3、我国实行会员制的期货交易所有_。A大连商品交易所B郑州商品交易所C上海期货交易所D中国金融期货交易所 4、技术分析一般对_进行分析。A持仓量B需求量C交易量D价格5、在基金单位赎回过程中，涉及的内容有_。A赎回价格B赎回程序C短期交易费用D赎回条件 6、期货公司应当向客户充足揭示期货交易的风险，在其营业场合备置等资料供客户查阅。A：期货交易相关法规B：期货交易所业务规则C：相关期货经纪业务流程D：相关从业人员资格证明 7、期货公司会员单位应当完善_，为投资者提供合理的投诉渠道，告知投诉的途径、方法和程序，妥善解决纠纷。A：客户资料管

12、理机制B：客户纠纷解决机制C：客户投诉管理机制D：客户关系维护机制 8、中国期货业协会的宗旨是。A：在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理B：发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益C：坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的合法竞争秩序，保护投资者利益D：推动期货市场的规范发展 9、下列关于利率期货合约的说法，对的的有_。ACME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点B一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元C一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元DCME规定，对于现货月合约，3个

13、月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点 10、样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，对的的说法是_A：连续大量采集，变化较急，称为快速线B：间隔着采集，多作为中长线指标C：采集样本数少，称为快速线D：采集样本数少，称为慢速线11、期货公司会员单位应按照的有关规定，遵循将适当的产品销售给适当的投资者的原则，建立健全内控合规制度，严格执行投资者适当性制度。A：中国证监会B：中国证券业协会C：中国金融期货交易所D：中国期货业协会 12、期货市场通过套期保值来实现规避风险的功能，其基本原理是第一章期货市场概述。A：同种商品的期货价格和现货价格走势一致B：同种商品的期货价格和现货价格走势完

14、全相同C：期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临，两者呈现趋同性D：套期保值能消灭风险 13、下列关于期货公司客户保证金存放的表述，错误的有_。A期货公司存管的客户保证金只能全额存放在期货保证金账户内B期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货交易所专用结算账户内C期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外不得存放客户保证金D期货公司存管的客户保证金重要部分应当存放在期货保证金账户内14、对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点的有_。A除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场B大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机

15、操作C往往采用私募合作的形式D往往采用公募形式 15、下列关于互换的说法，对的的有_。A互换的重要类型有利率互换和外汇互换B互换合约重要在场内集中交易C互换交易中的合约是标准化的D互换市场很庞大，拥有上万亿美元的互换协议 16、某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸所有平仓，则该笔投资的盈亏状况为_。A亏损150元B赚钱150元C亏损50元D赚钱5

16、0元 17、期货业务的结算，下列说法对的的是（）。A期货公司应当建立统一的结算制度B期货业务的结算由营业部统一进行C营业部应当于每日收市后，核对投资者的电话委托交易及手工出入金等情况D营业部应当按照协议约定及期货公司规定向投资者提供结算账单 18、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构有下列（）行为的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤消相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予警告，并处3万元以上10万元以下的罚款。A所出具的文献有误导性陈述B所出具的文献有虚假记载C所出具的文献有重大漏掉的D以上都是 19、刘某为甲期货公司从业

17、人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司刘某违反的期货从业人员执业行为准则是A：不得以别人名义参与期货交易B：不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C：不得在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金D：除所在机构批准外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务 20、下列关于限价指令说法对的的有_。A必须按限定价格或更好的价格成交B下达指令时，客户必须指定具体价位C成交速度快D可以有效锁定利润 21、套利交易的特点有。A：风险小B：收益大C：成本低D：交易时间短 22、某市1994年社会商品零售额为12023万元，1998年社会商品

18、零售额为15600万元，四年中物价上涨了4%，则商品零售量指数为_A：104%B：125%C：130%D：145%23、关于期权的内涵价值，对的的说法是_。A指立即履行期权合约时可以获得的总利润B内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小C实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值D两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值 24、期货市场的作用有_。A提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济B为政府制定宏观经济政策提供参考依据C有助于增强国际价格形成中的话语权D有助于现货市场的完善与发展25、下列关于我国期货结算机构的说法，对的的有_。A均为期货交易所的内部机构B由多家期货交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司C均为附属于期货交易所的相对独立的结算结构D中国金融期货交易所实行分级结算制度