2022年计量经济学模拟试题及答案.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 模拟试题一一、单项挑选题1 一元线性样本回来直线可以表示为（D）AY i 0 1 X i u i B. E Y i 0 1 X iC. Y i 0 1 X i e i D. Y i 0 1 X i2 假如回来模型中的随机误差存在异方差性,就参数的一般最小二乘估量量是（A）A无偏的,但方差不是最小的 B.有偏的,且方差不少最小C无偏的,且方差最小 D.有偏的,但方差仍最小3 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的,自协方差只与（A）有关A所考察的两期间隔长度 B与时间序列的上升趋势 C与时间序列的下降趋势 D与时间的变化4 对于某样本回来模型,已求

2、得DW 统计量的值为1,就模型残差的自相关系数近似等于（B ）D1 A0 B0.5 C-0.5 二、简答题1简述回来分析和相关分析的关系；答案：回来分析是一个变量（被说明变量）对于一个或多个其他变量（说明变量）的依存关系,目的在于依据说明变量的数值估量猜测被说明变量的总体均值；相关分析讨论变量相关程度, 用相关系数表示；相关分析不关注变量的因果关系,变量都是随机变量；回来分析关注变量因果关系；被说明变量是随机变量,说明变量是非随机变量；2简要说明 DW 检验应用的限制条件和局限性；答案 DW 检验适用于一阶自回来：不适用说明变量与随机项相关的模型；DW 检验存在两个不能确定的区域3回来模型中随

3、机误差项产生的缘由是什么？答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差三、运算题2已知某公司的广告费用X 与销售额（ Y ）的统计数据如下表所示：名师归纳总结 X（万元）40 25 20 30 40 40 25 20 50 20 50 50 第 1 页,共 8 页Y（万元）490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - （1）估量销售额关于广告费用的一元线性回来模型（2）说明参数的经济意义（3）在0.05的显著水平下对参数的显著性进行t 检验答

4、案：（1）一元线性回来模型 Y t 319.086 4.185 X i（2）参数经济意义：当广告费用每增加 1 万元,销售额平均增加 4.185 万元（3）t=3.79 t 0.02510 ,广告费对销售额有显著影响四、分析题依据某地 70 个季度的时序资料,使用一般最小二乘法,估量得出了该地的消费模型为：2C t 1 . 88 0 . 086 Y t 0 . 911 C t R 0 . 989（4.69）（0.028）（0.084）式中 C 为消费, Y 为居民可支配收入,括号中的数字为相应参数估量量的标准误；要求：（1）依据模型,给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数

5、；（2）假设模型残差的 DW 统计量值为 DW=1.569 ,在 5%的显著性水平之下,模型的随机误差项是否存在序列相关？答案：（1）短期影响乘数 0.086, 长期影响乘数 0.966 （2）DW=21-,得到 =0.21,误差项存在序列相关模拟试题二一、 单项挑选1一元线性回来中,相关系数r= （XiXY iY2A. （XiXXY iY22B. Xi2YXiX2YYY Y iC（XiXXYY2DY2Xi2 Y iYXiX2 Y iY22.对样本相关系数r,以下结论中错误选项（）；A r 越接近于 1,Y 与 X 之间线性相关程度越高B. r 越接近于 0,Y 与 X 之间线性相关程度越弱C

6、.-1r 1 D.如 r=0,就 X与 Y独立名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、简答题1、二元回来模型Y i01X1i2X2iu 中,三个参数含义 i2、调整后的判定系数与原先判定系数关系式3、F 检验含义三、运算题1.某市居民货币收入X 单位 /亿元 与购买消费品支出Y单位：亿元 的统计数据如下表：X 11.6 12.9 13.7 14.6 14.4 16.5 18.2 19.8 Y 10.4 11.5 12.4 13.1 13.2 14.5 15.8 17.2 依据表中数据：（1）求 Y 对 X 的线性回来方

7、程；, =0.05）；（2）用 t 检验法对回来系数进行显著性检验（3）求样本相关系数r; n2、对于模型y iabx iuii1,2,从 10个观测值中运算出：yi ,8x i 40,y2 i 26,2 x i200,x y i 20请回答以下问题：（1）求出模型中 a和 b的OLS估量量；（2）当 10时,运算y 的猜测值,并求出95的置信区间；模拟试题二答案一、挑选题CD 二、简答1、二元回来模型 Y i 0 1 X 1i 2 X 2 i u 中,三个参数含义答案：0 表示当 X2、X3 不变时, Y 的平均变化1表示当 X2 不变时, X1 变化一个单位 Y 的平均变化名师归纳总结 -

8、 - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2表示当 X1 不变时, X2 变化一个单位 Y 的平均变化2、调整后的判定系数与原先判定系数关系式答案：R211R2nnk113、F 检验含义答案：从总体上检 验 被说明 变 量与解 释 变量线性 关系的 显著性,原 假设ESS RSS/ n / kk 1 : 1 2 . k 0,假如成立,被说明变量与说明变量不存在显著的线性关系；H 1：至少有一个 i不等于 0,对于显著性水平,查 F分布表中的 F , k k n 1,统计量 F=ESS RSS k/ n k 1,比较二者大小；假如统计量 F

9、大于 F , k k n 1,否定原假设,总体回来方程存在显著的线性关系；否就,总体回来方程不存在显著的线性关系；四、运算题1.某市居民货币收入X 单位 /亿元 与购买消费品支出Y单位：亿元 的统计数据如下表：X 11.6 12.9 13.7 14.6 14.4 16.5 18.2 19.8 Y 10.4 11.5 12.4 13.1 13.2 14.5 15.8 17.2 依据表中数据：（4）求 Y 对 X 的线性回来方程；答案：iY =1.2200+0.8301X （5）用 t 检验法对回来系数进行显著性检验（ =0.05）；答案：显著（6）求样本相关系数 r; 答案： 0.9969 2、

10、对于模型 y i a bx i u i i 1,2, , n从 10个观测值中运算出：yi ,8x i 40,yi 2 26,x i 2200,x y i i 20请回答以下问题：（1）求出模型中 a和 b的OLS估量量；名师归纳总结 （2）当 10时,运算y 的猜测值,并求出95的置信区间；第 4 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 答案：（1）a=8/10-0.1*4=0.4 b=20/200=0.1 （2）y 猜测值 =-0.6 模拟试题三二、简答题1、 简述加权最小二乘法的思想；2、 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有

11、哪些？3、常见的非线性回来模型有几种情形？4、试将以下非线性函数模型线性化：（1）y1/ （ 0 1e-xu）（2）y 1sinx 2cosx 3sin2x 4cos2x u三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入 X 和每年生活必需品综合支出 Y 的横截面样本,数据如下表：X 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 Y 0.8 0.8 0.9 1.2 1.4 1.2 1.7 1.5 2.1 2.4 2.2 2.1 2.3 3.2 依据表中数据：（1）用一般最小二乘法估量线性模型Yt01X tut（2）用 GQ 检验法进行

12、异方差性检验（3）用加权最小二乘法对模型加以改进模拟试题三答案二、简答题1、简述加权最小二乘法的思想；答案： 对于存在异方差的模型,用某一权数对样本观测值或残差加权,再使用一般最小二乘法估量模型参数2、多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？答案： 多重共线性的后果是：各个说明变量对被说明变量的影响很难精确鉴别；系数估量量的方差很大, 显著性检验无效； 参数估量量对于增削减量观测值或删除一个不显著的说明变量可能比较敏锐；3、常见的非线性回来模型有几种情形？答案： 双对数模型, 半对数模型, 倒数变换模型, 多项式模型, 双曲函数模型, 幂函数模型；4、试将以下非线性函数模型线性化

13、：名师归纳总结 （1）y1/ （01e-xu）i,可以线性回来第 5 页,共 8 页答案：Y1/ Y,XeX- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - （2）y1sinx 2cosx 3sin2x 4cos2x u答案： X1= 1sinx 、X2= 2cosx 、X3= 3sin2x 、X4= 4cos2x, 可以线性回来三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入 X 和每年生活必需品综合支出 Y 的横截面样本,数据如下表：X 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 Y 0.8 0.8 0.

14、9 1.2 1.4 1.2 1.7 1.5 2.1 2.4 2.2 2.1 2.3 3.2 依据表中数据：（1）用一般最小二乘法估量线性模型Yt01X tut（2）用 GQ 检验法进行异方差性检验（3）用加权最小二乘法对模型加以改进答案：（1） Y =0.0470+0.6826X （2）存在异方差（3） Y =0.0544+0.6794X 模拟试题四四、简答题 本大题共 5 小题,每道题 4 分,共 20 分 40.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些 . 41.简述样本相关系数的性质；42.试述判定系数的性质；40、【参考答案】1各个说明变量对被说明变量的影响很难精确鉴别；2 模型回来系

15、数估量量的方差会很大,从而使模型参数的显著性检验失效；3 模型参数的估量量对删除或增加少量的观测值及删除一个不显著的说明变量都可能特别敏锐；名师归纳总结 41、【参考答案】1r 是可正可负的数；2r 在-1 与 1 之间变化；3 对称性；4 如 X 与 Y 相第 6 页,共 8 页互独立,就r=0 ,但 r=0 时, X 与 Y 不肯定独立；42、【参考答案1它是一非负的量；2R2 是在 0 与 1 之间变化的量；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 模拟试题五一、单项挑选题1、 已知样本回来方程Yt202Xi,XX250,那么有说明的变差ESS=（）A

16、200 B50 C100 D52 2、时间序列资料大多数存在序列相关问题,在分布滞后模型中,这种相关问题转化为（）A 异方差问题B 多重共线性问题C 随机说明变量问题D 设定误差问题3、当 DW=4 时,回来残差（）A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关C 不存在一阶自相关D 不能判定存在一阶正自相关4、已知总变差 A0.1 TSS=100,剩余变差 RSS=10,判定系数2 R （）B0.9 C 0.8 D0.5 5、当模型包括无关说明变量时候,最小二乘估量量是（）A 无偏,方差最小B 有偏,方差最小C 无偏,方差增大D 有偏,方差增大四、简答题1、假设食品需求函数 LnC/Y=a-0.

17、2LnY ,其中 C 为食品消费支出,Y 为消费总支出,假如为食品总支出增加 10%,问食品消费支出增加多少？2、假定 30 个国家报纸销售函数 Y i 0 1 X i u i,被说明变量是某国报纸销售量,说明变量是某国人口,这模型最有可能违反经典回来模型那一条假设？为什么？五、运算题假定在家计调查中得出一个关于家庭年收入X 和每年生活必需品综合支出Y 的横截面样本,数据如下表：X 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 Y 0.8 0.8 0.9 1.2 1.4 1.2 1.7 1.5 2.1 2.4 2.2 2.1 2.3

18、 3.2 依据表中数据：（4）用一般最小二乘法估量线性模型Yt01X tut（5）用 GQ 检验法进行异方差性检验（6）用加权最小二乘法对模型加以改进模拟试题五答案名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 一、单项挑选题ABBBC 四、简答题1、假设食品需求函数 LnC/Y=a-0.2LnY ,其中 C 为食品消费支出,Y 为消费总支出,假如为食品总支出增加 10%,问食品消费支出增加多少？答案：模型简化成 LnC=a-0.8LnY ,是一个双对数模型,假如总支出增加 10%,食品消费增加 8% 2、假定 30 个国家报纸销售函数Y i01Xiu i,被说明变量是某国报纸销售量,说明变量是某国人口,这模型最有可能违反经典回来模型那一条假设？为什么？答案：模型有可能违反同方差假定,由于不同国家人口差异很大；五、运算题答案：（1） Y =0.0470+0.6826X （2）存在异方差（3） Y =0.0544+0.6794X 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页