股票管理及其权证基本信息(49页PPT).pptx

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1、第第 2 章章 股票股票 股票数据股票数据l八大模块：八大模块：标识，事件，行情与分配，指数，收益，风险因标识，事件，行情与分配，指数，收益，风险因子与三因子模型，权证，港股等子与三因子模型，权证，港股等l既有基本交易数据，也提供齐全的衍生指标既有基本交易数据，也提供齐全的衍生指标l展现中国股票市场的数据内容及查询方法展现中国股票市场的数据内容及查询方法股票数据股票数据内容内容标识标识 事件事件 行情与分配行情与分配 指数指数 收益收益 风险因子与三因子模型风险因子与三因子模型 权证权证 港股港股 l未完结转下页未完结转下页标识标识最新股票信息、公司信息、三板股票信息最新股票信息、公司信息、三

2、板股票信息 事件事件名称名称变变更更历历史史、行、行业业分分类类、行、行业变业变更更历历史、史、证监证监会行会行业业分分类类名称代名称代码对码对照表、照表、汇汇率、佣金与印花税、首次率、佣金与印花税、首次发发行与上市、行与上市、处处理、分配、公司股数理、分配、公司股数变动历变动历史、史、股数股数变动历变动历史、股史、股东东股股权转让权转让、股、股权权分置分配、停牌、退市信息分置分配、停牌、退市信息行情与分配行情与分配行情与分配、累行情与分配、累计计股价股价调调整除子整除子指数指数指数信息、指数成分、指数行情、指数日收益、指数周收益、指数月收益、指指数信息、指数成分、指数行情、指数日收益、指数周

3、收益、指数月收益、指数季收益、指数年收益、国数季收益、指数年收益、国际际股票指数信息、国股票指数信息、国际际股票指数行情与收益股票指数行情与收益持有期收益持有期收益个股日收益、个股周收益、个股月收益、个股季收益、个股年收益、市个股日收益、个股周收益、个股月收益、个股季收益、个股年收益、市场场日收日收益、市益、市场场周收益、市周收益、市场场月收益、市月收益、市场场季收益、市季收益、市场场年收益年收益资资本收益本收益个股日个股日资资本收益、个股周本收益、个股周资资本收益、个股月本收益、个股月资资本收益、个股季本收益、个股季资资本收益、个股本收益、个股年年资资本收益、市本收益、市场场日日资资本收益、

4、市本收益、市场场周周资资本收益、市本收益、市场场月月资资本收益、市本收益、市场场季季资资本收益、市本收益、市场场年年资资本收益本收益累累积积收益收益个股周累个股周累积积收益、个股月累收益、个股月累积积收益、个股季累收益、个股季累积积收益、个股年累收益、个股年累积积收益、市收益、市场场周累周累积积收益、市收益、市场场月累月累积积收益、市收益、市场场季累季累积积收益、市收益、市场场年累年累积积收益收益股票数据股票数据内容（接上页）内容（接上页）风险风险因子因子个股日收益个股日收益Beta（年度数据）、个股日收益（年度数据）、个股日收益Beta（时时点前数点前数据）、个股月收益据）、个股月收益Bet

5、a（时时点前数据）点前数据）行行业组业组合日收益合日收益Beta（年度数据）、行（年度数据）、行业组业组合日收益合日收益Beta（时时点前数据）、行点前数据）、行业组业组合月收益合月收益Beta（时时点前数据）点前数据）三因子模型三因子模型三因子数据三因子数据权证权证权证权证基本信息、基本信息、权证创设权证创设及交易信息、及交易信息、权证权证行情、行情、权证权证日收日收益、益、权证权证周收益、周收益、权证权证月收益、月收益、权证权证季收益、季收益、权证权证年收益年收益分笔交易数据分笔交易数据股票分笔交易数据、股票分笔交易数据、权证权证分笔交易数据、指数分笔交易数据分笔交易数据、指数分笔交易数据

6、港股港股港股信息、港股公司信息、港股首次港股信息、港股公司信息、港股首次发发行与上市、港股分配、行与上市、港股分配、港股股数港股股数变动历变动历史、港股行情、港股行情与分配史、港股行情、港股行情与分配股票数据股票数据标识标识l用于表示股票和公司最基本的信息，如股票代码，公司名用于表示股票和公司最基本的信息，如股票代码，公司名称，上市状态，所属交易所等等称，上市状态，所属交易所等等lRESSET以相关交易所编制的股票代码来唯一标识一支股以相关交易所编制的股票代码来唯一标识一支股票、以票、以C+股票代码来标识相应的上市公司股票代码来标识相应的上市公司l三板股票信息表记录三板市场交易股票的最新基本信

7、息三板股票信息表记录三板市场交易股票的最新基本信息 表名表名中文全称中文全称Lstkinfo最新股票信息最新股票信息Cinfo公司信息公司信息Stkcdref三板股票信息三板股票信息 标识标识最新股票信息（最新股票信息（Lstkinfo）l表中每一个股票为一个观测，包括股票的最新基本信息，如表中每一个股票为一个观测，包括股票的最新基本信息，如股票代码、股票类型及货币类型等。该表没有时间变量，显股票代码、股票类型及货币类型等。该表没有时间变量，显示的是股票最新信息，是计算股票市场许多统计量指标的基示的是股票最新信息，是计算股票市场许多统计量指标的基础数据集。础数据集。l最新股票信息数据示例：最新

8、股票信息数据示例：股票代股票代码码最新股票最新股票名称名称股票上市日股票上市日最新公司中文全称最新公司中文全称交易所交易所标标识识股票股票类类型型当前状当前状态态002039黔源黔源电电力力3-Mar-05贵贵州黔源州黔源电电力股份有限公力股份有限公司司2A0002040南京港南京港25-Mar-05南京港股份有限公司南京港股份有限公司2A0002041登海种登海种业业18-Apr-05山山东东登海种登海种业业股份有限公股份有限公司司2A0002042飞亚飞亚股份股份27-Apr-05安徽安徽飞亚纺织发飞亚纺织发展股份有展股份有限公司限公司2A0最新股票信息表主要变量最新股票信息表主要变量 变

9、变量名量名中文全称中文全称注注释释Stkcd 股票代股票代码码交易所股票代交易所股票代码码，为为股票永久性代股票永久性代码码。此。此为为股票唯一股票唯一标识标识。Lstknm 最新股票名称最新股票名称股票的最新中文股票的最新中文简简称。公用称。公用变变量。量。Lstdt股票上市日股票上市日Exchflg 交易所交易所标识标识1上交所；上交所；2深交所；深交所；3三板市三板市场场。Stktype 股票股票类类型型AA股；股；BB股。股。Status 当前状当前状态态0正常上市；正常上市；1ST；2*ST；3暂暂停上市；停上市；4退市。退市。Lcurrency最新最新货币类货币类型型股票的股票的结

10、结算算货币类货币类型：型：CNY人民人民币币；USD美元；美元；HKD港元。港元。标识标识公司信息（公司信息（Cinfo）l表中每个公司为一个观测，内容包括每个上市公司的成立表中每个公司为一个观测，内容包括每个上市公司的成立日期，公司中英文名称，注册地址等，以及公司所发行的日期，公司中英文名称，注册地址等，以及公司所发行的股票和相应的股票代码和最新股票名称等信息。股票和相应的股票代码和最新股票名称等信息。l公司信息数据示例：公司信息数据示例：公司代公司代码码最新公司中文全称最新公司中文全称上市上市标识标识最新最新A股名称股名称 最新可最新可转债转债名称名称最新最新B股名称股名称C000002万

11、科企万科企业业股份有限股份有限公司公司AB万科万科A 万科万科转债转债万科万科BC000024招商局地招商局地产产控股股控股股份有限公司份有限公司AB招商地招商地产产 招商招商转债转债招商局招商局B公司信息表主要变量公司信息表主要变量 变变量名量名中文全称中文全称注注释释Stkcd 股票代股票代码码交易所股票代交易所股票代码码，为为股票永久性代股票永久性代码码。此。此为为股票唯一股票唯一标识标识。Lstknm 最新股票名称最新股票名称股票的最新中文股票的最新中文简简称。公用称。公用变变量。量。Comcd 公司代公司代码码如果公司如果公司发发行了行了A股，股，则则公司代公司代码码C+A股代股代码

12、码。如果。如果没有没有发发行行A股，股，则则公司代公司代码码C+B股代股代码码。Lstdt股票上市日股票上市日Lstflg上市上市标识标识按按A，B，H股的股的顺顺序，依次列出序，依次列出该该公司上市的股票公司上市的股票类类型。型。例如：如果公司只例如：如果公司只发发B股，股，则记为则记为B；如果公司既如果公司既发发A股又股又发发B股，股，则记为则记为AB；如果公司既如果公司既发发B股又股又发发H股，股，则记为则记为BH。Convflag可可转债标识转债标识1该该公司公司发发行了可行了可转债转债；空空该该公司没有公司没有发发行可行可转债转债。标识标识三板股票信息三板股票信息l该表对于曾在上海和

13、深圳交易所交易，但之后进入三板市该表对于曾在上海和深圳交易所交易，但之后进入三板市场，从而更换了股票代码的股票进行新老代码的对照，以场，从而更换了股票代码的股票进行新老代码的对照，以便用户查找和收益的计算；便用户查找和收益的计算；l 三板股票信息数据示例：三板股票信息数据示例：三板市三板市场场代代码码最新股最新股票名称票名称三板市三板市场场上市日上市日期期主板市主板市场场退退市日期市日期退市前代退市前代码码退市前股票退市前股票名称名称400008水仙水仙A32001-12-112001-4-23600625水仙水仙A转转400009广建广建12001-12-26400010鹫鹫峰峰52002-

14、6-5400011中浩中浩A32002-10-262001-10-22000015PT中浩中浩A三板股票三板股票信息信息表主要变量表主要变量 变量名变量名中文全称中文全称注注释释Thimktcd三板市场代码三板市场代码三板市场股票代码。三板市场股票代码。Lstknm 最新股票名称最新股票名称最新中文简称。最新中文简称。ThimktLstdt三板市场上市日期三板市场上市日期三板市场上市日期。三板市场上市日期。MainmktDelstdt主板市场退市日期主板市场退市日期沪深交易所退市日期。直接上三板的股票无此沪深交易所退市日期。直接上三板的股票无此项数据。项数据。Stkcdbfdelst退市前代码

15、退市前代码进入三板市场前、沪深交易所的股票代码。直进入三板市场前、沪深交易所的股票代码。直接上三板的股票无此项数据。接上三板的股票无此项数据。Stknmbfdelst退市前股票名称退市前股票名称退市前的最后一个名称。直接上三板的股票无退市前的最后一个名称。直接上三板的股票无此项数据。此项数据。标识标识数据查询及运用数据查询及运用l例例2.1查找股票查找股票“方正科技方正科技”的一些基本信息。的一些基本信息。l“方正科技”股票的代码是600601,若知道代码，可用下述程序：l data a;l set resdat.lstkinfo;l if Stkcd=600601;l run;l若不知道代码

16、，只知道股票名称叫“方正科技”，则将上述程序的第三句改为：l if Lstknm=方正科技;l若只记得部分名称叫“科技”，则将上述程序的第三句改为：lwhere Lstknm like%科技;标识标识数据查询及运用数据查询及运用l例例2.3 查找万科企业有限公司发行的股票和可转债类型查找万科企业有限公司发行的股票和可转债类型l 万科A的代码是000002，因此其公司代码为C000002。l data a;l set resdat.cinfo;l if comcd=C000002;l keep comcd lstflg A_stkcd A_lstknm B_stkcd B_lstknm Conv

17、cd Lconvnm;l run;l proc print data=a;l run;股票数据股票数据事件事件l 事件模块是股票数据的核心内容。记录了上市公司股数事件模块是股票数据的核心内容。记录了上市公司股数变动、分配等重要的历史事件，是计算许多衍生指标的基变动、分配等重要的历史事件，是计算许多衍生指标的基础数据。事件模块共有础数据。事件模块共有14个数据表。个数据表。数据内容数据内容模模块块表名表名中文全称中文全称事件事件Nmhis名称名称变变更更历历史史 Indcls行行业业分分类类Indhis行行业变业变更更历历史史CSRCInCls证监证监会行会行业业分分类类名称代名称代码对码对照表

18、照表Exrrate汇汇率率Commtax佣金与印花税佣金与印花税Iissulst首次首次发发行与上市行与上市Treat处处理理Dist分配分配Cshrhis公司股数公司股数变动历变动历史史Shrhis股数股数变动历变动历史史 DistDivshr股股权权分置分配分置分配Halt停牌停牌delinfo退市信息退市信息事件事件名称变更历史（名称变更历史（Nmhis）l名称变更历史按股票代码排序，记录每只股票自上市后的股名称变更历史按股票代码排序，记录每只股票自上市后的股票名称变更信息，包括股票的曾用名称，该名称所适用的时票名称变更信息，包括股票的曾用名称，该名称所适用的时间范围及该股票的最新名称；

19、间范围及该股票的最新名称；l名称变更历史（名称变更历史（Nmhis）表主要变量）表主要变量：变变量名量名中文全称中文全称类类型型注注释释Stkcd 股票代股票代码码字符字符交易所股票代交易所股票代码码，为为股票永久性代股票永久性代码码。公用。公用变变量。量。Lstknm 最新股票名称最新股票名称字符字符股票的最新中文股票的最新中文简简称。公用称。公用变变量。量。Date日期日期日期日期等于名称生效日。公用等于名称生效日。公用变变量。量。Begdt变变更生效日更生效日日期日期股票名称、状股票名称、状态态和股票所属行和股票所属行业变业变化的开始日期。化的开始日期。Enddt变变更更结结束日束日日期

20、日期股票名称、状股票名称、状态态和股票所属行和股票所属行业变业变化的截至日期。化的截至日期。Stknm股票名称股票名称字符字符交易交易时时的中文的中文简简称。称。首次发行与上市（首次发行与上市（Iissulst）l 记录每只股票在发行和上市时的情况，发行信息记录每只股票在发行和上市时的情况，发行信息包括发行日、发行市盈率、发行面值、发行股份数包括发行日、发行市盈率、发行面值、发行股份数量、募集金额、发行费用和配售等；上市信息包括量、募集金额、发行费用和配售等；上市信息包括股票首次上市日及职工股上市日等。对于股票首次上市日及职工股上市日等。对于B股，该股，该表中发行价格、募集资金总额和发行费用等

21、均分别表中发行价格、募集资金总额和发行费用等均分别用外币和换算后的人民币两列变量表示，可适用于用外币和换算后的人民币两列变量表示，可适用于不同的研究需要。其中沪市不同的研究需要。其中沪市B股以美元计价，深市股以美元计价，深市B股以港元计价。股以港元计价。首次发行与上市表主要变量首次发行与上市表主要变量变变量名量名中文全称中文全称注注释释Stkcd 股票代股票代码码交易所股票代交易所股票代码码，为为股票永久性代股票永久性代码码。公。公用用变变量。量。Lstknm 最新股票名称最新股票名称股票的最新中文股票的最新中文简简称。公用称。公用变变量。量。Date日期日期等于等于发发行起始日行起始日=ls

22、tdt。公用。公用变变量。量。Lstdt股票上市日股票上市日ParCNY发发行面行面值值-人民人民币计币计价价人民人民币计币计价。价。Ipoprfc发发行价格行价格-外外币计币计价价沪市沪市B股以美元股以美元计计价；价；深市深市B股以港元股以港元计计价；价；其他的以人民其他的以人民币计币计价。价。事件事件处理（处理（Treat）l按股票代码和时间排序，记录每只股票受处理的相关信按股票代码和时间排序，记录每只股票受处理的相关信息。每一次的处理事件包括处理所适用的日期，描述处息。每一次的处理事件包括处理所适用的日期，描述处理原因的代码，处理类型等。理原因的代码，处理类型等。l处理数据示例：处理数据

23、示例：股票代股票代码码最新股票名称最新股票名称日期日期处处理理标识标识开始日开始日000004*ST国国农农21-Apr-06221-Apr-06000010S*ST华华新新9-May-0629-May-06000030S*ST盛盛润润4-Apr-0624-Apr-06000034S*ST深泰深泰28-Apr-06228-Apr-06处理处理（Treat）表主要变量）表主要变量 变变量名量名中文全称中文全称 注注释释Trmtflg处处理理标识标识 0正常上市；正常上市；1ST（特（特别处别处理）；理）；2*ST（退市（退市预预警）；警）；3暂暂停上市；停上市；4PT（特（特别转让别转让）；）；

24、5退市。退市。l注：注：1999年年6月月30日至日至2004年年5月月27日，交易所在上市公司股票暂停上市期日，交易所在上市公司股票暂停上市期间，为投资者提供股票间，为投资者提供股票“特别转让服务特别转让服务”。公司股票简称前冠以。公司股票简称前冠以“PT”（Particular Transfer）字样。因此，只有在此期间才会有）字样。因此，只有在此期间才会有PT状态的股状态的股票。而前面的最新股票信息（票。而前面的最新股票信息（lstkinfo）表描述的是股票的最新信息，目前）表描述的是股票的最新信息，目前（2007.12）没有）没有PT类股票。类股票。事件事件分配（分配（Dist）l 该

25、表描述上市公司对股东进行的一系列分配活动。该表描述上市公司对股东进行的一系列分配活动。包括股票分割，送红股，转增，配股，增发和现金分红包括股票分割，送红股，转增，配股，增发和现金分红等数量或比例，而且对于等数量或比例，而且对于B股，其红利，配股价格和增股，其红利，配股价格和增发价格等均同时用外币和换算后的人民币两个变量来表发价格等均同时用外币和换算后的人民币两个变量来表示，其中沪市示，其中沪市B股以美元计价，深市股以美元计价，深市B股以港元计价。股以港元计价。这些事件不仅影响总股本，也影响流通股本。该表是最这些事件不仅影响总股本，也影响流通股本。该表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多

26、统计量指重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、各种指数等的基础数据集。标、各种指数等的基础数据集。分配表主要变量分配表主要变量 变变量名量名中文全称中文全称注注释释Distcd 分配代分配代码码第一个字符：第一个字符：0无拆无拆细细；1有拆有拆细细。第二个字符：第二个字符：0无送无送红红股；股；1有送有送红红股。股。第三个字符：第三个字符：0无无转转增；增；1有有转转增。增。第四个字符：第四个字符：0无配股；无配股；1有配股。有配股。第五个字符：第五个字符：0无增无增发发；1有增有增发发。第六个字符：第六个字符：0无无现现金分金分红红；1有有现现金分金分红红l未完结转下页未完结转

27、下页 分配表主要变量（接上页）分配表主要变量（接上页）变量名变量名中文名称中文名称类型类型注释注释Rigoffprfc配股价格配股价格-外外币计币计价价数数值值沪市沪市B股以美元股以美元计计价；深市价；深市B股以港元股以港元计计价；价；其他的以人民其他的以人民币计币计价。价。RigoffprCNY 配股价格配股价格-人民人民币计币计价价数数值值B股的价格均股的价格均换换算成人民算成人民币币，A股仍以人民股仍以人民币币计计价。价。Sniprfc增增发发价格价格-外外币计币计价价数数值值沪市沪市B股以美元股以美元计计价；深市价；深市B股以港元股以港元计计价；价；其他的以人民其他的以人民币计币计价。

28、价。SniprCNY 增增发发价格价格-人民人民币计币计价价数数值值B股的价格均股的价格均换换算成人民算成人民币币，A股仍以人民股仍以人民币币计计价。价。Snivol 增增发发新股数新股数数数值值实际实际增增发发新股数量。新股数量。Exflgdiv分分红红除除权标识权标识字符字符1分分红红除除权权；2分分红红不除不除权权（对对原股原股东进东进行分行分红红）；）；0分分红计红计划未划未实实施；施；.当日无分当日无分红红事件。事件。Exflgrigoff配股除配股除权标识权标识字符字符1配股除配股除权权；0配股不除配股不除权权；.当日无配股事件。当日无配股事件。Exflgsni增增发发除除权标识权

29、标识字符字符1增增发发除除权权；0增增发发不除不除权权；.当日无增当日无增发发事件。事件。Ex汇汇率率数数值值沪市沪市B股美元股美元兑兑人民人民币币；深市深市B股港元股港元兑兑人民人民币币；其他情况；其他情况为为空空值值。股数变动历史（股数变动历史（Shrhis）l对于中国一家上市公司，如果它同时发行多种股票（如对于中国一家上市公司，如果它同时发行多种股票（如A，B，H股），那么所有数据服务商及相关媒体给出股），那么所有数据服务商及相关媒体给出的基本都是以该公司报表为基础的总股数，即将的基本都是以该公司报表为基础的总股数，即将A，B，H股加总后的总股数数据；股加总后的总股数数据；l显然，采用这

30、种股数结构在计算市场收益率及指数等指显然，采用这种股数结构在计算市场收益率及指数等指标时会产生严重的错误，为了克服这样的缺陷，本数据标时会产生严重的错误，为了克服这样的缺陷，本数据库专门设计了以股票代码为标识的股数变动历史表库专门设计了以股票代码为标识的股数变动历史表（Shrhis表）。表）。股数变动历史表主要变量股数变动历史表主要变量 变量名变量名中文全称中文全称注释注释Stkcd 股票代码股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm 最新股票名称最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。股票的最新中文简称。公用变量。Date日

31、期日期等于股数变动日等于股数变动日Capchgdt。公用变量。公用变量。Capchgcd 股数变动原因代码股数变动原因代码第一个字符：第一个字符：0无拆细；无拆细；1有拆细。有拆细。第二个字符：第二个字符：0无送红股；无送红股；1有送红股。有送红股。第三个字符：第三个字符：0无转增；无转增；1有转增。有转增。第四个字符：第四个字符：0无配股；无配股；1有配股。有配股。第五个字符：第五个字符：0无增发；无增发；1有增发。有增发。00000表示其它原因。表示其它原因。Comfullshr公司总股数公司总股数是公司资产负债表上的总股数。是将是公司资产负债表上的总股数。是将A，B和和H股股等境外上市流

32、通股加在一起的总股数。等境外上市流通股加在一起的总股数。Comlpshr公司法人股公司法人股公司法人股公司法人股=法人股法人股_有限售有限售+境内法人股境内法人股+境外法境外法人股人股+募集法人股募集法人股+自然人法人股自然人法人股Lsttrdshr已上市流通股已上市流通股事件事件数据查询及运用数据查询及运用l例例2.6 列出名称变更次数最多的股票。列出名称变更次数最多的股票。l proc sort data=resdat.nmhis out=a;l by stkcd;l data a;l set a;l retain stkcd_n;l if last.stkcd=1 then stkcd_

33、i=1;l if first.stkcd=1 then stkcd_n=1;l else stkcd_n+1;l by stkcd;l proc sort data=a;l by decending stkcd_n;l run;事件事件数据查询及运用数据查询及运用l例例2.7 分别统计证监会门类体系、交易所分类体系的行业分类情况。分别统计证监会门类体系、交易所分类体系的行业分类情况。l proc sort data=resdat.indcls out=a;l by csrciccd1;l data a;l set a;l obs=_n_;l keep Csrciccd1 Csrcicnm1 o

34、bs;l data b;l set a;l by csrciccd1;l if last.csrciccd1;l n=dif(obs);l if n=.then n=obs;l drop obs;l label n=股票数;l Run;事件事件数据查询及运用数据查询及运用l例例2.10 观察深发展观察深发展A自上市以来的所有现金分红情况：自上市以来的所有现金分红情况：ldata a;lset resdat.dist;lwhere stkcd=000001 and Dividendcny=.;lkeep date lstknm Dividendcny;lproc print data=a;lru

35、n;行情与分配模块行情与分配模块lRESSET股票数据行情与分配模块共有股票数据行情与分配模块共有2个数据表个数据表 模模块块表名表名中文全称中文全称行情与分配行情与分配Qttndist行情与分配行情与分配Dcfacpr累积股价调整除子累积股价调整除子行情与分配表简介行情与分配表简介l 行情与分配表按股票代码和日期排序。此表由行情与分配表按股票代码和日期排序。此表由行情（每只股票每日的开盘价、收盘价、最高价、行情（每只股票每日的开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量和交易金额等时序数据）、股数、最低价、交易量和交易金额等时序数据）、股数、日历和分配表等合并形成的数据集，便于校验、日历和分配表等

36、合并形成的数据集，便于校验、各种收益指标和指数的计算。该表内容综合了行各种收益指标和指数的计算。该表内容综合了行情表、股本表、分配表和日历表的主要信息，内情表、股本表、分配表和日历表的主要信息，内容全面，综合性强，便于数据的提取与使用。容全面，综合性强，便于数据的提取与使用。行情与分配行情与分配表表主要变量主要变量变量名变量名中文全称中文全称类型类型注释注释Stkcd 股票代码股票代码字符字符交易所股票代码，为股票永久交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。性代码。公用变量。Lstknm 最新股票名称最新股票名称字符字符股票的最新中文简称。股票的最新中文简称。Stkcdotrd交易时股票代

37、码交易时股票代码字符字符每个股票在当条交易发生时使每个股票在当条交易发生时使用的代码。用的代码。Stknmotrd交易时股票名称交易时股票名称字符字符每个股票在当条交易发生时使每个股票在当条交易发生时使用的名称。用的名称。Date 日期日期日期日期股票交易的日期股票交易的日期PrevClPr前收盘价前收盘价数值数值行情与分配行情与分配数据查询及运用数据查询及运用l例例2.14 利用行情与分配表的累计股价调整乘子，计算万科利用行情与分配表的累计股价调整乘子，计算万科A的可比收盘价。的可比收盘价。l Data clpradj;l Set resdat.qttndist;l Where stkcd=

38、000002;l Clpradj=Clpr*Mcfacpr;l Keep stkcd Date Clpr Mcfacpr Clpradj;Run;l 计算得到的调整收盘价Clpradj 是可比价格，可直接用于计算相关累积收益率。l例例2.15 将累计股价调整除子与行情与分配表相合，并计算股票日收益。将累计股价调整除子与行情与分配表相合，并计算股票日收益。l data a;l set resdat.qttndist resdat.dcfacpr;l by stkcd date;l comparableprice=clpr/dcfacpr;l return=comparableprice lag(

39、comparableprice)/lag(comparableprice);l if first.stkcd then delete;l run;由行情分配数据集由行情分配数据集Qttndist计算收益计算收益ldata return;lset ResDat.Qttndist;lby stkcd date;ladjclpr=Mcfacpr*Clpr;llag_adjclpr=lag(adjclpr);lif not first.stkcd then lagadjclpr=lag_adjclpr;lreturn=(adjclpr-lagadjclpr)/lagadjclpr;lkeep stkc

40、d lstknm date return;lrun;股票数据股票数据指数指数lRESSET股票指数模块共有股票指数模块共有10个数据表。包括国内所有流行个数据表。包括国内所有流行股票指数的信息与行情，国际著名股票指数的信息与行情以股票指数的信息与行情，国际著名股票指数的信息与行情以及不同同期所有指数的收益数据及不同同期所有指数的收益数据l指数信息每一个指数为一个观测，内容包括指数代码、指数指数信息每一个指数为一个观测，内容包括指数代码、指数中英文名称及简称，指数上市日期及所属市场、板块等信息中英文名称及简称，指数上市日期及所属市场、板块等信息l指数成分列出指数所含成分证券的信息，如成分证券的代

41、码，指数成分列出指数所含成分证券的信息，如成分证券的代码，名称，入选指数的时间和退出指数的时间等名称，入选指数的时间和退出指数的时间等l指数行情与股票行情类似，给出每一个指数每个交易日的行指数行情与股票行情类似，给出每一个指数每个交易日的行情信息，同样可以用前述的方法画图来更直观地了解其走势情信息，同样可以用前述的方法画图来更直观地了解其走势等信息等信息l指数收益由指数行情导出，更直观地给读者展示了各指数每指数收益由指数行情导出，更直观地给读者展示了各指数每日，周，月，季和年的收益情况日，周，月，季和年的收益情况l国际指数主要关注国际上常用的股票指数国际指数主要关注国际上常用的股票指数数据内容

42、数据内容lRESSET股票指数模块共有股票指数模块共有10个数据表。包括国内所有流个数据表。包括国内所有流行股票指数的信息与行情，国际著名股票指数的信息与行行股票指数的信息与行情，国际著名股票指数的信息与行情以及不同同期所有指数的收益数据。情以及不同同期所有指数的收益数据。l模块主要数据集及其名称模块主要数据集及其名称 模模块块表名表名中文全称中文全称指数指数Idxinfo指数信息指数信息Idxcompo指数成分指数成分Idxqttn指数行情指数行情Idxdret指数日收益指数日收益Idxwkret指数周收益指数周收益Idxmonret指数月收益指数月收益Idxqtrret指数季收益指数季收益

43、Idxyrret指数年收益指数年收益Isiinfo国国际际股票指数信息股票指数信息Isiqttnret国国际际股票指数行情与收益股票指数行情与收益指数指数数据查询及应用数据查询及应用l例例2.17 查看上证指数查看上证指数2005至至2006年的行情，并画图展示：年的行情，并画图展示：l示：l proc gplot data=resdat.idxqttn(where=(Idxnmabbr=上证指数 and 31Dec2006d=date=1Jan2005d);l symbol1 v=none i=join r=1 c=blue;l plot clpr*date=1;l run;股票数据股票数据

44、收益收益lRESSET收益数据包括三类：收益数据包括三类：持有期收益；资本收益；持有期收益；资本收益；累计收益累计收益l持有期收益率衡量的是在某段特定的时间内，投资于某支持有期收益率衡量的是在某段特定的时间内，投资于某支股票的总回报股票的总回报l根据相关的金融理论，无论是理论与实证研究、还是实务根据相关的金融理论，无论是理论与实证研究、还是实务应用，持有期收益率是最为合适的股票收益指标应用，持有期收益率是最为合适的股票收益指标l国际上，持有期收益率使用较为广泛，例如，著名的国际上，持有期收益率使用较为广泛，例如，著名的CRSP数据仅提供持有期收益率，而目前国内的研究数据数据仅提供持有期收益率，

45、而目前国内的研究数据提供商基本上只是提供累积收益率提供商基本上只是提供累积收益率股票收益模块共有股票收益模块共有30个数据表个数据表 模模块块表名表名表名表名中文全称中文全称收益收益持有期收益持有期收益Dret个股日收益个股日收益Wkret个股周收益个股周收益Monret个股月收益个股月收益Qtrret个股季收益个股季收益资资本收益本收益DAret个股日个股日资资本收益本收益WkAret个股周个股周资资本收益本收益MonAret个股月个股月资资本收益本收益QtrAret个股季个股季资资本收益本收益累累积积收益收益WkCret个股周累个股周累积积收益收益MonCret个股月累个股月累积积收益收益

46、收益收益个股月收益（个股月收益（Monret）l记录根据交易数据和除权（息）情况计算得出的个股月记录根据交易数据和除权（息）情况计算得出的个股月收益率收益率l月收益率即月持有期收益率，是指将一月的所有事件都月收益率即月持有期收益率，是指将一月的所有事件都假设成发生在最后一天的收益率假设成发生在最后一天的收益率l个股月收益示例个股月收益示例股票代码股票代码最新股票名称最新股票名称日期日期月交易天数月交易天数月收益率月收益率000001S深深发发展展A25-Jan-06160.0342000002万科万科A25-Jan-06160.1439000005ST星源星源25-Jan-06160.0183

47、000006深振深振业业A25-Jan-06100.571收益收益数据查询及应用数据查询及应用l例例2.18 展现股票深万科展现股票深万科A（000002）的月持有期收益）的月持有期收益l 时序图。时序图。l data a;l set resdat.Monret;l where stkcd=000002;l keep stkcd lstknm date Monret;l run;l proc gplot data=a;l symbol1 v=none i=join r=1 c=blue;l plot Monret *date=1;l run;收益收益数据查询及应用数据查询及应用l例例2.19

48、统计代码为统计代码为000001的股票在的股票在2004年收益为正和为负的天数。年收益为正和为负的天数。l data a;l set resdat.dret;l if stkcd=000001 and year(date)=2004;l keep stkcd lstknm date dret;l run;l data a;l set a;l retain flagp flagn flagz 0;l if dret0 then flagp=flagp+1;l if dret0 then flagn=flagn+1;l if dret=0 then flagz=flagz+1;l data a;l

49、 set a end=obs_last;l if obs_last=1;l put 收益为正的天数=flagp/收益为负的天数=flagn /收益为零的天数=flagz;l run;l 结果如下：l 收益为正的天数收益为正的天数=113l 收益为负的天数收益为负的天数=124l 收益为零的天数收益为零的天数=4股票数据股票数据风险因子与三因子模型风险因子与三因子模型l此部分属于衍生指标此部分属于衍生指标l给出了详细的说明和算法给出了详细的说明和算法l模块主要数据集及其名称模块主要数据集及其名称 模模块块表名表名表名表名中文全称中文全称风险风险因因子子个股个股CAPMSdretbeta_yr个股

50、日收益个股日收益Beta（年度数据）（年度数据）Sdretbeta_bfdt个股日收益个股日收益Beta（时时点前数据）点前数据）Smonretbeta _bfdt个股月收益个股月收益Beta（时时点前数据）点前数据）行行业组业组合合CAPMIndpdretbeta _yr行行业组业组合日收益合日收益Beta（年度数据）（年度数据）Indpdretbeta _bfdt行行业组业组合日收益合日收益Beta（时时点前数据）点前数据）Indpmonretbeta _bfdt行行业组业组合月收益合月收益Beta（时时点前数据）点前数据）三因子模型三因子模型Thrfacdat三因子数据三因子数据权证权证