计量经济学模拟试卷(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、单项选择题（每个空格2分，共20分）1下列数据序列中，属于时间序列数据的是( A )。A. 我国1978-2007年的GDP B.2007年各省市区地区生产总值C. 性别 D.1978-2007年各省市区地区生产总值2有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性3对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是( B )。A. 样本回归直线通过点(,) B. ei0 C. = D. ei与解释变量xi不相关4在给定的显著性水平下，d

2、L为DW统计量的下临界值，若DWdL，则认为随机误差项( B )。A. 存在负自相关 B. 存在正自相关 C. 不存在自相关 D. 不能确定是否存在自相关5. 随机解释变量xi与随机误差项ui相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是( B )。A. 无偏，一致估计 B. 有偏，一致估计 C. 无偏，不一致估计 D. 有偏，不一致估计6. 设模型y=0+1D+1Xi+2(DXi)+ui，其中D为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为( C )。A. 1=0， 20 B. 10， 2=0C. 10， 20 D. 1=0， 2=07. 设消费函数为yi=0+1D+(DXi)+ui，式中

3、yi为第i个家庭的消费水平，Xi为第i个家庭的收入水平，D为虚拟变量。D=1表示农村居民家庭，并假定E(ui)=0，这样可以得到两个消费函数，这两条回归直线( D )。A. 相互平行 B. 截距相等C. 相互垂直 D. 截距不同，斜率不同8. 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B ）准则。A.经济计量准则 B.经济理论准则 C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则9.设某商品需求模型为Yt=0+1Xt+Ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）A异方差性 B序列相关C不完全的多

4、重共线性 D完全的多重共线性10. 用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U的方差估计量应为（B）A BC D二、多项选择题：（共5小题，15分，每小题3分）1. 对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ABE）A无偏性 B有效性 C一致性D确定性 E线性特性2. 经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的( AD )。A. E(ui)=0 B. Var(ui)= C. E(uiuj)0D. 随机解释变量X，与随机误差ui不相关 E. uiN(0，)3.调整后的多重可决系数的正确表达式有（ BC ）。A B.C D. E. 4. 当线性

5、回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有( ) A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.岭回归估计法 D.主成份回归估计法 E.间接最小二乘法5. 序列相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）A一阶差分法 B广义差分法C工具变量法 D加权最小二乘法E普通最小二乘法三、填空题（10分，每空1分）1、1930年世界计量经济学会的成立及创办的刊物Econometrics于1933年的出版，才标志着计量经济学的正式诞生。计量经济学是一门应用经济学，以经济现象为研究对象，目的在于揭示 ，核心内容是建立和应用具有 特征的计量经济学模型，是经济理论、统计学、数学三者的综合。2、存

6、在近似多重共线性时，回归系数的标准差将 ，统计量将 。3、异方差性主要体现在 的分析中，如不同规模公司的利润变化幅度不一样，常常是大公司的利润变化幅度要大于小公司；或在不同收入的家庭中对某些商品的支出（或储蓄的变动）存在更大的方差差异。4、总离差平方和分解公式可表示为 ，即被分解成 和 两部分；我们把_ _与总离差平方和之比定义为样本判定系数，记为，是一个回归直线与样本观测值 的数量指标。四、简述题(每小题8分，共32分)1. 什么叫回归分析，回归分析具有什么样的用途？2. 假设X表示人均可支配收入，Y表示人均生活费支出，简单叙述下列式子的经济含义。 3. 在下面利用给定的样本数据得到的散点图

7、中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？4. DW检验的局限性主要有哪些?五、综合计算题（第一小题10分，第二小题7分，第三小题6分，共23分）1、以下是某市农民纯收入问题的计量分析，经过认真考察发现：人均第一产业GDP；：财政对农业的支出；：人均粮食产量；：工农业产品比价指数；：城乡收入比率都是重要的影响因素。利用该市1951-2003年的数据经过逐步回归法，建立了以下模型（1）请问模型是否存在多重共线性呢？（2）经过图示检验发现与、之间存在某种程度的线性关系，由此判断模型可能存在异方差问题，如果用戈德菲尔德-匡特检验法检验，有哪些步

8、骤呢？（3）检验发现存在模型关于、存在递增型的异方差，表1是用加权最小二乘法进行修正的结果，从估计结果看与原模型相比是否有所改进，你是怎么看出来的。从表1能看出模型是否存在序列相关性，如果不能那有什么检验方法呢？（4）表2是用回归检验法检验自相关性的结果，你认为是否存在自相关问题，如果没有，写出最终的模型。表1：LS / Dependent Variable is YDate: 12/27/2007 Time: 13:36Weighting series: 1/ESample: 1951 2003Included observations: 53VariableCoefficientStd.

9、Errort-StatisticProb.X22.0.1006729.642470X31.0.17.943970X4-123.594525.02777-4.0X61.0.10.686480X8-56.906634.-14.116980R-squared0.Mean dependent var357.5453Adjusted R-squared0.S.D. dependent var1397.206S.E. of regression7. Akaike info criterion4.04143Sum squared resid2497.493Schwarz criterion4.Log lik

10、elihood-177.3016F-statisticDurbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0表2：Dependent Variable: E1Method: Least SquaresDate: 12/25/04 Time: 22:50Sample(adjusted): 1952 2003Included observations: 52 after adjusting endpointsWeighting series: 1/EVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.E1(-1)0.0.0.0.3739R

11、-squared0.Mean dependent var-0.Adjusted R-squared0.S.D. dependent var7.S.E. of regression6.Akaike info criterion6.Sum squared resid2495.796Schwarz criterion6.Log likelihood-174.4339Durbin-Watson stat1.2、根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值，）3、根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民人均消费性支出；X表示城镇居民人均可支配收入。137.4220.772X (5.875) (127.09)；-451.9+0.871X (-0.283) (5.103)；（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性专心-专注-专业