最新巴塞尔协议的新近进展及其影响初探PPT课件.ppt

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1、巴塞尔协议的新近进展及其巴塞尔协议的新近进展及其影响初探影响初探一、一、对资对资本框架的再定本框架的再定义义和新要求和新要求巴塞尔协议在资本结构的框架方面发生了较大变化，一是一级资本尤其是普通股的重要性上升，二级、三级等较低级的资本重要性削弱；二是资本充足率的顺周期性下降，逆周期或者风险中立的资本要求明显上升；三是正视“大则不倒”问题并提出了资本配置要求，旨在确保银行拥有稳健运行的能力。新资本结构框架包括更强的资本定义、更高的最低资本要求以及新资本缓冲引入的组合，将确保银行能更好地抵御经济和金融的紧张时期，从而促进经济增长。（见表1）三、三、强强化流化流动动性性监监管的框架和要求管的框架和要求

2、1、新的流、新的流动动性性监监管指管指标标：流：流动动性覆盖比率和性覆盖比率和净净稳稳定融定融资资比率比率 流动性覆盖率主要描述短期（30天以内）特定压力情境下，银行所持有的无变现障碍的、高质量的流动性资产数量，以此应对资金流失的能力。2、流、流动动性性监监管的管的辅辅助助检测检测工具工具四、巴塞四、巴塞尔尔协议协议主要主要规则规则的的过过渡期安排渡期安排第一，核心第一，核心资资本要求的提高。本要求的提高。不包括资本缓冲在内的普通股占风险加权资本的比率和核心资本比率要求，将在2013年1月至2015年1月逐步落实。2013年1月1日，最低普通股要求将从目前2%的水平提高到3.5%，核心资本要求

3、将从4%提高到4.5%；2014年1月1日，银行将面临4%的最低普通股要求和5.5%的核心资本要求；2015年1月1日，银行面临4.5%的最低普通股要求和6%的核心资本要求。总的资本要求将继续保持在目前8.0%的水平，不需要改变。第二，第二，对资对资本本监监管框架的管框架的调调整。整。即从普通股当中扣除的部分，包括总额超过15%的对金融机构投资的限制、抵押服务权以及来自时间差异的递延所得税，将于2014年1月至2017年底之间逐步扣减。从2014年1月1日起，对普通股中需要扣除的部分进行20%的扣减，2015年1月达到40%，2016年1月达60%，2017年1月达80%，直至2018年1月1

4、日全部扣除。在此过渡时期，剩余未从普通股中扣除的部分，将继续遵照各国现有的处理方式。第三，第三，对资对资本留存本留存缓缓冲的落冲的落实实更更为宽为宽松。松。银行可以在2016年1月至2019年1月期间分阶段落实。从2016年占风险资产的0.625%开始，往后每年增加0.625个百分点，并于2019年达到最终占风险资产2.5%的水平。监管机构可以考虑加快建立资本缓冲保护，酌情制定更短的过渡期限。已经满足了在过渡时期的最低比例要求，但仍低于7%的普通股目标（最低普通股充足率加上资本留存缓冲）的银行，应保持审慎的收入策略以尽可能快地满足留存缓冲区的要求。第四，不属于非核心一第四，不属于非核心一级资级

5、资本和附属本和附属资资本的本的资资本工具，将在从本工具，将在从2013年年1月月1日起，分日起，分10年逐步被淘汰。年逐步被淘汰。如果这些工具的固定面值在2013年1月1日之前仍未偿付，则从即日起，它们将被认定为原面值的90%，并在其后的每年减少10个百分点。此外，具有赎回激励的工具也将在其有效期内被逐步淘汰。五、巴塞五、巴塞尔尔协议协议对对全球金融全球金融监监管的初步影响管的初步影响1、新、新协议对协议对国国际银际银行行业业的可能影响的可能影响 第一，全球银行业面临较大的融资压力，欧洲银行业最受冲击。第二，银行资本的新标准太过严苛，将对经济造成很大的影响，可能会抑制对经济增长和新增就业至关重

6、要的资本供应。第三，新的资本结构影响到金融部门的商业模式和业务模式。第四，新协议可能导致国际监管的短期套利。2、新、新协议对协议对中国中国银银行行监监管的可能影响管的可能影响 对于中国银行业而言，巴塞尔协议本身的影响微小，但新协议或影响国内监管思路。按照巴塞尔协议的要求，国内监管机构制定了更为严格的新规，主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面。（见表5）第一，目前中国银行业的资本充足率监管标准以及实际充足率，均处于较高水平。第二，如果中国的银行监管要求随着新协议而明显提高，那么银行将面临补充资本的压力。第三，新协议的其他监管指标，如杠杆率、缓冲资本和流动性指标等，也会对中国银行业有一定影响。综上所述，巴塞尔协议给全球银行业带来的影响才刚刚开始。一是全球银行业在改善资本结构和补充资本规模、加强系统性风险和流动性风险防范的同时，在漫长的过渡期内全球银行业都会放缓增速加强调整；二是不同区域和不同规模的银行承受的压力不同，其中新兴国家和较小规模的存款性机构受到的压力可能轻一些，创新的空间也更大一些；三是新协议仍然在不断完善之中，监管支柱和风险覆盖的变革，以及其对非银行金融机构的影响，仍有待时日。谢谢观赏胡天西北大学