计量经济学 自相关性检验实验报告.doc

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1、计量经济学自相关性检验实验报告实验内容：自相关性检验商品进口主要由GDP决定。为了考察GDP对商品进口的影响，可使用如下模型：Y=；其中，X表示GDP，Y表示商品进口。下表列出了中国1981-2000商品进口和国内生产总值的统计数据。年份国内生产总值GDP(亿元) Y商品进口M(亿美元) X年份国内生产总值GDP(亿元)商品进口M(亿美元19814862.4220.2199121617.8637.919825294.7192.9199226638.1805.919835934.5213.9199334634.41039.619847171.0274.1199446759.41156.11985

2、8964.4422.5199558478.11320.8198610202.2429.1199667884.61388.3198711962.5432.1199774462.61423.7198814928.3552.7199878345.21402.4198916909.2591.4199982067.51657.0199018547.9533.5200089442.22250.9资料来源：中国统计年鉴一、 估计回归方程OLS法的估计结果如下：Y=-8352.304+50.28935X（-2.）（17.36553）R=0.，=0.，SE=7263.295，D.W.=0.。二、进行序列相关性检

3、验（1）图示检验法 通过残差与残差滞后一期的散点图可以判断，随机干扰项存在不存在序列相关性。（2）回归检验法一阶回归检验 =0.e+二阶回归检验=1.e1.e+可见：该模型存在二阶序列相关。（3）杜宾-瓦森（D.W）检验法由OLS法的估计结果知：D.W.=0.。本例中，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为20，查表得d=1.284，d=1.567,而D.W.=0.，小于下限d=1.284，所以存在自相关性。（4） 拉格朗日乘数（LM）检验法由上表可知：含二阶滞后残差项的辅助回归为：=668.0079-1.X+1.e1.e (0.) (-0.) (5.) (-4.)R=0.于是，L

4、M=180.=12.，该值大于显著性水平为5%，自由度为2的的临界值=5.991，由此判断原模型存在2阶序列相关性。三、序列相关的补救（1）广义差分法估计模型由D.W.=0.，得到一阶自相关系数的估计值=1-DW/2=0.则DY=Y-0.*Y(-1)， DX=X-0.*X(-1)；以DY为因变量，DX为解释变量，用OLS法做回归模型，这样就生成了经过广义差分后的模型。由上表知D.W.=0.，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为20，查表得d=1.20，d=1.41,而D.W.=0.，小于下限d=1.20，可知模型经过广义差分后存在自相关。 （2）科克伦-奥科特法估计模型由上表知D.W.=0.，在5%的显著性水平下，解释变量个数为3，样本容量为20，查表得d=1.10，d=1.54,而D.W.= 0.，小于下限d=1.10，可知模型经过广义差分后存在自相关。