2022年山东省期货从业资格提升考试题.docx

《2022年山东省期货从业资格提升考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省期货从业资格提升考试题.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应于当日向（）备案，并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。A.中国期货业协会B.中央人民银行C.财政部门D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 D2. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少于（）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C3. 【问题】 禁止期货从业人员挪用客户期货保证金或者其他资产的规定，主要是针对( )的期货从业人员提出的。

2、A.为期货公司提供中间介绍业务的机构B.期货公司C.期货投资咨询机构D.中国期货业协会【答案】 B4. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A5. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.面谈B.公证C.书面D.电话【答案】 C6. 【问题】 丙公司是上海期货交易所会员，计划在2015年8月8日买入铜期货合约2000手（每手5吨），价格为65000元/吨。根据最低保

3、证金要求为合约价格的5，该会员需要缴纳3250万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元。那么，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（ ）。A.3200万元B.3000万元C.2800万元D.3100万元【答案】 C7. 【问题】 客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对（） 的确认。A.该日之前所有持仓和交易结算结果B.该日之前部分持仓C.该日之前部分交易结算结果D.该日之后所有持仓和交易结算结果【答案】 A8. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行），期货公司应当（

4、）提名并聘任首席风险官。A.由监事会B.由董事长C.由总经理D.根据公司章程的规定【答案】 D9. 【问题】 交割仓库可以有下列( )行为。A.出具虚假仓单B.违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库C.泄露与期货交易有关的商业秘密D.进行货物验收【答案】 D10. 【问题】 一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格将（）。A.上升B.下跌C.不变D.大幅波动【答案】 B11. 【问题】 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权

5、后的净收益为（）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B12. 【问题】 考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元吨，豆油5月期货价格为5612元吨。按照0785的出粕率，0185的出油率，120元吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润为（）元吨。A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】 C13. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调

6、整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C14. 【问题】 非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由( )按照期货交易所的规定办理。A.结算会员B.中国证监会C.该期货公司D.非结算会员【答案】 D15. 【问题】 对二元线性回归模型怀特检验，若原假设成立，则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的nR2分别服从( )。A.自由度为4的t分布；自由度为5的t分布B.自由度为5的t分布；自由度为4的t分布C.自由度为5的卡方分布；自由度为4的卡方分布D.自由度为4的卡

7、方分布；自由度为5的卡方分布【答案】 D16. 【问题】 根据下面资料，回答86-87题 A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】 C17. 【问题】 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3，无风险利率为6，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。A.9240B.8933C.9068D.9328【答案】 B18. 【问题】 中国期货业协会依法对期货从业人员实行（ ）。A.备案管理B.自律管理C.行政管理D.全面管理【答案】 B19. 【问题】 假设2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金为（ ）。A.30

8、0万元B.400万元C.500万元D.600万元【答案】 B20. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，并在计算净资本时对负债项下的“预计负债”做如下处理（）。A.中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债确认的完整性进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核增净资本金额【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题

9、】 关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。A.在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会B.根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C.买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形D.卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形【答案】 ABCD2. 【问题】 根据关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）的规定，期货公司应当（ ）。 A.向投资者充分揭示股指期货风险B.向投资者全面客观介绍股指期货法律法规、业务规则和产品特征，测试投资者的股指期货基础知识C.认真审核投资者开户申请材料，审慎评估投资者

10、的风险承受能力D.建立客户资料档案，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密E【答案】 ABCD3. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，期货交易实行的制度有（ ）。A.限仓制度和套期保值审批制度B.大户持仓报告制度C.当日无负债结算制度D.客户交易编码制度【答案】 ABCD4. 【问题】 下列选项中，属于期货交易所应履行的职责有（）。A.提供交易的场所. 设施和服务B.组织并监督交易. 结算和交割C.为期货交易提供集中履约担保D.设计合约，安排合约上市【答案】 ABCD5. 【问题】 假设甲证券公司想要申请为期货公司提供中间介绍业务资格，应当符合（ ）。A.申请日前3个月各项风险控制指标符

11、合规定标准B.已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度C.已按规定建立健全与介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度D.具有满足业务需要的技术系统【答案】 BCD6. 【问题】 货币互换中的利息交换，计算利息的形式可以是（ ）。A.按照固定利率计算利息B.按照浮动利率计算利息C.按照复利计算利息D.按照市场利率计算利息【答案】 AB7. 【问题】 下列关于股指期货在战略性资产配置中的应用的描述，正确的有（ ）。A.在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买入股指期货和债券期货B.在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买入实际

12、资产，并保留期货头寸C.在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置D.在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓【答案】 AD8. 【问题】 交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内向标准仓单持有人交付符合期货A.期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿B.期货交易所承担一般保证责任C.期货交易所需承担连带责任D.交割仓库应当承担责任【答案】 ACD9. 【问题】 比较典型的持续形态有（ ）。A.三角形态B.矩形形态C.旗形形态D.楔形形态【答案】 ABCD10. 【问题】 在国际外汇市场上，( )采用间接标价法。A.欧元B.

13、英镑C.日元D.加拿大元【答案】 AB11. 【问题】 期货经营机构应当建立健全回访制度，下列属于回访的内容的有（ ）。 A.受访人是否为投资者本人或者本机构B.受访人是否已知晓风险揭示或者警示的内容C.受访人此前提供的信息是否发生重要变化D.受访人是否已知晓可能承担的费用及相关投资损失【答案】 ABCD12. 【问题】 场外期权设计的约束条件基本上可以分为（）。A.金融市场的基本变量或金融市场行情B.可交易的金融资产及其交易成本和交易的便利程度C.买方的预算D.制度和机制【答案】 ABCD13. 【问题】 影响套期保值操作中交割月份的选择的主要因素包括()。A.合约的流动性B.合约月份不匹配

14、C.合约的有效性D.不同合约的基差的差异性【答案】 ABD14. 【问题】 情景分析中情景包括（）。A.人为设定的情景B.历史上发生过的情景C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景【答案】 ABCD15. 【问题】 了结期权头寸的方式有（ ）。A.对冲平仓B.行权C.持有D.交易【答案】 ABC16. 【问题】 期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，（ ）应当至少保存20年。 A.有关开户、变更、销户的客户资料档案B.交易结算记录C.错单记录D.客户投诉档案E【答案】 ABCD17. 【问题】 期货公司章程应当对首席风险官的（）

15、作出规定。A.权利义务B.工作报告的程序和方式C.任期D.职责范围【答案】 ABCD18. 【问题】 甲是某期货公司的债权人，期货公司对甲的债务届期不能清偿，如果甲起诉期货公司并申请人民法院保全财产，人民法院保全的范围可以包括（）。A.期货公司在期货交易所的交易席位B.期货公司保证金账户资金中超出全体客户权益的部分C.期货公司在期货交易所的会员资格费D.期货公司在期货交易所保证金账户中的全部资金【答案】 ABC19. 【问题】 下列关于结构化产品的市场参与者说法正确的有( )。A.结构化产品创设者这个角色通常由投资银行、证券经纪商和自营商以及部分商业银行来扮演B.创设者通过识别投资者的需求，进

16、而设计出能满足投资者需求的结构化产品，并甄选合适的发行机构作为产品的发行者C.创设者参与产品设计方案的实施以及风险的对冲操作D.发行者通常是具有较高信用评级的机构，以便能有效地将结构化产品投资的信用风险和市场风险分离开来，不需要较高的产品发行能力【答案】 ABC20. 【问题】 某日，客户甲需从期货公司转出保证金100万元，期货公司和客户应通过（）进行转账。A.期货公司备案的期货保证金账户B.期货公司自有资金账户C.客户登记的期货结算账户D.期货交易所专用结算账户【答案】 AC20. 【问题】 非结算会员应当按照（）的时间和方式查询交易结算报告。A.全面结算会员期货公司规定B.结算协议约定C.

17、期货交易所规定D.中国证监会规定【答案】 B21. 【问题】 外汇汇率具有（）表示的特点。A.双向B.单项C.正向D.反向【答案】 A22. 【问题】 基础货币不包括（）。A.居民放在家中的大额现钞B.商业银行的库存现金C.单位的备用金D.流通中的现金【答案】 B23. 【问题】 张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了期货经纪合同。下列关于开户的做法正确的是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B.张

18、某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D.期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【答案】 C24. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】 B25. 【问题】 期货交易所风险准备金应当按照（）来提取。A.手续费收入的20的比例B.成交金额的30的比例C.手续费收入的30的比例D.成交金额的20的比例【答案】 A26. 【问题】 根据下面资料，回答76-77题 A.6.63B.2.89

19、C.3.32D.5.78【答案】 A27. 【问题】 某期货公司期货经纪业务的客户权益总额为30亿元。根据相关规定，期货公司在计算风险资本准备时,期货经纪业务的基准比例为4%。该期货公司最近一期的分类评价结果为A类,分类计算系数为0.8。那么，该公司上述业务的风险资本准备为（）。A.2亿元B.1.2亿元C.1.6亿元D.0.96亿元【答案】 C28. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的，应当建立完备的（ ）制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。A.内部控制B.风险控制C.协助开户D.业务隔离【答案】 C29. 【问题】 参加期货从业人员资格考试的人员，应当符合的条件是（）。A.具

20、有完全民事行为能力B.年满20周岁C.具有大专以上文化程度D.从事金融业务工作1年以上【答案】 A30. 【问题】 2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为104%，比初步核算提高01个百分点，据此回答以下两题93-94。 A.4B.7C.9D.11【答案】 C31. 【问题】 禁止期货从业人员挪用客户期货保证金或者其他资产的规定，主要是针对( )的期货从业人员提出的。A.为期货公司提供中间介绍业务的机构B.期货公司C.期货投资咨询机构D.中国期货业协会【答案】 B32. 【问题】 城镇登记失业率数据是

21、以基层人力资源和社会保障部门上报的社会失业保险申领人数为基础统计的，一般每年调查（）次。A.1B.2C.3D.4【答案】 C33. 【问题】 期货公司( )负责监督期货投资咨询业务管理制度的制定和执行，对期货投资咨询业务的合规性定期检查，并依法履行督促整改和报告职责。A.总经理B.董事长C.首席风险官D.分管投资咨询业务的副总经理【答案】 C34. 【问题】 小张于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月，小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调查，小张盛怒之下遂提出辞职。根据期货公司首席风险

22、官管理规定（试行）的规定，甲期货公司的做法（ ）A.限制、阻挠了小张履行职责B.是正确的C.不信任小张D.辞退小张【答案】 A35. 【问题】 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依（）确定管辖。A.当事人选择的诉由B.侵权C.违约D.合约履行地【答案】 A36. 【问题】 期货公司首席风险官连续（ ）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取篮管谈话、出具警示函等监管措施。 A.2B.3C.4D.5【答案】 A37. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】 C38. 【问题】 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】 A39. 【问题】 期货交易所应当按照（ ）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。 A.交易保证金的10%B.结算准备金的20%C.手续费收入的20%D.经营利润的30%【答案】 C