2022年广东省期货从业资格深度自测提分题.docx

《2022年广东省期货从业资格深度自测提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年广东省期货从业资格深度自测提分题.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltAB.GammAC.ThetAD.VegA【答案】 A2. 【问题】 在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（?）举证责任。A.王某承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】 B3. 【问题】 期货从业人员受到期货公司处分，期货公司应当在作出处分决定之日起（）个工作日内向中国期货业协会报告。A.5B.10C.20

2、D.30【答案】 B4. 【问题】 某国债期货的面值为100元，息票率为6，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为296元。若无风险利率为5，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为 A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51【答案】 A5. 【问题】 下列行为，没有违反期货公司首席风险官管理规定（试行）的是（ ）。 A.干预期货公司正常经营B.拖延报告期货公司经营管理中存在的重大风险事件C.兼任期货公司营业部门负责人D.向期货公司住所地中国证监会派出机构报告公司侵害客户的事件【答案】 D6. 【问题】 金融互换合约的基本原理是（）。A.零和博弈原理B.风险-报酬原理C.比

3、较优势原理D.投资分散化原理【答案】 C7. 【问题】 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。A.5B.3C.2D.1【答案】 A8. 【问题】 从其他的市场参与者行为来看，（ ）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】 A9. 【问题】 期货投资者保障基金的管理和运用遵循( )的原则。A.适度B.效率C.平均D.公开、合理、有效【答案】 D10. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.1.0462B.2.4300C.1.0219D.2.0681

4、【答案】 B11. 【问题】 （ ）是将10%的资金放空股指期货，将90的资金持有现货头寸。形成零头寸。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A12. 【问题】 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为2亿元，该证券公司拟以17亿元人民币，以及经评估作价为3000万元的信息技术系统和抵债取得的对某公司的股权作为对该期货公司的出资。下列关于出资方案的表述，正确的是( )。A.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资B.方案符合规定C.方案不符合规定，货币出资比例过低D.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限额【答

5、案】 A13. 【问题】 若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（）。（保留小数点后两位）A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25【答案】 D14. 【问题】 某资产管理机构发行了款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。A.加入同样数量比例的看涨期权的空头B.加入同样数量比例的看涨期权的多头C.加入同样数量比例的看跌期权的多头D.降低发行价格【答案】 A15. 【问题】 某期货公司拟任用一批境外人士担任经理层人员，根据规定，该批境外人

6、士的比例不得超过公司经理层人员总数的（ ）。 A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】 C16. 【问题】 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期128，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至32。当前国债期货报价为1 10，久期64。投资经理应（）。A.卖出国债期货1364万份B.卖出国债期货1364份C.买入国债期货1364份D.买入国债期货1364万份【答案】 B17. 【问题】 会员制期货交易所的最高权力机构为（ ）。A.董事会B.理事会C.股东大会D.会员大会【答案】 D18. 【问题】 公司制期货交易所股东大会会议的召开及议事规则应当符合(

7、)的规定。A.期货交易所理事会工作规则B.期货交易所交易细则C.期货交易所会员管理办法D.期货交易所章程【答案】 D19. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的推荐人应当是任职( )年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员。A.1B.2C.3D.5【答案】 A20. 【问题】 某资产管理机构发行了款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。A.加入同样数量比例的看涨期权的空头B.加入同样数量比例的看涨期权的多头C.加入同样数量比例的看跌期权的多头D.降低发行价格【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意

8、)1. 【问题】 下列关于利用场外工具对冲风险的说法正确的有（）。A.金融机构为了给其客户提供一揽子金融服务而设计的产品会比较简单、易操作B.如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具来对冲风险，那么可以通过外部采购的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求C.金融机构直接面对线缆企业的需求并设计了一揽子金融服务，并通过一系列的场外交易安排，把提供服务后所面临的风险转移出去，达到对冲风险的目的D.由于场外交易是存在较为显著的信用风险的，所以该金融机构在对冲风险时，通常会选择多个交易对手，从而降低对每个交易对手的信用风险暴露【答案】 BCD2. 【问题】 某美国机械设备进口商3

9、个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。A.可以卖出日元/美元期货进行套期保值B.可能承担日元升值风险C.可以买入日元/美元期货进行套期保值D.可能承担日元贬值风险【答案】 BC3. 【问题】 1998年，上海期货交易所由（ ）合并组建而成。A.上海金属交易所B.上海粮油商品交易所C.上海商品交易所D.上海债券期货交易所【答案】 ABC4. 【问题】 一般而言，如果一国出口大于进口，则（）。A.国际市场对该国货币需求增加B.本币升值C.该国经常项目会出现顺差D.本币贬值【答案】 ABC5. 【问题】 下列行业的厂商中，（ ）厂商很可能购买天气期货以规避天气变化所引发风险。 A.能源业B.

10、金融业C.软件业D.旅游业E【答案】 AD6. 【问题】 下列属于托管人主要职责的有（ ）。A.记录、报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有交易B.保管基金资产C.催缴现金证券的利息D.计算财产本息【答案】 ABCD7. 【问题】 期货公司可以申请的期货业务包括( )。A.经营境内期货经纪业务B.经营境外期货经纪业务C.期货投资咨询业务D.国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务【答案】 ABCD8. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被开除的下列人员，自被开除之日起末逾五年 不得申请期货公司董事、监事和高级管理员任职资格的有（）A.期货交易所的从业人员B.证券登记结算机构的从业人员C.证券

11、交易所的从业人员D.证券服务机构的从业人员【答案】 ABCD9. 【问题】 下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。 A.即期1远期的掉期交易B.远期1远期的掉期交易C.隔夜掉期交易D.远期1即期的掉期交易【答案】 ABC10. 【问题】 甲系某从事期货经营机构的人员，一日，其主管人员要求他提供一些客户的秘密，对此违法违规行为，甲应当( )。A.坚决予以抵制B.及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告C.机构未妥善处理的，期货从业人员应当及时向中国证监会或者协会报告D.直接向中国证监会或者协会报告【答案】 ABC11. 【问题】 应用成本利润分析法时，需要注意的问题有

12、（）。A.应用成本利润方法计算出来的价格，是一个动态价格B.应用成本利润方法计算出来的价格，是一个静态价格C.在很多产品的生产过程中，会产生可循环利用的产品D.应结合其他基本面分析方法，不可过分依赖单一方法【答案】 ACD12. 【问题】 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对期货公司的( )等风险监管指标作出规定；对期货公司及其分支机构的经营条件、风险管理、内部控制、保证金存管、关联交易等方面提出要求。A.净资本与净资产的比例B.净资本与境内期货经纪业务规模的比例C.净资本与境外期货经纪业务规模的比例D.流动资产与流动负债的比例【答案】 ABCD13. 【问题】 相对于场内

13、期权而言，场外期权在合约条款方面更加灵活，其优点好包括（）。A.一对一交易B.有明确的买方和卖方C.有特定交割场所D.买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的了解【答案】 ABD14. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（ ）垫付，不得占用其他客户的保证金。A.自有资金B.风险准备金C.交易保证金D.结算担保金【答案】 AB15. 【问题】 外汇期货合约对()等内容都有统一的规定。A.合约金额B.交易时间C.交割月份D.交易币种【答案】 ABCD16. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定(试行)，首席风险官在履行职责时，享有的职权有（ ）。A.了解期货公司业务执

14、行情况B.与期货公司有关人员进行谈话C.查阅期货公司的相关文件. 档案和资料D.参加或者列席与其履职相关的会议【答案】 ABCD17. 【问题】 期货公司的下列人员必须通过资质测试的是（）。A.董事长B.监事会主席C.独立董事D.股东【答案】 ABC18. 【问题】 在期货市场客户开户管理中，对于特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循实质重于形式的原则，确保（ ）对应关系准确。A.客户姓名或者名称B.特殊单位客户C.分户管理资产D.期货结算账户【答案】 BCD19. 【问题】 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货

15、合约（ ）。A.理论价格为1515点B.价格在1530点以上存在正向套利机会C.价格在1530点以下存在正向套利机会D.价格在1500点以下存在反向套利机会【答案】 ABD20. 【问题】 期货公司会员只能为符合()的自然人投资者申请开立金融期货交易编码。A.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币100万元B.具备金融期货基础知识，通过相关测试C.具有累计10个交易日. 20笔以上的金融期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的期货交易成交记录D.不存在严重不良诚信记录【答案】 BCD20. 【问题】 期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的(

16、 )。A.完整和真实B.安全和真实C.完整和安全D.安全和及时【答案】 C21. 【问题】 一个红利证的主要条款如表75所示，A.95B.100C.105D.120【答案】 C22. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定，证券公司申请介绍业务，应该向（）提交申请材料。A.中国期货业协会B.中国人民银行C.中国证监会D.中国证券业协会【答案】 C23. 【问题】 期货公司办理下列事项，应由国务院期货监督管理机构批准的是（ ）。A.变更法定代表人B.设立或者终止境内分支机构C.变更注册资本且调整股权结构D.变更住所或者营业场所【答案】 C24. 【问题】 期货公司董事长出

17、现以下( )情形的，期货公司不应当对其进行离任审计。A.辞职B.被撤销任职资格C.被认定为不适当人选而被解除职务D.中国证监会对其进行监管谈话【答案】 D25. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A26. 【问题】 下列关于仓单质押表述正确的是( )。A.质押物价格波动越大，质押率越低B.质押率可以高于100C.出质人拥有仓单的部分所有权也可以进行质押D.为企业生产经营周转提供长期融资【答案】 A27.

18、 【问题】 期货公司有不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A.1倍以上5倍以下B.3倍以上5倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上8倍以下【答案】 A28. 【问题】 保障基金的管理和运用遵循（）的原则。A.公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。B.取之于市场、用之于市场的原则。C.遵循安全、稳健的原则D.公开、合理、有效的原则【答案】 D29. 【问题】 中

19、国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（ ）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。A.5B.20C.15D.10【答案】 D30. 【问题】 首席风险官应当在每季度结束之日起（ ）工作日内向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构提交季度工作报告；每年（ ）前向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构提交上一年度全面工作报告。 A.10个；1月31日B.20个；1月20日C.10个；1月20日D.20个；1月31日【答案】 C31. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的（ ），限制结算会员的结算业务范围，但应当于3日内报告中国证监会。A.资信和业

20、务开展情况B.收入规模C.人员情况D.盈利情况【答案】 A32. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当与客户签订合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项C.期货公司应当向客户提示潜在的市场变化和投资风险D.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策【答案】 D33. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（）。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关联关系的股

21、东合计持股比例增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B34. 【问题】 期货公司监控中心应将当日通过复核的客户资料转发给相关的（）。A.客户B.证监会C.期货交易所D.证券交易所【答案】 C35. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，出现下列情形时期货公司应当向全体董事提交书面报告的是（）A.净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%B.风险监管指标不符合规定标准C.风险监管指标达到预警标准D.风险预警期结束【答案】 C36. 【问题】 商品价格的波动总是伴随着（）的波动而发生。A.经济周期B.商品成本C.商品需求D.期货价格【答案】 A37. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C38. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会，会员大会是期货交易所的权力机构，由（）组成。A.全体会员B.控股10的股东C.全体股东推举的会员D.中国证监会核准的会员【答案】 A39. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.42B.68C.108D.64【答案】 A