2022年全国期货从业资格评估试卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 计算互换中英镑的固定利率（）。A.0.0425B.0.0528C.0.0628D.0.0725【答案】 B2. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B3. 【问题】 期货从业人员管理办法中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金，主要是针对( )的期货从业人员提出的。A.中国期货业协会B.期货投资咨

2、询机构C.期货公司D.为期货公司提供中间介绍业务的机构【答案】 C4. 【问题】 期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由( )承担举证责任。A.期货公司B.期货公司的客户C.期货交易所D.无独立请求权的第三人【答案】 C5. 【问题】 一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元

3、。一个月后股票投资组合收益率为（）。A.13.3%B.14.3%C.15.3%D.16.3%【答案】 D6. 【问题】 期货公司应当对客户进行（）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C7. 【问题】 下列对期货公司业务资格的描述，正确的是（ ）。A.从事商品期货经纪业务2年后，即可从事金融期货经纪业务B.依法设立的期货公司，即可从事期货投资咨询业务C.依法设立的期货公司，即可从事商品期货经纪业务D.依法设立的期货公司，即可从事金融期货经纪业务【答案】 C8. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员1年内累计（）次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的，中国证监会及

4、其派出机构可以将其认定为不适当人选。A.3B.4C.5D.6【答案】 A9. 【问题】 一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。A.13.3%B.14.3%C.15.3%D.16.3%【答案】 D10. 【问题】 张某在某期货公司开户进行白糖期货交易。某日，张某买人

5、白糖期货合约50手，当天白糖期货价格大幅下跌，造成张某账户的保证金余额低于期货交易所规定的最低保证金标准，于是期货公司及时通知张某追加保证金。但是，张某并没有在规定时间内追加保证金，这时，期货公司应该采取的措施是（ ）。 A.再次通知，并告知将要采取的措施B.强行平仓C.要求张某提供流动资产进行抵押，之后可以为其保留头寸D.可以强行平仓，也可以暂时保留头寸【答案】 B11. 【问题】 下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述中，正确的是（?）。A.任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪B.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任C.任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单

6、位资金则构成犯罪D.如期货公司开除任某，任某可以不承担刑事责任【答案】 B12. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，证券公司从事中间介绍业务的工作人员可以( )。A.代理客户从事期货交易B.划转期货保证金C.协助办理开户手续D.收付期货保证金【答案】 C13. 【问题】 若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。A.卖空股指期货B.买人股指期货C.买入国债期货D.卖空国债期货【答案】 A14. 【问题】 对于金融机构而言，假设期权的v=05658元，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的

7、账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D15. 【问题】 中国期货业协会依法对期货从业人员实行（）。A.备案管理B.自律管理C.行政管理D.全面管理【答案】 B16. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间可能发生利益

8、冲突，应当遵循（）的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循（）的原则予以处理。A.自身利益优先;先开发的客户利益优先B.自身利益优先;公平对待C.客户利益优先;公平对待D.客户利益优先;先开发的客户利益优先【答案】 C17. 【问题】 期货业协会对违反自律规则的期货从业人员，可以给予的纪律惩戒不包括（）。A.暂停从业资格3个月B.公开谴责C.训诫D.3年内拒绝受理从业资格申请【答案】 A18. 【问题】 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应于当日向（）备案，并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。A.中国期货业协会B.中央人民银行C.财政部门D.期货保证金安全

9、存管监控机构【答案】 D19. 【问题】 根据（证券期货经营机构私葬资产管理业务管理办法。下列关于确定资产管理计划类别的表述，正确的是（）。A.投资于存款.债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产90%的，为固定收益类B.投资于股票.未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的,为权益类C.投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产90%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产30%的，为商品及金融行生品类D.投资于债权类.股权类.商品及金融衍生品类资产的比例未达到固定收益类.权益类.商品及金融衍生品类产品标准的，为特别类【答案】 B20. 【

10、问题】 某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。A.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量不是800克B.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是800克C.在5%的显著性水平下，无法检验这批食品平均每袋重量是否为800克D.这批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 外汇掉期交易的特点包括（ ）。A.进行利息

11、交换B.不进行利息交换C.前后交换货币使用不同汇率D.一般为1年以内的交易【答案】 BCD2. 【问题】 某期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。对于王某被捕，下列说法正确的是（ ）。A.期货公司应当立即向监管机构报告B.期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告C.期货公司应当立即向期货交易所报告D.期货公司应当立即向中国期货业协会报告【答案】 AB3. 【问题】 一个红利证的主要条款如下表所示，请据此条款回答以下五题。A.跟踪证行权价B.向下敲出水平C.产品的参与率D.期权行权期限【答案】 BC4. 【问题】 期货公司监督管理办法中所称金融资产包括（ ）等。 A.银行存款B.基金份额

12、C.资产管理计划D.信托计划【答案】 ABCD5. 【问题】 证券公司取得介绍业务资格后不符合证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法规定条件的，中国证监会及其派出机构应当（ ）。 A.责令其限期整改B.经限期整改仍不符合条件的，中国证监会依法撤销其介绍业务资格C.处以罚款D.对直接责任人员给予纪律处分【答案】 AB6. 【问题】 某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。A.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元B.若在基差为-10元/吨时进

13、行平仓，则套期保值的净盈利为6000元C.若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元D.若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元【答案】 AD7. 【问题】 该企业选择点价交易的原因是（）。A.预期期货价格走强B.预期期货价格走弱C.预期基差走强D.预期基差走弱【答案】 BC8. 【问题】 在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，看跌期权多头和空头损益状况为（）。A.空头最大盈利=权利金B.空头最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金C.多头最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金D.多头最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金【答案】 AC9.

14、【问题】 国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取的措施包括（ ）。 A.对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查B.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证C.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明D.查阅、复制与被调查事件有关的物权登记等资料【答案】 ABC10. 【问题】 若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响的是（）。A.模型参数估计值失去有效性B.模型的显著性检验失去意义C.模型的经济含义不合理D.模型的预测失效【答案】 ABD11. 【问题】 下列属于我国期货

15、市场“五位一体”期货监管协调工作机制的有（ ）。A.中国证监会、中国证监会地方派出机构B.期货交易所、中国期货市场监控中心C.中国期货业协会D.中国人民银行【答案】 ABC12. 【问题】 下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌，期权费变小【答案】 ABCD13. 【问题】 下列（ ）情况普通投资者可以申请转化成为专业投资

16、者。 A.最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；B.金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。C.金融资产不低于200万元或者最近2年个人年均收入不低于20万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。D.最近2年末净资产不低于2000万元，最近2年末金

17、融资产不低于1000万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；【答案】 AB14. 【问题】 期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的（ ），不得就市场行情做出确定性判断。A.市场风险B.市场变化C.投资变化D.投资风险【答案】 BD15. 【问题】 在我国，当会员出现（ ）情况时，期货交易所可以对其全部或部分持仓实施强行平仓。 A.持仓量超出其限仓标准的80以上B.结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的C.因违规受到交易所强行平仓处罚D.根据交易所的紧急措施应予以强行平仓【答案】 BCD16. 【问题】 期货

18、公司申请金融期货结算业务资格，应当具备下列（ ）基本条件。 A.取得金融期货经纪业务资格B.结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门或者岗位负责人2年以上经历C.不存在因涉嫌违法违规经营正在被行政、司法机关立案调查的情形D.控股股东和实际控制人近2年内未受过刑事处罚【答案】 ABCD17. 【问题】 4月1日，现货指数为l500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则（ ）。A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点C.若考虑交易成本，6月30日的

19、期货价格在1530点以上才存在正向套利机会D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会【答案】 BCD18. 【问题】 期货公司应当按照（ ）等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。A.流动性B.分类C.账龄D.可回收性【答案】 ABCD19. 【问题】 对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。?A.风险因子往往不止一个B.风险因子之间具有一定的相关性C.需要引入多维风险测量方法D.传统的敏感性分析只能采用线性近似【答案】 ABD20. 【问题】 期货投资者保障基金的管理和运用遵循（ ）的原则。 A.公开B.合理C.有效D.公平【答案】 AB

20、C20. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表71所示。 A.880B.885C.890D.900【答案】 C21. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B22. 【

21、问题】 2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为104%，比初步核算提高01个百分点，据此回答以下两题93-94。 A.4B.7C.9D.11【答案】 C23. 【问题】 期货公司保留有相应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时间不得少于（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】 D24. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股

22、票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B25. 【问题】 标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日（）该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。A.前一交易日B.当日C.下一交易日D.次日【答案】 A26. 【问题】 某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价100万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还100万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（ ）。A.100万元属于

23、非法所得，应上交国库B.100万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有C.客户张某和期货公司应各分得50万元D.100万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持【答案】 D27. 【问题】 期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，错误的做法是（）A.要求客户全权委托期货公司工作人员代为下达交易指令B.先向客户出示风险说明书C.与客户签订书面合同D.要求客户在风险说明书上签字确认【答案】 A28. 【问题】 期货公司应当建立交易、结算、财务等数据的备份制度，交易指令记录、交易结算记录、错单纪律、客户投诉档案以及其他业务纪律应当至少保存（ ）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 D29.

24、【问题】 期货交易所向会员收取的保证金。 属于（） 所有。除按规定用于交易结算外，严禁挪作他用。A.期货保证金安全存管监控机构B.会员C.客户D.用货交易所【答案】 B30. 【问题】 某期货公司接受客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规定是（ ）。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B.

25、使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C.未将客户交易指令下达到期货交易所D.以上都不是【答案】 C31. 【问题】 王某曾于2015年7月在甲期货公司从事过期货交易。2016年6月，经人介绍，乙期货公司与王某签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未让其签字确认，2016年8月，王某在乙期货公司进行期货交易，累计亏损20万元。对于王某损失，下列表述正确的是（ ）。A.由乙期货公司承担B.由签订期货经纪合同的经办人员承担C.由王某承担，因为王某已有交易经历D.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费【答案】 C32. 【问题】 下列不属于期货公司首席风险官职责的有（）。

26、A.对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询B.负责期货公司日常经营管理C.检查期货公司是否建立期货公司风险监管指标管理制度D.按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查【答案】 B33. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法规定，对于新设立的期货公司，应当（ ）纳入保障基金缴纳范围。A.公司注册时B.自产生经纪业务收入后C.业务许可审批后D.公司成立后【答案】 B34. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）经营机构开展适当性自查的频次要求是（）A.每半年开展一次B.每两年开展一次C.每三个月开展一次D.每一年开展一次【答案】 A35. 【问题】 李

27、某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一情节严重的行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。?A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销从业资格，3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】 C36. 【问题】 如果价格突破了头肩底颈线，期货分析人员通常会认为（）。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】 A37. 【问题】 套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（ ）。A.最大的可预期盈利额B.最大的可接受亏损额C.最小的可预期盈利额D.最小的可接受亏损额【答案】 B38. 【问题】 关于客户开户及交易编码的申请，当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于( )允许客户使用。A.当日B.下一交易日C.两天内D.一周后【答案】 B39. 【问题】 某期货公司与客户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是（ ）。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A