统计预测与决策合并版2.ppt

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1、统计预测与决策合并版2 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望目录 1 统计预测概述 2 定性预测法 3 因果预测（回归预测）法 4 时间序列预测方法（1）时间序列平滑预测法 5时间序列预测方法（2）趋势外推预测法 6时间序列预测方法（3）季节变动预测法7时间序列预测方法（4）博克斯-詹尼斯预测法 8 统计预测方法综合应用 9 统计决策概述 10 风险型决策方法 11 贝叶斯决策方法 1 统 计 预 测 概 述1.2统计预测方法的分类及其选择1.3统计预测

2、的基本步骤1.1什么是统计预测回总目录1.1 什么是统计预测一、预测概念:预测（forecasting）是人们根据事物之间的相互联系，事物发展的历史及现实资料，利用已经掌握的科学知识和手段，对客观事物的未来发展状况或趋势进行事前分析和推断的科学与艺术。回总目录回本章目录预测的科学性在于，它有科学基础，包括理论资料、方法、计算等因素，依赖于对客观经济规律的认识和掌握。预测的艺术特征在于，它依赖于预测者提出假设、选择方法、利用资料的技巧和运用自己的学识、经验、获得的情报进行判断的能力。预测的目的在于为制定计划或进行决策提供客观依据。回总目录回本章目录二、统计预测回总目录回本章目录统计预测属于预测方

3、法研究范畴。统计预测是指以实际的反映事物过去发展规律性的调查统计资料为依据，以经济或社会、科技理论为基础，以数学模型为主要手段，对客观事物未来发展变化进行定量推断和预测。统计预测可应用于各种预测，如经济预测、人口预测、市场预测等。如何运用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间，是统计预测的重要特色。显然，实际资料是统计预测的依据，经济或社会、科技理论是统计预测的基础，数学模型是统计预测的手段，它们共同构成统计预测的三大要素。从广义上讲，凡是以利用统计资料为依据，或者以统计技术为手段的预测方法，都应该属于统计预测的内容。回总目录回本章目录三、统计预测的作用在市场经济条件下

4、，预测的作用是通过各个企业或行业内部的行动计划和决策来实现的;统计预测作用的大小取决于预测结果所产生的效益的多少。回总目录回本章目录影响预测作用大小的因素主要有：预测费用的高低；预测方法的难易程度；预测结果的精确程度。回总目录回本章目录1.2 1.2 统计预测统计预测方法的分类和选择方法的分类和选择按照预测对象的不同，预测可分为经济预测、社会预测、科学预测、技术预测和军事预测等按照预测方法的不同，预测可分为定性预测法、因果关系预测法、时间序列预测法三类。按照预测时期长短的不同，预测可分为近期预测、短期预测、中期预测和长期预测。一、统计预测方法的分类回总目录回本章目录选择统计预测方法时，主要考虑

5、下列三个问题：二、统计预测方法的选择合适性费用精确性回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作定性预测法2短、中、长期对缺乏历史统计资料或趋势面临转折的事件进行预测计算器需做大量的调查研究工作一元线性回归预测法3短、中期自变量与因变量之间存在线性关系计算器为两个变量收集历史数据，此项工作是此预测中最费时的多元线性回归预测法3短、中期因变量与两个或两个以上自变量之间存在线性关系在两个自变量情况下可用计算器，多于两个自变量的情况下用计算机为所有变量收集历史数据是此预测中最费时的非线性回归预测法3短、中期因变量与一个自变量或多个其它自变量之间存在某种非线性关系在两个变量情况下

6、可用计算器，多于两个变量的情况下用计算机必须收集历史数据，并用几个非线性模型试验趋势外推法4中期到长期当被预测项目的有关变量用时间表示时，用非线性回归与非线性回归预测法相同只需要因变量的历史资料，但用趋势图做试探时很费时回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作分解分析法4短期适用于一次性的短期预测或在使用其他预测方法前消除季节变动的因素计算器只需要序列的历史资料移动平均法5短期不带季节变动的反复预测计算器只需要因变量的历史资料，但初次选择权数时很费时间指数平滑法5短期具有或不具有季节变动的反复预测在用计算机建立模型后进行预测时，只需计算器就行了只需要因变量的历史资料，

7、是一切反复预测中最简易的方法，但建立模型所费的时间与自适应过滤法不相上下自适应过滤法6短期适用于趋势型态的性质随时间而变化，而且没有季节变动的反复预测计算机只需要因变量的历史资料，但制定并检查模型规格很费时间平稳时间序列预测法7短期适用于任何序列的发展型态的一种高级预测方法计算机计算过程复杂、繁琐回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作干预分析模型预测法8短期适用于当时间序列受到政策干预或突发事件影响的预测计算机收集历史数据及影响时间景气预测法9短、中期适用于时间趋势延续及转折预测计算机收集大量历史资料和数据并需大量计算灰色预测法10短、中期适用于时间序列的发展呈指数

8、型趋势计算机收集对象的历史数据状态空间模型和卡尔曼滤波11短、中期适用于各类时间序列的预测计算机收集对象的历史数据并建立状态空间模型回总目录回本章目录（一）方法论原则1.系统性原则系统一词，来源于古希腊语，是由部分构成整体的意思。通常把系统定义为：由若干要素以一定结购形式连接构成的具有某种功能的有机整体。为此，预测时一个基本原则是把预测对象作为一个系统来研究。1.3 1.3 统计预测的基本步骤统计预测的基本步骤一、统计预测的原则回总目录回本章目录2.概率性原则根据哲学原理，任何事物的发展都存在着必然性和偶然性，而且在偶然性中往往隐藏着必然性。预测者就是要通过对事物发展的偶然性的分析，来揭示事物

9、发展的必然性。3.连贯性原则事物的发展是按一定规律进行的，在其发展过程中，这种概规律贯彻始终，不应受到破坏，它的未来发展与其过去和现在的发展没有什么根本的不同。4.非线性原则进行经济预测时，许多经济系统都是非线性系统，非平衡系统，其发展变化规律也是非线性的。在预测中，预测者常常运用线性系统，以及线性系统的处理方法，解决非线性的问题，这只是对非线性系统的近似处理。5.类推原则根据系统的观点，系统结构及其变化都有一定的模式，为此预测者要通过对预测对象系统的发展模式的认识，依据连续性原则，类推预测对象的发展规律，达到预测的目的。回总目录回本章目录（二）预测过程中的一些基本原则1.仔细研究预测对象，全

10、面分析和掌握现象之间的内在联系。2.充分掌握准确可靠的调查统计资料。3.根据预测对象的特点、反复研究、选择科学进行预测方法。（三）经济预测、科技情报预测以及社会预测有机结合。回总目录回本章目录确定预测目的搜索和审核资料分析预测误差，改进预测模型选择预测模型和方法提出预测报告二、统计预测的步骤回总目录回本章目录2 定定 性性 预预 测测 法法2.1定性预测概述2.2德尔菲法2.3主观概率法2.4定性预测的其他方法2.5情景预测法回总目录2.1 定定 性性 预预 测测 概概 述述一、定性预测的概念和特点定性预测的概念：是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的

11、历史资料历史资料和直观材料直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后，再通过一定形式综合各方面的的意见，作为预测未来的主要依据。回总目录回本章目录定性预测的特点：（1）着重对事物发展的性质进行预测，主要凭借人的经验以及分析能力；（2）着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。回总目录回本章目录二、定性预测和定量预测之间的关系定性预测的优点优点在于：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单、迅速，省时省费用。定性预测的缺点缺点是：易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经

12、验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展作数量上的精确描述。回总目录回本章目录定量预测的优点：注重于事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度作数量上的描述，更多地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。定量预测的缺点：比较机械，不易处理有较大波动的资料，更难以预测事物质的变化。回总目录回本章目录定量预测与定性预测相互关系：定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者正确的结合起来使用。回总目录回本章目录2.2 德德 尔尔 菲菲 法法一、德尔菲法的概念和特点德尔菲法的概念：德尔菲法是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预

13、测的一种方法，也称专家调查法。它是美国兰德公司于1964年首先用于预测领域的。回总目录回本章目录德尔菲法的特点：回总目录回本章目录二、德尔菲法的优缺点德尔菲法的优点：（1）可以加快预测速度和节约预测费用。（2）可以获得各种不同但有价值的观点和意见。（3）适用于长期预测和对新产品的预测，在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。回总目录回本章目录德尔菲法的缺点：（1）对于分地区的顾客群或产品的预测则可能不可靠。（2）责任比较分散。（3）专家的意见有时可能不完整或不切合实际。回总目录回本章目录三、德尔菲法应用案例 例例 1 某公司研制出一种新兴产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可

14、以获得。公司需要对可能的销售量做出预测预测，以决定产量。于是该公司成立专家小组，并聘请业务经理、市场专家和销售人员等8位专家，预测全年可能的销售量。8位专家提出个人判断，经过三次反馈得到结果如下表所示。回总目录回本章目录专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量150075090060075090055075090022004506003005006504005006503400600800500700800500700800475090015006007501500500600125051002003

15、50220400500300500600单位：千件单位：千件回总目录回本章目录专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量630050075030050075030060075072503004002504005004005006008260300500350400600370410610平均数345500725390550775415570770单位：千件单位：千件接上页接上页回总目录回本章目录解答：平均值预测：在预测时，最终一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此在预测时一般以最后一次判断为主。则如果按

16、照8位专家第三次判断的平均值计算，则预测这个新产品的平均销售量为：回总目录回本章目录加权平均预测：将最可能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预测平均销售量为：回总目录回本章目录中位数预测：用中位数计算，可将第三次判断按预测值高低排列如下：最低销售量：300370400500550最可能销售量：410 500600700750最高销售量：6006106507508009001250回总目录回本章目录中间项的计算公式为：最低销售量的中位数为第三项，即400。最可能销售量的中位数为第三项，即600。回总目录回本章目录最高销售量的中位数为第四项的数字，即

17、750。将可最能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预测平均销售量为：回总目录回本章目录2.3 主主 观观 概概 率率 法法一、主观概率法的概念 主观概率主观概率是人们凭经验或预感而估算出来的概率。回总目录回本章目录主观概率=客观概率？主观概率与客观概率不同，客观概率是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。在很多情况下，人们没有办法计算事情发生的客观概率，因而只能用主观概率来描述事件发生的概率。回总目录回本章目录二、主观概率法的预测步骤及其应用案例预测步骤：（一）准备相关资料（二）编制主观概率调查表（三）汇总整理（四）判断预测回总目录回本章目录

18、应用案例应用案例 例例 2 某地产公司打算预测某区某地产公司打算预测某区2006年的房产需年的房产需求量，因此选取了求量，因此选取了10位调查人员进行位调查人员进行主观概率主观概率法预测法预测，要求预测误差不超过，要求预测误差不超过 套。调查汇套。调查汇总数据如下表所示：总数据如下表所示：回总目录回本章目录被调查人编号累计概率0.010（1）0.125（2）0.250（3）0.375（4）0.500（5）0.625（6）0.750（7）0.875（8）0.990（9）房产需求量（套）12111214421562200222222442267227823112197821002133215622

19、002222226722782500320442100213321442244226722892311244442156216721782189220022112222223322445220022112222224422782311233323562400回总目录回本章目录被调查人编号累计概率0.010（1）0.125（2）0.250（3）0.375（4）0.500（5）0.625（6）0.750（7）0.875（8）0.990（9）房产需求量（套）618671989200020442111213321562178220072156220022222289231123562400243324

20、898200020562067210021332167220022222278920892100211121222133214421562167217810222222442244227823002322235623672444平均数2082.32131.12146.62176.62213.22237.72264.62282.32348.8接上页接上页回总目录回本章目录解答：（1）综合考虑每一个调查人的预测，在每个累计概率上取平均值，得到在此累计概率下的预测需求量。由上表可以得出该地产公司对2006年需求量预测最低可到2083套，小于这个数值的可能性只有1%。回总目录回本章目录（2）该集团公司

21、2006年的房产最高需求可到2349套，大于这个数值的可能性只有1%。（3）可以用2213套作为2006年该集团公司对该区房产需求量的预测值。这是最大值与最小值之间的中间值。其累计概率为50%，是需求量期望值的估计数。回总目录回本章目录（4）取预测误差为67套，则预测区间为：（2213-67）（2213+67），即商品销售额的预测值在2146套2280套之间。（5）当预测需求量在2146套和2280套之间，在第（3）栏到第（8）栏的范围之内，其发生概率相当于：0.875-0.250=0.625也就是说，需求量在2146套2280套之间的可能性为62.5%。回总目录回本章目录2.4 定定 性性

22、预预 测测 的的 其其 他他 方方 法法一、定性预测的其他方法概述回总目录回本章目录二、领先指标法领先指标法概念：通过将经济指标分为领先指标，同步指标和滞后指标，并根据这三类指标之间的关系进行分析预测。领先指标法不仅可以预测经济的发展趋势，而且可以预测其转折点。回总目录回本章目录y（指标）t1t2t3t4t(时间）领先指标同步指标滞后指标回总目录回本章目录三、厂长（经理）评判意见法厂长（经理）评判意见法概念：由企业的总负责人把与市场有关或者熟悉市场情况的各种负责人和中层管理部门的负责人召集起来，让他们对未来的市场发展形势或某一种大市场问题发表意见，做出判断；然后，将各种意见汇总起来，进行分析研

23、究和综合处理；最后得出市场预测结果。回总目录回本章目录厂长（经理）评判意见法优点：（1）迅速、及时和经济。（2）集中了各个方面有经验人员的意见，使预测结果比较准确可靠。（3）不需要大量的统计资料，适合于对那些不可控因素较多的产品进行销售预测。（4）如果市场发生了变化可以立即进行修正。回总目录回本章目录厂长（经理）评判意见法缺点：（1）预测结果容易受主观因素影响。（2）对市场变化、顾客的愿望等问题了解不细，因此预测结果一般化。回总目录回本章目录四、推销人员估计法推销人员估计法概念：将不同销售人员的估计值综合汇总起来，作为预测结果值。由于销售人员一般都很熟悉市场情况，因此，这一方法具有一些显著的优

24、势。回总目录回本章目录五、相互影响分析法相互影响分析法概念：从分析各个事件之间由于相互影响而引起的变化，以及变化发生的概率，来研究各个事件在未来发生的可能性的一种预测方法。回总目录回本章目录例题 例例 3 某笔记本电脑公司经理召集主管销售、财务、计划和生产等部门的负责人，对下一年度某种型号笔记本的销售前景做出了估计。几个部门负责人的初步判断如下表。请估计下一年度的销售额。回总目录回本章目录部门各种销售量估计销售量（台）概率期望值（台）（销售量概率）销售部门负责人最高销售量186000.11860最可能销售量111600.77812最低销售量99200.21984总期望值111656计划财务部门

25、负责人最高销售量124000.11240最可能销售量111600.88928最低销售量93000.1930总期望值111098生产部门负责人最高销售量124000.33720最可能销售量105400.66324最低销售量74400.1744总期望值110788回总目录回本章目录解答：绝对平均法：下一年度某种型号笔记本电脑的销售量预测值为：回总目录回本章目录加权平均法：根据各部门负责人对市场情况的熟悉程度以及他们在以往的预测判断中的准确程度，分别给予不同部门负责人不同的评定等级，在综合处理时，采用不同的加权系数。如定销售部门负责人的加权系数为2，其他两个部门负责人的加权系数为1，从而下一年度笔记

26、本电脑的销售预测值为：回总目录回本章目录2.5 情情 景景 预预 测测 法法一、情景预测法的概念和特点情景预测法的特点：（1）使用范围很广，不受任何假设条件限制。（2）考虑问题较全面，应用起来灵活。（3）定性和定量分析相结合。（4）能及时发现可能出现的难题，减轻影响。回总目录回本章目录二、情景预测的一般方法回总目录回本章目录三、情景预测的一般步骤 确确定主题定主题 收集资料收集资料分析影响分析影响 分析突发事件分析突发事件进行预测进行预测回总目录回本章目录3 回回 归归 预预 测测 法法3.1一元线性回归预测法3.2 多元线性回归预测法 3.3 非线性回归预测法3.4 应用回归预测时应注意的问

27、题回总目录3.1 一元线性回归预测法一元线性回归预测法是指成对的两个变量数据分布大体上呈直线趋 势时，运用合适的参数估计方法，求出一元线 性回归模型，然后根据自变量与因变量之间的 关系，预测因变量的趋势。回总目录回本章目录 很多社会经济现象之间都存在相关关系，因 此，一元线性回归预测有很广泛的应用。进 行一元线性回归预测时，必须选用合适的统 计方法估计模型参数，并对模型及其参数进 行统计检验。回总目录回本章目录一、建立模型 一元线性回归模型：其中，是未知参数，为剩余残差项或称随机扰动项。，回总目录回本章目录 用最小二乘法进行参数的估计时，要求满足一定的假设条件：是一个随机变量；的均值为零，即在

28、每一个时期中，的方差为常量，即各个 相互独立；与自变量无关。二、估计参数回总目录回本章目录 用最小二乘法进行参数估计，得到的估计表达式为：回总目录回本章目录三、进行检验标准误差：估计值与因变量值间的平均 平方误差。其计算公式为：回总目录回本章目录可决系数：衡量自变量与因变量关系密切 程度的指标，表示自变量解释了因 变量变动的百分比。其计算公式为：可见，可决系数取值于0与1之间，并取决于回归模型所解释的方差的百分比。回总目录回本章目录相关系数其计算公式为：由公式可见，可决系数是相关系数的平方。相关系数越接近+1或-1，因变量与自变量的拟合程度就越好。回总目录回本章目录相关系数测定变量之间的密切程

29、度，可决系数测定自变量对因变量的解释程度。相关系数有正负，可决系数只有正号。正相关系数意味着因变量与自变量以相同的方向增减。如果直线从左至右上升，则相关系数为正；如果直线从左至右下降，则相关系数为负。相关系数与可决系数的主要区别：回总目录回本章目录回归系数显著性检验检验假设：其中，检验规则：给定显著性水平，若则回归系数显著。检验统计量：回总目录回本章目录回归模型的显著性检验检验假设：回归方程不显著回归方程显著检验统计量：检验规则：给定显著性水平，若则回归方程显著。回总目录回本章目录德宾沃森统计量（DW）检验之间是否存在自相关关系。其中，DW的取值域在04之间。回总目录回本章目录检验法则：在DW

30、小于等于2时，DW检验法则规定：如,认为存在正自相关;如,认为无自相关;在DW大于2时,DW检验法则规定:如,认为存在负自相关;如,认为无自相关;如,不能确定是否有自相关。回总目录回本章目录四、进行预测 小样本情况下,近似的置信区间的常用公式为：置信区间=回总目录回本章目录例1已知身高与体重的资料如下表：例题分析身高（米）1.551.601.651.671.71.751.801.82体重（公斤）5052575660656270试计算：（1）拟合适当的回归方程；（2）判断拟合优度情况；（3）对模型进行显著性检验；（=0.05）（4）当体重为75公斤时，求其身高平均值的95%的置信区间。回总目录回

31、本章目录 解答：（1）n=8，经计算得：因此：回总目录回本章目录因此，建立的一元线性回归方程为：（2）回归直线的拟合优度不是很理想。回总目录回本章目录（3）所以拒绝原假设，认为所建立的线性回归模型是显著的。回总目录回本章目录（4）回总目录回本章目录3.2 多多 元元 线线 性性 回回 归归 预预 测测 法法 社会经济现象的变化往往受到多个因素的影响，因此，一般要进行多元回归分析，我们把包括两个或两个以上自变量的回归称为多元回归。回总目录回本章目录 多元回归与一元回归类似，可以用最小 二乘法估计模型参数。也需对模型及模 型参数进行统计检验。选择合适的自变量是正确进行多元回归预 测的前提之一，多元

32、回归模型自变量的选 择可以利用变量之间的相关矩阵来解决。回总目录回本章目录一、建立模型（以二元线性回归模型为例）二元线性回归模型：类似使用最小二乘法进行参数估计。回总目录回本章目录二、拟合优度指标标准误差：对y值与模型估计值之间的离 差的一种度量。其计算公式为：回总目录回本章目录可决系数：意味着回归模型没有对y的变差做出任何解释；意味着回归模型对y的全部变差做出解释。回总目录回本章目录三、置信范围置信区间的公式为：置信区间=统计量数值表其中是自由度为的是观察值的个数，在内的变量的个数。中的数值，是包括因变量回总目录回本章目录四、自相关和多重共线性问题自相关检验：其中，回总目录回本章目录多重共线

33、性检验：由于各个自变量所提供的是各个不同因素的信息，因此假定各自变量同其他自变量之间是无关的。但是实际上两个自变量之间可能存在相关关系，这种关系会导致建立错误的回归模型以及得出使人误解的结论。为了避免这个问题，有必要对自变量之间的相关与否进行检验。回总目录回本章目录任何两个自变量之间的相关系数为：经验法则认为相关系数的绝对值小于0.75，或者0.5,这两个自变量之间不存在多重共线性问题。若某两个自变量之间高度相关，就有必要把其中的一个自变量从模型中删去。回总目录回本章目录3.3 非非 线线 性性 回回 归归 预预 测测 法法 在社会现实经济生活中，很多现象之间的关系并不是线性关系，对这种类型现

34、象的分析预测一般要应用非线性回归预测，通过变量代换，可以将很多的非线性回归转化为线性回归。因而，可以用线性回归方法解决非线性回归预测问题。回总目录回本章目录一、配曲线问题选配曲线通常分为以下两个步骤：确定变量间函数的类型变量间函数关系的类型有的可根据理论或过去积累的经验事前予以确定；回总目录回本章目录确定相关函数中的未知参数最小二乘法是确定未知参数最常用的方法。不能根据理论或过去积累的经验确定时，根据实际资料作散点图，从其分布形状选择适当的曲线来配合。回总目录回本章目录二、一些常见的函数图形 选择合适的曲线类型不是一件轻而易举的工作，主要依靠专业知识和经验，也可以通过计算剩余均方差来确定。回总

35、目录回本章目录抛物线函数对数函数S型函数常见的函数幂函数指数函数回总目录回本章目录 3.4 应用回归预测法时应注意的问题应用回归预测法时应注意的问题应用回归预测法时应首先确定变量之间是否存在相关关系。如果变量之间不存在相关关系，对这些变量应用回归预测法就会得出错误的结果。回总目录回本章目录正确应用回归分析预测时应注意：用定性分析判断现象之间的依存关系；避免回归预测的任意外推；应用合适的数据资料。回总目录回本章目录4 时间序列分解法和趋势外推法时间序列分解法和趋势外推法4.1时间序列分解法4.2趋势外推法概述4.3多项式曲线趋势外推法4.4指数曲线趋势外推法4.5生长曲线趋势外推法4.6曲线拟合

36、优度分析回总目录4.1 时间序列分解法时间序列分解法一、时间序列的分解经济时间序列的变化受到长期趋势长期趋势、季节变季节变动动、周期变动周期变动和不规则变动不规则变动这四个因素的影响。其中：（1）长期趋势因素（T）反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向，它可以在一个相当长的时间内表现为一种近似直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。回总目录回本章目录（2）季节变动因素（S）是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度和幅度固定的周期波动。（3）周期变动因素（C）周期变动因素也称循环变动因素，它是受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动。（4）不规则变动因素（I）不规则变动又称随机变动，它是受各种

37、偶然因素影响所形成的不规则变动。回总目录回本章目录二、时间序列分解模型时间序列y可以表示为以上四个因素的函数，即：时间序列分解的方法有很多，较常用的模型有加法模型和乘法模型。回总目录回本章目录加法模型为：乘法模型为：回总目录回本章目录三、时间序列的分解方法（1）运用移动平均法剔除长期趋势和周期变化，得到序列TC。然后再用按月（季）平均法求出季节指数S。（2）做散点图，选择适合的曲线模型拟合序列的长期趋势，得到长期趋势T。回总目录回本章目录（3）计算周期因素C。用序列TC除以T即可得到周期变动因素C。（4）将时间序列的T、S、C分解出来后，剩余的即为不规则变动，即：y回总目录回本章目录4.2 趋

38、趋 势势 外外 推推 法法 概概 述述一、趋势外推法概念和假定条件趋势外推法概念：当预测对象依时间变化呈现某种上升或下降趋势，没有明显的季节波动，且能找到一个合适的函数曲线反映这种变化趋势时，就可以用趋势外推法进行预测。回总目录回本章目录趋势外推法的两个假定：（1）假设事物发展过程没有跳跃式变化；（2）假定事物的发展因素也决定事物未来的发展，其条件是不变或变化不大。回总目录回本章目录二、趋势模型的种类多项式曲线外推模型：一次（线性）预测模型：二次（二次抛物线）预测模型：三次（三次抛物线）预测模型：一般形式：回总目录回本章目录指数曲线预测模型：一般形式：修正的指数曲线预测模型：回总目录回本章目录

39、对数曲线预测模型：生长曲线趋势外推法：皮尔曲线预测模型：龚珀兹曲线预测模型：回总目录回本章目录三、趋势模型的选择图形识别法：这种方法是通过绘制散点图来进行的，即将时间序列的数据绘制成以时间t为横轴，时序观察值为纵轴的图形，观察并将其变化曲线与各类函数曲线模型的图形进行比较，以便选择较为合适的模型。回总目录回本章目录差分法：利用差分法把数据修匀，使非平稳序列达到平稳序列。一阶向后差分可以表示为：二阶向后差分可以表示为：回总目录回本章目录差分法识别标准：差分特性使用模型一阶差分相等或大致相等一次线性模型二阶差分相等或大致相等二次线性模型三阶差分相等或大致相等三次线性模型一阶差分比率相等或大致相等指

40、数曲线模型一阶差分的一阶比率相等或大致相等修正指数曲线模型回总目录回本章目录4.3 多多 项项 式式 曲曲 线线 趋趋 势势 外外 推推 法法一、二次多项式曲线模型及其应用二次多项式曲线预测模型为：回总目录回本章目录设有一组统计数据，令即：解这个三元一次方程就可求得参数。回总目录回本章目录例题 例例 1下表是我国1952年到1983年社会商品零售总额（按当年价格计算），分析预测我国社会商品零售总额。回总目录回本章目录年份时序（t）总额（yt）年份时序（t）总额（yt）年份时序（t）总额（yt）19521276.8196312604.51974231163.619532348.019641363

41、8.21975241271.119543381.1196514670.31976251339.419554392.2196615732.81977261432.819565461.0196716770.51978271558.619576474.2196817737.31979281800.019587548.0196918801.51980292140.019598638.0197019858.01981302350.019609696.9197120929.21982312570.0196110607.71972211023.31983322849.4196211604.019732211

42、06.7回总目录回本章目录（1）对数据画折线图分析，以社会商品零售总额为y轴，年份为x轴。回总目录回本章目录（2）从图形可以看出大致的曲线增长模式，较符合的模型有二次曲线和指数曲线模型。但无法确定哪一个模型能更好地拟合该曲线，则我们将分别对该两种模型进行参数拟合。适用的二次曲线模型为：适用的指数曲线模型为：回总目录回本章目录（3）进行二次曲线拟合。首先产生序列，然后运用普通最小二乘法对模型各参数进行估计。得到估计模型为：其中调整的，则方程通过显著性检验，拟合效果很好。标准误差为151.7。回总目录回本章目录(4)进行指数曲线模型拟合。对模型：两边取对数：产生序列，之后进行普通最小二乘估计该模型

43、。最终得到估计模型为：回总目录回本章目录其中调整的，则方程通过显著性检验，拟合效果很好。标准误差为：175.37。（5）通过以上两次模型的拟合分析，我们发现采用二次曲线模型拟合的效果更好。因此，运用方程：进行预测将会取得较好的效果。回总目录回本章目录二、三次多项式曲线预测模型及其应用三次多项式曲线预测模型为：回总目录回本章目录设有一组统计数据，令即：解这个四元一次方程就可求得参数。回总目录回本章目录4.4 指指 数数 曲曲 线线 趋趋 势势 外外 推推 法法一、指数曲线模型及其应用指数曲线预测模型为：回总目录回本章目录对函数模型做线性变换得：令，则这样，就把指数曲线模型转化为直线模型了。回总目

44、录回本章目录二、修正指数曲线模型及其应用修正指数曲线预测模型为：回总目录回本章目录4.5 生生 长长 曲曲 线线 趋趋 势势 外外 推推 法法一、龚珀兹曲线模型及其应用龚珀兹曲线预测模型为：回总目录回本章目录对函数模型做线性变换得：龚珀兹曲线对应于不同的lga与b的不同取值范围而具有间断点。曲线形式如下图所示。回总目录回本章目录(1)lga0 0b1(2)lga1(3)lga0 0b0 b1kkkk回总目录回本章目录(1)lga0 0b1k 渐进线（k）意味着市场对某类产品的需求 已逐渐接近饱和状态。回总目录回本章目录(2)lga1k 渐进线（k）意味着市场对某类产品的需求已由饱和状态开始下降

45、。回总目录回本章目录(3)lga0 0b0 b1k 渐进线（k）意味着市场对某类产品的需求从最低水平k迅速上升。回总目录回本章目录二、皮尔曲线模型及其应用皮尔曲线预测模型为：回总目录回本章目录4.6 曲曲 线线 拟拟 合合 优优 度度 分分 析析一、曲线的拟合优度分析如前所述，实际的预测对象往往无法通过图形直观确认某种模型，而是与几种模型接近。这时，一般先初选几个模型，待对模型的拟合优度分析后再确定究竟用哪一种模型。回总目录回本章目录拟合优度指标：评判拟合优度的好坏一般使用标准误差来作为优度好坏的指标：回总目录回本章目录5.1一次移动平均法和一次指数平滑法5.2线性二次移动平均法5.3线性二次

46、指数平滑法5.4布朗二次多项式（三次）指数平滑法5.5温特线性和季节性指数平滑法5 时间序列平滑预测法时间序列平滑预测法回总目录5.1 一次移动平均法和一次指数平滑法一次移动平均法和一次指数平滑法一、一次移动平均法一次移动平均方法是收集一组观察值，计算这组观察值的均值，利用这一均值作为下一期的预测值。回总目录回本章目录在移动平均值的计算中包括的过去观察值的实际个数，必须一开始就明确规定。每出现一个新观察值，就要从移动平均中减去一个最早观察值，再加上一个最新观察值，计算移动平均值，这一新的移动平均值就作为下一期的预测值。回总目录回本章目录（1）移动平均法有两种极端情况在移动平均值的计算中包括的过

47、去观察值的实际个数N=1，这时利用最新的观察值作为下一期的预测值；N=n，这时利用全部n个观察值的算术平均值作为预测值。回总目录回本章目录 当数据的随机因素较大时，宜选用较大的N，这样有利于较大限度地平滑由随机性所带来的严重偏差；反之，当数据的随机因素较小时，宜选用较小的N，这有利于跟踪数据的变化，并且预测值滞后的期数也少。回总目录回本章目录由移动平均法计算公式可以看出，每一新预测值是对前一移动平均预测值的修正，N越大平滑效果愈好。设时间序列为移动平均法可以表示为：式中：为最新观察值；为下一期预测值；回总目录回本章目录（2）移动平均法的优点 计算量少；移动平均线能较好地反映时间序列 的趋势及其

48、变化。回总目录回本章目录（3）移动平均法的两个主要限制 限制一：计算移动平均必须具有N个过 去观察值，当需要预测大量的数值时，就必须存储大量数据；回总目录回本章目录 限制二：N个过去观察值中每一个权数 都相等，而早于（t-N+1）期的观察值的 权数等于0，而实际上往往是最新观察值 包含更多信息，应具有更大权重。回总目录回本章目录 例例 1 1 分析预测我国平板玻璃月产量。例题分析时间 序号实际观测值三个月移动平均值 五个月移动平均值 1980.11980.21980.31980.41980.51980.61980.71980.81980.91980.101980.111980.12123456

49、789101112203.8214.1229.9223.7220.7198.4207.8228.5206.5226.8247.8259.5-215.9222.6224.8214.6209.0211.6214.3220.6227.0-218.4217.4216.1215.8212.4213.6223.5 下表是我国1980-1981年平板玻璃月产量，试选用N=3和N=5用一次移动平均法进行预测。计算结果列入表中。回总目录回本章目录二、一次指数平滑法 一次指数平滑法是利用前一期的预测值代替得到预测的通式，即：回总目录回本章目录 一次指数平滑法是一种加权预测，权数为。它既不需要存储全部历史数据，也不

50、需要存储一组数据，从而可以大大减少数据存储问题，甚至有时只需一个最新观察值、最新预测值和值，就可以进行预测。它提供的预测值是前一期预测值加上前期预测值中产生的误差的修正值。由一次指数平滑法的通式可见：回总目录回本章目录一次指数平滑法的初值的确定有几种方法：取第一期的实际值为初值；取最初几期的平均值为初值。一次指数平滑法比较简单，但也有问题。问题之一便是力图找到最佳的值，以使均方差最小，这需要通过反复试验确定。回总目录回本章目录 例例 2 2 利用下表数据运用一次指数平滑法对1981年1月我国平板玻璃月产量进行预测（取=0.3，0.5，0.7）。并计算均方误差选择使其最小的进行预测。拟选用=0.