2022年青海省中级银行从业资格之中级风险管理自测预测题库及解析答案.docx
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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库一 , 单选题 (每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是(?)。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 C2、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价,反映客户_的大小。()A.收入水平和偿债能力;违约风险B.收入水平和偿债能力;道德风险C.偿债能力和偿还意愿;道德风险D.偿债能力和偿还意愿;违约风险【答案】 D3、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放
2、一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押,申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 A4、目前,我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 C5、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 D6、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 A7、在战略风险评估及实施方案中,对于影响显著,发生可能性较高的风险,对应的战略
3、实施方案是()。A.尽量避免,高度重视B.必须采取管理措施,密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 A8、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 A9、商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于( )。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 C10、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法,其中风险敏感度最高的是()。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 D11、下列不属于良好的银行监管的标准的是()。A.对各类监
4、管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C12、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 A13、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 B14、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 B15、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种
5、方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 D16、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 C17、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 A18、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履
6、约,商业银行决定对其原有贷款予以展期处理,商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 A19、根据巴塞尔协议,普通商业银行的总资本充足率不得低于( )。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 C20、20世纪70年代,资产负债风险管理理论产生于()阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C21、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由
7、风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】 C22、下列哪项关于现场检查的表述不正确?()A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节:进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 D23、 ()是商业银行买卖远期外汇的权利,是一种货币买卖合约,它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外
8、汇期权D.外汇远期【答案】 C24、2008年1月24日,当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案,银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货,给银行带来了大约49亿欧元的严重损失,这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行,一开始从事合规工作, 2005年,他被提升为初级交易员,在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指,是交易与销售业务条线的内容,比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的
9、职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位,并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货,兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓,而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉,他进行了表面上看起来是套利,而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸,同时建立了虚假的对冲交易。事实上,他在豪赌股指的走向,随着日积月累,他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一,给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 C25、甲投资方案的标准差比
10、乙投资方案的标准差大,如果甲、乙两方案的预期收益相同,则甲方案的风险与乙方案的风险相比()。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 D26、()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 D27、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( ).A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 B28、绝对信用价
11、差是指()。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 B29、以下不属于商业银行资本的作用的是()。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 C30、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 B31、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风
12、险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是()。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验,因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异,可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 C32、根据监管要求,商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时,监管类别“优”
13、所对应的风险权重为( )。A.100B.50C.70D.0【答案】 C33、监管部门通过()等监督检查手段,实现对商业银行风险的及时预警,识别和评估,确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 B34、 商业银行管理操作风险,最主要的途径应当是()。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 A35、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 A36
14、、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 B37、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是()。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 B38、商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模
15、型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 D39、关于市值重估,下列说法正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 D40、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 A41、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款
16、不良率D.违约概率【答案】 A42、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 A43、某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是( )万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 D44、下列关于风险计量的说法中,错误的是()。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓
17、越的风险模型基础之上【答案】 A45、 根据商业银行资本管理办法(试行)商业银行银行账簿利率风险管理指引规定,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是(?)。A.交易方面不受任何限制,可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 C46、下列关于市场约束的表述错误的是()。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力,有利于银行改善治理,实现对银行的市场约束【答案】 C47、在流动性风险评
18、估中,在正常市场条件下,仅应用现金流分析,其分析结果准确度相对较高的为下列哪项?()A.某国有银行市级分行,资产100亿元,全牌照业务,预测期限60天B.某农村信用社,资产2亿元,主营存款业务,预测期限30天C.某村镇银行,资产5亿元,主营存款、小额贷款业务,预测期限90天D.某城市商业银行,资产20亿元,全牌照业务,预测期限180天【答案】 B48、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 ( ),A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 B49、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提
19、升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化( )的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 C50、( )应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件,准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况,正确识别和审核早期预警指标,在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 B51、通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】 A52、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是()。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量
20、表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用,推动银行业金融机构持续改进经营管理,提高经营效益,降低经营风险【答案】 B53、一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200B.400C.800D.850【答案】 D54、下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交
21、易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 C55、贷款分类与债项评级比较,错误的是()。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理,更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 C56、由于内部控制的方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓,出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C57、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项
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