2022年陕西省初级银行从业资格之初级风险管理自测题库及免费下载答案.docx

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1、初级银行从业资格之初级风险管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（ ）。A.新产品业务风险评估B.新产品业务风险识别C.新产品业务风险控制D.新产品业务风险计量【答案】 B2、( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】 C3、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（ ）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，

2、应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】 A4、（2018年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而（ ），随持有期的增加而（ ）。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；减少【答案】 C5、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（ ）。A.净稳定资金比例=可用稳定资金所需稳定资金100B.核心负债比例=核心负债总负债100C.存贷款比例不得超过75D.存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额100【答案】 D6、某商业银行

3、在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约频率为0.5%【答案】 D7、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单

4、笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B8、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（ ）同时作出说明，以求取得共识。A.经济措施和组织措施B.技术措施和组织措施C.经济措施和技术措施D.管理措施和组织措施【答案】 A9、资本充足率等于（）。A.(资本-扣除项)(信用风险加权资产-12.5市场风险资本要求)B.(资本-扣除项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求)C.(资本+扣除项)(信用风险加

5、权资产+12.5市场风险资本要求)D.(资本+扣除项)(信用风险加权资产-12.5市场风险资本要求)【答案】 B10、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（ ）。A.2.53B.2.76C.2.98D.3.78【答案】 A11、目前我国的土地用途变更登记主要有（）。A.B.C.D.【答案】 A12、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 A13、关于其

6、他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（ ）。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起3年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】 B14、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能计入附属资本【答案】 C15、风险监测是一个（）的过程。A.动态、连续

7、B.静态、连续C.动态、间断D.静态、间断【答案】 A16、下列对债券凸性描述正确的是（ ）A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】 A17、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（ ）。A.关键风险指标监测B.资本计量C.风险与控制自我评估D.损失数据收集【答案】 B18、以下关于互换的说法不正确的是（）。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.

8、货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】 C19、 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 A20、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用99的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据【答案】 A21、 商业银行产品主管部门要根据风

9、险识别和评估情况，在新产品业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品业务风险管理的()原则。A.有效性B.全面性C.适应性D.统筹性【答案】 A22、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】 B23、2004年6月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.

10、资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场约束D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】 C24、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（ ）。A.相应越高B.相应越低C.不变D.不一定【答案】 B25、下列关于国别风险的说法，不正确的是()。A.国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中【答案】 A26、在对商业银行客户

11、进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等【答案】 B27、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。A.技术进步B.人口老化C.环保意识增强D.行业周期性分析【答案】 D28、直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统C.采取科

12、学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】 B29、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】 C30、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化【答案】 A31、自我评估法的主要目标是()。A.鼓励各级机构制定与业务

13、战略目标配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理【答案】 D32、度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（ ）度量概率分布。A.泊松分布B.均匀分布C.正态分布D.二项分布【答案】 A33、战略风险管理能够最大限度地避兔经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是（）。A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况

14、和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面【答案】 C34、有效的战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】 B35、经济资本主要用于规避银行的（ ）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】 A36、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A.还款记录B.盈利能力C.还款能力D.还款意愿【答案】 C37、巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A.操作过程中产生

15、的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】 C38、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【答案】 A39、商业银行操作风险的特点是()。A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的

16、地位B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】 A40、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（ ）。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量【答案】 D41、银行风险中的“终结者”指的是( )。A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A42、在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风

17、险管理策略是( )。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】 C43、下列计算公式中，错误的是()。A.核心负债比例=核心负债总负债100B.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100C.最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100D.存贷比=各项贷款余额各项存款余额100【答案】 C44、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概

18、率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A45、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】 B46、下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】 C47、某银行2008年贷款应提

19、准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际 计提准备为（ ）亿元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】 A48、内部审计的主要内容不包括()A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性C.内部控制的有效性D.基层员工的待遇情况【答案】 D49、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（ ）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】 B50、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】 C5

20、1、下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（ ）。A.未分配利润B.优先股及其溢价C.盈余公积D.实收资本【答案】 B52、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（ ）。A.11.11B.11.22C.12.11D.12.22【答案】 D53、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品业务风险管

21、理的()。A.有效性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则【答案】 D54、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。A.内部模型法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.标准法【答案】 B55、主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 C56、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准人C.区域准入D.产品准入【答案】 B57、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数B.经济资本是“算”出

22、来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 D58、在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险【答案】 C59、下列属于信用风险限额指标的是（）。A.产品或组合敞口限额B.单一客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额【答案】 B60、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价

23、格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 D61、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 C62、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3

24、【答案】 C63、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换【答案】 D64、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.组合风险C.多维风险D.风险管理【答案】 A65、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷 款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的 是（ ）。A.该

25、类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】 B66、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。A.证书领到B.约定的委托事务完成C.合同到期D.委托人自行确定【答案】 B67、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论【答案】 D68、下列不属于个人信贷业务品种的是（ ）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人存取款D.个人经营贷款

26、【答案】 C69、下列行业风险预警因素中，不属于行业环境风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.市场供求【答案】 D70、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。A.流动性比例B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】 D71、在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险【答案】 C72、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银

27、行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 C73、我国要求资本充足率不得低于（ ）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】 C74、 风险监管的主要内容不包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系【答案】 C75、下列属于外包管理团队管理内容的是( )。A.负责制定外包战略发展规划B.负责外包活动的日常管理C.定期审阅本机构外包活动相关报告D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督【答案】 B76、（）是

28、指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡【答案】 C77、（2019年真题）下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（ ）。A.分得股利、利润B.处置固定资产、无形资产收到现金C.购买货物支付的现金D.发行债券收到现金【答案】 C78、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】 A79、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。A.全面B.审慎C.有效D.协助【答

29、案】 D80、某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为 39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率 为（ ）。A.3. 00%B.3. 11%C.3.33%D.3. 58%【答案】 C81、城镇国有土地使用权初始登记申报范围包括（）的国有土地使用权。A.城市B.县城C.建制镇D.独立工矿E.企事业单位【答案】 A82、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常

30、类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】 C83、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是( )。A.存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2B.存货周转天数=360存货周转率C.应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)2D.应付账款周转率=360(期初应付账款+期末应付账款)2【答案】 D84、商业银行在风险识别确定风险类型和风险

31、点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。A.新产品业务风险评估B.新产品业务风险识别C.新产品业务风险控制D.新产品业务风险计量估与控制【答案】 A85、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（ ）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】 B86、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650【答案】 D87、与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具

32、有的特征。 A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】 A88、 通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】 B89、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 D90、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿

33、元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】 A91、如果1年期零息国债收益率是10，某公司零息债券一年期承诺收益率是15，违约损失率是100，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】 B92、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】 C93、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A.该行AA级客户的贷款不

34、良率为0.5%B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约频率为0.5%【答案】 D94、风险与控制自我评估的原理为（ ）A.固有风险=控制措施-剩余风险B.固有风险=控制措施+剩余风险C.剩余风险=控制措施-固有风险D.剩余风险=控制措施+固有风险【答案】 B95、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直

35、为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B96、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z【答案】 C97、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方

36、式。A.风险规避B.风险识别C.风险分散D.风险监管【答案】 D98、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】 A99、现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量【答案】 D100、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；

37、及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（ ）内容。A.模拟训练和演习B.管理危机过程中的信息交流C.提高日常解决问题的能力D.危机现场处理【答案】 B二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括()。A.明确损失所有者B.总损失金额信息C.损失事件发生的时间D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因、主要因素【答案】 BCD102、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4

38、年。根据久期分析法，如果年利率从8上升到85，则利率变化对商业银行的可能影响有()。A.损失13亿元B.盈利13亿元C.整体价值无变化D.流动性增强E.流动性下降【答案】 A103、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（ ）的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】 ABD104、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（ ）属于市场流动性风险监测指标。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.特定银行的信息D.政府行业的信息E.服务行业的信息【答案】 ABC105、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）

39、。A.存贷款基准利率调整B.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配C.财务报表编制基础是否一致D.长期资产是否有足够的长期负债来支持E.资产配置是否合理【答案】 BD106、下列属于市场风险的有（）。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险【答案】 ABD107、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（ ）。A.保持资产与负债币种匹配B.将大量短期借款用于长期贷款C.将贷款集中于几个优势行业D.以核心存款作为贷款的主要资金来源E.在日常经营中持有足够水平的流动资金【答案】 BC108、我国商业银行信息披露中存在的问题有()。A.风险信息披露不充分B.表外业务信息披

40、露不充分C.信息披露不及时D.信息披露内容不全面E.信息披露监控机制有待完善【答案】 ABD109、商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.净额结算B.抵押C.限额管理D.保证E.质押【答案】 ABD110、在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括()。A.负债比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠杆比率E.流动比率【答案】 BCD111、下列各项中，()属于风险评估环节。A.形成风险评估报告B.分析风险产生的原因C.界定其主要的业务领域D.了解银行的业务和风险管理制度E.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量【答案】 ACD11

41、2、商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。A.火灾B.内部盗窃C.外部欺诈D.设备瘫痪E.交易差错【答案】 ABCD113、有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类D.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序【答案】 BCD114、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融 经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（ ）。A.现代投资组合理论是研究如何将

42、可供投资的资金分配于更多的资产上B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、 最满意的资产组合的系统方法C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产 的有效边界的交点D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法【答案】 ABC115、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程

43、度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正【答案】 ABC116、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷【答案】 BCD117、下列关于风险迁徙类指标说法正确的是（）。A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率B.是衡量商业银行风险变化的程度C.属于动态指标D.表示为资产质量从本期到前期变化的比率E.属于静态指标【答案】 ABC118、风险管理信息系统应当（）A.设置灾难恢复以及应急操作程序B.建立错误承受程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵【答案】 ABC119、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（ ）。A.管理能力和行业地位