2022年中国中级银行从业资格之中级风险管理评估提分题库带精品答案.docx
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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库一 , 单选题 (每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时,已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,这属于()。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 D2、根据商业银行资本管理办法(试行),我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 A3、金融稳定(?)在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大
2、会?【答案】 C4、下列属于内部控制第二类目标的是()。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A5、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险,市场风险和操作风险B.市场风险,战略风险和操作风险C.信用风险,市场风险和战略风险D.信用风险,声
3、誉风险和战略风险【答案】 C6、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 D7、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是()。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 C8、以下对于战略风险管理的理解错误的是()。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 C9、风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业
4、银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿),要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B10、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管
5、机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C11、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率(PD)为2,贷款违约损失率(LGD)为50,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 A12、风险事件:A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射
6、至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法【答案】 D13、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元,经济资本为20亿元,税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 A14、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是( )。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 B15、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。A.能够满足内部需求以
7、及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C16、与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 A17、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有
8、效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 B18、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法,不正确的是()。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制,对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况,商业银行可根据其外币债务结构,选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具,可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务,而减少其他外币的持有量【答案】 C19、资本充足率的定期压力测试至少()一次。A
9、.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 B20、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金,为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 A21、 按照我国银行业的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和()。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 B22、声誉风险管理的最好办法是:推行()管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准备;确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 D23、商业银行办理的单笔交易或者在规定
10、期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向()报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局,中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心,反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局,中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心,中国人民银行及其分支机构【答案】 D24、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法,下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 D25、银行监管的首要环节是()。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案
11、】 B26、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法,其中风险敏感度最高的是()。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 D27、下列关于留置的说法,不正确的是()。A.留置这一担保形式,主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 C28、下列关于财务比率的表述,
12、正确的是()。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 A29、巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 D30、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于()类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 B31、商业银行正确处
13、理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】 C32、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99,则该银行交易账户的风险价值将()。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 A33、内部评级系统的验证过程和结果应接受()检查,负责检查的
14、部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 A34、在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系,其中二级流动性储备一般配置( )。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 B35、超额备付金率的计算公式为()。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 D36、下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是()。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银
15、行在制定战略规划时,应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中,应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 C37、客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场无关的因素是( )。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 A38、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时,关注的重点可不包括( )。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 B39、假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为5.5%;二是
16、银行理财产品,收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,则下列投资方案中效益最高的是( )。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 C40、某商业银行核心负债为3000万元,总负债为7500万元,则该银行核心负债比例为()。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 D41、按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()。A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.
17、对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 A42、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为,同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中,()应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 D43、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,以下表述错误的是( )。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动D.声誉风险
18、可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难【答案】 A44、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 A45、在实践中,以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 A46、在现代金融风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现,据此下列描述最不恰当的是()。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经
19、济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 B47、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 B48、下列选项中,( )揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 C49、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。A.和B.和C.和D.只有【答案】 D50、不良
20、资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 A51、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是()。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以
21、定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化,以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 D52、在其他条件保持不变的情况下,固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期()。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 A53、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 A54、缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 A55、以下关于VaR的说法,错误的是()。A.VaR值的局限性包括无法预
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