最新应用时间序列分析PPT课件.ppt

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1、应用时间序列分析应用时间序列分析第一章时间序列分析简介统计时序分析n频域分析方法n时域分析方法频域分析方法n原理n假设任何一种无趋势的时间序列都可以分解成若干不同频率的周期波动n发展过程n早期的频域分析方法借助富里埃分析从频率的角度揭示时间序列的规律 n后来借助了傅里叶变换，用正弦、余弦项之和来逼近某个函数 n20世纪60年代，引入最大熵谱估计理论，进入现代谱分析阶段 n特点n非常有用的动态数据分析方法，但是由于分析方法复杂，结果抽象，有一定的使用局限性时域分析方法n原理n事件的发展通常都具有一定的惯性，这种惯性用统计的语言来描述就是序列值之间存在着一定的相关关系，这种相关关系通常具有某种统计

2、规律。n目的n寻找出序列值之间相关关系的统计规律，并拟合出适当的数学模型来描述这种规律，进而利用这个拟合模型预测序列未来的走势n特点n理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释，是时间序列分析的主流方法 时域分析方法的分析步骤n考察观察值序列的特征n根据序列的特征选择适当的拟合模型n根据序列的观察数据确定模型的口径n检验模型，优化模型n利用拟合好的模型来推断序列其它的统计性质或预测序列将来的发展 时域分析方法的发展过程n基础阶段n核心阶段n完善阶段基础阶段nG.U.Yule n1927年，AR模型nG.T.Walkern1931年，MA模型，ARMA模型核心阶段nG.E.P.Box和 G.M

3、.Jenkins n1970年，出版Time Series Analysis Forecasting and Control n提出ARIMA模型（BoxJenkins 模型）nBoxJenkins模型实际上是主要运用于单变量、同方差场合的线性模型 完善阶段n异方差场合nRobert F.Engle，1982年，ARCH模型 nBollerslov，1985年GARCH模型 n多变量场合nC.Granger，1987年，提出了协整（co-integration）理论n非线性场合n汤家豪等，1980年，门限自回归模型1.4 时间序列分析软件 n常用软件nS-plus，Matlab，Gauss，TSP，Eviews 和SAS n推荐软件SASn在SAS系统中有一个专门进行计量经济与时间序列分析的模块：SAS/ETS。SAS/ETS编程语言简洁，输出功能强大，分析结果精确，是进行时间序列分析与预测的理想的软件n由于SAS系统具有全球一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间序列分析时它具有其它统计软件无可比拟的优势 结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！18