单位根检验的EViews操作.教学提纲.ppt

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1、单位根检验的单位根检验的EViewsEViews操操作作.利用利用EViews进行单位根检验进行单位根检验 （ADF、DF检验的操作步骤基本相同）检验的操作步骤基本相同）在主菜单选择在主菜单选择Quick/Series Statistics/Unit Root Test 输入待检验的序列名输入待检验的序列名/单击单击OK/出现单位根检验对话框出现单位根检验对话框 单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成由三部分构成)（1）检验类型（）检验类型（Test Type)(A)DF检验检验 PP检验检验 （2）检验对象）检验对象 Level（水平序列）（水平序列）1st difference（一

2、阶差分序列）（一阶差分序列）2nd difference（二阶差分序列）（二阶差分序列）（3）检验式中应包括的附加项）检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项）（漂移项）Trend and Intercept（趋势项和漂移项）（趋势项和漂移项）None（无附加项）（无附加项）（4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。）检验式中因变量的滞后差分项的个数。例例 根据中国统计年鉴根据中国统计年鉴2004，得到我国，得到我国19782003年的年的GDP序列，检验其是否为平稳序列。序列，检验其是否为平稳序列。中国中国19782003年度年度GDP序列序列方法方法1:用时序图判断用时序图判断 由

3、由GDP的时序图的时序图初步判断初步判断序列是序列是不平稳的不平稳的(可以看出该序列可能可以看出该序列可能存在趋势项，若需用存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验检验则选择第三种模型进行检验)。方法方法2:用用自相关系数自相关系数图判断图判断 中国中国GDP时间序列的时间序列的自相关系数不是自相关系数不是很快地（如滞后期很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的再次表明序列是非平稳的.Quick Series Statistics Unit Root Test方法方法3:单位根检验单位根检验输入变量名（本例：输入变量名（本例：GDP

4、）选择选择ADF检验检验/Level（水平序列）（水平序列）/Trend and Intercept（趋势项和漂移项）（趋势项和漂移项）/滞后期数：滞后期数：2在原假设在原假设 下，单位根的下，单位根的t检验统计量的值为：检验统计量的值为：在在1、5、10三个三个显显著性水平下，著性水平下，单单位根位根检验检验的的临临界界值值分分别为别为-4.4167、-3.6219、-3.2474，显显然，上述然，上述 检验统计检验统计量量值值大于大于相相应应DW临临界界值值，从而接受，从而接受 ，表明我国，表明我国19782003年度年度GDP序列存在单位根，是非平稳序列序列存在单位根，是非平稳序列。继续讨论继续讨论:对对GDP的一阶差分的一阶差分进行检验进行检验 在在10的显著性水平的显著性水平下，单位根检验的临界值为下，单位根检验的临界值为-3.2602，上述检验统计量值，上述检验统计量值-3.62511小于相应小于相应DW临界值，临界值，从而拒绝从而拒绝H0，表明我国，表明我国19782003年年D(GDP)序序列是平稳序列列是平稳序列.结束结束