6.1 非参数计量经济学模型概述.ppt

《6.1 非参数计量经济学模型概述.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《6.1 非参数计量经济学模型概述.ppt（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第第6 6章章 非参数计量经济学模型非参数计量经济学模型 6.1非参数计量经济学模型概述非参数计量经济学模型概述 6.2非参数模型局部逼近估计方法非参数模型局部逼近估计方法 6.3非参数模型全局逼近估计方法简介非参数模型全局逼近估计方法简介 6.4半参数计量经济学模型半参数计量经济学模型 6.16.1非参数计量经济学模型概述非参数计量经济学模型概述 一、非参数计量经济学模型的发展一、非参数计量经济学模型的发展 二、非参数计量经济学模型的主要类型二、非参数计量经济学模型的主要类型 一、非参数计量经济学模型的发展一、非参数计量经济学模型的发展1 1、概念、概念参数模型和非参数模型参数模型和非参数模

2、型经典的线性或非线性计量经济模型，首先根据对研究经典的线性或非线性计量经济模型，首先根据对研究对象行为的分析，建立包含变量、参数和描述它们之对象行为的分析，建立包含变量、参数和描述它们之间关系的理论模型，然后利用变量的样本观测值，采间关系的理论模型，然后利用变量的样本观测值，采用适当的方法，估计参数，故称为参数模型。用适当的方法，估计参数，故称为参数模型。在现实中在现实中,经济变量之间的关系并不是在所有样本点上经济变量之间的关系并不是在所有样本点上都是不变的，或者说不能事先确定某种线性关系或非都是不变的，或者说不能事先确定某种线性关系或非线性关系线性关系,而是要通过估计才能得到某种关系，而且随

3、而是要通过估计才能得到某种关系，而且随着样本点的不同而不同。这就引出了着样本点的不同而不同。这就引出了非参数模型非参数模型（Nonparametric Econometric models）。非参数计量经济学模型适用于什么样的研究对象非参数计量经济学模型适用于什么样的研究对象？非参数计量经济学模型主要适用于人们非参数计量经济学模型主要适用于人们对于待估参数对于待估参数分布了解较少、变量的数量较少，并且拥有大量的观分布了解较少、变量的数量较少，并且拥有大量的观察数据集合察数据集合的计量经济学问题。的计量经济学问题。非参数计量经济学模型理论的核心是什么？非参数计量经济学模型理论的核心是什么？由于非

4、参数模型不存在模型设定问题，所以非参数计由于非参数模型不存在模型设定问题，所以非参数计量经济学模型理论的核心是估计方法；量经济学模型理论的核心是估计方法；非参数计量经济学模型的发展就是模型估计理论与方非参数计量经济学模型的发展就是模型估计理论与方法的发展。法的发展。非参数计量经济学模型非参数计量经济学模型局部逼近（权函数）估计局部逼近（权函数）估计发展发展于于1980年前后。年前后。非参数计量经济学模型非参数计量经济学模型整体逼近（级数）估计整体逼近（级数）估计主要发主要发展于展于1980年后，目前仍在发展之中。年后，目前仍在发展之中。既然非参数模型不能将经济活动中变量之间的结既然非参数模型不

5、能将经济活动中变量之间的结构关系明确地加以描述，那么它是否属于经济数构关系明确地加以描述，那么它是否属于经济数学模型？学模型？非参数模型并不事先假定经济活动中变量之间的结构非参数模型并不事先假定经济活动中变量之间的结构关系，而是通过估计获得这种结构关系，而且具有明关系，而是通过估计获得这种结构关系，而且具有明确的数学描述。确的数学描述。所以它毫无疑问属于经济数学模型，应该将它纳入计所以它毫无疑问属于经济数学模型，应该将它纳入计量经济学模型的范围。量经济学模型的范围。既然非参数模型不能将经济活动中变量之间的结既然非参数模型不能将经济活动中变量之间的结构关系明确地加以描述，那么它能否用于经济预构关

6、系明确地加以描述，那么它能否用于经济预测？它的应用价值是什么？测？它的应用价值是什么？它的应用价值在于有更好的拟合效果，可以说是所有它的应用价值在于有更好的拟合效果，可以说是所有类型经济数学模型中拟合效果最好的。类型经济数学模型中拟合效果最好的。由此而引出的对已经发生的经济活动的推断具有更高由此而引出的对已经发生的经济活动的推断具有更高的精度，所得到的反映经济变量之间关系的结构参数，的精度，所得到的反映经济变量之间关系的结构参数，例如乘数、弹性等，更加反映经济活动的实际。例如乘数、弹性等，更加反映经济活动的实际。从这些结构参数出发进行的预测可以得到更加可靠的从这些结构参数出发进行的预测可以得到

7、更加可靠的结果。结果。2 2、模型估计方法模型估计方法局部逼近估计方法局部逼近估计方法权函数方法权函数方法核权估计核权估计局部线性估计局部线性估计K近邻估计近邻估计整体逼近估计方法整体逼近估计方法级数估计（最小二乘估计）级数估计（最小二乘估计）正交序列估计正交序列估计多项式样条估计多项式样条估计二、非参数计量经济学模型的主要类型二、非参数计量经济学模型的主要类型 非参数模型、无参数模型、半参数模型非参数模型、无参数模型、半参数模型如果所有变量之间的关系都是不明确的，称之为完全如果所有变量之间的关系都是不明确的，称之为完全非参数模型，简称非参数模型或者非参数模型，简称非参数模型或者无参数模型无参

8、数模型（Nonparametric model）；如果一部分变量之间的关系是明确的，而另一部分变如果一部分变量之间的关系是明确的，而另一部分变量之间的关系是不明确的，称之为量之间的关系是不明确的，称之为半参数模型半参数模型（Semiparametric Model）。一般所说的一般所说的“非参数计量经济学非参数计量经济学”，既包括非参数单，既包括非参数单方程模型，也包括非参数联立方程模型；既包括完全方程模型，也包括非参数联立方程模型；既包括完全非参数模型，也包括半参数模型。非参数模型，也包括半参数模型。非参数模型（无参数模型）非参数模型（无参数模型）模型假定回归函数的形式未知，需要估计出整个回

9、归模型假定回归函数的形式未知，需要估计出整个回归函数。函数。通常在应用时，由于受维数咒诅的限制，解释变量个通常在应用时，由于受维数咒诅的限制，解释变量个数只使用数只使用1或或2个，也可以根据数据量的大小适当增加个，也可以根据数据量的大小适当增加到到3或或4个，更多的解释变量将带来模型估计的困难个，更多的解释变量将带来模型估计的困难。半参数模型半参数模型 模型假定一部分解释变量与被解释变量的关系为线性关模型假定一部分解释变量与被解释变量的关系为线性关系，这部分解释变量为参数部分的解释变量；其它解释系，这部分解释变量为参数部分的解释变量；其它解释变量与被解释变量的关系未知，这部分解释变量为非参变量

10、与被解释变量的关系未知，这部分解释变量为非参数部分的解释变量；数部分的解释变量；回归函数为参数部分的线性关系加非参数部分的未知函回归函数为参数部分的线性关系加非参数部分的未知函数关系。数关系。通常在应用时，非参数部分的解释变量个数只使用通常在应用时，非参数部分的解释变量个数只使用1或或2个，而参数部分的解释变量个数不受限制。个，而参数部分的解释变量个数不受限制。基本类型及其它基本类型及其它非参数计量经济学模型的非参数计量经济学模型的基本类型基本类型是针对随机抽样的连是针对随机抽样的连续被解释变量的截面数据而言的。续被解释变量的截面数据而言的。如果被解释变量观测值是离散的，则发展了如果被解释变量

11、观测值是离散的，则发展了离散被解释离散被解释变量非参数模型。变量非参数模型。如果被解释变量观测值是受到限制的，则发展了如果被解释变量观测值是受到限制的，则发展了受限被受限被解释变量非参数模型解释变量非参数模型。如果面对时间序列数据，则发展了如果面对时间序列数据，则发展了时间序列非参数模型时间序列非参数模型。如果面对如果面对Panel Data，则发展了，则发展了Panel Data非参数模型非参数模型。如果面对的研究对象是一个经济系统，系统中变量互相如果面对的研究对象是一个经济系统，系统中变量互相影响，并且无法先验设定变量之间的函数关系，则需要影响，并且无法先验设定变量之间的函数关系，则需要建立建立非参数联立方程模型非参数联立方程模型。